같은 EA인데 브로커마다 백테스트 결과가 다른 이유 — 아무도 공개하지 않는 변수, 스프레드와 피드 품질

같은 EA를 같은 set 파일, 같은 기간으로 서로 다른 두 브로커에서 돌리면 서로 다른 두 개의 자산 곡선이 나옵니다. 구매자는 보통 둘 중 하나가 고장났다고 생각하지만, 대부분 둘 다 맞습니다 — 각자의 브로커 기준으로는요. 달라진 변수는 판매자들이 거의 이야기하지 않는 것, 바로 가격 피드 그 자체입니다.

"금의 스프레드"라는 단일한 값은 존재하지 않습니다. 각 브로커는 자체 유동성 공급자로부터 호가 스트림을 구성하고 자체 마크업을 얹습니다. 백테스트가 지불하는 스프레드는 그 한 브로커의 과거 틱에 기록된 값 그대로입니다. 보유 시간이 짧은 전략은 모든 거래에서 스프레드를 지불하므로, 거래당 몇 포인트의 차이가 누적되어 눈에 띄게 다른 곡선이 됩니다. 진입도 청산도 같은데 비용만 다른 것이죠.

두 브로커는 스프레드만 다른 것이 아니라 기록하는 틱 자체가 다릅니다. 한쪽 피드에만 존재하는 스파이크가 스탑, 진입, 트레일링 갱신을 발동시키거나 건너뛰게 만듭니다. 그 순간부터 두 테스트는 "비용만 다른 같은 거래열"이 아니라 완전히 다른 거래 목록이 됩니다. "실제 틱 기반 모든 틱" 모드는 한 브로커의 히스토리에 대해서만 정직할 뿐, 다른 브로커의 히스토리를 대변하지 못합니다.

민감도는 보유 시간과 스탑 폭에 따라 결정됩니다. 금에서 몇 포인트를 노리는 스캘퍼는 피드 품질에 생사가 걸려 있고, 판매자의 스크린샷과 본인 테스트의 괴리가 가장 큰 곳도 바로 여기입니다. 몇 시간에서 며칠을 보유하며 넓은 스탑을 쓰는 느린 시스템은 목표 대비 스프레드 지불 빈도가 낮아 브로커 간 이식성이 훨씬 좋습니다. 어느 쪽도 "진짜 결과"가 아닙니다. 이름만 같은 서로 다른 두 상품에 대한 두 번의 측정일 뿐입니다.

구매나 실거래 전에, 실제로 사용할 브로커와 계좌 유형의 리얼 틱 데이터로 직접 백테스트하고, 판매자의 스크린샷은 "내게는 없는 피드에서 나온 상한값"으로 취급하세요. 특정 브로커 한 곳의 피드에서만 살아남는 전략은 엣지가 아니라 피드의 부산물입니다. 저희는 리얼 틱 데이터로 검증하며, 브로커 간 성능 저하를 나중에 변명할 일이 아니라 EA가 통과해야 할 시험으로 취급합니다.

가장 깨끗한 피드가 가장 예쁜 숫자를 만들고, 예쁜 숫자가 팔리기 때문입니다. "결과는 브로커에 따라 달라진다"고 명시하면 상품 페이지는 더 정직해지는 대신 덜 반짝이게 됩니다. 저희는 여러분이 먼저 자신의 피드에서 테스트하고 나중에 놀라지 않는 쪽을 택합니다.

리얼 틱 데이터로 검증하고 그 방법론을 페이지에 명시한 EA의 예: https://www.mql5.com/en/market/product/187329

전체 제품과 무료 유틸리티: https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller