計量経済学：なぜ共統合が必要なのか
すなわち、定常でない確率＝0.36％である
さて、フォーラムのメンバーに質問です：だから何？このようなシリーズは、どのように活用できるのでしょうか。共同積分については一通りまとめたが、使用法については何もない。もし、このことについて何か知っている人がいたら、教えてください。
もし、そのようなシリーズが静止しており、ユーロドルに依存しているなら、そのパターンを探し、ユーロドルで取引すること
もし、そのようなシリーズが静止しており、ユーロドルに依存しているなら、そのパターンを探し、ユーロドルで取引すること
外見上は問題ない。要は、一般的なパターンがあるということです。そして、この新しい定常シリーズがユーロドル・シリーズから派生したものであれば、それに依存しているということであり、一般的なパターンが存在する可能性がある。
表面上は問題ないのですが。要は、一般的なパターンがあるということです。そして、この新しい定常シリーズがユーロドル・シリーズから派生したものであれば、それに依存していることを意味し、一般的なパターンがある可能性がある。
レベルの回帰がどう関係するのか、私には不明です。
タキさん、3 連発の後 、 ここに戻ってきて服役中、私を追放したモデレーターは大根、ろくなもんじゃない :o)))
に、FAA
(1)
あなたのモデルの統計は、係数の大きさなどを始めとして、非常にクソです。それは理解できる、あなたのユーリックを耳で引っ張るには大きな数字を掛ける必要がある、つまりクソ正確な予測が必要だ、つまりt統計は本当は何も言っていない（10倍小さくなるはず）、ただ嘘をつきまたあなたの心に錯覚を起こすだけなのだ。
(2)
さらに、「据え置き」とはどういう意味なのか。どのような意味で？分布だけを固定するのか、それともACFも固定するのか？前者だけなら（狭義の定常性、あまり意味がない）。定常性の確率を決める数字をとても重く受け止めているようですね。そして、ほとんどの場合、あなたは虚数定常を持っている、あなたのシーケンス0.0132-0.0137の値は率直に言って完全な偽物であり、それはあなたのいわゆる "レベル "から遠く離れて行かないことは明らかであり、それは本当にしたい場合でも、その係数は失敗します。
(3)
定常性の有無は予測可能性を意味しないし、等しくもない、すべてはそんなに単純ではない、まるで必要な条件だがまだ十分ではない :o)
(4)
あなたの魔法の公式：Cointeg = -eurusd + 119.3552 * REGRES_1 - 0.276233 - 2/112E-05*trend は、でたらめです。説明する気も起きない、うんざりする．
(4)
Xが2つあって、方程式が1つ、つまり通貨にパスすることはできません。相関がなくなるまでモデルを複雑にするか、統計的な依存関係を探すか、どちらかしか方法はありません。
...
が、自分自身で。
Если у кого имеется что-либо по этому поводу - прошу поделиться.
常に何かを共有 することができるのです。
...真っ白なヨットに乗って、暖かい波が船を揺らし、珊瑚の島からはヤシの木が毛むくじゃらの前足を振って、チョコレート色の裸のマルチーズが亀の櫛で主君イポリット・マトベイエヴィチの豪華な口髭を梳いて、従属的に彼の目を見つめている。そして、ボロビャーニノフの腕を取り、一緒に海に飛び込むと、暖かい波に流されて魔法の岸辺に到着する。マルチーズが走ってきて、砂の上に倒れ、両手を差し出して彼を呼ぶ。
...
レベルの回帰がどう関係するのか、私にはよくわからない。
通常、上の行で言えば。
eurusd = cointeg(-1 to -10)
EURUSDは、cointegで取得した私の系列の10ラグで定義されています。フィッティングの結果です。
結論：合わないので、依存しない。
faa1947: вывод: не подгоняется, значит не зависят.
では、フォーラムのメンバーに質問です：だから何？このようなシリーズは、どのように活用できるのでしょうか。
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商の非定常性を克服する試みは、計量経済学で 常に行われている。そのようなアプローチの1つが、共和分特性の利用である。
1987年、EngleとGraingerは、二つの異なる定常系列の組み合わせ（I(1)）が定常であること、すなわちI(0)を示唆しました。バカの一つ覚えのようだが、使い方がよくわからない。
私は、2つの非定常系列によって、その第一差分ではなく、水準で定常である第三系列を見つけることができます。しかし、その使い道がよくわからない。誰かヒントをくれるかもしれませんね。
では、はじめましょう。
EURUSDのH1商は472本で、これはちょうど4週間分です。
単位根検定の結果、系列は定常ではないが、その第一差分は定常であることがわかった。
もう一つの指数であるドルインデックスを撮影。
2つのコアンテグが非常によく似ていることがわかります。
ドルインデックスの単位根検定でも、系列は定常でないが、この系列の第一差は定常であるとしている。
この2つの系列から、水準が定常である第3の系列を作ってみましょう。つまり、これらの系列の組み合わせを求め、トレンドとシフトを考慮しなければなりません。
結果は次のようになります。
式にしたがってシリーズを作成してみましょう。
cointeg = -eurusd + 119.3552 * REGRES_1 - 0.276233 - 2/112E-05*trend
eurusdと合わせてシリーズで見ると、以下のようになります。
似たようなものはない！？
2つの非定常系列から導かれる新しいコインテグ系列は定常である。
すなわち、非定常である確率＝0.36％である。
さて、フォーラムのメンバーに質問です：だから何？このようなシリーズは、どのように活用できるのでしょうか。共同積分については全集を持っていますが、使用法については何も持っていません。どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。