相関関係、ポートフォリオにおける配分。計算方法 - ページ 7 123456789101112 新しいコメント Valeriy Yastremskiy 2021.08.18 06:48 #61 CHINGIZ MUSTAFAEV:私たちは、同じ瞬間に異なる相関関係で同じシグナルを探し、異なる相関関係のために、より多くの資産を取り、利益を増大させることができるのです。 私たちは、異なる方法で同じターゲットにアプローチしています)))互いに依存せず、外的要因によって異なる振る舞いをする商品をポートフォリオに入れれば、それらが成長したとき、合理的な確率で一斉に価格が下がらないことを望むことができるのです。 理にかなっている。プロット（完全、不完全を問わず）上の相関を数学的手法で推定することは、それ自体何の意味もない。真陰性、偽陽性の誤差は数学的手法では検出できない。しかし、目標は、ポートフォリオが外部要因に対して異なる挙動を示すことを期待/予測することです。そして、ある時点からうまくいかなくなることもあります。 私はバフェットに同意する。プロセスの理解なしには、市場に行かずに家にいる方が良い)))) Valeriy Yastremskiy 2021.08.18 06:51 #62 Renat Akhtyamov: この状態で2つのセグメントを想像してみる。垂直配置で相関が0.0になるのか？ そうであれば、だいたいこのようにクロスして大きく動くのですが、いつもそうとは限りません。 物理的には以下のような流れになります（複数回書きました）。 - メジャーがトレンドならクロスはフラット - クロスがトレンドの場合、メジャーはフラットです。 そのため、これらの場合、相関はゼロに近くなる。 どうやらそうではなく、独立した、事実上異なる機器を検索しているようです。しかし、それは見つけたものを見つけるのです)。 Aleksey Nikolayev 2021.08.18 07:02 #63 Renat Akhtyamov:大きいということではなく、個々のアルゴリズムにとって、そのアルゴリズムに特有な数字にしかならないのです。つまり、乱数の列に何らかの計算式を当てはめても、頭蓋骨を曇らせるだけで、それ以上のことはできない。また、一般に、ランダムなシリーズは考えにくい。簡単に言えば、RNGのアルゴリズムは、乱数を発生させる ための論理的な操作の流れであり、実際には乱数ではなく、必ず論理的な 発生分布が 得られるということです。 例えば、1〜10までの数字を生成する。RNGアルゴリズムの場合、1番は5リング、2番は10リングが多く落ちます。そして、この分布の再現性は100％となる。そして、定理をぶちまける前に、実際に各アルゴリズムで100万世代作ってみて、私が言ったことを確認することをお勧めします。 PRNGとRNGを混同しないでください。アルゴリズムに基づくのはPRNGのみで、RNGはハードウェア（量子など）に基づく。 よく知られた「誕生日のパラドックス」やPRNGの標準的な確率検定などを読んで理解し、くだらないことを言わないでください。PRNGと良いPRNGの違いを見ることは、ほとんど不可能です。 Aleksey Nikolayev 2021.08.18 07:10 #64 ポートフォリオ構築は、主に最適化問題である。マーコウィッツ理論という 形で設定すると、相関関係を見出すことができるようになるのです。ポートフォリオについては、***フォーラムに興味深いtranscendreamerのスレッドがあります。 また、私の考えでは、ポートフォリオは商品そのものよりも、トレーディングシステムで構成した方が良いと考えています。 Valeriy Yastremskiy 2021.08.18 07:12 #65 Aleksey Nikolayev:PRNGとLNGを混同する必要はない。アルゴリズムに基づくのはPRNGのみで、RNGはハードウェアに基づく（量子など）。よく知られた「誕生日のパラドックス」やPRNGの標準的な確率検定などを読んで理解して、くだらないことを言わないでください。PRNGと良いPRNGの違いを見ることは、ほとんど不可能です。 量子論は論外として、制御されていない高周波サンプリングからの低周波サンプリングもうまくいくはずなのに、高周波プロセスを始めてしまうというパラドックスもある)))ゲーム機もそれができないことを証明している) 面白いパラドックスですね、量子で5年生か7年生の時に読みました))) Renat Akhtyamov 2021.08.18 08:35 #66 Aleksey Nikolayev:ポートフォリオの構築は、主に最適化問題である。マーコウィッツ理論という 形で設定すると、相関関係を見出すことができるようになるのです。ポートフォリオについては、***フォーラムに興味深いtranscendreamerのスレッドがあります。そして、私の考えでは、ポートフォリオは商品ではなく、トレーディングシステムで構成するのが良いと考えています。 これぞ、ビューの醍醐味 理屈はからきし 最適なFXのポートフォリオは、奇しくも13のペアで構成されています。 CHINGIZ MUSTAFAEV 2021.08.18 17:00 #67 Aleksey Nikolayev:ポートフォリオの構築は、主に最適化問題である。マーコウィッツ理論という 形で設定すると、相関関係を見出すことができるようになるのです。ポートフォリオについては、***フォーラムに興味深いtranscendreamerのスレッドがあります。また、私の考えでは、ポートフォリオは商品そのものよりも、トレーディングシステムで構成した方が良いと考えています。 これは、定量的な投資方法です。私の信号は厳密に1つです、私は多くの資産を犠牲にしてのみ取り出すことができます CHINGIZ MUSTAFAEV 2021.08.18 17:03 #68 Renat Akhtyamov: この状態で2本のバーを使うようにしています。直交している場合、相関は0.0になるのでしょうか？ そうであれば、だいたいこのようにクロスして大きく動くのですが、いつもそうとは限りません。 物理的には以下のような流れになります（複数回書きました）。 - メジャーがトレンドならクロスはフラット - クロスがトレンドの場合、メジャーはフラットです。 そのため、これらの場合、相関はゼロに近くなる。 はい、その通りです。今この瞬間に、異なるコンジャンクション、異なる事象が発生している。単純に、1クオリティシグナルにすると、ポートフォリオに相関性が出てしまうので、まあ仕方ないですね。1つの通貨ペアですべてのリスクを負わせる方が簡単です。今回も、ロボットやインジケーターのために、どのように見つけて自動化するのか、その方法について質問しました。 CHINGIZ MUSTAFAEV 2021.08.18 17:25 #69 私の観察によると、rascorrelationをキャッチするために、できるだけ限られた期間を使用する必要があります。信号が動作する期間のこと。 Renat Akhtyamov 2021.08.18 17:28 #70 CHINGIZ MUSTAFAEV: おっしゃるとおりです。今この瞬間に、異なる条件、異なる事象がある。ただ、1つのクオリティの高いシグナルを作ったところで、ポートフォリオに相関性を持たせることはできない、そんなことです。すべてのリスクを1つの通貨に置く方が簡単です。繰り返しになりますが、これをロボットやインジケータで見つけて自動化する方法について質問させていただきました。 どんな指標や計算も、少なくとも2本の 線で構成されているはずで、その2本の線の差が出来高となる。しかし、テストは必要であり、それがないわけではありません。統計学では、買い線と売り線を並列に表示することができます。しかし、離れていかないという保証はない。1組の場合、ウィザードを2つ試すことは可能ですが、スピードがひどく落ちます。 また、相関関係のシステムもありました。収束するのか、発散するのかを分析する。両者が乖離した場合、上の線は買いに、下の線は売りに向かう。しかし、ここでも相関式はひどく遅れているのです。 123456789101112 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
私たちは、同じ瞬間に異なる相関関係で同じシグナルを探し、異なる相関関係のために、より多くの資産を取り、利益を増大させることができるのです。
私たちは、異なる方法で同じターゲットにアプローチしています)))互いに依存せず、外的要因によって異なる振る舞いをする商品をポートフォリオに入れれば、それらが成長したとき、合理的な確率で一斉に価格が下がらないことを望むことができるのです。
理にかなっている。プロット（完全、不完全を問わず）上の相関を数学的手法で推定することは、それ自体何の意味もない。真陰性、偽陽性の誤差は数学的手法では検出できない。しかし、目標は、ポートフォリオが外部要因に対して異なる挙動を示すことを期待/予測することです。そして、ある時点からうまくいかなくなることもあります。
私はバフェットに同意する。プロセスの理解なしには、市場に行かずに家にいる方が良い))))
この状態で2つのセグメントを想像してみる。垂直配置で相関が0.0になるのか？
そうであれば、だいたいこのようにクロスして大きく動くのですが、いつもそうとは限りません。
物理的には以下のような流れになります（複数回書きました）。
- メジャーがトレンドならクロスはフラット
- クロスがトレンドの場合、メジャーはフラットです。
そのため、これらの場合、相関はゼロに近くなる。
どうやらそうではなく、独立した、事実上異なる機器を検索しているようです。しかし、それは見つけたものを見つけるのです)。
大きいということではなく、個々のアルゴリズムにとって、そのアルゴリズムに特有な数字にしかならないのです。つまり、乱数の列に何らかの計算式を当てはめても、頭蓋骨を曇らせるだけで、それ以上のことはできない。
また、一般に、ランダムなシリーズは考えにくい。
簡単に言えば、RNGのアルゴリズムは、乱数を発生させる ための論理的な操作の流れであり、実際には乱数ではなく、必ず論理的な 発生分布が 得られるということです。
例えば、1〜10までの数字を生成する。RNGアルゴリズムの場合、1番は5リング、2番は10リングが多く落ちます。そして、この分布の再現性は100％となる。
そして、定理をぶちまける前に、実際に各アルゴリズムで100万世代作ってみて、私が言ったことを確認することをお勧めします。
PRNGとRNGを混同しないでください。アルゴリズムに基づくのはPRNGのみで、RNGはハードウェア（量子など）に基づく。
よく知られた「誕生日のパラドックス」やPRNGの標準的な確率検定などを読んで理解し、くだらないことを言わないでください。PRNGと良いPRNGの違いを見ることは、ほとんど不可能です。
ポートフォリオ構築は、主に最適化問題である。マーコウィッツ理論という 形で設定すると、相関関係を見出すことができるようになるのです。ポートフォリオについては、***フォーラムに興味深いtranscendreamerのスレッドがあります。
また、私の考えでは、ポートフォリオは商品そのものよりも、トレーディングシステムで構成した方が良いと考えています。
PRNGとLNGを混同する必要はない。アルゴリズムに基づくのはPRNGのみで、RNGはハードウェアに基づく（量子など）。
よく知られた「誕生日のパラドックス」やPRNGの標準的な確率検定などを読んで理解して、くだらないことを言わないでください。PRNGと良いPRNGの違いを見ることは、ほとんど不可能です。
量子論は論外として、制御されていない高周波サンプリングからの低周波サンプリングもうまくいくはずなのに、高周波プロセスを始めてしまうというパラドックスもある)))ゲーム機もそれができないことを証明している)
面白いパラドックスですね、量子で5年生か7年生の時に読みました)))
ポートフォリオの構築は、主に最適化問題である。マーコウィッツ理論という 形で設定すると、相関関係を見出すことができるようになるのです。ポートフォリオについては、***フォーラムに興味深いtranscendreamerのスレッドがあります。
そして、私の考えでは、ポートフォリオは商品ではなく、トレーディングシステムで構成するのが良いと考えています。
これぞ、ビューの醍醐味
理屈はからきし
最適なFXのポートフォリオは、奇しくも13のペアで構成されています。
ポートフォリオの構築は、主に最適化問題である。マーコウィッツ理論という 形で設定すると、相関関係を見出すことができるようになるのです。ポートフォリオについては、***フォーラムに興味深いtranscendreamerのスレッドがあります。
また、私の考えでは、ポートフォリオは商品そのものよりも、トレーディングシステムで構成した方が良いと考えています。
この状態で2本のバーを使うようにしています。直交している場合、相関は0.0になるのでしょうか？
そうであれば、だいたいこのようにクロスして大きく動くのですが、いつもそうとは限りません。
物理的には以下のような流れになります（複数回書きました）。
- メジャーがトレンドならクロスはフラット
- クロスがトレンドの場合、メジャーはフラットです。
そのため、これらの場合、相関はゼロに近くなる。
おっしゃるとおりです。今この瞬間に、異なる条件、異なる事象がある。