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002 - Inside Bar - expert para MetaTrader 5
Sou Sergey Yermolov — desenvolvo sistemas e algoritmos de trading há mais de 15 anos.
Minha abordagem ao trading não é baseada na busca por um “Santo Graal” nem em promessas de ganhos rápidos.
Não vendo “robôs que ganham dinheiro”.
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Expert Advisor para testar a hipótese de continuação do padrão Inside Bar.
Lógica da estratégia: o EA procura um padrão clássico de Inside Bar composto por uma Barra Principal e uma Barra de Sinal.
- Barra Principal — a vela maior que contém o padrão.
- Barra de Sinal — a Inside Bar totalmente contida dentro do intervalo da Barra Principal.
A Barra de Sinal deve estar completamente dentro do intervalo da Barra Principal. Se a Barra Principal fechar em alta, uma ordem Buy Stop é colocada acima da máxima da Barra Principal. Se a Barra Principal fechar em baixa, uma ordem Sell Stop é colocada abaixo da mínima da Barra Principal.
O Stop Loss é calculado como uma fração do intervalo da Barra Principal.
O Take Profit é calculado usando uma relação Risco/Recompensa predefinida.
Um filtro ATR opcional pode ser aplicado para exigir que a Barra Principal seja significativamente maior do que a volatilidade recente do mercado.
Este EA foi desenvolvido como uma ferramenta de pesquisa para testar o comportamento estatístico do padrão “Inside Bar” em diferentes mercados e intervalos de tempo.
Parâmetros
- Tipo de lote — método de dimensionamento da posição.
Lote fixo — volume de negociação fixo.
% de risco do saldo inicial — tamanho da posição calculado a partir de uma porcentagem de risco predefinida. - Tamanho do lote — tamanho fixo do lote usado quando o modo “Lote fixo” é selecionado.
- Risco por transação (%) — Risco por negociação em porcentagem. Usado apenas quando o dimensionamento de posição baseado em risco está ativado.
Filtro ATR
- Filtro ATR (Tamanho da barra principal) — Ativa ou desativa o filtro ATR.
- Período ATR — Período de cálculo do ATR.
- Tamanho Mínimo da Barra Principal (x ATR) — Tamanho mínimo da barra principal expresso como um múltiplo do ATR.
Example:
ATR = 100 pontos
Tamanho mínimo da barra principal (x ATR) = 1,5
O intervalo da barra principal deve ser de pelo menos 150 pontos para que a configuração seja considerada válida.
Filtro de Barra Interna
- Corpo mínimo da barra principal (% do intervalo) – Tamanho mínimo do corpo da barra principal expresso como porcentagem do intervalo da barra principal.
- Tamanho máximo da barra interna (% da principal) – Tamanho máximo da barra de sinal expresso como porcentagem do intervalo da barra principal.
Exemplo:
Intervalo da barra principal = 100 pontos
Tamanho máximo da barra interna (% da principal) = 50
O intervalo da barra de sinal não deve exceder 50 pontos.
Configurações de posição
- StopLoss (x Intervalo da Barra Principal) – Distância do Stop Loss expressa como uma fração do intervalo da Barra Principal.
Exemplo:
Intervalo da barra principal = 100 pontos
StopLoss (x Intervalo da barra principal) = 0,62
O Stop Loss será colocado a 62 pontos de distância do preço de entrada.
- Take Profit (Risco/Recompensa) — Relação risco/recompensa usada para calcular o Take Profit (0 desativa o Take Profit).
Exemplo:
Stop Loss = 50 pontos
TakeProfit (Risco/Recompensa) = 2,5
O Take Profit será colocado a 125 pontos do preço de entrada.
Gerenciamento de ordens
- Cancelar Ordem Pendente Após N Barras - Número de barras após as quais uma ordem pendente não executada é automaticamente cancelada.
Observações importantes
- O EA analisa o período do gráfico selecionado no momento.
- A detecção de padrões é realizada somente quando uma nova barra aparece.
- A Barra de Sinal deve estar totalmente contida dentro do intervalo da Barra Principal.
- A direção da Barra Principal determina a direção da operação.
- As ordens Buy Stop são colocadas acima da máxima da Barra Principal.
- As ordens de venda stop são colocadas abaixo da mínima da barra principal.
- Apenas uma posição por símbolo pode estar aberta por vez.
- Só pode existir uma ordem pendente por símbolo por vez.
- As ordens pendentes são removidas automaticamente após o número de barras especificado em “Cancelar ordem pendente após N barras”.
- Ao usar “% de risco do saldo inicial”, os cálculos de risco são baseados no saldo da conta registrado no momento em que o EA é iniciado.
Cálculo de risco
Ao usar “% de Risco do Saldo Inicial”, o tamanho da posição é calculado a partir do saldo da conta registrado no momento em que o EA é iniciado, e não a partir do saldo atual da conta.
Esse comportamento é intencional e foi projetado para tornar os testes de estratégia mais consistentes. O risco permanece constante ao longo do teste e não muda à medida que o saldo aumenta ou diminui.
Se você preferir a abordagem tradicional baseada no saldo atual ou no patrimônio líquido, a lógica de dimensionamento da posição pode ser modificada na função CalcLot().
Resultados do backtest
A estratégia foi testada nos pares EURUSD, XAUUSD e no índice SP500 nos intervalos de tempo H1 e M15.
O objetivo deste Expert Advisor é a pesquisa, e não a otimização. O código-fonte foi publicado para permitir a verificação independente, a modificação e o teste da hipótese em outros mercados e conjuntos de dados.
Backtest do EURUSD em M15
Relatório completo da pesquisa, curvas de patrimônio líquido e resultados dos testes: https://www.mql5.com/en/blogs/post/771362
O código-fonte é aberto — fique à vontade para modificá-lo, testá-lo em outros instrumentos e desenvolvê-lo.
Este EA foi criado para testar uma hipótese de negociação, não para negociar com dinheiro real sem pesquisa e validação adicionais.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/73884
Multi Forex Scanner MT5
Em vez de ter que analisar cada par individualmente, você pode ver rapidamente quais são os pares mais promissores de acordo com seus próprios critérios.
Geometric signal validation for indicator signals
Um mecanismo de estado para fornecer validação geométrica dos sinais de indicação
Accumulation/Distribution
O Indicador Accumulation/Distribution (Acumulação/Distribuição ou A/D) é determinado pelas mudanças de preço e volume.
Accelerator Oscillator (AC)
O Indicador Acceleration/Deceleration (Aceleração/Desaceleração ou AC) mede a aceleração e a desaceleração da força motriz atual do mercado.