記事「どんな市場でも優位性を得る方法（第2回）：テクニカル指標の予測」についてのディスカッション
例えば、ジグザグは再描画もラグもない。トレンドの反転はポイント・トゥ・ポイントを示し、局所的極限は示す。
インジケーターが何をどのように判断しているのかから判断すべきです。
あなたは誤解している。ジグザグは最も悪いもので、遅行し、再描画する。
スタニスラフ・コロツキー氏の 言う通り、すべてのテクニカル指標は遅行線か再描画線、あるいはその両方です。 これは数学的事実であり、過去のデータに基づいているからだ。将来のデータはない。
私もそのような断定的な言い方には同意できない。例えば、単純なダイバージェンスがある。それは遅れない。そして、反転や価格修正が間近に迫っていることを何度も喧伝することができる......。もちろん、その予測にはある程度の確率があるだろうが、これはまた別の話だ......。
例えば、リターンのボラティリティをクラスタリングする指標（ReturnsIndicator）がある。これは最も単純なロジックで、今日ボラティリティが小さければ、明日も同じだろうというものです。何が予測ではないのでしょうか？
- www.mql5.com
その証拠とは、ジグザグの数学とコードの実装だ。自分で見てごらん。これは常識だ。あなたが知らないとは驚きです。
私はこれを説明するために、10年前にCodeBaseでバージョンを公開したほどだ．
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その証拠は、ジグザグ・コードの数学と実装にある。自分で見てください。常識だ。あなたがそれを知らないとは驚きです。
私はそれを説明するために、10年前のバージョンをCodeBaseで公開したほどだ...。
リンク先には、ジグザグに関するあなたの重要な説明が引用されている：
しかし、ジグザグは「再描画 」と 呼ばれる動作を行うため、真実から遠く 離れたものではありません。言い換えれば、価格行動の変化のライブシーケンスの間に、インジケータは、新しい価格データを反映するために、直近のピークまたは谷を変更します。ジグザグ・トップやトラフが落ち着き、インジケータに固定される頃には、現在の市 場状況はとっくに変化しており、当初トップやトラフとして示されたポイントに はもはや対応していません。
-- ここでは、現在のジグザグのエッジについてだけ述べています。
インジケーターを語るには、そこから先に進まなければなりません：
-- インジケーターが定義していること（インジケーターの目的）
-- インジケータがそれをどのように定義するか（アルゴリズム）
ジグザグについては、ジグザグが定義するもの：
1)局所的な極端が形成される -- この極端をジグザグはヒストリーに表示する -- 定義上、遅行したり再描画したりすることはできない。
あなたの引用では、「現在の市場の状況はとっくに変化しており、価格のピークや谷として最初に示されたポイントとはもはや一致しない」と書かれています。
つまり、Zig-Zagは現在の状況に対して反論しているのではなく、以前に形成された極端な状況を示しているのだ。現在の状況は、その極値との関連で分析することができる。例えば、極限は支持線/抵抗線として理解することができる（ちなみに、これは機能する）。
2）局所的な極端値が形成される瞬間は、現在の相場の流れの上で発生する。この瞬間は、ジグザグにポイントを示しています。極端値が形成されたティックを特定することができます。ここでは、オーバードローや遅行が発生することはありませんし、発生することもありません。
3) トレンドが変化した瞬間 -- 局所的な極端値が形成された瞬間と一致 -- トレンドが変化した正確なティックを知ることができる。
現在のジグザグエッジについて誤解があるかもしれません。このエッジは、形成されていない極値を示します。この場合も、極値が形成されなかったティックを示すことができます。このような極値がキャンセルされると、トレンドの継続と解釈され、エッジが移動します。このようなエッジの移動は再描画ではなく、局所的な極値の探索である。
したがって、ジグザグには遅れも再描画もない。ジグザグをトレーディングにどう使うかは、トレーディング戦略の問題である。取引戦略がジグザグを正しく理解することが重要である。前者の場合、指標は価格を平均化するものであり、平均化すること自体が価格からの距離を意味する。
このまさに「遅れ」は、価格が平均に戻る50%で予測することによって補われる。この論理では、「遅行」指標は「先行」指標に変わる。
遅れはなく、既存の価格と連動しています。つまり、インディケータは「現在」のものであり、過去でも未来でもありません。
再描画について：足を長くすることを再描画と考えるのは子供じみた甘さです 。
足の出現が即座に固定されることはありません。なぜなら、ZigZagにはそのためのVangaコードがないからです。
評価判断の文脈における「遅れ」や「再描画」という概念は、「2本目の移動平均 線を 追加して、 私のアイラン1.6が逆トレンドに陥ることはないだろう」
由緒正しいプログラマーからすればなおさら である。
私もそのような断定的な言い方には同意できない。例えば、単純なダイバージェンスがある。それは遅れない。そして、差し迫った反転や価格修正について何度も捏造することができる......。もちろん、その予測にはある程度の確率があるだろうが、これはまた別の話だ......。
例えば、リターンのボラティリティをクラスタリングする指標（ReturnsIndicator）がある。これは最も単純なロジックで、今日ボラティリティが小さければ、明日も同じだろうというものです。何が予測ではないのでしょうか？
ダイバージェンスでは、判断・予測を行うために、極値、フラクタルなど、すでに形成された「図形」を見つける必要がある。- 決定／予測をするために。形成される時間はラグによって与えられ、シグナルが遅延するためである。
現在の値と等しい値の将来の値を予測することは、最も些細な手法であり、予測とはみなされず、体系的に従ったとしても利益は得られない。
由緒正しいプログラマーからすればなおさら 。
くだらない。平均化とは、デジタルまたはアナログの信号処理で、遅延させることによって積み上げることである。それを否定することは、無教養を示すことだ。
そして、用語でごまかす必要はない。もちろん、すべての指標には現在値があるが、この名前からより正確に予測できるようになるわけではない。そして、ジグザグの最後のセグメントが再描画されるという事実に異議を唱えるのは馬鹿げている。ジグザグの現在の足がどこで終わるかは、次の足が現れるまでわかりません。つまり、ジグザグの現在の終わりの構成に対する統計に基づいて行うことができる予測は、動的に変化するということだ。
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電子取引環境で機械学習を適用しようとする投資家は多くの課題に直面しており、現実には多くの投資家が期待する成果を達成できていません。この記事は、アルゴリズムトレーダーを目指す人が、その戦略の複雑さに比して満足のいくリターンを達成できないかもしれないと私が考えるいくつかの理由を明らかにすることを目的としています。金融証券の価格を予測しても、しばしば精度が50%を超えることができない理由と、その代わりにテクニカル指標の値を予測することに焦点を当てることで、精度を70%程度まで向上させることができる方法を示します。このガイドでは、時系列分析のベストプラクティスを段階的に説明します。
この記事を読み終わる頃には、PythonとMQL5を使用して機械学習モデルの精度を高め、市場変化の先行指標を他の市場参加者よりも効果的に発見する方法をしっかりと理解していることでしょう。
作者: Gamuchirai Zororo Ndawana