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002 - Inside Bar - MetaTrader 5용 expert
저는 Sergey Yermolov이며, 15년 이상 트레이딩 시스템과 알고리즘을 개발해 왔습니다.
저의 트레이딩 접근 방식은 “성배”를 찾거나 단기간 수익을 약속하는 것이 아닙니다.
저는 “자동으로 돈을 벌어주는 로봇”을 판매하지 않습니다.
저는 모든 행동에 논리, 제약, 그리고 리스크 관리가 포함된 시스템을 구축합니다.
제가 만든 도구는 “버튼 하나로 수익을 내는” 것이 아니라, 다음을 위한 것입니다:
— 트레이딩에서의 불확실성과 혼란을 줄이고
— 감정의 영향을 최소화하며
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인사이드 바(Inside Bar) 지속 가설을 검증하기 위한 전문가 자문가(EA).
전략 논리: 이 EA는 메인 바와 시그널 바로 구성된 고전적인 인사이드 바 패턴을 탐색합니다.
- 메인 바 — 패턴을 포함하는 더 큰 캔들.
- 시그널 바 — 메인 바의 범위 내에 완전히 포함된 인사이드 바.
시그널 바는 메인 바의 범위 내에 완전히 포함되어야 합니다. 메인 바가 강세로 마감되면 메인 바 고점 위에 매수 스탑 주문이 설정됩니다. 메인 바가 약세로 마감되면 메인 바 저점 아래에 매도 스탑 주문이 설정됩니다.
손절매(Stop Loss)는 메인 바 범위의 일정 비율로 계산됩니다.
익절가는 미리 정의된 위험/수익 비율을 사용하여 계산됩니다.
선택 사항인 ATR 필터를 적용하여 메인 바가 최근 시장 변동성보다 현저히 커야 한다는 조건을 설정할 수 있습니다.
이 EA는 다양한 시장과 시간대에서 인사이드 바 패턴의 통계적 거동을 테스트하기 위한 연구 도구로 개발되었습니다.
매개 변수
- Lot Type - 포지션 크기 결정 방법.
Fixed Lot — 고정 거래량.
% Risk from Start Balance — 미리 정의된 위험 비율에 따라 계산된 포지션 크기. - Lot Size - Fixed Lot 모드가 선택되었을 때 사용되는 고정 랏 크기.
- 거래당 리스크(%) - 거래당 리스크를 백분율로 표시합니다. 리스크 기반 포지션 크기 조정이 활성화된 경우에만 사용됩니다.
ATR 필터
- ATR 필터 (메인 막대 크기) — ATR 필터를 활성화하거나 비활성화합니다.
- ATR 기간 - ATR 계산 기간.
- 최소 메인 바 크기 (x ATR) - ATR의 배수로 표시된 최소 메인 바 크기입니다.
Example:
ATR = 100포인트
최소 메인 바 크기(x ATR) = 1.5
설정이 유효한 것으로 간주되려면 메인 바 범위가 최소 150포인트 이상이어야 합니다.
인사이드 바 필터
- 최소 메인 바 몸통(범위의 %) - 메인 바 범위의 백분율로 표시된 최소 메인 바 몸통 크기.
- 최대 인사이드 바 크기(메인 바 대비 %) - 메인 바 범위의 백분율로 표시된 최대 신호 바 크기.
예시:
메인 바 범위 = 100 포인트
최대 인사이드 바 크기(메인 바 대비 %) = 50
신호 바의 범위는 50 포인트를 초과해서는 안 됩니다.
포지션 설정
- 손절매 (x 메인 바 범위) - 메인 바 범위의 분수로 표시된 손절매 거리.
예시:
메인 바 범위 = 100 포인트
손절매 (x 메인 바 범위) = 0.62
손절매 주문은 진입 가격에서 62포인트 떨어진 지점에 설정됩니다.
- 익절 (위험/수익 비율) - 익절 수준을 계산하는 데 사용되는 위험/수익 비율입니다(0으로 설정 시 익절 기능이 비활성화됩니다).
예시:
손절가 = 50 포인트
익절가(위험/수익) = 2.5
테이크 프로핏은 진입 가격에서 125포인트 떨어진 곳에 설정됩니다.
주문 관리
- N 바 후 미체결 대기 주문 취소 - 미체결된 대기 주문이 자동으로 취소되는 바 수입니다.
중요 사항
- EA는 현재 선택된 차트 시간대를 분석합니다.
- 패턴 감지는 새로운 막대가 나타날 때만 수행됩니다.
- 신호 막대는 메인 막대의 범위 내에 완전히 포함되어야 합니다.
- 메인 바의 방향이 거래 방향을 결정합니다.
- 매수 스탑 주문은 메인 바의 고점 위에 설정됩니다.
- 매도 스탑 주문은 메인 바의 최저가 아래에 설정됩니다.
- 한 번에 하나의 종목당 하나의 포지션만 열 수 있습니다.
- 한 번에 하나의 종목당 하나의 보류 주문만 존재할 수 있습니다.
- 'N 바 후 미결제 주문 취소'에 지정된 바 수가 지나면 미결제 주문은 자동으로 취소됩니다.
- '시작 잔고 대비 위험 비율(%)'을 사용하는 경우, 위험 계산은 EA가 시작될 때 기록된 계좌 잔고를 기준으로 합니다.
위험 계산
'초기 잔고 대비 위험 비율(%)'을 사용할 경우, 포지션 크기는 현재 계좌 잔고가 아닌 EA 시작 시점에 기록된 계좌 잔고를 기준으로 계산됩니다.
이러한 동작은 의도된 것이며, 전략 테스트의 일관성을 높이기 위해 설계되었습니다. 리스크는 테스트 전반에 걸쳐 일정하게 유지되며, 잔고가 증가하거나 감소해도 변하지 않습니다.
현재 잔고나 순자산을 기반으로 하는 기존 방식을 선호하는 경우, CalcLot() 함수에서 포지션 크기 산정 논리를 수정할 수 있습니다.
백테스트 결과
이 전략은 H1 및 M15 시간대에서 EURUSD, XAUUSD, SP500을 대상으로 테스트되었습니다.
이 Expert Advisor의 목적은 최적화보다는 연구에 있습니다. 소스 코드는 다른 시장 및 데이터 세트에 대한 가설을 독립적으로 검증, 수정 및 테스트할 수 있도록 공개되었습니다.
EURUSD M15 백테스트
전체 연구 보고서, 순자산 곡선 및 테스트 결과: https://www.mql5.com/en/blogs/post/771362
소스 코드는 공개되어 있으므로 자유롭게 수정하고, 다른 상품에서 테스트하며, 이를 바탕으로 발전시켜 보시기 바랍니다.
이 EA는 거래 가설을 검증하기 위해 제작된 것으로, 추가적인 연구 및 검증 없이 실제 자금을 거래하기 위한 것이 아닙니다.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/73884
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