デジタルフィルターに基づく取引戦略 - ページ 64 1...575859606162636465666768697071...138 新しいコメント krzysiaczek99 2009.03.20 15:55 #631 サイクル SIMBA: K,2-サイクル EAのテスト結果に偏りはありません。例えば、H1タイムフレームを想定して、サイクルの傾きが上向きになったらロングをエントリーし、下向きになったらエグジットして逆行させるとすると...次のケースを想像してください bar1（前のバー）が閉じ、バークローズでサイクルが上昇しました。.その後、EAはロングを損切りして、その瞬間に画面の前にいるときと同じようにショートをオープンする。 そしてロングを開く...それは5小節続く...etc...だからリペイント効果があれば結果に含まれ、それはシステムを罰する、あなたが画面の前で手動でそれを取引していた場合、それは正確にあなたを罰するだろう...将来のリークはありません、バー1（前のバー）の終了時に斜度が上昇している場合EAはロングを入力してください。...次のクローズでスロープが下降していればロングをクローズし（損失を被る）、ショートをオープンする...未来のリークはどこにあるのか...？予測が価格の未来方向と一致しない場合は損失で罰せられ、予測が未来方向と一致する場合は利益で報われる。私たちはいくつかのバージョンを持っており、そのうちの一つはHMAスムージングを使用しており、結果は実質的に同じである。もし、不安定なサイクルを使用している場合、いくらスムージングを追加しても、リペイントはあなたのアカウントを殺すでしょう...安定したサイクルを使用している場合は、お金を稼ぐことができ、スムージングは、最小限の違いを追加するだけです。 スムースは高頻度サイクル(10周期など)を使用する場合にのみ影響します。これはそれらのサイクルが長期取引に信頼できないことを意味します(我々はこれをテストしました)。 ...だから、テスト、テスト、テスト...安定したサイクルを見つけるために...それは我々がEAsを使用するものです。 これを読んで、なるほどと思いましたが、かなり複雑です。 これについては ということは、これらのサイクルは長期的な取引には適さないということです（私たちはこれを検証しました）。 サンプルで動くもの...だから、テスト、テスト、テスト...安定したサイクルを見つけるために...我々はそのためにEAsを使用しています。 明らかにあなたがここで指摘する方法だけが、安定したサイクルを見つけるためのアウトオブサンプルテストです。 安定したサイクルを見つけるためのアウトオブサンプルテストであることは明らかです。EAを使った計測は何回くらいされたのですか？ また、NFPや金利決定のようなイベントをこの分析で考慮していますか？これらは新しいサイクルのトリガーになることが多いので。 それよりも、ここでのキーは、一種の "サイクルの安定性 "指標であることができるようです。 S/Nはあまり関係ありません。ただ、これをどのように測定するかは疑問です。 私は1mからのこれらのスクリーンショットを含んでいます。1mは非常に不安定なようで、小柄な最高のお金がそこにある。 Krzysztof ファイル: goetzel_18_03_2009_godz_15-15.jpg 32 kb goetzel_18_03_2009_godz_15-16.jpg 33 kb goetzel_18_03_2009_godz_15-18.jpg 34 kb goetzel_18_03_2009_godz_15-33.jpg 32 kb SIMBA 2009.03.20 16:35 #632 fajst_k: 私はちょうどこれを読んで、それは意味をなしますが、非常に複雑です。 この件に関して明らかに、ここで指摘されている方法だけが、安定したサイクルを見つけるためのサンプルテストです。安定したサイクルを見つけるためのサンプルテストです。EAで何回測定したのですか？また、NFPや金利決定のようなイベントをこの分析で考慮していますか。これらは新しいサイクルのトリガーになることが多いので。それよりも、ここでのキーは、一種の "サイクルの安定性 "指標であることができるようです。S/Nはあまり関係ありません。ただ、これをどのように測定するかは疑問です。私は1mからのこれらのスクリーンショットを含んでいます。1mは非常に不安定なようです、最高のお金がそこにある小心者.... クシシュトフ いいえ、最高のお金は、少なくともサイクルで、M1上で行われることはありません。 統計データベース？我々は過去1ヶ月間、サンプルでテストし最適化し、その後、過去18ヶ月間（12月31日から逆算）、最高の結果のどれが機能していたか、サンプルからチェック します。 NFPなどは気にしません。これらのイベントをフィルターにかけることはしません。 しかし、バーテルズテストは、この目的のために使用するもののようです。私の個人的な経験では、それは何の価値もありませんが、私は間違っている可能性があります。 。私たちが無料でお送りしたインジケータを楽しんでいただければ幸いです。 m1の古いインジケータの写真以外に、何か価値のあるものを投稿できますか？ 青銅器時代の鋼鉄の剣をあげたが、それは剣ではなく剣士である。 チャオ、良い週末を。 シンバ krzysiaczek99 2009.03.20 17:39 #633 SIMBA: いいえ、最高のお金は、少なくともサイクルで、M1では作られることはありません。統計データベース？過去1ヶ月間、サンプルでテストし、最適化します。そして、過去18ヶ月間（12月31日から遡って）、最も良い結果が出たものをサンプルでチェックします。 NFPなどは気にしません。これらのイベントをフィルターにかけることはしません。 しかし、バーテルズテストは、この目的のために使用するもののようです。私の個人的な経験では、それは何の価値もありませんが、私は間違っている可能性があります。 。私たちが無料でお送りしたインジケータを楽しんでいただければ幸いです。 m1の古いインジケータの写真以外に、何か価値のあるものを投稿できますか？ 青銅器時代の鋼鉄の剣をあげたが、それは剣ではなく剣士である。 チャオ、良い週末を。 シンバ 問題ありません、私は日曜日の夕方にH4 TFのいくつかのサイクルを投稿します例えばGBPJPY、EURUSDとGBPUSDのために、あなたはあなたの方法を使用して、同じペアとTFのためにあなたを投稿することができ、我々は月曜日と火曜日の パフォーマンスを比較します。OKですか？ 剣について。私の武器庫には23本の似たような剣（FFTベース）があり、異なるウィンドウ形状、異なるフィルターなど、同様の機能を持ち、リペイントはしていません。 の剣と大きな違いはないと思います。 それでは、また週末をお過ごしください。 クシシュトフ ファイル: fft1.jpg 117 kb fft2.jpg 50 kb SIMBA 2009.03.21 10:48 #634 fajst_k: 問題ありません。私は日曜日の夕方にH4 TFで、例えばGBPJPY、EURUSD、GBPUSDのサイクルをいくつか投稿しますから、あなたは同じペアとTFであなたの方法論を使って投稿し、月曜日と火曜日に性能を比較しましょう。OKですか？剣について。私の武器庫（FFTベース）には、ウィンドウの形やフィルターなどが異なる、似たような剣が23本あり、リペイントはしていませんが、あなたと私の剣に大きな違いがあるとは思えません。 の剣と大きな違いはないと思います。 また、良い週末をお過ごしください。 Krzysztof 少なくとも、あなたの武器のいくつかを見せてくれるのは良いことです。 そして、火曜日の 夕方/水曜日に、私たちは比較を始めることができます。同じペアで比較する必要はないと思いますが、ペアの選択は方法の重要な部分であるため、少なくとも1つは一致する必要があります。 シンバ richcap 2009.03.21 13:24 #635 fajst_k: Richcapが私たちに見切りをつけなければいいのですが、それはこのフォーラムにとって非常に大きな損失となるでしょう。 Krzysztof 私は潜伏しています。 forex_for_life 2009.03.21 14:31 #636 richcap: 私は、 笑これは意表を突かれました richcap: そして、こちらが前回のものをベースにしたR-FTLM-STLM-Adaptiveインディケータです（同じパラメータ）。 というわけで、やっと休みが取れたので、以前の記事を読み返したところ、このadaptive FTLM/STLM indyを投稿されていることに今更ながら気がつきました。このようなものを少し前から探していたのです。RBCIのアダプティブインディも馬鹿にできません。あなたが共有したものの価値を認めない人は、デジタルフィルターの 分野で完全に無能でなければならないでしょう!本当にありがとう、兄弟 さて、そろそろテストをしてみましょう。 richcap 2009.03.21 14:32 #637 みなさん、こんにちは。 この間、Goertzelを少し使ってみました。 下の写真は、定常（または準定常）AWGNノイズの巡回信号に対して、MESAとGoertzelの両方がロバストで非常に似た結果を与えることを明らかにするはずです。 お楽しみに;;-) ファイル: gvsm1.gif 30 kb gvsm2.gif 30 kb gvsm3.gif 29 kb forex_for_life 2009.03.21 15:14 #638 richcap: みなさん、こんにちは。この間、私はGoertzelで少し遊んでみました。 下の写真は、定常（または準定常）AWGNノイズの巡回信号において、MESAとGoertzelの両方がロバストで非常に似た結果を与えることを明らかにするはずです。 お楽しみに ;-) Richcap 控えめに言っても、興味深い（つまり、私はそのほとんどを理解していない！）記事です。 これから言うことの前置きをします。もう一度言いますが、私は決してDSPの権威ではありませんし、弟子の立場から質問しているのであって、皮肉屋や評論家の立場からではありません。 この2つは同じような結果が得られるとおっしゃいましたね。Additive White Gaussian Noised cyclic signal (another ??? )。 もし、市場が非定常であると考えられる場合、上記の情報をどのように適用すればよいのでしょうか？私の限られた知識では、Goertzelは非常にノイズの多いデータでの周波数分析に最適だと思われます。 AWGNを使う理由は、「フェージング、周波数選択性、干渉、非線形性、分散などの現象は考慮しないが、単純で扱いやすい数学的モデルを生成するため、これらの現象を考慮する前にシステムの基本的な挙動を理解するために有用である」というものです（Wikipediaより）。 なぜ、最初に実際のデータセットをテストする代わりに、この方法を取るのか、平易な言葉で説明してもらえますか。もう一度言いますが、私は皮肉や見下しや恩着せがましさを求めているのではありません。ただ、できる限り把握したいだけなのです。 ありがとうございました。 (自分の質問に答えてしまったかも？) Haaaaaaa!!!!!!! richcap 2009.03.21 15:33 #639 forex_for_life: リッチキャップ控えめに言っても、興味深い（つまり、ほとんど理解できない！）記事です。 これから言うことを前置きして、こう言います。また、私はDSPの権威ではありませんし、弟子の立場から質問しているのであって、皮肉屋や評論家の立場からではありません。 この2つは同じような結果が得られるとおっしゃいましたね。Additive White Gaussian Noised cyclic signal (another ??? )。 もし、市場が非定常であると考えられる場合、上記の情報をどのように適用すればよいのでしょうか？ AWGNは、フェージング、周波数選択性、干渉、非線形性、分散などの現象を考慮しないが、単純で扱いやすい数学的モデルを作成することができ、これらの現象を考慮する前にシステムの基本的な挙動を理解するのに役立つ。 自分の質問に答えてしまったかも。 おっしゃるとおりです。 私が本当に言いたいのは、私たち（主にKrzysztof）がMESAとGoertzl（SSAから）を区別したい場合、これまで扱ってきたテストシグナルは役に立たないということです。 非定常でAWGNを加えない「テスト」時系列を分析する必要があります。 例えば、既知のマルチトーン「チューン」のシーケンスに、ある種の乗算的なノイズを加えたものです。 トレーダーとしての経験を生かして、ノイズを加えるようにすべきです。つまり、様々な周波数の断続的なサイン/コサイン波から合成された時系列の中に、人間が読めるサポート/レジスタンスがあれば、その時系列はS/Rを意識した動きになると予想されます。 S/Rは強いトレンドを変えることはできませんが、そこにノイズを導入してしまいます。 この挙動を何とかしてモデル化したいものだ...。 さて、もう夢は見ないことにして、私は潜伏生活に戻ります...。 paul78 2009.03.21 16:03 #640 インジケータは生成する必要がありますか？ これは素晴らしいスレッドです。 私はちょうど1つの重要なことを明らかにしたかった - そのようなRSTL、RFTLなどの指標は、一般的に通貨ペア/ TFの ために生成する必要があるか、それはすべてのための一般的なバージョンです？私の理解では、ソフトウェアと分光計を使用して通貨ペアのために生成された場合、はるかに良い結果ですか？明確にしていただけると幸いです。ありがとうございました。 1...575859606162636465666768697071...138 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
サイクル
K,
2-サイクル
EAのテスト結果に偏りはありません。例えば、H1タイムフレームを想定して、サイクルの傾きが上向きになったらロングをエントリーし、下向きになったらエグジットして逆行させるとすると...次のケースを想像してください bar1（前のバー）が閉じ、バークローズでサイクルが上昇しました。.その後、EAはロングを損切りして、その瞬間に画面の前にいるときと同じようにショートをオープンする。
そしてロングを開く...それは5小節続く...etc...だからリペイント効果があれば結果に含まれ、それはシステムを罰する、あなたが画面の前で手動でそれを取引していた場合、それは正確にあなたを罰するだろう...将来のリークはありません、バー1（前のバー）の終了時に斜度が上昇している場合EAはロングを入力してください。...次のクローズでスロープが下降していればロングをクローズし（損失を被る）、ショートをオープンする...未来のリークはどこにあるのか...？予測が価格の未来方向と一致しない場合は損失で罰せられ、予測が未来方向と一致する場合は利益で報われる。私たちはいくつかのバージョンを持っており、そのうちの一つはHMAスムージングを使用しており、結果は実質的に同じである。もし、不安定なサイクルを使用している場合、いくらスムージングを追加しても、リペイントはあなたのアカウントを殺すでしょう...安定したサイクルを使用している場合は、お金を稼ぐことができ、スムージングは、最小限の違いを追加するだけです。
スムースは高頻度サイクル(10周期など)を使用する場合にのみ影響します。これはそれらのサイクルが長期取引に信頼できないことを意味します(我々はこれをテストしました)。
これを読んで、なるほどと思いましたが、かなり複雑です。
これについては
サンプルで動くもの
...だから、テスト、テスト、テスト...安定したサイクルを見つけるために...我々はそのためにEAsを使用しています。
明らかにあなたがここで指摘する方法だけが、安定したサイクルを見つけるためのアウトオブサンプルテストです。
安定したサイクルを見つけるためのアウトオブサンプルテストであることは明らかです。EAを使った計測は何回くらいされたのですか？
また、NFPや金利決定のようなイベントをこの分析で考慮していますか？これらは新しいサイクルのトリガーになることが多いので。
それよりも、ここでのキーは、一種の "サイクルの安定性 "指標であることができるようです。
S/Nはあまり関係ありません。ただ、これをどのように測定するかは疑問です。
私は1mからのこれらのスクリーンショットを含んでいます。1mは非常に不安定なようで、小柄な最高のお金がそこにある。
Krzysztof
私はちょうどこれを読んで、それは意味をなしますが、非常に複雑です。
この件に関して
明らかに、ここで指摘されている方法だけが、安定したサイクルを見つけるためのサンプルテストです。
安定したサイクルを見つけるためのサンプルテストです。EAで何回測定したのですか？
また、NFPや金利決定のようなイベントをこの分析で考慮していますか。これらは新しいサイクルのトリガーになることが多いので。
それよりも、ここでのキーは、一種の "サイクルの安定性 "指標であることができるようです。
S/Nはあまり関係ありません。ただ、これをどのように測定するかは疑問です。
私は1mからのこれらのスクリーンショットを含んでいます。1mは非常に不安定なようです、最高のお金がそこにある小心者....
クシシュトフいいえ、最高のお金は、少なくともサイクルで、M1上で行われることはありません。
統計データベース？我々は過去1ヶ月間、サンプルでテストし最適化し、その後、過去18ヶ月間（12月31日から逆算）、最高の結果のどれが機能していたか、サンプルからチェック します。
NFPなどは気にしません。これらのイベントをフィルターにかけることはしません。
しかし、バーテルズテストは、この目的のために使用するもののようです。私の個人的な経験では、それは何の価値もありませんが、私は間違っている可能性があります。
m1の古いインジケータの写真以外に、何か価値のあるものを投稿できますか？
青銅器時代の鋼鉄の剣をあげたが、それは剣ではなく剣士である。
チャオ、良い週末を。
シンバ
いいえ、最高のお金は、少なくともサイクルで、M1では作られることはありません。
統計データベース？過去1ヶ月間、サンプルでテストし、最適化します。そして、過去18ヶ月間（12月31日から遡って）、最も良い結果が出たものをサンプルでチェックします。
NFPなどは気にしません。これらのイベントをフィルターにかけることはしません。
しかし、バーテルズテストは、この目的のために使用するもののようです。私の個人的な経験では、それは何の価値もありませんが、私は間違っている可能性があります。
m1の古いインジケータの写真以外に、何か価値のあるものを投稿できますか？
青銅器時代の鋼鉄の剣をあげたが、それは剣ではなく剣士である。
チャオ、良い週末を。
シンバ問題ありません、私は日曜日の夕方にH4 TFのいくつかのサイクルを投稿します例えばGBPJPY、EURUSDとGBPUSDのために、あなたはあなたの方法を使用して、同じペアとTFのためにあなたを投稿することができ、我々は月曜日と火曜日の パフォーマンスを比較します。OKですか？
剣について。私の武器庫には23本の似たような剣（FFTベース）があり、異なるウィンドウ形状、異なるフィルターなど、同様の機能を持ち、リペイントはしていません。
の剣と大きな違いはないと思います。
それでは、また週末をお過ごしください。
クシシュトフ
問題ありません。私は日曜日の夕方にH4 TFで、例えばGBPJPY、EURUSD、GBPUSDのサイクルをいくつか投稿しますから、あなたは同じペアとTFであなたの方法論を使って投稿し、月曜日と火曜日に性能を比較しましょう。OKですか？
剣について。私の武器庫（FFTベース）には、ウィンドウの形やフィルターなどが異なる、似たような剣が23本あり、リペイントはしていませんが、あなたと私の剣に大きな違いがあるとは思えません。
の剣と大きな違いはないと思います。
また、良い週末をお過ごしください。
Krzysztof少なくとも、あなたの武器のいくつかを見せてくれるのは良いことです。
シンバ
Richcapが私たちに見切りをつけなければいいのですが、それはこのフォーラムにとって非常に大きな損失となるでしょう。
Krzysztof私は潜伏しています。
私は、
笑これは意表を突かれました
そして、こちらが前回のものをベースにしたR-FTLM-STLM-Adaptiveインディケータです（同じパラメータ）。
というわけで、やっと休みが取れたので、以前の記事を読み返したところ、このadaptive FTLM/STLM indyを投稿されていることに今更ながら気がつきました。このようなものを少し前から探していたのです。RBCIのアダプティブインディも馬鹿にできません。あなたが共有したものの価値を認めない人は、デジタルフィルターの 分野で完全に無能でなければならないでしょう!本当にありがとう、兄弟
さて、そろそろテストをしてみましょう。
みなさん、こんにちは。
この間、Goertzelを少し使ってみました。
下の写真は、定常（または準定常）AWGNノイズの巡回信号に対して、MESAとGoertzelの両方がロバストで非常に似た結果を与えることを明らかにするはずです。
お楽しみに;;-)
みなさん、こんにちは。
この間、私はGoertzelで少し遊んでみました。
下の写真は、定常（または準定常）AWGNノイズの巡回信号において、MESAとGoertzelの両方がロバストで非常に似た結果を与えることを明らかにするはずです。
お楽しみに ;-)Richcap
控えめに言っても、興味深い（つまり、私はそのほとんどを理解していない！）記事です。
これから言うことの前置きをします。もう一度言いますが、私は決してDSPの権威ではありませんし、弟子の立場から質問しているのであって、皮肉屋や評論家の立場からではありません。
もし、市場が非定常であると考えられる場合、上記の情報をどのように適用すればよいのでしょうか？私の限られた知識では、Goertzelは非常にノイズの多いデータでの周波数分析に最適だと思われます。
AWGNを使う理由は、「フェージング、周波数選択性、干渉、非線形性、分散などの現象は考慮しないが、単純で扱いやすい数学的モデルを生成するため、これらの現象を考慮する前にシステムの基本的な挙動を理解するために有用である」というものです（Wikipediaより）。
なぜ、最初に実際のデータセットをテストする代わりに、この方法を取るのか、平易な言葉で説明してもらえますか。もう一度言いますが、私は皮肉や見下しや恩着せがましさを求めているのではありません。ただ、できる限り把握したいだけなのです。
ありがとうございました。
(自分の質問に答えてしまったかも？) Haaaaaaa!!!!!!!
リッチキャップ
控えめに言っても、興味深い（つまり、ほとんど理解できない！）記事です。
これから言うことを前置きして、こう言います。また、私はDSPの権威ではありませんし、弟子の立場から質問しているのであって、皮肉屋や評論家の立場からではありません。
もし、市場が非定常であると考えられる場合、上記の情報をどのように適用すればよいのでしょうか？
AWGNは、フェージング、周波数選択性、干渉、非線形性、分散などの現象を考慮しないが、単純で扱いやすい数学的モデルを作成することができ、これらの現象を考慮する前にシステムの基本的な挙動を理解するのに役立つ。
自分の質問に答えてしまったかも。おっしゃるとおりです。
私が本当に言いたいのは、私たち（主にKrzysztof）がMESAとGoertzl（SSAから）を区別したい場合、これまで扱ってきたテストシグナルは役に立たないということです。
非定常でAWGNを加えない「テスト」時系列を分析する必要があります。
例えば、既知のマルチトーン「チューン」のシーケンスに、ある種の乗算的なノイズを加えたものです。
トレーダーとしての経験を生かして、ノイズを加えるようにすべきです。つまり、様々な周波数の断続的なサイン/コサイン波から合成された時系列の中に、人間が読めるサポート/レジスタンスがあれば、その時系列はS/Rを意識した動きになると予想されます。
S/Rは強いトレンドを変えることはできませんが、そこにノイズを導入してしまいます。
この挙動を何とかしてモデル化したいものだ...。
さて、もう夢は見ないことにして、私は潜伏生活に戻ります...。
インジケータは生成する必要がありますか？
これは素晴らしいスレッドです。
私はちょうど1つの重要なことを明らかにしたかった - そのようなRSTL、RFTLなどの指標は、一般的に通貨ペア/ TFの ために生成する必要があるか、それはすべてのための一般的なバージョンです？私の理解では、ソフトウェアと分光計を使用して通貨ペアのために生成された場合、はるかに良い結果ですか？明確にしていただけると幸いです。ありがとうございました。