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002 - Inside Bar - expert pour MetaTrader 5

Sergey Ermolov
Sergey Ermolov

Sergey Ermolov

4.3 (347)
Bonjour,
Je suis Sergey Yermolov — je développe des systèmes et des algorithmes de trading depuis plus de 15 ans.
Mon approche du trading ne consiste pas à rechercher un « Saint Graal » ni à promettre des gains rapides.
Je ne vends pas de « robots qui gagnent de l’argent ».
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Expert Advisor permettant de tester l'hypothèse de continuation de la figure « Inside Bar ».

Logique de la stratégie : l'EA recherche une figure classique de « Inside Bar » composée d'une « Main Bar » et d'une « Signal Bar ».

  • Barre principale — la bougie la plus grande contenant la figure.
  • Barre de signal — la « Inside Bar » entièrement contenue dans la fourchette de la barre principale.

La « Signal Bar » doit se trouver entièrement à l’intérieur de la fourchette de la « Main Bar ». Si la « Main Bar » clôture à la hausse, un ordre « Buy Stop » est placé au-dessus du plus haut de la « Main Bar ». Si la « Main Bar » clôture à la baisse, un ordre « Sell Stop » est placé en dessous du plus bas de la « Main Bar ».

Le Stop Loss est calculé en fonction d’une fraction de la fourchette de la Barre principale.

Le Take Profit est calculé à l’aide d’un rapport risque/rendement prédéfini.

Un filtre ATR facultatif peut être appliqué pour exiger que la barre principale soit nettement plus large que la volatilité récente du marché.

Cet EA a été conçu comme un outil de recherche permettant de tester le comportement statistique de la figure de l’« Inside Bar » sur différents marchés et différentes périodes.


Paramètres

  • Type de lot - Méthode de dimensionnement de la position.
    Lot fixe — volume de transaction fixe.
    % de risque par rapport au solde initial — taille de la position calculée à partir d’un pourcentage de risque prédéfini.
  • Taille du lot - Taille de lot fixe utilisée lorsque le mode « Lot fixe » est sélectionné.
  • Risque par transaction (%) — Risque par transaction exprimé en pourcentage. Utilisé uniquement lorsque le dimensionnement de position basé sur le risque est activé.

Filtre ATR

  • Filtre ATR (taille de la barre principale) — Active ou désactive le filtre ATR.
  • Période ATR — Période de calcul de l’ATR.
  • Taille minimale de la barre principale (x ATR) - Taille minimale de la barre principale exprimée en multiple de l'ATR.

Example:

ATR = 100 points
Taille minimale de la barre principale (x ATR) = 1,5

La fourchette de la barre principale doit être d'au moins 150 points pour que la configuration soit considérée comme valide.

Filtre de barre interne

  • Taille minimale du corps de la barre principale (% de l'amplitude) - Taille minimale du corps de la barre principale exprimée en pourcentage de l'amplitude de la barre principale.
  • Taille maximale de la barre interne (% de la barre principale) - Taille maximale de la barre de signal exprimée en pourcentage de l'amplitude de la barre principale.

Exemple :

Plage de la barre principale = 100 points
Taille maximale de la barre interne (% de la barre principale) = 50

L'amplitude de la barre de signal ne doit pas dépasser 50 points.

Paramètres de position

  • StopLoss (x amplitude de la barre principale) - Distance du Stop Loss exprimée en fraction de l'amplitude de la barre principale.

Exemple :

Plage de la barre principale = 100 points
StopLoss (x plage de la barre principale) = 0,62

Le Stop Loss sera placé à 62 points du cours d'entrée.

  • Take Profit (Risque/Rendement) - Rapport risque/rendement utilisé pour calculer le Take Profit (la valeur 0 désactive le Take Profit).

Exemple :

Stop Loss = 50 points
TakeProfit (Risque/Rendement) = 2,5

Le Take Profit sera placé à 125 points du cours d'entrée.

Gestion des ordres

  • Annuler l'ordre en attente après N barres - Nombre de barres après lesquelles un ordre en attente non exécuté est automatiquement annulé.


Remarques importantes

  1. L'EA analyse la période du graphique actuellement sélectionnée.
  2. La détection de figures n'est effectuée que lorsqu'une nouvelle barre apparaît.
  3. La barre de signal doit être entièrement contenue dans la plage de la barre principale.
  4. La direction de la barre principale détermine le sens de la transaction.
  5. Les ordres « Buy Stop » sont placés au-dessus du plus haut de la barre principale.
  6. Les ordres « Sell Stop » sont placés en dessous du plus bas de la barre principale.
  7. Une seule position par symbole peut être ouverte à la fois.
  8. Un seul ordre en attente par symbole peut exister à la fois.
  9. Les ordres en attente sont automatiquement supprimés après le nombre de barres spécifié dans le paramètre « Annuler l’ordre en attente après N barres ».
  10. Lorsque l’option « % de risque par rapport au solde initial » est utilisée, les calculs de risque sont basés sur le solde du compte enregistré au démarrage de l’EA.


Calcul du risque

Lorsque l'option « % de risque par rapport au solde initial » est utilisée, la taille de la position est calculée à partir du solde du compte enregistré au démarrage de l'EA, et non à partir du solde actuel du compte.

Ce comportement est intentionnel et a été conçu pour rendre les tests de stratégie plus cohérents. Le risque reste constant tout au long du test et ne change pas lorsque le solde augmente ou diminue.

Si vous préférez l’approche traditionnelle basée sur le solde ou les capitaux propres actuels, la logique de détermination de la taille de la position peut être modifiée dans la fonction CalcLot().


Résultats du backtest

La stratégie a été testée sur les paires EURUSD, XAUUSD et l’indice SP500 sur les périodes H1 et M15.

Cet Expert Advisor a pour objectif la recherche plutôt que l’optimisation. Le code source est publié afin de permettre une vérification indépendante, une modification et un test de l’hypothèse sur d’autres marchés et ensembles de données.

Backtest EURUSD M15

Rapport de recherche complet, courbes de capital et résultats des tests : https://www.mql5.com/en/blogs/post/771362


Le code source est ouvert : n’hésitez pas à le modifier, à le tester sur d’autres instruments et à le développer.

Cet EA a été créé pour tester une hypothèse de trading, et non pour trader avec de l’argent réel sans recherche ni validation supplémentaires.

Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/73884

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