Gestão de Risco

12 outubro 2015, 15:57
Leandro Santana
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Gestão de Risco

 

 Você já parou para pensar que muito se fala de sistema de negociação e pouco de fala em gestão de risco ?

Pois bem, esse tópico será exclusivamente sobre gestão de risco. No final do artigo estarei disponibilizado um sistema de registro criado pela Vamorin.

Sobreviver

O primeiro objetivo da gestão do dinheiro é sobreviver. Você deve evitar riscos que o expulsem do mercado. O segundo objetivo é ganhar uma taxa de retorno constante e o terceiro objetivo é auferir altos rendimentos mas a sobrevivência vem em primeiro lugar. “Não arriscarás toda a grana”, é o primeiro mandamento das operações de mercado. Os perdedores transgridem esse mandamento, apostando muito numa única operação. Eles continuam a apostar a mesma importância ou até mesmo uma quantia maior durante os surtos de perdas. A maioria dos perdedores vai à falência na tentativa de sair do buraco por meio de outras operações.

Para começar, a boa gestão do dinheiro pode impedir que você caia no buraco. Quanto mais fundo você cair, mais escorregadio torna-se o buraco. Se você perder 10%, você precisará ganhar 11% do que sobrar para recuperar a perda, mas se você perder 20%, você terá de ganhar 25% do restante para voltar à tona. Se a perda for de 40%, apenas um ganho de nada menos que 67% do que sobrar o tirará do buraco. E se a perda for de 50%, você precisará gerar lucro de 100% apenas para voltar à situação inicial. Enquanto as perdas crescem aritmeticamente, o lucro necessário para recuperá-las aumenta geometricamente.

É preciso definir antecipadamente o quanto se pode perder quando e em que nível você cortará as perdas. Os profissionais tendem a correr assim que farejam problema e a entrar de novo no mercado quando percebem que não há mais perigo. Os amadores persistem e rezam.

Fique rico devagar

O amador que tenta ficar rico rápido é como um macaco na ponta de um galho fino. Tenta alcançar um fruto maduro, mas se estatela no chão quando o galho quebra sob seu peso. Os investidores institucionais como grupo tendem a ser muito mais bem-sucedidos do que os investidores privados. Eles devem esse sucesso aos seus chefes, que impõem disciplina. Se um operador de mercado perder mais do que seu limite numa única operação ele é despedido por insubordinação. Se ultrapassar seu limite mensal, seus privilégios de operador são suspensos pelo resto do mês e passa a servir café aos demais operadores de mercado. Se perder mais do que o seu limite mensal várias vezes seguidas, a empresa o despede ou o transfere. Esse sistema obriga os investidores institucionais a evitar perdas. Já os operadores privados devem impor sua própria disciplina.

Quanto arriscar

A maioria dos operadores de mercado acaba morrendo ao ser atingida por uma de duas balas: ignorância ou emoção. Os amadores atuam com base em palpites e tropeçam em operações que jamais deveriam ter realizado, em face de expectativas matemáticas negativas. Os que sobrevivem ao estágio de ignorância virginal, passam a conceber sistemas melhores.  Se você apostar um quarto de sua conta de investimentos em cada operação, sua ruína são favas contadas. Você será levado de roldão por uma sucessão de perdas muito rápida, o que ocorre mesmo com excelentes sistemas de negociação. Mesmo que aposte um décimo de sua conta numa negociação, você não sobreviverá por muito tempo.

Um profissional não pode dar-se ao luxo de perder mais de uma minúscula porcentagem de seu patrimônio numa única operação. O amador assume em relação às operações de mercado as mesmas atitudes do alcoólatra em relação à bebida. Começa em busca de diversão, mas acaba destruindo-se. Vários testes demonstraram que o valor máximo que um operador pode perder numa única operação, sem danificar suas perspectivas de longo prazo, é 2% de seu patrimônio.

Nunca utilize Martingale

Depois de definir seu risco máximo por operação, você precisa decidir quanto a arriscar a mesma quantia em todas as operações. A maioria dos sistemas varia o valor em risco entre as diferentes operações. Um dos mais antigos sistemas de gestão do dinheiro é o martingale, desenvolvido originalmente para jogos de azar. Ele o induz a apostar uma quantia maior depois de uma perda, a fim de “voltar”. Não precisa dizer que essa abordagem exerce grande apelo emocional sobre os perdedores. Os amadores adoram os sistemas martingale por causa de seu apelo emocional. Uma superstição muito comum é a de que se tem má sorte até certo ponto e que o azar acaba virando sorte. Os perdedores geralmente operam com mais intensidade depois de uma derrota.

À medida que sua conta cresce, a regra dos 2% permite que você opere com valores mais altos. Você deve reduzir suas operações quando seu sistema estiver fora de sincronia com o mercado e você estiver perdendo dinheiro.

Reinvestimento de lucro

Preste atenção aos seus sentimentos ao lidar com o lucro. Muitos operadores de mercado sentem-se bipartidos entre o anseio por mais grana e o receio de grandes perdas. O operador profissional retira com tranqüilidade parte do dinheiro de sua conta de investimentos, do mesmo modo como qualquer outro profissional extrai rendimentos de seu trabalho. O amador que, cheio de medo, agarra o lucro e logo compra algo, com medo de perdê-lo, mostra pouca confiança em sua capacidade de ganhar dinheiro. Os reinvestimentos podem transformar um sistema vitorioso em sistema fracassado, mas nenhum método de reinvestimento de lucro pode converter os sistemas fracassados em sistemas vitoriosos. Deixar os ganhos na conta ajuda a ganhar dinheiro mais rápido, negociando mais contratos ou estabelecendo posições de longo prazo, usando stops mais amplos.

Sistema de Gestão de Risco.

Após uma breve introdução sobre gestão de risco vamos explicar sobre o nosso sistema de gestão.

O sistema é bem simples, utilizaremos a gestão de risco de 2%  sobre o valor de capital da banca para sabermos o valor máximo de perda.

Utilizaremos também a regra de 3:1 para start as nossas entradas.

Para quem não esta familiarizado com a regra 3:1 foi fazer uma breve explicação.

Start da operação 3:1

Essa regra é bem simples para você startar alguma operação o seu lucro tem que ser no mínimo 3x maior que o valor que você pretende perde (2%).

Por exemplo:

Você tem uma conta com capital de US$ 5.000,00 (cinco mil dólares) você pode se dar o luxo de perde apenas 2% (US$ 100,00) neste caso para uma operação ser lucrativa você tem que definir a sua meta para ganhar no mínimo US$ 300,00 (trezentos dólares).

Essa conta é bem simples para quem opera com Ações, pois os alvos são definidos pelos valores. E para quem opera Forex ? Como será definida ?

Calma, calma  vamos chegar nesse ponto. Vou falar agora como funciona a planilha.

A Planilha

Inicialmente quando você abrir a planilha você observará o seguinte layout:

A planilha 

Essa primeira pagina é o resumo geral do sistema onde você vai obter informações sobre os seus lucros durante os meses de operações. Nessa pagina você vai definir o tamanho de sua banca para saber qual o seu limite de prejuízo de 2% por operação.

Nesse exemplo o valor da banca é de US$ 5.000,00 (cinco mil dólares) e o valor máximo de perda é US$ 100,00 (cem dólares)  por operação.

Esse valor em vermelho de US$ 20,00 (duzentos dólares) é referente ao prejuízo máximo que você ter no dia que é 4% da sua banca.

Fique a vontade para fazer as devidas modificações !

A planilha 

No sistema de gestão, existe uma aba para cada mês do ano, assim você pode registrar as suas operações mensalmente.

O primeiro dia de operação você insere o valor da banca na parte entrada e quando você finalizar as operações no dia você insere o valor em saída, logo após aparecera o valor de lucro que obteve no dia. Repita essa operação no dia seguinte.

Como sabemos o  valor de risco de 3:1 ?

Na parte Start você vai definir a taxa atual do ativo neste caso é 137,48300, você deve  informa o jeito que esta no seu home broker.

Depois você tem que definir as taxas de T.Profit (lucro) e o S. Loss (prejuizo).

Após aparecerá quantos Pips você pretende ganhar e quantos Pips  você pretende perde (esse campo não precisa alterar) e por fim vai aparecer a sua gestão de risco de 3:1 (não precisa alterar).

Se no campo de Win x Loss  for abaixo de 3:00 você não deve entrar na operação.

O legal desse sistema que converte os valores ganhos em reais ! Você pode estar atualizado conforme a cotação do dólar.

Espero que faça bom uso dessa ferramenta.

Qualquer dúvidas em relação ao sistema não hesite em nos encaminhar um email.

No final do post deixe seu comentário.

Bons Traders !

Gerenciamento de Risco – Vamorin   (copie o link no seu navegador e faça o download)

http://adf.ly/1PnSpg

 

Fonte: http://vamorin.com/gestao-de-risco/ 

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