SuperTrend TV EA - expert pour MetaTrader 5

Il s'agit de la partie « Expert Advisor » d'un portage de SuperTrend. L'indicateur sur lequel il opère est publié séparément sous le nom de « SuperTrend TV », l'objectif étant ici de reproduire fidèlement la version de TradingView. Ici, la stratégie elle-même est délibérément simple : elle achète lorsque la ligne remonte et vend lorsqu’elle redescend, car ce qui est intéressant lorsqu’on intègre un indicateur dans un EA, ce n’est jamais la stratégie.

C’est le timing qui pose problème. Un EA qui analyse son indicateur sur une barre en cours de formation capte des signaux qui n’existent que pendant quelques secondes, puis disparaissent avant la clôture de la barre. Sur le graphique, tout semble convaincant, le rapport du testeur est optimiste, mais les transactions qui ont réellement lieu ne sont pas celles que tout le monde a vues. Cet EA analyse uniquement les barres clôturées, et il est livré avec l’audit qui le prouve.

SuperTrend TV sur XAUUSD M15. L’EA entre à chaque renversement de la ligne et ne détient qu’une seule position à la fois

Fonctionnement

Il lit le tampon de direction de SuperTrend TV via iCustom, agit une fois par barre terminée et conserve une seule position. Chaque ordre porte un numéro magique ; ainsi, l’EA n’interfère jamais avec les positions ouvertes manuellement. Le stop est placé sur la ligne SuperTrend elle-même, avec une marge optionnelle en points, et la position est clôturée puis inversée lorsque la ligne change de direction.

Un cas mérite d’être mentionné, car c’est là qu’une version naïve place un ordre que le serveur doit refuser. La ligne est calculée à la clôture de la barre terminée tandis que l’entrée s’effectue au prochain cours disponible ; le cours peut donc déjà avoir dépassé la ligne au moment où l’ordre est envoyé. Le stop se trouverait alors du mauvais côté de l’entrée. Le déplacer légèrement ouvrirait une position à un point seulement du seuil de stop, c’est pourquoi le signal est plutôt ignoré et cette situation est consignée dans le journal. Sur la paire EURUSD en H1, sur une période de huit mois, cela s’est produit une fois sur cent dix-sept signaux.

L’indicateur est intégré à l’expert en tant que ressource ; ainsi, une fois compilé, il fonctionne de manière autonome et ne nécessite pas que l’indicateur soit ouvert dans le terminal à côté. Cela signifie toutefois que l’indicateur doit d’abord être compilé, puisque la ressource est extraite de son fichier .ex5 au moment de la compilation.

Comment les transactions sont-elles vérifiées ?

L’EA consigne la valeur de l’indicateur pour chaque barre clôturée dans un journal, et pas seulement lors des renversements de tendance. Un script Python lit ensuite ce journal et vérifie les transactions par rapport à la série ; l’affirmation n’est donc pas que l’EA semble correct sur un graphique, mais que chaque renversement de tendance a généré exactement un ordre du bon côté, et qu’aucun ordre n’est apparu sans être précédé d’un renversement.

Pourquoi le journal enregistre chaque barre

La première version de l’audit comparait les transactions à un fichier d’indicateurs exporté depuis le terminal de trading en direct, et elle signalait quatre-vingt-treize transactions sans signal à l’origine. L’EA fonctionnait correctement. Il manquait au terminal de trading en direct trois mille cinq cents barres M5 que le testeur construit à partir de données à la minute, si bien que la moitié des signaux n’avaient aucune barre à laquelle se référer.

Comparer deux éléments calculés à partir de données différentes est le moyen le plus simple de générer un rapport de bogue concernant un code qui fonctionne, et il est bon de savoir que cela se produit même lorsque l’on cherche à le provoquer. L’enregistrement de la série pendant l’exécution élimine complètement le problème. L’audit accepte toujours une exportation externe à titre de deuxième avis facultatif, et sur les barres, les deux sources s’accordent systématiquement sur la direction.

Paramètres d’entrée

• Période et facteur ATR, transmis directement à l’indicateur
• taille du lot, fixe
• points supplémentaires au-delà de la ligne pour le stop, zéro par défaut
• numéro magique et glissement
• journal des décisions activé ou désactivé, et nom du fichier correspondant

Impact sur un compte

La question évidente concernant tout expert publié est de savoir s’il permet de gagner de l’argent ; voici donc des chiffres plutôt qu’une opinion. Les deux séries de tests partent de 10 000, utilisent les paramètres par défaut et un dixième de lot fixe, et ont été réalisées à partir du testeur de stratégie sur des données historiques réelles. Les chiffres correspondent au nombre de positions, qui coïncident avec la ligne « Total Trades » du rapport ; la ligne « Total Deals » affiche donc environ deux fois plus de transactions, car elle comptabilise séparément chaque entrée et chaque sortie.

Ce mois a été marqué par une tendance haussière sur l’or, et ce résultat tient davantage à la tendance qu’au système. La perte sur l’euro est proche du coût des renversements de tendance eux-mêmes, car l’expert est toujours présent sur le marché et paie le spread deux fois à chaque fois que la ligne change de sens. Un simple renversement de tendance sans filtre ne laisse que très peu de marge après cela, ce qui est le résultat normal et non un défaut du portefeuille.

Telle est la réalité, et c’est précisément la raison pour laquelle cette publication porte sur la gestion des signaux plutôt que sur une stratégie. Ce qui peut être vérifié ici, c’est que le portefeuille correspond à l’original et que les transactions correspondent aux signaux. Aucun bénéfice n’est promis, et quiconque le suppose sera déçu par le même calcul qui a produit le tableau ci-dessus.

Ce qui n’est pas inclus ici

Il n’y a pas de gestion de capital. La taille du lot est fixe, il n’y a pas de pourcentage de risque, pas de limite de perte quotidienne et pas d’arrêt en cas de drawdown, car cette publication porte sur la gestion des signaux et l’ajout de ces éléments brouillerait ce qu’elle démontre. Quiconque l’utilise comme point de départ devrait les ajouter avant de l’appliquer à un compte réel.

Une dernière chose mérite d’être précisée clairement. Le « nombre magique » empêche l’EA d’effectuer des transactions manuelles sur un compte de couverture. Sur un compte de compensation, le terminal regroupe par défaut toutes les positions sur un même symbole en une seule position ; ainsi, si vous négociez manuellement ce même symbole pendant que l’EA est en cours d’exécution, la séparation n’est plus possible, ce qui est une caractéristique du système de compensation plutôt que de ce code.