SuperTrend TV EA - sistema esperto per MetaTrader 5

Questa è la parte relativa all’Expert Advisor di un porting di SuperTrend. L’indicatore su cui opera è pubblicato separatamente come SuperTrend TV, dove l’obiettivo principale era quello di riprodurre fedelmente il valore di TradingView. In questo caso la strategia è volutamente semplice: si acquista quando la linea inverte la tendenza al rialzo e si vende quando inverte la tendenza al ribasso, perché la parte interessante dell’integrazione di un indicatore in un EA non è mai la strategia.

La parte che presenta problemi è la tempistica. Un EA che legge il proprio indicatore su una barra ancora in formazione rileva segnali che esistono per pochi secondi e poi scompaiono prima della chiusura della barra. Sul grafico tutto sembra convincente, il rapporto del tester risulta ottimistico, ma le operazioni che avvengono effettivamente non sono quelle che chiunque avrebbe previsto. Questo EA legge solo le barre chiuse e viene fornito con la verifica che lo dimostra.

SuperTrend TV su XAUUSD M15. L’EA entra ad ogni inversione della linea e mantiene una sola posizione alla volta

Cosa fa

Legge il buffer di direzione di SuperTrend TV tramite iCustom, agisce una volta per ogni barra completata e mantiene una singola posizione. Ogni ordine è contrassegnato da un numero magico, quindi l’EA non interferisce mai con le posizioni aperte manualmente. Lo stop viene posizionato sulla linea SuperTrend stessa, con un buffer opzionale in punti, e la posizione viene chiusa e invertita quando la linea inverte la direzione.

Un caso merita di essere menzionato perché è quello in cui una versione ingenua invia un ordine che il server è costretto a rifiutare. La linea viene calcolata alla chiusura della barra completata, mentre l’entrata avviene al primo prezzo disponibile; di conseguenza, il prezzo potrebbe già aver superato la linea nel momento in cui l’ordine viene inviato. Lo stop si troverebbe quindi sul lato sbagliato rispetto all’entrata. Spostarlo leggermente aprirebbe una posizione a un punto di distanza dallo stop out, quindi il segnale viene invece ignorato e il log ne prende nota. Sul grafico H1 dell’EURUSD nell’arco di otto mesi ciò è accaduto una volta su centodiciassette segnali.

L’indicatore viene compilato nell’expert come risorsa, quindi una volta creato funziona in modo autonomo e non richiede la presenza dell’indicatore nel terminale. Ciò significa che l’indicatore deve essere compilato prima, poiché la risorsa viene ricavata dal suo file .ex5 al momento della compilazione.

Come vengono controllate le operazioni

L’EA scrive il valore dell’indicatore su ogni barra chiusa in un log, non solo in corrispondenza dei ribaltamenti. Uno script Python legge quindi quel log e verifica le operazioni rispetto alla serie; pertanto, l’affermazione non è che l’EA appaia corretto su un grafico, ma che ogni ribaltamento abbia prodotto esattamente un ordine sul lato corretto e che nessun ordine sia apparso senza un ribaltamento a sostegno.

Perché il log registra ogni barra

La prima versione dell’audit confrontava le operazioni con un file di indicatori esportato dal terminale live e segnalava novantatre operazioni prive di un segnale a supporto. L’EA funzionava correttamente. Al terminale live mancavano tremila e mezzo delle barre M5 che il tester costruisce a partire dai dati al minuto, quindi metà dei segnali non aveva una barra con cui essere abbinati.

Confrontare due risultati calcolati su dati diversi è il modo più semplice per generare un rapporto di errore su un codice che funziona, ed è bene sapere che ciò accade anche quando lo si sta cercando. Registrare la serie all’interno dell’esecuzione elimina completamente il problema. L’audit accetta comunque un’esportazione esterna come seconda opinione facoltativa e, sulle barre, le due fonti concordano ogni volta sulla direzione.

Input

• Periodo e fattore ATR, trasmessi direttamente all’indicatore
• dimensione del lotto, fissa
• punti extra oltre la linea per lo stop, impostati su zero per impostazione predefinita
• numero magico e slippage
• registro delle decisioni attivato o disattivato e nome del relativo file

Cosa comporta per un conto

La domanda ovvia su qualsiasi expert pubblicato è se fa guadagnare, quindi ecco i numeri invece di un'opinione. Entrambe le simulazioni partono da diecimila, utilizzano i parametri predefiniti e un decimo di lotto fisso, e sono state ricavate dal tester di strategie su dati storici reali. I conteggi si riferiscono alle posizioni, corrispondenti alla riga «Total Trades» del report; la riga «Total Deals», invece, ne mostra circa il doppio poiché conta separatamente ogni entrata e ogni uscita.

Il mese dell’oro è stato caratterizzato da un trend e quel risultato è da attribuire al trend piuttosto che al sistema. La perdita sull'euro è vicina a quanto costano le inversioni stesse, poiché l'expert advisor è sempre sul mercato e paga lo spread due volte ogni volta che la linea inverte la tendenza. Un semplice ribaltamento di tendenza senza filtro lascia ben poco dopo, il che è il risultato normale e non un difetto del portafoglio.

Questa è la situazione reale ed è esattamente il motivo per cui questa pubblicazione riguarda la gestione dei segnali piuttosto che una strategia. Ciò che è verificabile qui è che il portafoglio corrisponda all’originale e che le operazioni corrispondano ai segnali. Non si promette alcun profitto, e chiunque lo dia per scontato rimarrà deluso dalla stessa aritmetica che ha prodotto la tabella sopra riportata.

Cosa non è presente qui

Non è prevista alcuna gestione del capitale. Il lotto è fisso, non vi è alcuna percentuale di rischio, nessun limite di perdita giornaliero e nessuna chiusura in caso di drawdown, poiché questa pubblicazione riguarda la gestione dei segnali e l’aggiunta di tali elementi offuscherebbe ciò che essa dimostra. Chiunque la utilizzi come punto di partenza dovrebbe aggiungerli prima di applicarla a un conto reale.

Un’altra cosa che vale la pena precisare chiaramente. Il numero magico impedisce all’EA di effettuare operazioni manuali su un conto di hedging. Su un conto netting, il terminale unisce per impostazione predefinita tutte le operazioni su un simbolo in un’unica posizione; pertanto, se si negozia manualmente lo stesso simbolo mentre l’EA è in esecuzione, la separazione non è più possibile e questa è una caratteristica del netting piuttosto che di questo codice.