デジタルフィルターに基づく取引戦略 - ページ 66

[krzysiaczek99]

SIMBA:
K,

あなたの分析の投稿に感謝します。意味を正確に理解したら、私のコメントを投稿します。

EURUSD H4+H1 ...Long? No cycle, trend UP?

GBPUSDも同様？

GBPJPYは未定?トライアングルで上下にバウンドしている?

といった具合です。

シンバ

対立するものだとは思っていない。

EURUSDは高くブレイクした場合よりも少なくとも1.373まで上昇。

GBPJPYは、この139を割れば141まで、割らなければ136まで。

GBPUSDは上昇

GBPJPYとGBPUSDは相関関係にあり、GBPJPYがブレイクすれば、GBPUSDも上昇するサイン ===> ポンド高

30本以上の期間であれば、トレンドとみなすことができるので、サイクルはありません。その後、私はH1でサイクルを探します。

Krzysztof

[krzysiaczek99]

コロナ

詳細はこちら

Krzysztof

[SIMBA]

fajst_k:
ここに詳細があります Krzysztof

OK。

K,Ehlersは通常、>50期間がトレンドである、などと言っていますが、彼は通常D1タイムフレームで作業しています...従って、これは300 H4バー、1200 H1バーのようです...従って、我々はこの50期間をマントラとして取るべきではない...

シンバ

[krzysiaczek99]

SIMBA:
OK。

K,Ehlersは通常、>50期間がトレンドであるなどと言っていますが、彼は通常D1タイムフレームで仕事をしています。

シンバ

Coronaには30マルクまでのフィルターバンクがあり、30を超えると30と表示されるようです。

FXのサイクルは長いようで、少なくともH4ではそうだと思います。

Krzysztof

[SIMBA]

グッドコール

fajst_k:
対立するものだとは思っていません。

EURUSDは少なくとも1.373まで、それより上にブレークした場合。

GBPJPYは、この139を割れば141まで、割らなければ136までとなる。

GBPUSD up

GBPJPYとGBPUSDは相関関係があり、GBPJPYがブレイクすれば、GBPUSDも上昇する兆し==> ポンド高

30本以上の期間であれば、トレンドとみなすことができるので、サイクルはありません。その後、私はH1でサイクルを探します。

Krzysztof

非常に良いコール...

3つとも的確でおめでとうございます。

GBPについては、GBPJPY,GBPUSD,USDJPYをチェック することが多いのですが、GBPJPYとUSDJPYの相関関係は良いレベルだと思います。

もし、GUとGJの両方が上昇し、UJが下降する場合、理論的にはGUのロングがベストですが、実際にはGJとUJが同じ方向を向くことが多いので、これはあまり起こらないことです。

同じ「三角形」のコンセプトは、ショートや他のペア（EURGBP, GBPCHF, GBPAUD...）にも有効です。

今晩か火曜日に何か投稿しようと思う。今のところ、H4サイクルはAJとGJが上昇している。H1サイクルは下降に近づいている。 。だから、2つのタイムフレームが再び同期したときがベストだろう。AUDJPYは現在67.71ですが、68.25付近は非常に強いレジスタンス（1月のトップの6tfと週足のM5ピボットが近い）なので、そこで止まればH1サイクルで（H4に対して）チャンスを掴めるかもしれませんね。

ありがとうございました。

シンバ

[richcap]

本当にすごいサイクル演算能力ですね。

しかし、私は一歩下がって、基礎研究に取り組みたいと思います。

私は自作のツールでGBPJPYの分析を始めました;;-).目標は、MESA+（トレンド除去と平滑化）を2つの主要なパラメータに関して微調整することです。1.自己相関の次数、2.棒グラフでの分析の長さ。

MESAでより長い期間を観測すれば、より安定したサイクルが見つかることはよく知られています。

以下は、GBPJPY H4について、2008.01.16からステップ2（2つのバーが1つずつ）で200本のバーについて取った4つの分析です。

スペクトルは2〜100バーの期間で評価されるので、結果はデータ可視化ソフトウェアにインポート 可能な100x100のマトリックスになります。私はParaviewを使用しました（素晴らしい無料ツールです）。

X軸に「周期」、Y軸に「時間」（Y=0は最初のバー、Y=99は最後のバー、または最後の「インスタントスペクトル」撮影）、Z軸にスペクトルの振幅を見ることができます。

まず、200 bar-150degree の解析である。長さが短いので、スペクトルは一貫して観測ごとに異なる。いずれにせよ、同じ領域にピークが並んでいることがわかる。

もっと長い窓を取ると（400、2枚目）、ばらつきが少なくなっていることがわかります。

3枚目は600本の窓で150度の観測、4枚目は2000年から150年の観測です。これらはすべて、デトレンド/ノイズ除去を行わない状態です。

次は、度数を上げていき、デトレンドやノイズ除去を適用していく予定です。

どうぞお楽しみに。

[krzysiaczek99]

サイクルH4

こんにちは。

いい写真ですね。サイクルH4について、私はこれが基本的なものであると信じています。

https://www.mql5.com/en/forum/178842

89と90を投稿してください。

サイクルの安定性については、誰かが言っているものは何でも

パラメータの値を見つけることについて。それはお金賢明なパラメータの最適値を見つけるためにEAとオプティマイザを使用するだけで最も簡単ではありません？

だから、あなたのシステムを完全に適応させるために "周波数スキャナ "または何かの並べ替えを追加しましたか？

このMATLABの信号で、どうやってGoertzelの美しいスペクトルを得たのですか？

(ノイズを含むトレンド)なのか？トレンド除去をしたのですか？

Krzysztof

[SIMBA]

誰か

fajst_k:
こんにちは。

いい写真ですね。サイクルH4についてですが、これは基本的なものだと思います

https://www.mql5.com/en/forum/178842

89と90を投稿してください。

サイクルの安定性については、誰かが言っていること

パラメータの値を見つけることについて。それはお金賢明なパラメータの最適値を見つけるためにEAとオプティマイザを使用するだけで最も簡単ではありません？

だから、あなたのシステムを完全に適応させるために "周波数スキャナ "または何かの並べ替えを追加しましたか？

このMATLABの信号で、どうやってGoertzelの美しいスペクトルを得たのでしょうか？

(ノイズを含むトレンド)なのか？トレンド除去を行ったのでしょうか？

クシシュトフ

K,

彼の美しい写真 については、リッチに返信させてください。これは、H4には構造があるが、それを探す方法を知っている人だけのものであることを確認しているようです。

1-あなたは3つの良い予測をしました。gbpusdが上がらなかったことも、eurusdが足踏みして反転したことも考慮するつもりはありません。

2-そう、サンプリングするバーが多ければ多いほど、誤差は少なくなる...ただし、2つのデータセットがバーあたりのシグナルとノイズの比率が等しい場合のみ。

3-現実は現実、そして理論は理論で良いですが、実際には、実践がより良く機能します;)...あなたにもっとスパゲッティ（あなたはイタリアに15ヶ月住んでいたので、あなたはそれらを好きなはずです）数週間前、あなたは最適な時間枠に取りつかれ、CBスレッドを読んでいた、など...今、あなたはm1の使徒です...しかし、あなたの予測を行うためにH4+H1を使用しています.誰があなたを理解していますか？私は時間ベースの最適なタイムフレームはh4であると言いました、すべてのEAのテストはこれを示しています.非常にシンプルです.h4の最高の設定は30から60期間の1サイクルスロープであると仮定します.h1では、120から240周期で1サイクルのスロープ...同じか、少なくとも似ているはずですよね？ そうではありません...あるいは、m15では、480から960周期で1サイクルのスロープになるはずですよね？そして、D1に上がれば、5日から10日まで...また、そうあるべきですが、そうではありません。あなたが持っているのは、次のようなものです（分析した同じ期間、仮に1月1日から今日までとして）そして各タイムフレームに適応した同じサイクルを使用して...

H4=PF 5.10... H1=PF 2.30... M15=PF(0.80 to 1.61)... M5=PF(0.4 to 1.21)... D1=3.80

そして、少なくともMESAとGoertzelベースのEAでは、我々のテストでは、最高のtfはH4です...常に、そして二番目に良いのはD1かH1です...常に。

これはすべての方法（フィボナッチ、プライスアクションなど）で発生しますか？NO...私はイスラエルのデータマイニングプログラム、WizWhyを使用して、それはデータ内のすべてのパターンを見つけ、私は1年以上前に純粋な価格行動のパターンに取り組んで、あなたはIF（C1>C2＆L1<L2<L3）その後BUY（Wizwhyあなたにルール`s確率とエラー確率を指示 ）などのパターンを抽出し知っている。但し、このような場合、「己の信念を貫く」ことが大切です。

そのため、あなたの方法-to-トレードのための最高の時間枠は、あなたのテストが最良の結果を示すものです。

あなたは、私が心で経験主義者であることを知っている...

テストは必要ですが、十分ではありません。なぜなら、実際のライブ・トレーディングでは最適値が存在しないのですから、将来役に立つようにテスト結果を適切に構成するための「概念的基礎」が必要なのです。私の場合はMESA+SSAで安定サイクルを見つけ、それをEAでテストし、実際に使えるかどうかを確認しました。

結論コンセプトフレーム＋徹底的なテスト＝進むべき道。

最後に

シンバ

[richcap]

fajst_k:

では、あなたのシステムを完全に適応させるために、何らかの「周波数スキャナ」などを追加したのでしょうか？

このMATLABの信号で、どうやってGoertzelの美しいスペクトルを得たのでしょう？

(ノイズを含むトレンド)なのか？トレンド除去をしたのですか？

Krzysztof

いや、まだやってません。私が計画しているのは、GoertzelとMesaを一緒に働かせて、LSEや他の指標的な意味での最高のスペクトルをレンダリングすることです。しかし、その前に、デトレンドやノイズ除去に関して、この2つがどのように振る舞うかをマスターしなければならないので、それが私の実際の仕事です。

あなたが楽しんだGoertzelのスペクトルは、V1から出てきたものです。

これはリニアデトレンディングですが、今MESAでやっているように、SSA/HPデトレンディング/ノイズ除去でベンチに置く予定です。

[richcap]

degree」パラメータを増やすと、スペクトルにどのような影響が出るか見てみましょう。

以下の分析は、長さを600、通貨ペアと 開始時間を同じにし、次数の値を150、300、450にしたものです。

次数を上げると、ピークがより鮮明になり、奇妙なことが起こります。2番目の図に見られるように、スペクトルは最初（55周期バー付近）の高いピークから始まり、その後2つの明確なピークに分岐しているのです。

次数450の場合にも同様の分岐が見られる(3枚目)。

つまり、次数が高いほど、ピークのシャープさと解像度が高くなる（計算量も多くなる）。

しかし、この分岐は何を意味するのでしょうか？2つのピーク(モード)が1つだけから発生したのか、それとも最初から(近いが)別個のものだったということだろうか？