デジタルフィルターに基づく取引戦略 - ページ 29 1...222324252627282930313233343536...138 新しいコメント dvarrin 2008.02.29 08:39 #281 こんにちは。 ディスカッションが続いているようで嬉しい限りです :-) 私は3週間ほど休暇をとっていたので、皆さんとの議論についていけるよう、見逃していたものを全部見てみようと思います。 皆さん、本当にありがとうございました。 削除済み 2008.02.29 16:18 #282 時系列解析に関する記事のサイクルを始めたいと思います。もし誰かが興味を持てば、私は続けて、材料を複雑にするでしょう。 私の意見では、予備的な抽出物の 準備なしに通貨相場にスペクトル分析を使用することは間違っています。いくつかの引用の研究は、我々は非定常の時系列を扱うことを示していることを考慮に入れて 、およびスペクトル分析の方法は、定常時系列にのみ適しています 我々は引用のスペクトルの写真から見るように我々は日中の引用GBPJPY、すべての抽出物と抽出物の半分のスペクトル分析を行うものとします "変化する"。 pic.1 GBP/JPY D1 フルタイムシリーズ pic.2 GBP/JPY D1 half time series (半値幅) 数学的統計 学では、非定常過程から定常過程への移行に、異なる変換が使用されます。その本質は、次のようなものです。行R0 = {R0.1, R0.2, ..., R0.n} があるとすると、R0からの1次微分変換は、数R1 = {R1.1, R1.2, ..., R1.n-1} で、R1.i = R0.(i+1)-R0.i となります。実は，このようにして受け取った列は，初期処理の増分値の数なのである。 受信したシーケンスについて分光分析をしてみよう。また、通常の抽出液の例と同様に、人工抽出液の半分と全ての人工抽出液を取り上げることにします。 pic.3 GBP/JPY D1人工時系列 この図には、106, 63, 48, 38, 33, 27 ......というピークが表示されています。 このピークはEAの開発に使うことができます。受信した周波数にフィルターをかけると良い結果が得られるかもしれません。 私の結果です。 期間 日足(D1) 2000.06.29 - 2008.02.27 初回入金額 10000.00 合計純利益106100.66 最大ドローダウン 16.44 Trading Strategies Based On ご意見をお聞かせください。 アバランチ forex_for_life 2008.02.29 17:38 #283 forex_for_life 2008.02.29 18:28 #284 clahn04: このスレッドを少し盛り上げたいので...今夜私が行ったトレードを紹介します...どうなるか見てみましょう...4時間のトレンドは上です...ショートはもう6時間くらい続くリトレースメントかもしれません...SATLはRSTLより下で両方とも下に傾いています... STLMネガティブ... 3サイクルは下を向いています...．元気でやってるかな？ cl 元気そうだな、おい。テストがどうなったか、また知らせてね。 注＝MTFインジケーターの使用には注意が必要です。理由はお分かりだと思いますので、ひけらかすつもりはありません。以下の説明は、ご存じない方のためのものです。 MTF指標は、上位の時間枠のシグナルがそのバーのクローズ前に変更された場合、現在の時間枠のクローズドバーを更新することができ、また更新します。 例 例えば、M15でMTF MACDを使用していて、パラメータがH1に設定されているとします。00:45に、前の3本のバーが青くなり、上昇の可能性を示しています。あなたはロングオーダーを入力し、立ち去りました。01:00に戻ると、過去4本のバーが赤になり、下落の可能性を示している。あなたは、自分の頭がおかしくなったか、それらのバーの色が「閉じた」後に変わったのだと考え始める。 事実は、彼らは確かにM15で閉じたが、それはH1でまだ開いているバーであった。少なくとも伝統的な意味では、技術的に「塗り替え」ていないのです。これはより極端なケースですが、現在のタイムフレームとMTFインジケータを使用して監 視しているタイムフレームの間の距離が遠いほど、このような事態が起こる可能性は高 くなります。これがMTFインジケーターの欠点です。 私は、M15にM30、M30にH1、時にはH1にH4を見ています（頻繁ではないですが）。この方がトラブルが少ない。 私のアイデアは、ここで 説明されているVladimir Kravchukのようなことを行うことでした。FTLM, FTLM_KG a.k.a. MTLM, STLM, RBCIをペアと時間枠に最適化したものを使うかもしれません。 clahn04 2008.02.29 20:14 #285 forex_for_life: いい感じだね、君。テストがどうなったか、また知らせてね。 注＝MTFインジケーターの使用には注意が必要です。なぜこのようなことを言うのか、その理由はお分かりだと思いますので、ひいき目に見るつもりはありません。以下の説明は、ご存じない方のためのものです。 MTF指標は、上位の時間枠のシグナルがそのバーのクローズ前に変更された場合、現在の時間枠のクローズドバーを更新することができ、また更新します。 例 例えば、M15でMTF MACDを使用していて、パラメータがH1に設定されているとします。00:45に、前の3本のバーが青くなり、上昇の可能性を示しています。あなたはロングオーダーを入力し、立ち去りました。01:00に戻ると、過去4本のバーが赤になり、下落の可能性を示している。あなたは、自分の頭がおかしくなったか、それらのバーの色が「閉じた」後に変わったのだと考え始める。 事実は、彼らは確かにM15で閉じたが、それはH1でまだ開いているバーであった。少なくとも伝統的な意味では、技術的に「塗り替え」ていないのです。これはより極端なケースですが、現在のタイムフレームとMTFインジケータを使用して監 視しているタイムフレームの間の距離が遠いほど、このような事態が起こる可能性は高 くなります。これがMTFインジケーターの欠点です。 私は、M15にM30、M30にH1、時にはH1にH4を見ています（頻繁ではないですが）。トラブルに巻き込まれないようにするのが簡単です。 私のアイディアは、ここで 説明されているVladimir Kravchukのようなことをすることです。FTLM、FTLM_KG、MTLM、STLM、RBCIをペアとタイムフレームに最適化することで、より速いタイムフレームを使用することができます。 MTFは、厳密な解釈の点で、いくつかの「問題」がありますね......。 ROBERTINNOのスレッドにあるfflのコメントに賛成です...もっと詳しく説明してください。 cl 削除済み 2008.02.29 21:02 #286 forex_for_life: ロベルティーノもちろん、興味はあります。多ければ多いほど、楽しいです。ご参加ありがとうございました。 質問？ 定常時系列とは何か、非定常時系列とは何か？ 予備抽出準備」の意味をもう少し詳しく教えてください。DFGソフトウェアスペクトラムアナライザーの結果と比較したスクリーンショットで、この2つの違いを視覚的に確認することができます。 また、「ハーフシリーズ」を使用しているのは、「ハーフサイクル」を使用するハーストの理論の一部を取り入れているのでしょうか、それとも私が間違っているのでしょうか？ つまり、この「正しい」分光分析の方法を用いれば、より良いデジタルフィルタが生成されるという理解でよろしいでしょうか？ Goertzelアルゴリズム」と「Maximum Entrophy法」の比較については、数ページ前に述べたとおりですが、 以下のように考えています。 これらのコンセプトの全くの初心者に、個人的にお勧めの読み物があれば教えてください。 定常時系列- 時間的に一定の確率特性を持つ時系列：分布の平均＝定数、二乗平均偏差＝定数 SIMBA 2008.03.01 10:38 #287 人工時系列 1-Robertinho...私はあなたの以前の記事から引用します。 「数学的統計学では、非定常過程から定常過程への移行に異なる変換が使用されます。そのエッセンスは以下の通りです。行R0 = {R0.1, R0.2, ..., R0.n} があるとすると、R0からの1次微分変換は数R1 = {R1.1, R1.2, ..., R1.n-1} で、 R1.i = R0.(i+1)-R0.i とします。実は，このようにして受け取った列は，初期処理の増分値の数なのである。 受信したシーケンスについて分光分析をしてみよう。また、通常の抽出物の例と同様に、人工抽出物の半分と全ての人工抽出物を取り上げることにする。" もし私の理解が正しければ、あなたはスペクトルアナライザーを オリジナルの価格系列ではなく、基本的に価格の変化の時系列である人工的なものに対して実行することを提案しているのでしょうか？ 可能であれば、オリジナルと人工の両方の例で時系列を準備する方法を説明してください...非常に簡単なものでも、それを行う方法を説明することに成功するかもしれません。 ありがとうございました。 2-FFL:素人考えですが、定常時系列とは繰り返しのサイクルを持つ系列で、サイクルは常に同じであり、時間的に変化しない。 削除済み 2008.03.01 13:22 #288 SIMBA: 1-Robertinho...私はあなたの過去の投稿から引用します。 もし私が正しく理解しているならば、あなたはオリジナルの価格シリーズではなく、基本的に価格の変化の時系列である人工的なものでスペクトルアナライザーを実行することを提案しているのですか？ 可能であれば、オリジナルと人工の両方の例で時系列を準備する方法を説明してください。ありがとうございます。 正解です。時系列インクリメントclose(i)=close(i+1)-close(i), close(i+2)=close(i+2)-close(i+1) ......close(n)=close(n+1)-close(n) はスペクトラムアナライザに 使用したことがあるのです。 clahn04 2008.03.01 15:50 #289 今朝はそれをいじりました...私は「プロセス」がこれと関係していると思います...。 データをエクセルにエクスポートして...必要な計算をして、nの間の変化を見つける...新しいワークシートにそれらの値をペーストする（ペーストスペシャル＝値）...メタトレーダーにインポートする のは次のステップだと思います...そうしないと、デジタルフィルターのソフトはエクセル・CSVファイルを認識しないようです...認識するファイルタイプの1つだと言います...でもそれを直接開こうとするとエラーが出る...です...。 デジタル・フィルター・ソフトウェアでは何度か表示されたのですが、その後、私が言ったようにエラーが起こりました...すべてのオープン、ハイ、ロー、クローズの変化率を行いました。 正しい方向に進んでいると思うのですが、さらにコメントが必要です.... cl 削除済み 2008.03.01 17:06 #290 時系列の 作成にエクセルを使用したことがある 1...222324252627282930313233343536...138 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
こんにちは。
ディスカッションが続いているようで嬉しい限りです :-)
私は3週間ほど休暇をとっていたので、皆さんとの議論についていけるよう、見逃していたものを全部見てみようと思います。
皆さん、本当にありがとうございました。
時系列解析に関する記事のサイクルを始めたいと思います。もし誰かが興味を持てば、私は続けて、材料を複雑にするでしょう。
私の意見では、予備的な抽出物の 準備なしに通貨相場にスペクトル分析を使用することは間違っています。いくつかの引用の研究は、我々は非定常の時系列を扱うことを示していることを考慮に入れて 、およびスペクトル分析の方法は、定常時系列にのみ適しています 我々は引用のスペクトルの写真から見るように我々は日中の引用GBPJPY、すべての抽出物と抽出物の半分のスペクトル分析を行うものとします "変化する"。
pic.1 GBP/JPY D1 フルタイムシリーズ
pic.2 GBP/JPY D1 half time series (半値幅)
数学的統計 学では、非定常過程から定常過程への移行に、異なる変換が使用されます。その本質は、次のようなものです。行R0 = {R0.1, R0.2, ..., R0.n} があるとすると、R0からの1次微分変換は、数R1 = {R1.1, R1.2, ..., R1.n-1} で、R1.i = R0.(i+1)-R0.i となります。実は，このようにして受け取った列は，初期処理の増分値の数なのである。
受信したシーケンスについて分光分析をしてみよう。また、通常の抽出液の例と同様に、人工抽出液の半分と全ての人工抽出液を取り上げることにします。
pic.3 GBP/JPY D1人工時系列
この図には、106, 63, 48, 38, 33, 27 ......というピークが表示されています。
このピークはEAの開発に使うことができます。受信した周波数にフィルターをかけると良い結果が得られるかもしれません。 私の結果です。
期間 日足(D1) 2000.06.29 - 2008.02.27
初回入金額 10000.00
合計純利益106100.66
最大ドローダウン 16.44
このスレッドを少し盛り上げたいので...今夜私が行ったトレードを紹介します...どうなるか見てみましょう...4時間のトレンドは上です...ショートはもう6時間くらい続くリトレースメントかもしれません...SATLはRSTLより下で両方とも下に傾いています... STLMネガティブ... 3サイクルは下を向いています...．
元気でやってるかな？
cl元気そうだな、おい。テストがどうなったか、また知らせてね。
注＝MTFインジケーターの使用には注意が必要です。理由はお分かりだと思いますので、ひけらかすつもりはありません。以下の説明は、ご存じない方のためのものです。
MTF指標は、上位の時間枠のシグナルがそのバーのクローズ前に変更された場合、現在の時間枠のクローズドバーを更新することができ、また更新します。
例
例えば、M15でMTF MACDを使用していて、パラメータがH1に設定されているとします。00:45に、前の3本のバーが青くなり、上昇の可能性を示しています。あなたはロングオーダーを入力し、立ち去りました。01:00に戻ると、過去4本のバーが赤になり、下落の可能性を示している。あなたは、自分の頭がおかしくなったか、それらのバーの色が「閉じた」後に変わったのだと考え始める。
事実は、彼らは確かにM15で閉じたが、それはH1でまだ開いているバーであった。少なくとも伝統的な意味では、技術的に「塗り替え」ていないのです。これはより極端なケースですが、現在のタイムフレームとMTFインジケータを使用して監 視しているタイムフレームの間の距離が遠いほど、このような事態が起こる可能性は高 くなります。これがMTFインジケーターの欠点です。
私は、M15にM30、M30にH1、時にはH1にH4を見ています（頻繁ではないですが）。この方がトラブルが少ない。
私のアイデアは、ここで 説明されているVladimir Kravchukのようなことを行うことでした。FTLM, FTLM_KG a.k.a. MTLM, STLM, RBCIをペアと時間枠に最適化したものを使うかもしれません。
いい感じだね、君。テストがどうなったか、また知らせてね。
注＝MTFインジケーターの使用には注意が必要です。なぜこのようなことを言うのか、その理由はお分かりだと思いますので、ひいき目に見るつもりはありません。以下の説明は、ご存じない方のためのものです。
MTF指標は、上位の時間枠のシグナルがそのバーのクローズ前に変更された場合、現在の時間枠のクローズドバーを更新することができ、また更新します。
例
例えば、M15でMTF MACDを使用していて、パラメータがH1に設定されているとします。00:45に、前の3本のバーが青くなり、上昇の可能性を示しています。あなたはロングオーダーを入力し、立ち去りました。01:00に戻ると、過去4本のバーが赤になり、下落の可能性を示している。あなたは、自分の頭がおかしくなったか、それらのバーの色が「閉じた」後に変わったのだと考え始める。
事実は、彼らは確かにM15で閉じたが、それはH1でまだ開いているバーであった。少なくとも伝統的な意味では、技術的に「塗り替え」ていないのです。これはより極端なケースですが、現在のタイムフレームとMTFインジケータを使用して監 視しているタイムフレームの間の距離が遠いほど、このような事態が起こる可能性は高 くなります。これがMTFインジケーターの欠点です。
私は、M15にM30、M30にH1、時にはH1にH4を見ています（頻繁ではないですが）。トラブルに巻き込まれないようにするのが簡単です。
私のアイディアは、ここで 説明されているVladimir Kravchukのようなことをすることです。FTLM、FTLM_KG、MTLM、STLM、RBCIをペアとタイムフレームに最適化することで、より速いタイムフレームを使用することができます。MTFは、厳密な解釈の点で、いくつかの「問題」がありますね......。
ROBERTINNOのスレッドにあるfflのコメントに賛成です...もっと詳しく説明してください。
cl
ロベルティーノ
もちろん、興味はあります。多ければ多いほど、楽しいです。ご参加ありがとうございました。
質問？
定常時系列とは何か、非定常時系列とは何か？
予備抽出準備」の意味をもう少し詳しく教えてください。DFGソフトウェアスペクトラムアナライザーの結果と比較したスクリーンショットで、この2つの違いを視覚的に確認することができます。
また、「ハーフシリーズ」を使用しているのは、「ハーフサイクル」を使用するハーストの理論の一部を取り入れているのでしょうか、それとも私が間違っているのでしょうか？
つまり、この「正しい」分光分析の方法を用いれば、より良いデジタルフィルタが生成されるという理解でよろしいでしょうか？
Goertzelアルゴリズム」と「Maximum Entrophy法」の比較については、数ページ前に述べたとおりですが、 以下のように考えています。
これらのコンセプトの全くの初心者に、個人的にお勧めの読み物があれば教えてください。定常時系列- 時間的に一定の確率特性を持つ時系列：分布の平均＝定数、二乗平均偏差＝定数
人工時系列
1-Robertinho...私はあなたの以前の記事から引用します。
「数学的統計学では、非定常過程から定常過程への移行に異なる変換が使用されます。そのエッセンスは以下の通りです。行R0 = {R0.1, R0.2, ..., R0.n} があるとすると、R0からの1次微分変換は数R1 = {R1.1, R1.2, ..., R1.n-1} で、 R1.i = R0.(i+1)-R0.i とします。実は，このようにして受け取った列は，初期処理の増分値の数なのである。
受信したシーケンスについて分光分析をしてみよう。また、通常の抽出物の例と同様に、人工抽出物の半分と全ての人工抽出物を取り上げることにする。"
もし私の理解が正しければ、あなたはスペクトルアナライザーを オリジナルの価格系列ではなく、基本的に価格の変化の時系列である人工的なものに対して実行することを提案しているのでしょうか？ 可能であれば、オリジナルと人工の両方の例で時系列を準備する方法を説明してください...非常に簡単なものでも、それを行う方法を説明することに成功するかもしれません。
ありがとうございました。
2-FFL:素人考えですが、定常時系列とは繰り返しのサイクルを持つ系列で、サイクルは常に同じであり、時間的に変化しない。
1-Robertinho...私はあなたの過去の投稿から引用します。
もし私が正しく理解しているならば、あなたはオリジナルの価格シリーズではなく、基本的に価格の変化の時系列である人工的なものでスペクトルアナライザーを実行することを提案しているのですか？ 可能であれば、オリジナルと人工の両方の例で時系列を準備する方法を説明してください。
ありがとうございます。
正解です。時系列インクリメントclose(i)=close(i+1)-close(i), close(i+2)=close(i+2)-close(i+1) ......close(n)=close(n+1)-close(n) はスペクトラムアナライザに 使用したことがあるのです。
今朝はそれをいじりました...私は「プロセス」がこれと関係していると思います...。
データをエクセルにエクスポートして...必要な計算をして、nの間の変化を見つける...新しいワークシートにそれらの値をペーストする（ペーストスペシャル＝値）...メタトレーダーにインポートする のは次のステップだと思います...そうしないと、デジタルフィルターのソフトはエクセル・CSVファイルを認識しないようです...認識するファイルタイプの1つだと言います...でもそれを直接開こうとするとエラーが出る...です...。
デジタル・フィルター・ソフトウェアでは何度か表示されたのですが、その後、私が言ったようにエラーが起こりました...すべてのオープン、ハイ、ロー、クローズの変化率を行いました。
正しい方向に進んでいると思うのですが、さらにコメントが必要です....
cl
時系列の 作成にエクセルを使用したことがある