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Expert Advisors

002 - Inside Bar - Experte für den MetaTrader 5

Sergey Ermolov
Sergey Ermolov

Sergey Ermolov

4.3 (345)
Hallo,
ich bin Sergey Yermolov — ich entwickle seit über 15 Jahren Trading-Systeme und Algorithmen.
Mein Ansatz im Trading besteht nicht darin, nach einem „Heiligen Gral“ zu suchen oder schnelle Gewinne zu versprechen.
Ich verkaufe keine „Geld-verdienenden Roboter“.
31 Produkte 4 Signale 1 Artikel 4 Code 9 Themen 25 Kommentare
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Expert Advisor zum Testen der „Inside Bar“-Fortsetzungshypothese.

Strategielogik: Der EA sucht nach einem klassischen Inside-Bar-Muster, das aus einer Hauptkerze und einer Signalkerze besteht.

  • Hauptkerze – die größere Kerze, die das Muster enthält.
  • Signal-Kerze – die Inside-Bar, die vollständig innerhalb der Spanne der Hauptkerze liegt.

Die Signal-Kerze muss vollständig innerhalb der Spanne der Hauptkerze liegen. Schließt die Hauptkerze bullisch, wird eine Buy-Stop-Order oberhalb des Hochs der Hauptkerze platziert. Schließt die Hauptkerze bärisch, wird eine Sell-Stop-Order unterhalb des Tiefs der Hauptkerze platziert.

Der Stop-Loss wird als Bruchteil der Spanne der Hauptkerze berechnet.

Der Take-Profit wird anhand eines vordefinierten Risiko-Ertrags-Verhältnisses berechnet.

Ein optionaler ATR-Filter kann angewendet werden, um sicherzustellen, dass die Hauptkerze deutlich größer ist als die aktuelle Marktvolatilität.

Dieser EA wurde als Forschungsinstrument entwickelt, um das statistische Verhalten des Inside-Bar-Musters über verschiedene Märkte und Zeitrahmen hinweg zu testen.


Parameter

  • Lot-Typ – Methode zur Positionsgrößenbestimmung.
    Festes Lot – festes Handelsvolumen.
    % Risiko vom Startguthaben – Positionsgröße, berechnet anhand eines vordefinierten Risikoprozentsatzes.
  • Lotgröße – Feste Lotgröße, die verwendet wird, wenn der Modus „Fixed Lot“ ausgewählt ist.
  • Risiko pro Transaktion (%) – Risiko pro Handel in Prozent. Wird nur verwendet, wenn die risikobasierte Positionsgrößenbestimmung aktiviert ist.

ATR-Filter

  • ATR-Filter (Größe des Hauptbalkens) – Aktiviert oder deaktiviert den ATR-Filter.
  • ATR-Periode – Berechnungszeitraum für den ATR.
  • Minimale Hauptbalkengröße (x ATR) – Minimale Hauptbalkengröße, ausgedrückt als Vielfaches des ATR.

Example:

ATR = 100 Punkte
Minimale Hauptbalkengröße (x ATR) = 1,5

Der Bereich des Hauptbalkens muss mindestens 150 Punkte betragen, damit die Konfiguration als gültig angesehen wird.

Inside-Bar-Filter

  • Min. Hauptbalkenkörper (% der Spanne) – Mindestgröße des Hauptbalkenkörpers, ausgedrückt als Prozentsatz der Hauptbalkenspanne.
  • Maximale Größe der Inside-Bar (% des Hauptbalkens) – Maximale Größe des Signalbalkens, ausgedrückt als Prozentsatz der Spanne des Hauptbalkens.

Beispiel:

Spanne der Hauptkerze = 100 Punkte
Maximale Größe der Inside-Bar (% der Hauptkerze) = 50

Die Spanne des Signalbalkens darf 50 Punkte nicht überschreiten.

Positions-Einstellungen

  • StopLoss (x Bereich des Hauptbars) – Stop-Loss-Abstand, ausgedrückt als Bruchteil des Bereichs des Hauptbars.

Beispiel:

Spanne des Hauptbalkens = 100 Punkte
StopLoss (x Spanne des Hauptbalkens) = 0,62

Der Stop-Loss wird 62 Punkte vom Einstiegskurs entfernt gesetzt.

  • TakeProfit (Risiko/Ertrag) – Das Risiko-Ertrags-Verhältnis, das zur Berechnung des Take-Profit verwendet wird (der Wert 0 deaktiviert den Take-Profit).

Beispiel:

Stop-Loss = 50 Punkte
-Take-Profit (Risiko/Ertrag) = 2,5

Der Take-Profit wird 125 Punkte vom Einstiegskurs entfernt gesetzt.

Auftragsverwaltung

  • Pending-Order nach N Bars stornieren – Anzahl der Bars, nach deren Ablauf eine nicht ausgeführte Pending-Order automatisch storniert wird.


Wichtige Hinweise

  1. Der EA analysiert den aktuell ausgewählten Chart-Zeitrahmen.
  2. Die Mustererkennung erfolgt nur, wenn ein neuer Balken erscheint.
  3. Der Signal-Bar muss vollständig innerhalb des Bereichs des Haupt-Bars liegen.
  4. Die Richtung des Hauptbalkens bestimmt die Handelsrichtung.
  5. Buy-Stop-Orders werden oberhalb des Hochs des Hauptbalkens platziert.
  6. Verkaufs-Stop-Orders werden unterhalb des Tiefstkurses des Hauptbalkens platziert.
  7. Pro Wertpapier kann jeweils nur eine Position offen sein.
  8. Pro Symbol kann jeweils nur eine ausstehende Order bestehen.
  9. Pending-Orders werden automatisch entfernt, nachdem die unter „Pending-Order nach N Balken stornieren“ angegebene Anzahl von Balken erreicht ist.
  10. Bei Verwendung von „% Risiko vom Startguthaben“ basieren die Risikoberechnungen auf dem Kontostand zum Zeitpunkt des Starts des EAs.


Risikoberechnung

Bei Verwendung von „% Risiko vom Startguthaben“ wird die Positionsgröße anhand des Kontostands berechnet, der beim Start des EAs erfasst wurde, und nicht anhand des aktuellen Kontostands.

Dieses Verhalten ist beabsichtigt und wurde entwickelt, um das Testen von Strategien konsistenter zu gestalten. Das Risiko bleibt während des gesamten Tests konstant und ändert sich nicht, wenn der Kontostand steigt oder sinkt.

Wenn Sie den traditionellen Ansatz auf Basis des aktuellen Kontostands oder Eigenkapitals bevorzugen, kann die Logik zur Positionsgrößenbestimmung in der Funktion „CalcLot()“ angepasst werden.


Backtest-Ergebnisse

Die Strategie wurde auf EURUSD, XAUUSD und SP500 in den Zeitrahmen H1 und M15 getestet.

Der Zweck dieses Expert Advisors ist eher die Forschung als die Optimierung. Der Quellcode wird veröffentlicht, um eine unabhängige Überprüfung, Anpassung und Erprobung der Hypothese auf anderen Märkten und mit anderen Datensätzen zu ermöglichen.

EURUSD M15-Backtest

Vollständiger Forschungsbericht, Kapitalkurven und Testergebnisse: https://www.mql5.com/en/blogs/post/771362


Der Quellcode ist offen zugänglich – Sie können ihn gerne anpassen, auf anderen Instrumenten testen und darauf aufbauen.

Dieser EA wurde entwickelt, um eine Handelshypothese zu testen, und nicht, um ohne weitere Forschung und Validierung mit echtem Geld zu handeln.

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/73884

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