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Sistemi Esperti

002 - Inside Bar - sistema esperto per MetaTrader 5

Sergey Ermolov
Sergey Ermolov

Sergey Ermolov

4.3 (347)
Ciao,
sono Sergey Yermolov — sviluppo sistemi e algoritmi di trading da oltre 15 anni.
Il mio approccio al trading non consiste nel cercare il “Sacro Graal” né nel promettere guadagni rapidi.
Non vendo “robot che fanno soldi”.
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Expert Advisor per verificare l'ipotesi di continuazione basata sull'Inside Bar.

Logica della strategia: l'EA ricerca un classico pattern Inside Bar costituito da una Main Bar e una Signal Bar.

  • Barra principale — la candela più grande che contiene il pattern.
  • Barra di segnale — l’Inside Bar completamente contenuta all’interno dell’intervallo della Barra principale.

La Barra di Segnale deve trovarsi interamente all’interno dell’intervallo della Barra Principale. Se la Barra Principale chiude al rialzo, viene immesso un ordine Buy Stop al di sopra del massimo della Barra Principale. Se la Barra Principale chiude al ribasso, viene immesso un ordine Sell Stop al di sotto del minimo della Barra Principale.

Lo Stop Loss viene calcolato come frazione dell’intervallo della Main Bar.

Il Take Profit viene calcolato utilizzando un rapporto Rischio/Rendimento predefinito.

È possibile applicare un filtro ATR opzionale per richiedere che la barra principale sia significativamente più ampia rispetto alla recente volatilità di mercato.

Questo EA è stato realizzato come strumento di ricerca per testare il comportamento statistico del pattern "Inside Bar" su diversi mercati e timeframe.


Parametri

  • Tipo di lotto - Metodo di dimensionamento della posizione.
    Lotto fisso — volume di trading fisso.
    % di rischio dal saldo iniziale — dimensione della posizione calcolata in base a una percentuale di rischio predefinita.
  • Dimensione del lotto - Dimensione fissa del lotto utilizzata quando è selezionata la modalità "Lotto fisso".
  • Rischio per transazione (%) - Rischio per operazione in percentuale. Utilizzato solo quando è abilitato il dimensionamento della posizione basato sul rischio.

Filtro ATR

  • Filtro ATR (dimensione barra principale) — Abilita o disabilita il filtro ATR.
  • Periodo ATR — Periodo di calcolo dell’ATR.
  • Dimensione minima della barra principale (x ATR) - Dimensione minima della barra principale espressa come multiplo dell’ATR.

Example:

ATR = 100 punti
Dimensione minima della barra principale (x ATR) = 1,5

L'intervallo della barra principale deve essere di almeno 150 punti affinché la configurazione sia considerata valida.

Filtro barra interna

  • Corpo minimo della barra principale (% dell’intervallo) - Dimensione minima del corpo della barra principale espressa come percentuale dell’intervallo della barra principale.
  • Dimensione massima della barra interna (% della barra principale) - Dimensione massima della barra di segnale espressa come percentuale dell’intervallo della barra principale.

Esempio:

Intervallo della barra principale = 100 punti
Dimensione massima della barra interna (% della barra principale) = 50

L'intervallo della barra di segnale non deve superare i 50 punti.

Impostazioni della posizione

  • StopLoss (x intervallo della barra principale) - Distanza dello Stop Loss espressa come frazione dell'intervallo della barra principale.

Esempio:

Intervallo della barra principale = 100 punti
StopLoss (x Intervallo della barra principale) = 0,62

Lo Stop Loss verrà posizionato a 62 punti di distanza dal prezzo di entrata.

  • Take Profit (Rischio/Rendimento) - Rapporto rischio/rendimento utilizzato per calcolare il Take Profit (0 disattiva il Take Profit).

Esempio:

Stop Loss = 50 punti
TakeProfit (Rischio/Rendimento) = 2,5

Il Take Profit verrà posizionato a 125 punti di distanza dal prezzo di entrata.

Gestione degli ordini

  • Annulla ordine in sospeso dopo N barre - Numero di barre dopo le quali un ordine in sospeso non eseguito viene automaticamente annullato.


Note importanti

  1. L'EA analizza il timeframe del grafico attualmente selezionato.
  2. Il rilevamento del pattern viene eseguito solo quando appare una nuova barra.
  3. La barra di segnale deve essere interamente contenuta all’interno dell’intervallo della barra principale.
  4. La direzione della barra principale determina la direzione dell’operazione.
  5. Gli ordini Buy Stop vengono inseriti al di sopra del massimo della barra principale.
  6. Gli ordini Sell Stop vengono inseriti al di sotto del minimo della barra principale.
  7. È possibile aprire una sola posizione alla volta per ogni simbolo.
  8. Può esistere un solo ordine in sospeso per simbolo alla volta.
  9. Gli ordini in sospeso vengono rimossi automaticamente dopo il numero di barre specificato in " Annulla ordine in sospeso dopo N barre".
  10. Quando si utilizza la "% di rischio dal saldo iniziale", i calcoli del rischio si basano sul saldo del conto registrato all'avvio dell'EA.


Calcolo del rischio

Quando si utilizza la "% di rischio dal saldo iniziale", la dimensione della posizione viene calcolata in base al saldo del conto registrato all’avvio dell’EA, non in base al saldo corrente del conto.

Questo comportamento è intenzionale ed è stato progettato per rendere il test della strategia più coerente. Il rischio rimane costante durante tutto il test e non cambia man mano che il saldo aumenta o diminuisce.

Se si preferisce l’approccio tradizionale basato sul saldo o sul patrimonio netto attuale, la logica di determinazione della dimensione della posizione può essere modificata nella funzione CalcLot().


Risultati del backtest

La strategia è stata testata su EURUSD, XAUUSD e SP500 sui timeframe H1 e M15.

Lo scopo di questo Expert Advisor è la ricerca piuttosto che l’ottimizzazione. Il codice sorgente è pubblicato per consentire la verifica indipendente, la modifica e la verifica dell’ipotesi su altri mercati e set di dati.

Backtest EURUSD su M15

Rapporto di ricerca completo, curve di capitale e risultati dei test: https://www.mql5.com/en/blogs/post/771362


Il codice sorgente è aperto: sentitevi liberi di modificarlo, testarlo su altri strumenti e svilupparlo ulteriormente.

Questo EA è stato creato per testare un'ipotesi di trading, non per operare con denaro reale senza ulteriori ricerche e validazioni.

Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/73884

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