デジタルフィルターに基づく取引戦略 - ページ 73 1...666768697071727374757677787980...138 新しいコメント SIMBA 2009.10.04 07:58 #721 周波数帯域 MadCow: シンバ最終的な（例えばH1）信号の周期成分は、元のM1信号にもあったはずだが、S/N比が良いので、M1信号を使って周期成分を抽出した方が良いように思う。もちろん、20時間周期のような成分は、M1の60倍のサンプル数を必要とするため、M1のデータから抽出するのは非常に難しいという問題があります。一方、M1のデータには高周波の成分が多く含まれ、それがH1のデータに何度も出てきて、ピークが多くなっている可能性があります。 これを調べるには、M1信号とH1信号のスペクトルを同じ（絶対）期間、例えば200時間程度で見てみるしかない。これは、現在利用可能なR_MESAツールではできません。なぜなら、M1で必要な長さは、コード化されたアルゴリズムの能力を超えてしまうからです。 マッドカウ... マドカウ M1シグナルを使って、H1,M5,15,M30と比較する必要があります。そこで、90から180のH1周期(180から360のM30周期、etc.)のサイクルを探したが、どのタイムフレームでも同じ2つのサイクルが見つかった。 もし私が8から80のH1周期を探すためにスキャンをやり直すと、240H1バーの絶対的なスパンにわたって、私が見つけるものは非常に異なる画像であり、すべてのタイムフレームは私に異なるサイクル、周期、振幅と位相の数を返している...それはあなたが写真で見ることができるように交換不可能な混乱である。そうするためには、少なくとも7k-9k m1バーをスキャンして、最大2k-3k m1バーの周期を返すことができるスキャナーが必要です。 このような場合、「己の信念を貫き通す」ことが重要であり、そのためには「己の信念を貫き通す」ことが必要である。 http://www.elliottfractals.com/triggers/ Lammert 非確率的飽和マクロ経済学:2005年7月 非確率的飽和マクロ経済学 - 新しい科学 ご挨拶 S ファイル: campc24.gif 66 kb SIMBA 2009.10.04 16:36 #722 MadCow: シンバ。ランマート氏の著作を読みましたが、今のところ頭も尻尾も出てきません。占星術に似ているような気がするが、多くの人が彼を信じているようなので、もっと掘り下げてみなければならない。 彼は、MT4の「fractal.mq4」で使われているフラクタルの定義を使っているようですが、基本的に極限状態です。それがフラクタルサイクルとどう関係するのでしょうか？ しかし、私は自分自身が有用であることを証明するために始めることができます。 1.周期的なコンポーネントを探しているときに、より高いTFの価格シリーズを使用しないでください。彼らは、M1よりもノイズが多いでしょう。 あなたはすでにこれをやっているように見える...どのようにフォーラムの残りの部分はどうですか？ 2.M1のデータにアンチエイリアスフィルタをかけ、その出力をサブサンプリングして、長周期の周期的な成分を探すときの計算量を少なくする。検索する周波数にaaフィルタを合わせる。 3.FFTやGeortzelを適用する際に、価格系列を「終点平坦化」しないこと。 最初の2項目は上で説明した通りです。 3つ目について考えてみましょう。ペリオドグラムは、静止した白色ガウス雑音中の正弦波の最尤検出器であることを示すことができます。FXのノイズは定常でも白でもガウスでもないことは知っていますが、それでもペリオドグラムを使うのが良いという議論があります。ペリオドグラムは基本的に信号のフーリエ変換の2乗であり、処理するシーケンスの長さが長くなっても分散が減らないという問題があります。スペクトル密度の推定に使用する場合は、この「終点」効果を低減するためにデータをウィンドウ化します。しかし、私たちの興味は成分の検出であって、スペクトルの推定ではありません。もし、バンドパスフィルターを使用して信号を検出するのであれば、まず価格系列の端点を平坦にすることはないでしょう。これは明らかに逆効果で、直近のサンプルの重みが減少してしまうからです。ですから、FFTやGeortzelを適用する前に価格系列をエンドポイント・フラット化しないようにしましょう。 4.4. 分解能を調整すれば、FFT と Geortzel は同等です。Geortzelは、小さな周波数の集合を検索する場合、より効率的です。検索する帯域と必要な分解能によって計算効率が異なるため、使い分けが必要です。 5.5. MESA はスペクトルを推定するのに適しており、場合によっては（特に時間的に変化する正弦波の場合）FFT よりも優れていることがある。しかし、スペクトルの推定と正弦波の検出は別の作業であり、正弦波がFFTの時間だけ続く場合、MESAは最尤法でFFTより優れておらず、おそらく同等でもないでしょう。したがって、FFTを使用し、その解像度を正弦波の予想継続時間に合わせます。RCの優れたソフトウェアにもかかわらず、MESAのことは忘れてください。 これらは私の意見ですが、モデルが単純化されていれば、数学的な裏付けを得ることができます。また、誰もが同意するわけではないこと、特にRCとEhlersは同意しないであろうことも承知していますが、私は要求されたとおりに役に立とうとしているだけです。 Regards ...MadCow... 私は他のフォーラムの人たちのことは知りません。そのうちの何人かは面白いことをやっているかもしれませんが、他の人たちはおそらく匙を投げられるのを待つでしょう。 ではまた。 S MadCow 2009.10.05 13:06 #723 シンバ ランマート氏の著作を読みましたが、今のところ頭も尻尾も出てきません。占星術に似ているような気がしますが、多くの人が彼を信じているようなので、もっと掘り下げてみなければなりません。彼は、MT4の「fractal.mq4」で使われているフラクタルの 定義を使っているようですが、基本的に極限状態です。それはフラクタルサイクルとどのように関係しているのでしょうか？ Regards ...MadCow... MadCow 2009.10.07 21:49 #724 可変長のゲルツェル 前の投稿を突然編集したことをお詫びします。(Simbaさんの返信に全文があります)。理由は、終点平坦化が私が思っていたものと違うことが分かったからです。これは単に2つの端点を0に設定し、それを補うために間の各サンプルに少量ずつ追加しているだけです。これは、本質的に非常に長い周期の成分を追加するもので、無視することができます。十分に高い周波数の電流出力を歪ませることはありません。また、Goertzelのスペルを間違えていました。 また、FFTやGoertzelが周期成分を見つけるのに最適な方法だとは、もう思っていません。 エンドポイントフラットニングとGoertzelアルゴリズムについて調べたところ、推定されたスペクトルを使って次の数サンプルを予測することが目的である場合、スペクトルの内容を見つけるより良い方法があるかもしれないことがわかりました。すべてのGoertzel実装の固定長フィルタの代わりに、可変長のGoertzelフィルタを使いたいかもしれません。添付の図はGoertzel_v1.mq4として実装された固定長のGoertzelと可変長のGoertzelとの違いを示しています。かなり違いますね。 私は、問題を分析するときに、自分自身にメモをする習慣があります。歳をとるにつれて、私を悩ませる短期的な記憶の問題を解決するのに役立つと思います（だからMadCowなのですが・・・）。 添付の文書は、可変長のGoertzelに関する私のメモのセットで、なぜそれを好むのかについてです。ご意見をお聞かせください。可変長ゲルツェルフィルタ.doc よろしくお願いします ...MadCow... ファイル: variable_length_g_euh1.jpg 182 kb variable_length_goertzel_filters.doc 59 kb SIMBA 2009.10.08 10:56 #725 フィードバック MadCow: 前回の投稿を突然編集したことをお詫びします。(Simba'aの返信で全部読めます)。理由は、終点フラット化が私が思っていたものとは違うことが分かったからです。これは単に2つの端点を0に設定し、それを補うために間の各サンプルに少量ずつ追加しているだけです。これは、本質的に非常に長い周期の成分を追加するもので、無視することができます。十分に高い周波数の電流出力を歪ませることはありません。また、Goertzelのスペルを間違えていました。 FFTやGoertzelが周期的な成分を見つけるのに最適な方法だとはもう思っていません。 エンドポイントフラットニングとGoertzelアルゴリズムについて調べたところ、推定されたスペクトルを使って次の数サンプルを予測することが目的である場合、スペクトルコンテンツを見つけるより良い方法があるかもしれないことがわかりました。すべてのGoertzel実装の固定長フィルタの代わりに、可変長のGoertzelフィルタを使いたいかもしれません。添付の図はGoertzel_v1.mq4として実装された固定長のGoertzelと可変長のGoertzelとの違いを示しています。かなり違いますね。 私は、問題を分析するときに、自分自身にメモをする習慣があります。歳をとるにつれて、私を悩ませる短期的な記憶の問題を解決するのに役立つと思います（だからMadCowなのですが・・・）。 添付の文書は、可変長のGoertzelに関する私のメモのセットで、なぜそれを好むのかについてです。ご意見をお聞かせください。可変長ゲルッツェルフィルタ.doc Regards ...MadCow... MadCowです。 あなたの.docからわかるように 1-あなたの考え方の基本は、Goertzelは3*最大周期のサンプルレートを必要とすることです。したがって、200周期までのサイクルをスキャンしたい場合は、少なくとも600サンプルが必要です...正しい。 2-その結果、低周期性サイクル（高周波数）は、その瞬間に起こっていることを代表していないかもしれない。例えば、過去600バーのスパンで見つかった13バーのサイクルは、今は存在しないかもしれないし、そう、あなたの言うとおりです。 3-概念的には、もっと簡単な解決策があるかもしれません。それは、いくつかの周波数帯を別々にスキャンするということです。 結論としては、異なるスキャンを行う必要があります。これは、JM Hurstが1600ページのコースで示唆し、Brian Millardが詳細に説明していることです...あるいは、「最大期間対スキャン長」の関連する「ブロック」でスキャンするマルチ周波数、マルチスパンのスキャナーを作ることができます...これは本当にオリジナルで革新的でしょう 関連記事 S MadCow 2009.10.08 19:48 #726 SIMBA: MadCow。あなたの.docからわかること 1-あなたの考え方の基本は、Goertzelは3*最大周期のサンプルレートを必要とすることです、あなたが200周期までのサイクルをスキャンしたい場合は、少なくとも600サンプルが必要です...正しい。 2-その結果、低周期性サイクル（高周波数）は、その瞬間に起こっていることを代表していないかもしれない。例えば、過去600バーのスパンで見つかった13バーのサイクルは、今は存在しないかもしれないし、そう、あなたの言うとおりです。 3-概念的には、もっと簡単な解決策があるかもしれません。それは、いくつかの周波数帯を別々にスキャンするということです。 結論としては、異なるスキャンを行う必要があります。これは、JM Hurstが1600ページのコースで示唆し、Brian Millardが詳細に説明していることです...あるいは、「最大期間対スキャン長」の関連する「ブロック」でスキャンするマルチ周波数、マルチスパンのスキャナーを作ることができます...これは本当にオリジナルで革新的でしょう 関連記事 S この件に関しては、明らかにあなたの方が先を行っていますね。 私がまだ論理的な思考ができることを確認できてよかったです。 スキャンの使い分けを検討した結果、長いブロックの中から短いサイクルを見つけようとすると、見逃してしまう可能性があるので、確認に行くことができないかもしれないと考えました。また、多くのブロックを見るには多くの余分な計算が必要になります。そこで、私はコードを見て、Goertzel_v1のコードを修正して、直接multifreq, multispanスキャナを行えるようにすることにしました。実際、このコードはオリジナルの_v1よりもシンプルで、計算サイクルも少なくなっています。 革新か、それとも単なる幸運か？ 修正したGoertzel_v1（現在は_v2）は、私の前の投稿で使用されました。 v2は終点平坦化なしで動作しますが、コード中のコメントを削除することで追加できます。v3は各ブロック/周期の終点平坦化を含む全処理を行います。numcycles変数を使用して、探すサイクルの最小数を変更することができます。これはフィルタの分解能を変えるもので、サイクル数が多いほど分解能は良くなりますが、より多くのサンプルを必要とするため、過去のシグナルが現在のシグナルと干渉する可能性があります。また、usecloseをfalseに設定することで、終値の代わりに中央値を使用することができます。これは、私が見る限りでは、何の違いもありません。 私のコーディングスキルはかなり錆びついているので、終点フラットのコーディングに問題があるのかもしれませんが、ないと思います。もしコードに問題がないのであれば、EPFはマルチフリークスキャンに役に立ちません。 次のステップは、予測に使用するコンポーネントをどのように選択するか、そして予測の寿命をどのように見積もるかを決めることです。私は、ピークを選択するために、振幅だけでなく、ピークを保持する各フィルタのSNRの指標を使用したいのですが、予測の寿命についてはまだ手がかりがありません。何か提案はありますか？ を残します...MadCow... goertzel_v3.mq4[/ATTACH]です。 ファイル: goertzel_v2.mq4 8 kb goertzel_v3.mq4 8 kb SIMBA 2009.10.09 09:37 #727 提案 MadCow: 明らかにあなたは私よりずっと先を行っていますね。 私がまだ論理的に考えることができることを確認できてよかったです。いろいろなスキャンの使い方を検討した結果、長いブロックの中の短いサイクルを見つけようとすると、それを見逃してしまい、それがそこにあることを確認するために戻ることができないかもしれないと判断しました。また、多くのブロックを見るには多くの余分な計算が必要になります。そこで、私はコードを見て、Goertzel_v1のコードを修正して、直接multifreq, multispanスキャナを行えるようにすることにしました。実際、このコードはオリジナルの_v1よりもシンプルで、計算サイクルも少なくなっています。 革新か、それとも単なる幸運か？ 修正したGoertzel_v1（現在は_v2）は、私の前の投稿で使用されました。 v2は終点平坦化なしで動作しますが、コード中のコメントを削除することで追加できます。v3は各ブロック/周期の終点平坦化を含む全処理を行います。numcycles変数を使用して、探すサイクルの最小数を変えることができます。これはフィルタの分解能を変えるもので、サイクル数が多いほど分解能は良くなりますが、より多くのサンプルを必要とするため、過去のシグナルが現在のシグナルと干渉する可能性があります。また、usecloseをfalseに設定することで、終値の代わりに中央値を使用することができます。これは、私が見る限りでは、何の違いもありません。 私のコーディングスキルはかなり錆びついているので、終点フラットのコーディングに問題があるのかもしれませんが、ないと思います。もしコードに問題がないのであれば、EPFはマルチフリークスキャンに役に立ちません。 次のステップは、予測に使用するコンポーネントをどのように選択するか、そして予測の寿命をどのように見積もるかを決めることです。私は、ピークを選択するために、振幅だけでなく、ピークを保持する各フィルタのSNRの指標を使用したいのですが、予測の寿命についてはまだ手がかりがありません。何か提案はありますか？ を残します...MadCow... goertzel_v3.mq4[/ATTACH]です。 MadCow 1-予測に使用するコンポーネントを決定する方法：あなたのv3の3つを使用して、それらの各々は、（MaxPer - MinPeriod）：50から10、100から50、200から100に設定します。 2-次に、各V3につき、最も振幅の大きい1サイクルを選択する。 3-次に、3つのサイクルの周期性、振幅、位相を使って、コンポジットに追加する。 4-予測の長さ？...リアプノフ指数を計算する以外に? 経験則では、IMOは、最短サイクルの3分の1から半分のバーを使用することです。 そして、その理由を説明することはない。 5-SNR:もう忘れてください...それはうまくいきません、あなたは好きなだけ多くの方法を試すことができます...彼らは良いサイクルを選択するために動作しません。 6-すべてのサイクルを使用する？...;).それを試してみて、あなたは私を信じて開始します。 7-3つのサイクルを使うが、10-200の最も高い振幅のものだけ？それはうまくいくかもしれないが、通常はうまくいかない。 8-多くのサイクルを使用したいですか？それは動作しませんが、それはあなたが二乗振幅を使用する場合は動作することができ、いずれにせよ、8サイクル以上を使用しないでください。 さて、私ができる最善のアドバイスは、これらのサイクルをトレードする（予測するのではない）には、1番と2番に書いたようにすることである。 9- 3つのサイクルの位置関係でトレードする（コンポジットのことは忘れてください）.私はラジアンではなく度数で位相を使っているので、3つのサイクルが180度以上に位置するときは上昇を期待でき、0から179度の間に位置するときは下降を期待できる.実際のところ、私が使う規則は180以上270以下（ロング用）、0以上90以下（ショーツ用）.である.一度位置関係が決まったら、3つのサイクルが180度以上で、179度以下ではトレードしない.そして、3つのサイクルが0から180度ではトレードしない.そして、一度整列したら、価格の確認を待つ。特にトレンドラインのブレイクアウトは、取引に入る前に、取引している時間枠のATRに関連したターゲットを使い、前回の安値以下/前回の高値以上のストップを使う。TPがSLより上なら取引に参加し、そうでなければパスだ。あ、それから細かい話だが、常に大きい時間枠の方向で取引することだ ご挨拶 S SIMBA 2009.10.09 13:42 #728 ハーストに関するリンク 面白いリンク... http://wintrend.com/Reports/TCPToday.pdf ちなみに、10月16日がsp500のターンデーで、次に11月2日、そしてDA TOPは11月13日から12月9日の間です。（すみません、正確な日付はチャリティーのためです ）。はい、はい、レポートの人は違うことを言っていますが、彼か私が間違っています。 S MadCow 2009.10.09 15:03 #729 SIMBA: マッドカウ1-予測に使う成分を決める方法：3つのV3を使い、それぞれを（MaxPer-MinPeriod）：50-10,100-50,200-100に設定する。 2-次に、各V3につき、最も振幅の大きい1サイクルを選択する。 3-次に、3つのサイクルの周期性、振幅、位相を使って、コンポジットに追加する。 4-予測の長さ？...リアプノフ指数を計算する以外に? 経験則では、IMO、最も短いサイクルの1/3から半分のバーを使用することです。 そして、その理由を説明することはない。 5-SNR:もう忘れてください...それはうまくいきません、あなたは好きなだけ多くの方法を試すことができます...彼らは良いサイクルを選択するために動作しません。 6-すべてのサイクルを使用する？...;).それを試してみて、あなたは私を信じて開始します。 7-3つのサイクルを使うが、10-200の最も高い振幅のものだけ？それはうまくいくかもしれないが、通常はうまくいかない。 8-多くのサイクルを使用したいですか？それは動作しませんが、それはあなたが二乗振幅を使用する場合は動作することができ、いずれにせよ、8サイクル以上を使用しないでください。 さて、私ができる最善のアドバイスは、これらのサイクルをトレードする（予測するのではない）には、1番と2番に書いたようにすることである。 9- 3つのサイクルの位置関係でトレードする（コンポジットのことは忘れてください）.私はラジアンではなく度数で位相を使っているので、3つのサイクルが180度以上に位置するときは上昇を期待でき、0から179度の間に位置するときは下降を期待できる.実際のところ、私が使う規則は180以上270以下（ロング用）、0以上90以下（ショーツ用）.である.一度位置関係が決まったら、3つのサイクルが180度以上で、179度以下ではトレードしない.そして、3つのサイクルが0から180度ではトレードしない.そして、一度整列したら、価格の確認を待つ。特にトレンドラインのブレイクアウトは、取引に入る前に、取引している時間枠のATRに関連したターゲットを使い、前回の安値以下/前回の高値以上のストップを使う。TPがSLより上なら取引に参加し、そうでなければパスだ。あ、それから細かい話だが、常に大きい時間枠の方向で取引することだ 取引相手 S シンバです。 あなたの寛大さに感謝します。私はあなたが実りのない検索の多くの日を保存していると思います。私はできる限りうまく情報を使用します。 フォーラムで_v2や_v3を使いたい人がいる場合に備えて、いくつか説明すべきことがあります。 まず、位相計算がMT4のMathArctan関数の 定義と矛盾しているように思えます。位相計算のテストはまだしていませんので、使用には注意が必要です。私は単純に_v1ではそのままにしています。 次に、Simbaさんがおっしゃるように、様々なブロックから成分を選択することはできますが、計算をする際にスペクトルをいくつかのブロックに分割する必要はないでしょう。むしろ、そんなことをするとブロックの端にある重要な成分を見逃してしまうかもしれない。ブロック長は周期ごとに独立に計算されるので、周期性全体を1回で計算することができます。しかし、シンバが言うように、一枚の絵は千の言葉に値するのです。ここでは、1パスで計算されたスペクトルと、周期性を限定して別々のパスで計算された部分を比較しています。 それでは、MadCowより。 ファイル: spectral_hunks.jpg 164 kb SIMBA 2009.10.09 15:58 #730 ようこそ MadCow: シンバ...あなたの寛大さに感謝します。あなたのおかげで、何日も無駄な検索をせずに済んだと思います。私は、できる限り情報をうまく利用するつもりです。 フォーラムで_v2や_v3を使いたい人がいる場合に備えて、いくつか説明すべきことがあります。 まず、位相計算がMT4のMathArctan関数の定義と矛盾しているように思えます。位相計算のテストはまだしていませんので、使用には注意が必要です。私は単純に_v1ではそのままにしています。 次に、Simbaさんがおっしゃるように、様々なブロックから成分を選択することはできますが、計算をする際にスペクトルをいくつかのブロックに分割する必要はないでしょう。むしろ、そんなことをするとブロックの端にある重要な成分を見逃してしまうかもしれない。ブロック長は周期ごとに独立に計算されるので、周期性全体を1回で計算することができます。しかし、シンバが言うように、一枚の絵は千の言葉に値するのです。ここでは、1パスで計算されたスペクトルと、周期性を限定して別々のパスで計算された部分を比較しています。 マッドカウ... ようこそ。 私は、もしあなたがスペクトルをブロックに分割しないなら、あなたは死んでいると思います...しかし、OK、NP...あなたが考えることを数ヶ月後に見てみましょう。 私は3週間の休暇に入りますが、週に一度は連絡を取るようにします。 よろしくお願いします。 S 1...666768697071727374757677787980...138 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
周波数帯域
シンバ
最終的な（例えばH1）信号の周期成分は、元のM1信号にもあったはずだが、S/N比が良いので、M1信号を使って周期成分を抽出した方が良いように思う。もちろん、20時間周期のような成分は、M1の60倍のサンプル数を必要とするため、M1のデータから抽出するのは非常に難しいという問題があります。一方、M1のデータには高周波の成分が多く含まれ、それがH1のデータに何度も出てきて、ピークが多くなっている可能性があります。
これを調べるには、M1信号とH1信号のスペクトルを同じ（絶対）期間、例えば200時間程度で見てみるしかない。これは、現在利用可能なR_MESAツールではできません。なぜなら、M1で必要な長さは、コード化されたアルゴリズムの能力を超えてしまうからです。
マッドカウ...マドカウ
もし私が8から80のH1周期を探すためにスキャンをやり直すと、240H1バーの絶対的なスパンにわたって、私が見つけるものは非常に異なる画像であり、すべてのタイムフレームは私に異なるサイクル、周期、振幅と位相の数を返している...それはあなたが写真で見ることができるように交換不可能な混乱である。そうするためには、少なくとも7k-9k m1バーをスキャンして、最大2k-3k m1バーの周期を返すことができるスキャナーが必要です。
http://www.elliottfractals.com/triggers/
Lammert 非確率的飽和マクロ経済学:2005年7月 非確率的飽和マクロ経済学 - 新しい科学
ご挨拶
S
シンバ。
ランマート氏の著作を読みましたが、今のところ頭も尻尾も出てきません。占星術に似ているような気がするが、多くの人が彼を信じているようなので、もっと掘り下げてみなければならない。 彼は、MT4の「fractal.mq4」で使われているフラクタルの定義を使っているようですが、基本的に極限状態です。それがフラクタルサイクルとどう関係するのでしょうか？
しかし、私は自分自身が有用であることを証明するために始めることができます。
1.周期的なコンポーネントを探しているときに、より高いTFの価格シリーズを使用しないでください。彼らは、M1よりもノイズが多いでしょう。 あなたはすでにこれをやっているように見える...どのようにフォーラムの残りの部分はどうですか？
2.M1のデータにアンチエイリアスフィルタをかけ、その出力をサブサンプリングして、長周期の周期的な成分を探すときの計算量を少なくする。検索する周波数にaaフィルタを合わせる。
3.FFTやGeortzelを適用する際に、価格系列を「終点平坦化」しないこと。
最初の2項目は上で説明した通りです。
3つ目について考えてみましょう。ペリオドグラムは、静止した白色ガウス雑音中の正弦波の最尤検出器であることを示すことができます。FXのノイズは定常でも白でもガウスでもないことは知っていますが、それでもペリオドグラムを使うのが良いという議論があります。ペリオドグラムは基本的に信号のフーリエ変換の2乗であり、処理するシーケンスの長さが長くなっても分散が減らないという問題があります。スペクトル密度の推定に使用する場合は、この「終点」効果を低減するためにデータをウィンドウ化します。しかし、私たちの興味は成分の検出であって、スペクトルの推定ではありません。もし、バンドパスフィルターを使用して信号を検出するのであれば、まず価格系列の端点を平坦にすることはないでしょう。これは明らかに逆効果で、直近のサンプルの重みが減少してしまうからです。ですから、FFTやGeortzelを適用する前に価格系列をエンドポイント・フラット化しないようにしましょう。
4.4. 分解能を調整すれば、FFT と Geortzel は同等です。Geortzelは、小さな周波数の集合を検索する場合、より効率的です。検索する帯域と必要な分解能によって計算効率が異なるため、使い分けが必要です。
5.5. MESA はスペクトルを推定するのに適しており、場合によっては（特に時間的に変化する正弦波の場合）FFT よりも優れていることがある。しかし、スペクトルの推定と正弦波の検出は別の作業であり、正弦波がFFTの時間だけ続く場合、MESAは最尤法でFFTより優れておらず、おそらく同等でもないでしょう。したがって、FFTを使用し、その解像度を正弦波の予想継続時間に合わせます。RCの優れたソフトウェアにもかかわらず、MESAのことは忘れてください。
これらは私の意見ですが、モデルが単純化されていれば、数学的な裏付けを得ることができます。また、誰もが同意するわけではないこと、特にRCとEhlersは同意しないであろうことも承知していますが、私は要求されたとおりに役に立とうとしているだけです。
Regards ...MadCow...私は他のフォーラムの人たちのことは知りません。そのうちの何人かは面白いことをやっているかもしれませんが、他の人たちはおそらく匙を投げられるのを待つでしょう。
ではまた。
S
シンバ
ランマート氏の著作を読みましたが、今のところ頭も尻尾も出てきません。占星術に似ているような気がしますが、多くの人が彼を信じているようなので、もっと掘り下げてみなければなりません。彼は、MT4の「fractal.mq4」で使われているフラクタルの 定義を使っているようですが、基本的に極限状態です。それはフラクタルサイクルとどのように関係しているのでしょうか？
Regards ...MadCow...
可変長のゲルツェル
前の投稿を突然編集したことをお詫びします。(Simbaさんの返信に全文があります)。理由は、終点平坦化が私が思っていたものと違うことが分かったからです。これは単に2つの端点を0に設定し、それを補うために間の各サンプルに少量ずつ追加しているだけです。これは、本質的に非常に長い周期の成分を追加するもので、無視することができます。十分に高い周波数の電流出力を歪ませることはありません。また、Goertzelのスペルを間違えていました。
また、FFTやGoertzelが周期成分を見つけるのに最適な方法だとは、もう思っていません。
エンドポイントフラットニングとGoertzelアルゴリズムについて調べたところ、推定されたスペクトルを使って次の数サンプルを予測することが目的である場合、スペクトルの内容を見つけるより良い方法があるかもしれないことがわかりました。すべてのGoertzel実装の固定長フィルタの代わりに、可変長のGoertzelフィルタを使いたいかもしれません。添付の図はGoertzel_v1.mq4として実装された固定長のGoertzelと可変長のGoertzelとの違いを示しています。かなり違いますね。
私は、問題を分析するときに、自分自身にメモをする習慣があります。歳をとるにつれて、私を悩ませる短期的な記憶の問題を解決するのに役立つと思います（だからMadCowなのですが・・・）。
添付の文書は、可変長のGoertzelに関する私のメモのセットで、なぜそれを好むのかについてです。ご意見をお聞かせください。可変長ゲルツェルフィルタ.doc
よろしくお願いします ...MadCow...
フィードバック
前回の投稿を突然編集したことをお詫びします。(Simba'aの返信で全部読めます)。理由は、終点フラット化が私が思っていたものとは違うことが分かったからです。これは単に2つの端点を0に設定し、それを補うために間の各サンプルに少量ずつ追加しているだけです。これは、本質的に非常に長い周期の成分を追加するもので、無視することができます。十分に高い周波数の電流出力を歪ませることはありません。また、Goertzelのスペルを間違えていました。
FFTやGoertzelが周期的な成分を見つけるのに最適な方法だとはもう思っていません。
エンドポイントフラットニングとGoertzelアルゴリズムについて調べたところ、推定されたスペクトルを使って次の数サンプルを予測することが目的である場合、スペクトルコンテンツを見つけるより良い方法があるかもしれないことがわかりました。すべてのGoertzel実装の固定長フィルタの代わりに、可変長のGoertzelフィルタを使いたいかもしれません。添付の図はGoertzel_v1.mq4として実装された固定長のGoertzelと可変長のGoertzelとの違いを示しています。かなり違いますね。
私は、問題を分析するときに、自分自身にメモをする習慣があります。歳をとるにつれて、私を悩ませる短期的な記憶の問題を解決するのに役立つと思います（だからMadCowなのですが・・・）。
添付の文書は、可変長のGoertzelに関する私のメモのセットで、なぜそれを好むのかについてです。ご意見をお聞かせください。可変長ゲルッツェルフィルタ.doc
Regards ...MadCow...MadCowです。
あなたの.docからわかるように
1-あなたの考え方の基本は、Goertzelは3*最大周期のサンプルレートを必要とすることです。したがって、200周期までのサイクルをスキャンしたい場合は、少なくとも600サンプルが必要です...正しい。
2-その結果、低周期性サイクル（高周波数）は、その瞬間に起こっていることを代表していないかもしれない。例えば、過去600バーのスパンで見つかった13バーのサイクルは、今は存在しないかもしれないし、そう、あなたの言うとおりです。
3-概念的には、もっと簡単な解決策があるかもしれません。それは、いくつかの周波数帯を別々にスキャンするということです。
結論としては、異なるスキャンを行う必要があります。これは、JM Hurstが1600ページのコースで示唆し、Brian Millardが詳細に説明していることです...あるいは、「最大期間対スキャン長」の関連する「ブロック」でスキャンするマルチ周波数、マルチスパンのスキャナーを作ることができます...これは本当にオリジナルで革新的でしょう
関連記事
S
MadCow。
あなたの.docからわかること
1-あなたの考え方の基本は、Goertzelは3*最大周期のサンプルレートを必要とすることです、あなたが200周期までのサイクルをスキャンしたい場合は、少なくとも600サンプルが必要です...正しい。
2-その結果、低周期性サイクル（高周波数）は、その瞬間に起こっていることを代表していないかもしれない。例えば、過去600バーのスパンで見つかった13バーのサイクルは、今は存在しないかもしれないし、そう、あなたの言うとおりです。
3-概念的には、もっと簡単な解決策があるかもしれません。それは、いくつかの周波数帯を別々にスキャンするということです。
結論としては、異なるスキャンを行う必要があります。これは、JM Hurstが1600ページのコースで示唆し、Brian Millardが詳細に説明していることです...あるいは、「最大期間対スキャン長」の関連する「ブロック」でスキャンするマルチ周波数、マルチスパンのスキャナーを作ることができます...これは本当にオリジナルで革新的でしょう
関連記事
Sこの件に関しては、明らかにあなたの方が先を行っていますね。 私がまだ論理的な思考ができることを確認できてよかったです。
スキャンの使い分けを検討した結果、長いブロックの中から短いサイクルを見つけようとすると、見逃してしまう可能性があるので、確認に行くことができないかもしれないと考えました。また、多くのブロックを見るには多くの余分な計算が必要になります。そこで、私はコードを見て、Goertzel_v1のコードを修正して、直接multifreq, multispanスキャナを行えるようにすることにしました。実際、このコードはオリジナルの_v1よりもシンプルで、計算サイクルも少なくなっています。 革新か、それとも単なる幸運か？ 修正したGoertzel_v1（現在は_v2）は、私の前の投稿で使用されました。
v2は終点平坦化なしで動作しますが、コード中のコメントを削除することで追加できます。v3は各ブロック/周期の終点平坦化を含む全処理を行います。numcycles変数を使用して、探すサイクルの最小数を変更することができます。これはフィルタの分解能を変えるもので、サイクル数が多いほど分解能は良くなりますが、より多くのサンプルを必要とするため、過去のシグナルが現在のシグナルと干渉する可能性があります。また、usecloseをfalseに設定することで、終値の代わりに中央値を使用することができます。これは、私が見る限りでは、何の違いもありません。
私のコーディングスキルはかなり錆びついているので、終点フラットのコーディングに問題があるのかもしれませんが、ないと思います。もしコードに問題がないのであれば、EPFはマルチフリークスキャンに役に立ちません。
次のステップは、予測に使用するコンポーネントをどのように選択するか、そして予測の寿命をどのように見積もるかを決めることです。私は、ピークを選択するために、振幅だけでなく、ピークを保持する各フィルタのSNRの指標を使用したいのですが、予測の寿命についてはまだ手がかりがありません。何か提案はありますか？
を残します...MadCow...
goertzel_v3.mq4[/ATTACH]です。
提案
明らかにあなたは私よりずっと先を行っていますね。 私がまだ論理的に考えることができることを確認できてよかったです。
いろいろなスキャンの使い方を検討した結果、長いブロックの中の短いサイクルを見つけようとすると、それを見逃してしまい、それがそこにあることを確認するために戻ることができないかもしれないと判断しました。また、多くのブロックを見るには多くの余分な計算が必要になります。そこで、私はコードを見て、Goertzel_v1のコードを修正して、直接multifreq, multispanスキャナを行えるようにすることにしました。実際、このコードはオリジナルの_v1よりもシンプルで、計算サイクルも少なくなっています。 革新か、それとも単なる幸運か？ 修正したGoertzel_v1（現在は_v2）は、私の前の投稿で使用されました。
v2は終点平坦化なしで動作しますが、コード中のコメントを削除することで追加できます。v3は各ブロック/周期の終点平坦化を含む全処理を行います。numcycles変数を使用して、探すサイクルの最小数を変えることができます。これはフィルタの分解能を変えるもので、サイクル数が多いほど分解能は良くなりますが、より多くのサンプルを必要とするため、過去のシグナルが現在のシグナルと干渉する可能性があります。また、usecloseをfalseに設定することで、終値の代わりに中央値を使用することができます。これは、私が見る限りでは、何の違いもありません。
私のコーディングスキルはかなり錆びついているので、終点フラットのコーディングに問題があるのかもしれませんが、ないと思います。もしコードに問題がないのであれば、EPFはマルチフリークスキャンに役に立ちません。
次のステップは、予測に使用するコンポーネントをどのように選択するか、そして予測の寿命をどのように見積もるかを決めることです。私は、ピークを選択するために、振幅だけでなく、ピークを保持する各フィルタのSNRの指標を使用したいのですが、予測の寿命についてはまだ手がかりがありません。何か提案はありますか？
を残します...MadCow...
goertzel_v3.mq4[/ATTACH]です。MadCow
1-予測に使用するコンポーネントを決定する方法：あなたのv3の3つを使用して、それらの各々は、（MaxPer - MinPeriod）：50から10、100から50、200から100に設定します。
2-次に、各V3につき、最も振幅の大きい1サイクルを選択する。
3-次に、3つのサイクルの周期性、振幅、位相を使って、コンポジットに追加する。
4-予測の長さ？...リアプノフ指数を計算する以外に
? 経験則では、IMOは、最短サイクルの3分の1から半分のバーを使用することです。
そして、その理由を説明することはない。
5-SNR:もう忘れてください...それはうまくいきません、あなたは好きなだけ多くの方法を試すことができます...彼らは良いサイクルを選択するために動作しません。
6-すべてのサイクルを使用する？...;).それを試してみて、あなたは私を信じて開始します。
7-3つのサイクルを使うが、10-200の最も高い振幅のものだけ？それはうまくいくかもしれないが、通常はうまくいかない。
8-多くのサイクルを使用したいですか？それは動作しませんが、それはあなたが二乗振幅を使用する場合は動作することができ、いずれにせよ、8サイクル以上を使用しないでください。
さて、私ができる最善のアドバイスは、これらのサイクルをトレードする（予測するのではない）には、1番と2番に書いたようにすることである。
9- 3つのサイクルの位置関係でトレードする（コンポジットのことは忘れてください）.私はラジアンではなく度数で位相を使っているので、3つのサイクルが180度以上に位置するときは上昇を期待でき、0から179度の間に位置するときは下降を期待できる.実際のところ、私が使う規則は180以上270以下（ロング用）、0以上90以下（ショーツ用）.である.一度位置関係が決まったら、3つのサイクルが180度以上で、179度以下ではトレードしない.そして、3つのサイクルが0から180度ではトレードしない.そして、一度整列したら、価格の確認を待つ。特にトレンドラインのブレイクアウトは、取引に入る前に、取引している時間枠のATRに関連したターゲットを使い、前回の安値以下/前回の高値以上のストップを使う。TPがSLより上なら取引に参加し、そうでなければパスだ。あ、それから細かい話だが、常に大きい時間枠の方向で取引することだ
ご挨拶
S
ハーストに関するリンク
面白いリンク... http://wintrend.com/Reports/TCPToday.pdf
ちなみに、10月16日がsp500のターンデーで、次に11月2日、そしてDA TOPは11月13日から12月9日の間です。（すみません、正確な日付はチャリティーのためです
）。はい、はい、レポートの人は違うことを言っていますが、彼か私が間違っています。
S
マッドカウ
1-予測に使う成分を決める方法：3つのV3を使い、それぞれを（MaxPer-MinPeriod）：50-10,100-50,200-100に設定する。
2-次に、各V3につき、最も振幅の大きい1サイクルを選択する。
3-次に、3つのサイクルの周期性、振幅、位相を使って、コンポジットに追加する。
4-予測の長さ？...リアプノフ指数を計算する以外に
? 経験則では、IMO、最も短いサイクルの1/3から半分のバーを使用することです。
そして、その理由を説明することはない。
5-SNR:もう忘れてください...それはうまくいきません、あなたは好きなだけ多くの方法を試すことができます...彼らは良いサイクルを選択するために動作しません。
6-すべてのサイクルを使用する？...;).それを試してみて、あなたは私を信じて開始します。
7-3つのサイクルを使うが、10-200の最も高い振幅のものだけ？それはうまくいくかもしれないが、通常はうまくいかない。
8-多くのサイクルを使用したいですか？それは動作しませんが、それはあなたが二乗振幅を使用する場合は動作することができ、いずれにせよ、8サイクル以上を使用しないでください。
さて、私ができる最善のアドバイスは、これらのサイクルをトレードする（予測するのではない）には、1番と2番に書いたようにすることである。
9- 3つのサイクルの位置関係でトレードする（コンポジットのことは忘れてください）.私はラジアンではなく度数で位相を使っているので、3つのサイクルが180度以上に位置するときは上昇を期待でき、0から179度の間に位置するときは下降を期待できる.実際のところ、私が使う規則は180以上270以下（ロング用）、0以上90以下（ショーツ用）.である.一度位置関係が決まったら、3つのサイクルが180度以上で、179度以下ではトレードしない.そして、3つのサイクルが0から180度ではトレードしない.そして、一度整列したら、価格の確認を待つ。特にトレンドラインのブレイクアウトは、取引に入る前に、取引している時間枠のATRに関連したターゲットを使い、前回の安値以下/前回の高値以上のストップを使う。TPがSLより上なら取引に参加し、そうでなければパスだ。あ、それから細かい話だが、常に大きい時間枠の方向で取引することだ
取引相手
Sシンバです。
あなたの寛大さに感謝します。私はあなたが実りのない検索の多くの日を保存していると思います。私はできる限りうまく情報を使用します。
フォーラムで_v2や_v3を使いたい人がいる場合に備えて、いくつか説明すべきことがあります。
まず、位相計算がMT4のMathArctan関数の 定義と矛盾しているように思えます。位相計算のテストはまだしていませんので、使用には注意が必要です。私は単純に_v1ではそのままにしています。
次に、Simbaさんがおっしゃるように、様々なブロックから成分を選択することはできますが、計算をする際にスペクトルをいくつかのブロックに分割する必要はないでしょう。むしろ、そんなことをするとブロックの端にある重要な成分を見逃してしまうかもしれない。ブロック長は周期ごとに独立に計算されるので、周期性全体を1回で計算することができます。しかし、シンバが言うように、一枚の絵は千の言葉に値するのです。ここでは、1パスで計算されたスペクトルと、周期性を限定して別々のパスで計算された部分を比較しています。
それでは、MadCowより。
ようこそ
シンバ...
あなたの寛大さに感謝します。あなたのおかげで、何日も無駄な検索をせずに済んだと思います。私は、できる限り情報をうまく利用するつもりです。
フォーラムで_v2や_v3を使いたい人がいる場合に備えて、いくつか説明すべきことがあります。
まず、位相計算がMT4のMathArctan関数の定義と矛盾しているように思えます。位相計算のテストはまだしていませんので、使用には注意が必要です。私は単純に_v1ではそのままにしています。
次に、Simbaさんがおっしゃるように、様々なブロックから成分を選択することはできますが、計算をする際にスペクトルをいくつかのブロックに分割する必要はないでしょう。むしろ、そんなことをするとブロックの端にある重要な成分を見逃してしまうかもしれない。ブロック長は周期ごとに独立に計算されるので、周期性全体を1回で計算することができます。しかし、シンバが言うように、一枚の絵は千の言葉に値するのです。ここでは、1パスで計算されたスペクトルと、周期性を限定して別々のパスで計算された部分を比較しています。
マッドカウ...ようこそ。
私は、もしあなたがスペクトルをブロックに分割しないなら、あなたは死んでいると思います...しかし、OK、NP...あなたが考えることを数ヶ月後に見てみましょう。
私は3週間の休暇に入りますが、週に一度は連絡を取るようにします。
よろしくお願いします。
S