記事「どんな市場でも優位性を得る方法（第2回）：テクニカル指標の予測」についてのディスカッション

Ivan Butko 2024.10.16 06:39 #21

Andrey F. Zelinsky #:

あなたは "再描画 "と "再描画しない "という緩い概念で動いている。

なぜなら、あなたの解釈では......すべてを描き直すのだから：

-- 価格チャートが再描画されるのは、現在のバーが形成され、安定していないからだ。

-- MAが再描画されるのは、現在のバーの値が形成中で不安定だからだ。

-- など。

どのインディケータも要素で構成されており、現在の要素は常に形成されています。要素には、シングルバー（MA、価格チャート）、Nバー（フラクタル）、Xバー（要素に含まれるバーの正確な数はありません。）

現在のエレメントが形成されたり不安定になったりしても、インジケータが再描画されることはありません。

p.s.私の投稿に返信しようと思うのなら、「くだらない」、「無教養を示す」などの表現は使わないでください。-- そうでなければ、議論は意味をなさない。

あなたは自分自身を混乱させ、矛盾を抱えて活動しようとしている。。

Andrey F. Zelinsky 2024.10.16 08:51 #22

すべてのインジケーターがオーバードローであると言うのであれば、それは安定したシグナルを出すことのできるインジケーターはないと言っているのと同じです。

Denis Kirichenko 2024.10.16 09:32 #23

Stanislav Korotky #:

発散は、決定／予測をするために、極値、フラクタルなど、すでに形成された「図形」を見つける必要がある。- 判断/予測を行うために。その形成のための時間は、シグナルが遅延するラグによって与えられる。

現在の値と等しい値の将来の値を予測することは、最も些細な手法であり、予測とはみなされず、体系的に従ったとしても利益は得られない。

スタニスラフ、これが通常のMASDだ。どこにも遅れはなく、すべてが形成されている。おやつの時間もある）。

ちなみに、このインジケータは、その名前自体が、移動平均収束/発散という適用領域を示唆しています。このインジケータは、直近の値だけでなく、さまざまなセットにも対応しています。この例では、プラス/マイナス・バーは統計上の誤差です。もちろん、ダイバージェンスがうまくいくとは限りません。

Andrey F. Zelinsky 2024.10.16 09:39 #24

Stanislav Korotky #:

発散は、決定／予測をするために、極値、フラクタルなど、すでに形成された「図形」を見つける必要がある。- 判断/予測を行うために。その形成のための時間は、シグナルが遅延するラグによって与えられる。

シグナルが「図」の形成である場合、なぜシグナルが遅れるのでしょうか？

シグナルが "図 "の形成である場合、なぜシグナルが遅れるのか？

遅れている」と解釈できる）強い値動きはフィルターにかけることができますが、それはインジケータからのシグナルとは何の関係もありません。

Gamuchirai Zororo Ndawana 2024.10.16 12:27 #25

図1では、USDZARペアのM1データに200期間の単純移動平均を適用した。チャートは1時間のM1データ。終値である青い線は60分間で下落した。しかし、オレンジの線は200MAで、同じ期間に上昇しました。この例では、インジケータが価格に遅れをとっていることがよくわかります。

しかし、この遅れは必ずしも悪いことではありません。Alekseyのコメントは正しい方向で、遅れを考慮したモデルを構築することは可能です。移動平均と価格そのものの差を差し引くことで、ラグ成分が得られます。ラグ成分の将来値を予測することで、指標のラグを克服できるかもしれません。

つまり、現在の価格を移動平均の現在値と指標のラグ（価格と指標の距離）の和に分解することができます。したがって、将来の指標値と将来のラグ値を予測すれば、うまくいけば、指標のラグを考慮した将来の価格水準の予測を得ることができます。

図1：単純な200MAの遅れを視覚化したもの。

Aleksey Vyazmikin

2024.06.05
www.mql5.com

Trader's profile

Stanislav Korotky 2024.10.16 18:03 #26

Gamuchirai Zororo Ndawana #:

下の図 1 では、USDZAR ペアの M1 データに 200 周期の単純移動平均を適用している。チャートはM1データの1時間を示している。終値である青い線は60分で下落した。しかし、オレンジ色の線、200 MAは同じ期間に上昇しました。この場合、インディケータが価格に遅れをとっていることがよくわかります。

しかし、この遅れは必ずしも悪いことではありません。アレクセイの指摘は正しい方向で、遅れを考慮したモデルを構築することは可能です。移動平均と価格そのものの差を引くことで、ラグ成分が得られます。ラグ成分の将来値を予測することで、指標のラグを克服することができます。

つまり、現在の価格を、移動平均の現在値と指標のラグ（価格と指標の距離）の和に分解することができます。したがって、指標の将来値とラグの将来値を予測すれば、指標のラグを考慮した将来の価格水準を予測することが期待できます。

結論: 指標にはまだラグがあり、高次導関数でモデルを複雑にすることで、ラグを修正する必要があります。

上記のMACDの例では、最初のダイバージェンス（マークされていない）は9日と10日の安値で発生し、それが形成されたのは11日の中ごろです。2つ目のダイバージェンス（マーク付き）は14日と15日の安値の間で発生し、それが形成された事実は15日の夕方にしか見ることができない。ロシア語のファンはこれを何と呼んでもよいが、この判断のための最初のデータとの間に時間間隔があることはラグである。遅れの良い指標は、シグナルから利益を逃すことである。MACDはMAスコアに基づいているため、定義上ラグがあることを忘れてはならない。先行指標と遅行指標の概念は、エコノミストやトレーダーにとって標準的なものである。もし、誰かがそれを非難するのであれば、その人自身に数学の勉強をさせればよい。

オーバー・ドローについては、トレーダーの辞書にも載っていることだ。なぜ捻じ曲げる必要があるのか？それはリプライシングと呼ばれる最後のバーのデータや指標の更新ではありません - それは形成されているだけであることは明らかである - それはジグザグ、フーリエ分解のすべての種類で発生するように、より深い歴史の数字の変化など。

そして、すべての指標が遅れているとか、すべての指標が再描画されているような記述はなかった。憶測で、誤解に基づく攻撃に走らないでください。

私はもうこのフラッドには反応しない。

lynxntech 2024.10.16 18:07 #27

Stanislav Korotky #:

要約すると、指標にはまだラグがあり、高次の導関数でモデルを複雑にすることでそれを修正する必要がある。

上記のMACDの例では、最初のダイバージェンス（マークされていない）は9日と10日の安値で発生し、それが形成されたことは11日の中頃にしか見られません。2つ目のダイバージェンス（マーク付き）は14日と15日の安値の間で発生し、それが形成された事実は15日の夕方にしか見ることができない。ロシア語のファンはこれを何と呼んでもよいが、この判断のための最初のデータと判断の間に時間間隔があることはラグである。遅れの良い指標は、シグナルから利益を逃すことである。MACDはMAスコアに基づいているため、定義上ラグがあることを忘れてはならない。先行指標と遅行指標の概念は、エコノミストやトレーダーにとって標準的なものである。もし、この2つの指標を非難する人がいるなら、その人自身に勉強させてあげよう。

オーバー・ドローについては、トレーダーの辞書にも載っていることだ。なぜ捻じ曲げる必要があるのか？再描画と呼ばれるのは、最後のバーのデータと指標の更新ではない。

そして、すべての指標が遅れているとか、すべての指標が再描画されているというような記述はなかった。憶測や誤解に基づく攻撃をすべきではありません。

私はもうこの騒動には反応しない。

Stanislav、なぜあなたは高値を探しているのですか、インジケータは価格に関するいくつかの情報を得るための便利な方法です、例えば、あなたはインジケータがマークアップを与えたときにASC trnedで売ることができ、トレンドがダウンしているとき、誰かがオリジナルに基づいて、この完全なプロパティを記述することができます。

そして、一般的に、あなたが公人になったとき、あなたはこれらの公共のルールに従わなければならない。