전략에는 유통기한이 있습니다. 시장은 변하고, 우위는 부식되고, 2023년에 돈을 찍어내던 EA가 2025년에는 제자리걸음을 합니다. 이 모든 것을 이겨내는 습관이 하나 있습니다. 고정 랏 수가 아니라 변동성으로 모든 포지션의 크기를 정하는 것입니다. 거래당 약 10초. 이 업계가 제공하는 것 중 "영구적인 기술"에 가장 가까운 것입니다.
공식
랏 수 = (계좌 자금 × 리스크%) ÷ (ATR × 배수 × 랏당 포인트 가치)
말로 풀면: 스탑에 걸렸을 때 잃어도 되는 금액을 정하고, 스탑을 평균 실질 범위(ATR)의 배수 위치에 두고, 나눗셈을 합니다. ATR 항이 핵심 전부입니다. 시장이 거칠어지면 포지션이 자동으로 작아지고, 조용해지면 커집니다.
실제 계산 예
계좌: $10,000. 거래당 리스크: 1% = $100. 종목: 금(XAUUSD), 일봉 ATR 약 $22. 스탑은 1.5×ATR = 가격 거리 $33. 표준 계약에서 금 $1 움직임은 랏당 $100이므로, $33 스탑은 랏당 $3,300의 손실. 포지션: $100 ÷ $3,300 ≈ 0.03랏.
계산에 들어가지 않은 것에 주목하십시오. 자신감의 정도, 최근 세 거래의 결과, 만회하고 싶은 금액. 이 공식은 일부러 지루하게 만들어져 있습니다.
고정 랏이 무너지는 이유
고정 0.10랏은 하나의 리스크가 아닙니다. 종목마다, 시장 국면마다 다른 리스크입니다. 조용한 주의 EURUSD에서는 스탑당 0.5%일 수 있지만, 변동성이 큰 주의 금에서는 같은 0.10랏이 8%가 될 수 있습니다. 2024~2025년에 금에서 계좌를 날린 트레이더 대부분은 진입이 나빴던 것이 아닙니다. 일일 변동폭이 세 배가 된 종목에 EURUSD용 포지션 크기를 실었던 것입니다. ATR 사이징은 이 실수를 구조적으로 불가능하게 만듭니다.
복리의 측면
리스크가 계좌의 비율이므로, 포지션은 계좌가 커지면 함께 커지고 손실 후에는 줄어듭니다. 거래당 1%라면 10연패의 손실은 10%가 아니라 약 9.6%입니다. 더 중요한 것은, 30% 드로다운은 회복에 43%의 수익이 필요하고 50% 드로다운은 100%가 필요하다는 점입니다. 변동성 사이징은 연패를 막지 못합니다. 다만 연패를 복리가 아직 작동할 수 있는 생존 구간에 가둬 둡니다.
정직한 한계
ATR 사이징은 우위를 만들지 않고, 스탑을 뛰어넘는 갭에는 무력하며, 1%는 마법의 숫자가 아닙니다. 연패가 긴 전략이라면 0.5%가 필요할 수 있습니다. 또한 실제로 스탑을 쓴다는 전제가 있습니다. 스탑이 없으면 이 공식은 아무것도 계산하지 못합니다. 당사의 EA도 내부적으로 정확히 이 방식으로 랏을 계산합니다. 각 리스크 모드 프리셋은 배수만 다른 이 공식이며, 설정별 역사상 최악의 자산 드로다운은 추정이 아니라 실측으로 공개되어 있습니다.
모든 리스크 프리셋이 이 공식 그대로인 포트폴리오 EA. 설정별 최악 유효 드로다운을 공개합니다: https://www.mql5.com/en/market/product/182751
당사의 제품과 무료 유틸리티: https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller
모든 EA의 실측 백테스트 데이터(프로핏 팩터, 자산 드로다운, 거래 수, 연도별 결과)는 fxea365.com/ea/ranking 에 공개되어 있습니다
