The SATS Algorithm
- エキスパート
-
Saiful Izham Bin Hassan
混沌が明瞭に置き換えられた市場を想像してみてください。
トレーディングにおいて、勝者と敗者の違いは単なるシグナルではなく、その背後にあるロジックの回復力であることにお気づきでしょうか。私の名前はSyafizaです。私は、他のシステムが失敗する場所でも生き残るように設計された、機関投資家レベルのトレーディングシステムの構築を専門としています。
私の仕事を探求すると、『硬化されたスカルピング』に根ざした哲学を発見するでしょう。私は単にEAを構築するのではなく、ブローカーの操作からあなたの戦略を隠し、市場のあらゆる微細な動きを最適化する防御的な盾を設計しています。 - バージョン: 1.0
- アクティベーション: 20
SATSアルゴリズムは、MetaTrader 5プラットフォーム向けに構築された高度に洗練されたアルゴリズムトレーディングエンジンです。SATSはSuperTrend Adaptive Trading Systemの略称です。静的なパラメーターと硬直したロジックに依存する従来の自動売買システムとは異なり、このシステムは変化する市場環境に動的に適応するよう設計されています。このアルゴリズムの核となる哲学は、資本の保全、厳格なリスク管理、そして有害なトレーディング手法の回避に完全に焦点を当てています。
このシステムは、グリッドトレーディング、マーチンゲール、アービトラージ手法を一切使用しません。システムによって開始される全ての執行は、ハードストップロスと事前に定義されたテイクプロフィットレベルによって保護されています。アーキテクチャは、突然のボラティリティスパイク、ブローカーによる執行遅延、予測不可能なマクロ経済イベントなど、現代の市場の複雑さに対処するよう設計されています。
SATSアルゴリズムの開発は、自動トレーディングにおける一般的な故障箇所に対処することに重点を置いていました。多層防御メカニズム、高度な統計的ポジションサイジングモデル、出来高ベースのトレンド検証を統合することにより、システムは単一のチャートインスタンスから複数の銘柄を同時に管理できる、完全で自己完結型のトレーディングモジュールとして動作します。
コアトレーディング戦略：アダプティブSuperTrend
エントリーロジックの基盤は、従来のSuperTrendインジケーターの発展版に基づいて構築されています。ただし、SATSアルゴリズムは固定された乗数と期間を使用する代わりに、適応型キャリブレーションモジュールを利用します。このモジュールは最近の過去の価格変動を継続的に分析し、内部のベースラインパラメーターを現在の市場リズムに合わせて調整します。
市場が低ボラティリティの保ち合い状態に入ると、システムはパラメーターを引き締めて誤ったブレイクアウトシグナルを減らします。逆に、市場が高ボラティリティのトレンドフェーズに移行すると、システムはパラメーターを拡張し、標準的な市場ノイズによって早期にストップされることなく、より大きな価格変動を捉えます。この継続的なキャリブレーションにより、コアエントリーロジックが様々な取引セッションや市場サイクルにわたって関連性を維持することが保証されます。
トレンド検証：トレンド品質指数（Trend Quality Index）
標準的なトレンドフォローシステムの主要な脆弱性は、本物のトレンドと、低流動性によって引き起こされる偽のブレイクアウトを区別できないことです。これに対抗するため、SATSアルゴリズムはトレンド品質指数を導入します。この独自の内部メトリックは、複数の根底にある市場要因を評価し、現在のトレンドをゼロから100のスケールで評価します。
トレンド品質指数は出来高デルタを分析し、主要な構造レベルにおける買い圧力と売り圧力の強度を比較します。また、累積出来高ダイバージェンスを測定し、価格変動がアルゴリズムによるスプーフィングではなく、実際の市場参加によってサポートされていることを確認します。
SuperTrendモジュールが取引を承認する前に、トレンド品質指数がセットアップを評価する必要があります。複合スコアがユーザー定義の最低しきい値を下回った場合、システムは市場を低品質と分類し、トレーディングシグナルを抑制します。このフィルターにより、最適とは言えない市場状況下での取引頻度が劇的に減少し、高い確率のセットアップのために資本が保護されます。
高度な資金管理システム
SATSアルゴリズムは、通常、機関投資家向けのクオンツデスクで採用されている統計的資金管理モデルを組み込んでいます。これらのシステムは、破綻リスクを厳格に管理しながら、長期的な成長のためにポジションサイジングが数学的に最適化されることを保証します。
ボラティリティ調整型ロットサイジング
標準的なトレーディングシステムは、現在の市場環境に関係なく、取引ごとにアカウント残高の一定割合をリスクにさらすことがよくあります。SATSアルゴリズムは、取引対象資産の現在の平均真の変動幅（ATR）に基づいて、ロットサイズを動的にスケーリングできます。市場のボラティリティが異常に高い場合、システムは取引ごとに一貫した金銭的リスクを維持するためにロットサイズを自動的に縮小します。ボラティリティが低い場合、システムは比例してロットサイズを増加させます。これにより、全ての取引にわたってリスクプロファイルが正規化されます。
ケリー基準（Kelly Criterion）
数学的に最適化された複利運用を求めるユーザー向けに、システムにはオプションのフラクショナルケリーサイジングモジュールが含まれています。アルゴリズムは自身の過去の勝率とペイオフレシオを継続的に追跡します。これらの統計を使用して、長期的な幾何学的成長率を最大化するために、次の取引でリスクにさらす最適な資本比率を計算します。安全性を確保するため、システムはケリー式の大幅に分数化されたバージョンを使用し、避けられない統計的ドローダウンの期間中の過剰レバレッジを防ぎます。
包括的なリスク管理
アカウントの基本残高を保護することは、SATSアルゴリズムの最優先事項です。システムには、標準的なストップロスメカニズムとは完全に独立して機能する包括的なエクイティプロテクターモジュールが含まれています。
ユーザーは、アカウント総エクイティのパーセンテージとして、厳格な最大日次損失制限を定義できます。現在の取引日の変動損または実現損がこの制限に達した場合、システムは全てのオープンポジションを直ちにクローズし、全ての保留中注文をキャンセルし、次の取引日が始まるまで取引業務を完全に停止します。
さらに、システムには絶対的な最大ドローダウン制限が備わっています。アカウントのエクイティが記録上の最高ピークからこの重要なしきい値を下回った場合、アルゴリズムは完全なシステムロックダウンを起動し、資本のさらなる減少を防止します。
ブローカー防御アーキテクチャ
実際のトレーディング環境では、過去のバックテストには存在しない課題がしばしば発生します。スプレッドの拡大、執行遅延、ブローカー側の証拠金調整は、アルゴリズムのパフォーマンスに深刻な影響を与える可能性があります。SATSアルゴリズムは、これらのリスクを軽減するために多層の防御機能を備えています。
ステルスモード（Stealth Mode）
有効にすると、ステルスモードは実際のストップロスレベルとテイクプロフィットレベルをブローカーサーバーから完全に隠します。システムはストップを添付せずに取引を開始し、出口ロジックをローカルターミナル上で完全に管理します。市場価格が仮想ストップレベルを超えた場合、システムはポジションをクローズするためのマーケット執行を即座に送信します。これにより、悪意のあるストップハンティング行為を防ぎます。
Pingおよびレイテンシーガード
アルゴリズム実行には、トレードサーバーへの低遅延接続が必要です。Pingガードは接続速度をミリ秒単位で継続的に監視します。サーバーレイテンシーがユーザー定義の最大制限を超えた場合、システムは重大なスリッページを防ぐために新規エントリーを一時停止します。
高証拠金要件ガード
世界的な地政学的緊張の時期には、ブローカーが証拠金要件を恣意的に引き上げることが多く、予期せぬ証拠金追証（マージンコール）を引き起こす可能性があります。システムは1ロットあたりの必要証拠金を継続的に監視します。ブローカーが証拠金要件を標準ベースラインの所定の倍数以上に引き上げた場合、システムは正常な証拠金状態が回復するまで新規取引活動を停止します。
取引執行とペーシング
アルゴリズムが市場に参入する方法は、シグナルを生成するロジックと同様に重要です。SATSアルゴリズムは、ボラティリティの高い期間にスリッページの影響を非常に受けやすい標準的なマーケットオーダーの使用を避けます。
その代わりに、システムはアダプティブリミットオーダーを利用します。有効なシグナルが生成されると、システムは現在の価格変動に基づいてリトレースメントオフセットを計算し、保留中のリミットオーダーを配置します。これにより、システムは有利な価格でのみ市場に参入することが保証され、戦略の全体的なリスクリワード比が大幅に改善されます。
不安定なレンジ相場での過剰取引と手数料の目減りを防ぐため、アルゴリズムは厳格な取引ペーシング制限を適用します。ユーザーは1日あたりに許可される最大取引数のハードキャップを指定できます。さらに、システムはクローズドポジションごとにクールダウンタイマーを適用します。この強制的な休止期間により、混沌とした価格の揺れ戻しの際にシステムが即座に再参入することを防ぎます。
オフライン経済ニュースガード
マクロ経済データの発表は、常に予測不可能なボラティリティの急上昇と深刻な流動性の欠如を引き起こします。オープンポジションを保護し、これらの混乱したイベント中に市場に参入することを防ぐために、SATSアルゴリズムは完全に統合されたオフラインニュースガードを搭載しています。
このモジュールはMetaTrader 5のネイティブ経済カレンダーに直接接続します。ユーザーはニュースイベントを予想される影響レベル（高、中、低など）でフィルタリングできます。システムにより、ユーザーは予定されたニュース発表の前後（分数で測定）に特定のブラックアウトウィンドウを定義できます。このブラックアウトウィンドウ中、システムは全ての新規取引エントリーを一時停止し、保留中の注文を削除し、オプションで既存のオープンポジションのトレーリングストップを引き締めて、ボラティリティが襲来する前に利益を確定させることができます。
詳細パラメーター用語集
SATSアルゴリズムは幅広いカスタマイズオプションを提供し、ユーザーが特定のリスク許容度と取引目標に合わせてシステムを調整できるようにします。以下は、システムで利用可能な全ての入力パラメーターの包括的な説明です。
コアエンジンパラメーター
取引銘柄（Symbols to Trade）：システムが取引すべき金融商品の正確な名前をカンマ区切りで含む文字列。これにより、EAは単一のチャートウィンドウから複数の資産を管理できます。例：EURUSD,GBPUSD,XAUUSD。
ベースマジックナンバー（Base Magic Number）：EAによって生成される全ての注文に割り当てられる主要な識別番号。これにより、システムは自身の取引のみを管理し、手動取引やアカウント上の他のエキスパートアドバイザーに干渉しないことが保証されます。
カスタムマジックナンバー（Custom Magic Numbers）：ユーザーが特定の銘柄に固有のマジックナンバーを割り当て、詳細な追跡とレポート作成を可能にします。
エクイティ保護パラメーター
最大日次損失率（Max Daily Loss Percent）：単一の24時間期間内に損失として許容されるアカウント残高の最大パーセンテージ。このしきい値を超えた場合、翌日まで全ての取引が停止されます。
最大総ドローダウン率（Max Total Drawdown Percent）：許容される絶対最大ピーク・トゥ・バレードローダウン。アカウントのエクイティが最高値からこのパーセンテージだけ下落した場合、システムは残りの資本を保護するために全ての運用を完全に停止します。
オフラインニュースガードパラメーター
MT5カレンダーニュースガードを有効にする（Enable MT5 Calendar News Guard）：MetaTrader 5の経済カレンダーとの統合を有効または無効にするブール値トグル。
最小ニュース影響度（Minimum News Impact）：どのレベルのニュースイベントがブラックアウトプロトコルをトリガーするかを決定するドロップダウン選択。通常、「高影響のみ」または「中および高影響」などのオプションがあります。
ニュース前の一時停止分数（Pause Before News Mins）：予定されたニュースイベントの前に、システムが全ての新規トレーディングシグナルを拒否する分数。
ニュース後の一時停止分数（Pause After News Mins）：ニュースイベント後にシステムが一時停止したままとなり、市場がデータを消化して通常の流動性状態に戻るのを待つ分数。
市場レジームおよびセッションパラメーター
市場レジーム検出を有効にする（Enable Market Regime Detection）：内部の市場フェーズ分析モジュールを起動し、システムがレンジの保ち合いと方向性トレンドを区別できるようにします。
セッション開始時間（Session Start Hour）：ブローカーサーバー時間に基づき、アルゴリズムが取引セットアップのスキャンを開始する権限を持つ具体的な時間。
セッション終了時間（Session End Hour）：アルゴリズムが新規エントリーの生成を停止しなければならない具体的な時間。既存のオープンポジションは通常通り管理され続けます。
保留中注文およびエントリーパラメーター
マーケットではなくリミットオーダーを使用（Use Limit Orders instead of Market）：システムに、正確なエントリー価格を確保しスリッページを排除するために、保留中のリミットオーダーのみを介して取引を強制します。
リミットオーダーリトレースメントオフセット（ピップス）（Limit Order Retracement Offset Pips）：保留中のリミットオーダーが配置される、現在の市場価格からの正確な距離（ピップス）。
トレンドレジームでRRRを拡大（Expand RRR in Trending Regimes）：市場レジームモジュールが強力で持続的なトレンドを検出した場合に、最大の市場拡張を捕捉することを目的として、テイクプロフィット距離を自動的に増加させる動的機能。
アダプティブSuperTrendおよびTQIパラメーター
SuperTrend期間（SuperTrend Period）：SuperTrendインジケーターのベースラインボラティリティを計算するために使用される過去のバーの数。
SuperTrend基本乗数（SuperTrend Base Multiplier）：SuperTrendラインと中央値からの距離を計算するために平均真の変動幅（ATR）に適用される乗数。
TQI計算期間（TQI Calculation Period）：トレンド品質指数が出来高とダイバージェンスのメトリックを評価するために使用するルックバックウィンドウ。
最小複合スコア（Minimum Composite Score）：トレンド品質指数がトレーディングシグナルを検証するために達成または超えなければならない、0から100までの厳格な数値しきい値。
出来高デルタを使用したシグナルフィルタリング（Filter signals using Volume Delta）：トレンドの方向を確認するために、買い出来高と売り出来高の分析を有効にします。
CVDダイバージェンスを使用したシグナルフィルタリング（Filter signals using CVD Divergence）：累積出来高ダイバージェンスチェックを起動し、価格変動が根底にある市場出来高から乖離していないことを保証します。
リスクおよび資金管理パラメーター
取引ごとの基本リスク率（Base Risk per Trade Percent）：単一の取引でリスクにさらす現在のアカウント残高の標準パーセンテージ。システムはこれを使用して、ストップロス距離に基づいて正確なロットサイズを自動計算します。
カスタムリスク（Custom Risk）：ユーザーが特定の銘柄に対して基本リスク率を上書きし、安定したペアにはより多くのリスクを、変動性の高い資産にはより少ないリスクを割り当てることを可能にします。
RRR TP1：最初のテイクプロフィット目標のためのリスクリワード比。例えば、値が1.5の場合、テイクプロフィット距離はストップロス距離の1.5倍であることを意味します。
RRR TP2：2番目の部分利確目標のためのリスクリワード比。
RRR TP3：最終的なテイクプロフィット目標のためのリスクリワード比。
フラクショナルケリーサイジングを使用（Use Kelly Fractional Bet Sizing）：アルゴリズムの過去の勝率に基づいてロットサイズをスケーリングする統計的資金管理モジュールを起動します。
ボラティリティ調整ロットサイジングを使用（Use Volatility Adjusted Lot Sizing）：平均真の変動幅（ATR）が過去のベースラインを超えた場合にロットサイズを動的に縮小する機能を有効にします。
ステルスモードおよび防御パラメーター
SLとTPをブローカーから隠す（Hide SL and TP from broker）：ステルスモードを起動し、全てのストップロスおよびテイクプロフィットパラメーターをローカルターミナルメモリ内に厳密に保持し、ブローカーサーバーから隠します。
許容最大スプレッド（ピップス）（Max allowed spread Pips）：システムが受け入れる絶対最大スプレッド（ピップス）。現在の市場スプレッドがこの値を超えた場合、全ての取引エントリーが停止されます。
高証拠金要件ガードを有効にする（Enable High Margin Req Guard）：ブローカー主導の突然のレバレッジ低下からアカウントを保護するための証拠金監視防御を起動します。
Pingおよびレイテンシーガードを有効にする（Enable Ping and Latency Guard）：サーバーへの接続が最適な場合にのみ取引が行われることを保証する、執行速度防御を起動します。
取引ペーシングパラメーター
1日あたりの最大取引数（Max Trades Per Day）：システムが単一の24時間期間内にオープンできる新規ポジションの総数に対するハードリミット。
取引クローズ後のクールダウン（分）（Cooldown after closed trade mins）：ポジションがクローズされた後、システムがその特定の銘柄に対する新規シグナルを処理することを許可される前に遵守しなければならない強制休止期間（分）。
