デジタルフィルターに基づく取引戦略 - ページ 69 1...626364656667686970717273747576...138 新しいコメント SIMBA 2009.03.27 10:48 #681 ぱてぃっくわーるど fajst_k: シンバ。TRADE2WINのM1予想にリンクを貼りました。また、私が使っているある戦略の結果へのリンクも貼りました。今のところ、完全に塗り替えたチャートを除いて、具体的なものは何も投稿していませんね。 SSAが結果を台無しにしていることに気づかず SSAがあなたの結果を台無しにしていることに気づいていないだけだと思います。 とにかく、あなたのトレードの哲学は、私とは違います。 あなたのGoertzelの結果を、私がいくつかの機能を追加したGoertzelの結果と比較することに興味がありました...あなたが投稿したくないのであれば、私はそれに耐えることができます。 Krzysztof 私のトレード哲学は、あなたとは違います。なぜなら、あなたはトレーダーではなく、市販のシステムを全て購入した、自分でシステムを作ることができない哀れなワナビーに過ぎないのですから...。 ハイパーフィットCSSAを使用するピエロであるために、あなたは小さな実質の大きな言葉を話す... SIMBA 2009.03.27 10:49 #682 こだわる fajst_k: 私はあなたの結果がなくても生きていけると言ったように。あなたと議論するつもりはないもう、何かというとすぐキレるから。 コンテストについて。こんなくだらないことに付き合っている暇はない、誰かに何かを証明する必要もない。 私はただ、あなたがここに具体的なことを何も書き込まないという事実を結論づけただけです。 あなたが望まないなら、それはあなたのビジネスですが、他の人から情報を引き出すために人々を操作しようとするのはやめてください、これはあなたがやっていることですから。 Krzysztof 追伸：このような言語を教えながら、同時にMBAを取得している大学はどこなのでしょうか？ バルセロナにあるもの...それがどれなのか、少なくともバルセロナがどの国にあるのか、ご存じだと思いますが...。 クラコビアのサワーオタクのためのナイトスクール？ SIMBA 2009.03.27 10:50 #683 fajst_k: ポスト663 M1予測リンクがあります。私は非常に申し訳ありませんが、あなたはもう私と話をするためのパートナーではありません...あなたがここにあなたのMBAの卒業証書のスクリーンショットを投稿しない限り、 Krzysztof。 編集者：シンバ,スレッドに関係のない情報 richcap 2009.03.27 11:58 #684 fajst_k: ただ、スペクトルの塗り替えには注意が必要です それとも、SSA/HP casulalを作りたいのでしょうか? Krzysztof。 あなたは再塗装の問題に取り憑かれているようですね。非因果的なフィルターが教えてくれたことを見当違いの解釈をして、大損したのではないでしょうか？ データを分析するときはいつでも、新しいティックの到着があるように、分析全体が変化します。そして、それは大きな変化となり得ます。スペクトル解析を行う場合、Mesa、FFT、Goertzelなど、どのような手法を用いても、新しいティックが入るたびに解析そのものが変化します。つまり、全世界は1ミリ秒ごとに塗り替えられるのです。ギリシャの哲学者ヘラクリトスを知っていますか？ギリシャの哲学者ヘラクレイトスを知っていますか？彼は「panta rei」、すべてが変わる、と言っています。 そして、マーケットとは変化するものなのです。 つまり、トレーダーにとって本当の問題は、時間の流れに伴う価格の変化に対してどのようにお金を稼ぐかということです。2秒後の可能性と2日後の可能性は違うので、まず大事な のは時間軸を正しく設定することだと考えています。だから、SIMBAさんの「時間軸の乱れ」の指摘は正しいのです。 では SSAやHodrick-Prescottの非因果フィルタは、NNソフトウェアがそう理解するかもしれませんが、あなたに売買を指示するものではなく、MesaやGoertzelでよりシャープなピーク分析を得るために役立つものです（写真参照：左は「生の価格」、右は「SSAによるノイズ除去」）、私はそれらを使うことを恐れているわけではありません。 ファイル: 300_150_0_0_0_0.jpg 8 kb 300_150_0_0_2_9.jpg 7 kb SIMBA 2009.03.27 12:29 #685 パンタ・レイ richcap: Krzysztof。あなたは、リペイントの問題にこだわっているようですね。因果関係のないフィルターが語っていることを、見当違いの解釈をして大損したのでしょうね。 データを分析するときはいつでも、新しいティックの到着があると、分析全体が変化します。そして、それは大きな変化となり得ます。スペクトル解析を行う場合、Mesa、FFT、Goertzelなど、どのような手法を用いても、新しいティックが入るたびに解析そのものが変化します。つまり、全世界は1ミリ秒ごとに塗り替えられるのです。ギリシャの哲学者ヘラクリトスを知っていますか？ギリシャの哲学者ヘラクレイトスを知っていますか？彼は「panta rei」、すべてが変わる、と言っています。 そして、マーケットとは変化するものなのです。 つまり、トレーダーにとって本当の問題は、時間の流れに伴う価格の変化に対してどのようにお金を稼ぐかということです。2秒後の可能性と2日後の可能性は違うので、まず大事なのは時間軸を正しく設定することだと考えています。だから、SIMBAさんの「時間軸の乱れ」の指摘は正しいのです。 では。 SSAやHodrick-Prescottの非因果フィルタは、NNソフトウェアがそう理解するかもしれませんが、売買を指示するものではなく、MesaやGoertzelでよりシャープなピーク分析を得るのに役立つのであれば、私はそれらを使うことを怖れません（写真参照：左は「生の価格」、右は「SSAによるノイズ除去」）。 リッチさん。 非常に詳細な分析をしていただき、ありがとうございます。 グラフを見ると、3つか4つのほぼ一定のサイクルがあり、それぞれの「公称周期」/「公称周波数」軸の周りに小さな変動があるように見えますが、そうなのでしょうか？ そうなんですか。 シンバ krzysiaczek99 2009.03.27 12:56 #686 richcap: Krzysztof。あなたは再塗装の問題にこだわっているようですね。因果関係のないフィルターが語っていることを、見当違いの解釈をして大損したのでしょう。 データを分析するときはいつでも、新しいティックの到着があるように、分析全体が変化します。そして、それは大きな変化となり得ます。スペクトル解析を行う場合、Mesa、FFT、Goertzelなど、どのような手法を用いても、新しいティックが入るたびに解析そのものが変化します。つまり、全世界は1ミリ秒ごとに塗り替えられるのです。ギリシャの哲学者ヘラクリトスを知っていますか？ギリシャの哲学者ヘラクレイトスを知っていますか？彼は「panta rei」、すべてが変わる、と言っています。 そして、マーケットとは変化するものなのです。 つまり、トレーダーにとって本当の問題は、時間の流れに伴う価格の変化に対して、いかにしてお金を稼ぐかということです。2秒後の可能性と2日後の可能性は違うので、まず大事なのは時間軸を正しく設定することだと考えています。だから、SIMBAさんの「時間軸の乱れ」の指摘は正しいのです。 では。 SSAやHodrick-Prescottの非因果フィルタは、NNソフトウェアがそう理解するかもしれませんが、売買を指示するものではなく、MesaやGoertzelでよりシャープなピーク分析を得るのに役立つのであれば、私はそれらを使うことを怖れません（写真参照：左は「生の価格」、右は「SSAによるノイズ除去」）。 きれいな写真ですね。私はリペイントにこだわっているわけではありませんし、自分が何をやっているのか分かっているのならそれでいいのですが、私が書いたように注意しなければならないことがあります。また、説明なしにこのような写真を掲載することは、非常に誤解を招きます。 汚さについて。ごちゃごちゃしてませんよ。私は、Simbaの手法に合わせるためにH1/H4を使って予測を行い、また、M1の安定したサイクルが存在することを証明するリンクを掲載しました。2つの独立したものです。 クシシュトフ krzysiaczek99 2009.03.27 13:08 #687 リペイント データを分析するときはいつでも、新しいティックの到着があると、分析全体が変化します。そして、それは大きな変化となり得ます。スペクトル解析を行う場合、Mesa、FFT、Goertzelなど、どのような手法であれ、新しいティックが来るたびに解析そのものが変化します。つまり、全世界は1ミリ秒ごとに塗り替えられるのです。ギリシャの哲学者ヘラクリトスを知っていますか？ギリシャの哲学者ヘラクレイトスを知っていますか？彼は「panta rei」、すべてが変化する、と言っています。 私は、あなたはもっと正確に言うべきだと思います。新しいティックごとに、FUTUREとCURRENTに関連する分析が変化します。 しかし、SSA/HPの場合、あなたのシステムで履歴データを変更します。あなたのシステムがこれに対してどのように行動するかは、別の話です。それとも、私が間違っているのでしょうか？ Krzysztof richcap 2009.03.27 14:13 #688 SIMBA: Rich,詳細な分析、ありがとうございます。 グラフを見ると、3つか4つのほぼ一定のサイクルがあり、それぞれが個々の「公称周期」/「公称周波数」軸の周りで小さな変動があるように見えますが、そうでしょうか？ 回答 シンバ おっしゃるとおりです。左から1列目のピークは54から始まり、3Dエレベーションのない写真でもわかるように、65に向かってゆっくりとシフトしています。2番目のピークは、すべての観測で39-40付近で非常に安定しています。私は300本という比較的短いウィンドウを使っており、最初の観測（2D写真の下段）から最後の観測（上段）までは200本のシフトがあることに留意してください。 また、シミュレーションの開始から終了までのすべてのピーク/バレーを記載したテキストファイルを添付します。 ファイル: 300_150_ssa_map.jpg 9 kb 300_150_ssa_3d.jpg 8 kb r-mesa-gbpjpy_240_2008.01.16_150_300_0_0_2_9.csv.txt 305 kb KennyRogers 2009.03.27 14:45 #689 ありがとう、シンバ。 おはようございます。新しいナイフを持って出かけます。 (/空中で乱暴に振り回す) 私のガジリオネアクラブの駐車場を予約してください。 私は から に変更されます。 /馬に乗って出発 krzysiaczek99 2009.03.27 14:54 #690 richcap: 論点がずれているように思います。明らかに、過去のデータは新しいデータで変更することはできません。 ある種の取引プラットフォームでは、「視点」と呼ぼうが「履歴データ」と呼ぼうが、結果は同じです - 633の投稿のように、将来のリークによる取引戦略の結果の偽造を含むリペイントです。 SSAとHPを使うことの利点はよく知られていますが、特別なバージョンはリアルタイム・トレーディングで使用するために構築されています。 Krzysztof 1...626364656667686970717273747576...138 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ぱてぃっくわーるど
シンバ。
TRADE2WINのM1予想にリンクを貼りました。また、私が使っているある戦略の結果へのリンクも貼りました。今のところ、完全に塗り替えたチャートを除いて、具体的なものは何も投稿していませんね。
SSAが結果を台無しにしていることに気づかず
SSAがあなたの結果を台無しにしていることに気づいていないだけだと思います。
とにかく、あなたのトレードの哲学は、私とは違います。
あなたのGoertzelの結果を、私がいくつかの機能を追加したGoertzelの結果と比較することに興味がありました...あなたが投稿したくないのであれば、私はそれに耐えることができます。
Krzysztof私のトレード哲学は、あなたとは違います。なぜなら、あなたはトレーダーではなく、市販のシステムを全て購入した、自分でシステムを作ることができない哀れなワナビーに過ぎないのですから...。
ハイパーフィットCSSAを使用するピエロであるために、あなたは小さな実質の大きな言葉を話す...
こだわる
私はあなたの結果がなくても生きていけると言ったように。あなたと議論するつもりはない
もう、何かというとすぐキレるから。
コンテストについて。こんなくだらないことに付き合っている暇はない、誰かに何かを証明する必要もない。
私はただ、あなたがここに具体的なことを何も書き込まないという事実を結論づけただけです。
あなたが望まないなら、それはあなたのビジネスですが、他の人から情報を引き出すために人々を操作しようとするのはやめてください、これはあなたがやっていることですから。
Krzysztof
追伸：このような言語を教えながら、同時にMBAを取得している大学はどこなのでしょうか？バルセロナにあるもの
...それがどれなのか、少なくともバルセロナがどの国にあるのか、ご存じだと思いますが...。
クラコビアのサワーオタクのためのナイトスクール？
ポスト663 M1予測リンクがあります。私は非常に申し訳ありませんが、あなたはもう私と話をするためのパートナーではありません...あなたがここにあなたのMBAの卒業証書のスクリーンショットを投稿しない限り、
編集者：シンバ,スレッドに関係のない情報
ただ、スペクトルの塗り替えには注意が必要です
Krzysztof。
あなたは再塗装の問題に取り憑かれているようですね。非因果的なフィルターが教えてくれたことを見当違いの解釈をして、大損したのではないでしょうか？
データを分析するときはいつでも、新しいティックの到着があるように、分析全体が変化します。そして、それは大きな変化となり得ます。スペクトル解析を行う場合、Mesa、FFT、Goertzelなど、どのような手法を用いても、新しいティックが入るたびに解析そのものが変化します。つまり、全世界は1ミリ秒ごとに塗り替えられるのです。ギリシャの哲学者ヘラクリトスを知っていますか？ギリシャの哲学者ヘラクレイトスを知っていますか？彼は「panta rei」、すべてが変わる、と言っています。
そして、マーケットとは変化するものなのです。
つまり、トレーダーにとって本当の問題は、時間の流れに伴う価格の変化に対してどのようにお金を稼ぐかということです。2秒後の可能性と2日後の可能性は違うので、まず大事な のは時間軸を正しく設定することだと考えています。だから、SIMBAさんの「時間軸の乱れ」の指摘は正しいのです。
では
SSAやHodrick-Prescottの非因果フィルタは、NNソフトウェアがそう理解するかもしれませんが、あなたに売買を指示するものではなく、MesaやGoertzelでよりシャープなピーク分析を得るために役立つものです（写真参照：左は「生の価格」、右は「SSAによるノイズ除去」）、私はそれらを使うことを恐れているわけではありません。
パンタ・レイ
Krzysztof。
あなたは、リペイントの問題にこだわっているようですね。因果関係のないフィルターが語っていることを、見当違いの解釈をして大損したのでしょうね。
データを分析するときはいつでも、新しいティックの到着があると、分析全体が変化します。そして、それは大きな変化となり得ます。スペクトル解析を行う場合、Mesa、FFT、Goertzelなど、どのような手法を用いても、新しいティックが入るたびに解析そのものが変化します。つまり、全世界は1ミリ秒ごとに塗り替えられるのです。ギリシャの哲学者ヘラクリトスを知っていますか？ギリシャの哲学者ヘラクレイトスを知っていますか？彼は「panta rei」、すべてが変わる、と言っています。
そして、マーケットとは変化するものなのです。
つまり、トレーダーにとって本当の問題は、時間の流れに伴う価格の変化に対してどのようにお金を稼ぐかということです。2秒後の可能性と2日後の可能性は違うので、まず大事なのは時間軸を正しく設定することだと考えています。だから、SIMBAさんの「時間軸の乱れ」の指摘は正しいのです。
では。
SSAやHodrick-Prescottの非因果フィルタは、NNソフトウェアがそう理解するかもしれませんが、売買を指示するものではなく、MesaやGoertzelでよりシャープなピーク分析を得るのに役立つのであれば、私はそれらを使うことを怖れません（写真参照：左は「生の価格」、右は「SSAによるノイズ除去」）。リッチさん。
非常に詳細な分析をしていただき、ありがとうございます。
グラフを見ると、3つか4つのほぼ一定のサイクルがあり、それぞれの「公称周期」/「公称周波数」軸の周りに小さな変動があるように見えますが、そうなのでしょうか？
そうなんですか。
シンバ
Krzysztof。
あなたは再塗装の問題にこだわっているようですね。因果関係のないフィルターが語っていることを、見当違いの解釈をして大損したのでしょう。
データを分析するときはいつでも、新しいティックの到着があるように、分析全体が変化します。そして、それは大きな変化となり得ます。スペクトル解析を行う場合、Mesa、FFT、Goertzelなど、どのような手法を用いても、新しいティックが入るたびに解析そのものが変化します。つまり、全世界は1ミリ秒ごとに塗り替えられるのです。ギリシャの哲学者ヘラクリトスを知っていますか？ギリシャの哲学者ヘラクレイトスを知っていますか？彼は「panta rei」、すべてが変わる、と言っています。
そして、マーケットとは変化するものなのです。
つまり、トレーダーにとって本当の問題は、時間の流れに伴う価格の変化に対して、いかにしてお金を稼ぐかということです。2秒後の可能性と2日後の可能性は違うので、まず大事なのは時間軸を正しく設定することだと考えています。だから、SIMBAさんの「時間軸の乱れ」の指摘は正しいのです。
では。
SSAやHodrick-Prescottの非因果フィルタは、NNソフトウェアがそう理解するかもしれませんが、売買を指示するものではなく、MesaやGoertzelでよりシャープなピーク分析を得るのに役立つのであれば、私はそれらを使うことを怖れません（写真参照：左は「生の価格」、右は「SSAによるノイズ除去」）。きれいな写真ですね。私はリペイントにこだわっているわけではありませんし、自分が何をやっているのか分かっているのならそれでいいのですが、私が書いたように注意しなければならないことがあります。また、説明なしにこのような写真を掲載することは、非常に誤解を招きます。
汚さについて。ごちゃごちゃしてませんよ。私は、Simbaの手法に合わせるためにH1/H4を使って予測を行い、また、M1の安定したサイクルが存在することを証明するリンクを掲載しました。2つの独立したものです。
クシシュトフ
リペイント
私は、あなたはもっと正確に言うべきだと思います。新しいティックごとに、FUTUREとCURRENTに関連する分析が変化します。
しかし、SSA/HPの場合、あなたのシステムで履歴データを変更します。あなたのシステムがこれに対してどのように行動するかは、別の話です。それとも、私が間違っているのでしょうか？
Krzysztof
Rich,
詳細な分析、ありがとうございます。
グラフを見ると、3つか4つのほぼ一定のサイクルがあり、それぞれが個々の「公称周期」/「公称周波数」軸の周りで小さな変動があるように見えますが、そうでしょうか？
回答
シンバおっしゃるとおりです。左から1列目のピークは54から始まり、3Dエレベーションのない写真でもわかるように、65に向かってゆっくりとシフトしています。2番目のピークは、すべての観測で39-40付近で非常に安定しています。私は300本という比較的短いウィンドウを使っており、最初の観測（2D写真の下段）から最後の観測（上段）までは200本のシフトがあることに留意してください。
また、シミュレーションの開始から終了までのすべてのピーク/バレーを記載したテキストファイルを添付します。
ありがとう、シンバ。
おはようございます。新しいナイフを持って出かけます。 (/空中で乱暴に振り回す) 私のガジリオネアクラブの駐車場を予約してください。
私は
から
に変更されます。
/馬に乗って出発
論点がずれているように思います。明らかに、過去のデータは新しいデータで変更することはできません。
ある種の取引プラットフォームでは、「視点」と呼ぼうが「履歴データ」と呼ぼうが、結果は同じです - 633の投稿のように、将来のリークによる取引戦略の結果の偽造を含むリペイントです。
SSAとHPを使うことの利点はよく知られていますが、特別なバージョンはリアルタイム・トレーディングで使用するために構築されています。
Krzysztof