같은 거래 계좌를 설명하는 두 개의 숫자가 있고, 이 둘은 10배까지 차이가 날 수 있습니다. 지금 보고 있는 것이 어느 쪽인지 아는 것이야말로, 백테스트를 읽을 때 가장 유용한 기술입니다.
잔고 드로다운은 거래가 청산될 때만 움직입니다. 자산(equity) 드로다운은 모든 보유 포지션의 평가 손익을 매초 반영합니다. 하드 스탑을 걸고 한 번에 한 거래씩 청산하는 전략이라면 둘은 비슷합니다. 그러나 물타기 포지션 바스켓을 들고 가는 전략이라면, 이 둘은 전혀 다른 세계에 삽니다.
구체적인 예
금에서 도는 그리드 EA를 상상해 보세요. 매수를 열고, 가격이 떨어지면 몇 달러 간격으로 매수를 추가합니다. 청산된 거래의 차트에서는 아직 아무 일도 일어나지 않았습니다. 청산된 바스켓은 전부 수익으로 닫혔기 때문에, 잔고 곡선은 매끄럽게 올라가는 계단입니다. 잔고 DD: 5%.
그 사이 보유 중인 바스켓은 하락장 속에서 10개 포지션까지 쌓였습니다. 최악의 순간, 평가 손실은 계좌의 절반에 달했습니다. 자산 DD: 50%. 같은 계좌, 같은 기간입니다.
하락이 조금만 더 이어졌다면 계단은 더 이상 없었을 것입니다. 마진콜만 남았겠지요. 그리고 잔고 곡선은 마지막 날까지 완벽해 보였을 것입니다.
왜 판매자는 작은 숫자를 인용하는가
마켓플레이스 통계와 대부분의 리포트 스크린샷은 기본적으로 잔고 기준 수치를 보여 주며, 5% 드로다운은 50%보다 잘 팔립니다. 이것은 대개 고의적인 기만조차 아닙니다. 테스터 리포트에는 두 숫자가 모두 인쇄되어 있고, 보기 좋은 쪽을 인용하는 것이 인간의 본성일 뿐입니다. 다른 한쪽 숫자를 물어보는 것은 구매자의 몫입니다.
세 가지 실전 규칙
1. 같은 방향으로 여러 포지션을 보유할 수 있는 EA라면, 잔고 DD는 무의미하다고 간주하세요. 전체 테스트 기간의 최대 자산 드로다운을 요구하세요.
2. MT5 스트래티지 테스터 리포트에서 "잔고 드로다운 최대"와 "자산 드로다운 최대"를 직접 비교하세요. 둘 사이의 큰 격차가 바로 물타기의 지문입니다.
3. 라이브 시그널에서는 성장 곡선만 보지 말고 평가 손실 이력을 보세요.
저희는 자사 시스템의 자산 드로다운을, 손실이 난 해까지 포함해 공개합니다. 진짜 최악의 경우를 아는 구매자는 제품을 계속 씁니다. 5%를 보고 샀다가 50%를 겪은 구매자는 별 하나짜리 리뷰를 남기고 다시는 돌아오지 않습니다. 정직한 숫자가 상업적으로도 현명한 숫자입니다.
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