승률 95%라고 하면 탐색은 끝난 것처럼 들립니다. 하지만 대개 그것은 문제의 시작입니다. 모든 것을 결정하는 질문은 얼마나 자주 이기느냐가 아니라, 평균 손실이 평균 수익에 비해 얼마나 비싸냐입니다.
산수
기대값 = (승률 x 평균 수익) - (패율 x 평균 손실).
거래의 95%를 이기고 1승당 평균 +$2를 버는 EA를 생각해 봅시다. 5%의 거래에서 지고, 1패당 평균 -$45를 잃습니다. 거래당 기대값: 0.95 x 2 - 0.05 x 45 = 마이너스 35센트. 이 계좌는 몇 주 동안 기분 좋은 녹색 수익 거래를 만들어 내면서, 수학적으로는 확실하게 피를 흘립니다. 랏을 키우면 같은 산수가 그 유명한 "매끄러운 곡선, 그리고 빨간 캔들 하나로 끝나는" 스크린샷을 만들어 냅니다.
왜 이 형태가 계속 나타나는가
물타기와 마틴게일 관리가 구조적으로 만들어 내는 형태이기 때문입니다. 모든 작은 손실은 거부됩니다. 가격이 돌아올 때까지 포지션을 계속 추가하므로, 대부분의 시퀀스는 작은 승리로 끝납니다. 가격이 돌아오지 않는 드문 시퀀스에서는, 그동안 거부해 온 손실들이 불어난 포지션 크기를 곱한 채 한꺼번에 청구됩니다. 거래 내역에서 즉시 알아볼 수 있습니다. 평균 손실이 평균 수익의 5배-20배, 최장 연패는 짧고, 최대 손실은 파국적입니다.
고승률 제품에 던져야 할 두 가지 정직한 질문
1. 평균 손실 대 평균 수익의 비율은? 타이트한 스탑 시스템이라면 2배 미만이 정상입니다. 5배를 넘는다면 그 승률은 외상으로 사들인 것입니다.
2. 2020년이나 2022년 최악의 달에 무슨 일이 있었는가, 혹은 있었을 것인가? 테스트 구간이 그 시기를 조심스럽게 피하고 있다면, 답도 피해지고 있는 것입니다.
저희가 대신 하는 것
저희 추세 시스템의 승률은 40-45% 정도입니다. 스크린샷에서는 못나 보이지만 폭락장에서는 더 잘 버팁니다. 모든 거래에 하드 스탑이 걸려 있고, 손실은 평범한 수준에 머물며, 평균 수익이 평균 손실보다 큽니다. 살아남을 수 있는 승률이, 액자에 걸어 둘 승률을 이깁니다.
저희 제품과 무료 리스크 유틸리티: https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller
