計量経済学：なぜ共統合が必要なのか - ページ 6 12345678910111213...28 新しいコメント Alexey Burnakov 2012.02.03 18:29 #51 共積分手段を示せるか？その差が静止しているように。 СанСаныч Фоменко 2012.02.03 18:31 #52 alexeymosc: 共積分手段を示せるか？その差が静止しているように。 というのが、このトピックの発端です。そこがポイントです。グラフと計算で、見てみましょう。しかし、それをどうするか？ Алексей Тарабанов 2012.02.03 18:31 #53 faa1947: いいえ、全部ではありません。教えるつもりはない。 そうですね、線形相関ということです。 СанСаныч Фоменко 2012.02.03 18:32 #54 tara: サン・サニッチ！ 信頼できないが、その確率は信頼できる :) これは帰無仮説の枠組みで、信頼度という形で定式化されている。 Roman Zamozhnyy 2012.02.03 18:39 #55 faa1947 03.02.2012 19:35 数学 何もわからないんです。虚偽相関とは何か、読んでみます。 とてもシンプルです。2つの系列を取り、式を使って相関を計算する。いつも番号をもらっていて、番号がない ことはない。すなわち、この計算では、常に何ものかの間の相関値が得られる。この分野の大御所は占星術師です。 冷蔵庫の霜取りが28日ごとに勝手に行われるとしたら、このイベントは月の満ち欠けと1.00に近い係数で相関しているが、だからといって月の満ち欠けが冷蔵庫の霜取りのリズムに依存しているとは言えない（相関は関係ではない）、ということなのだろうと思います。 Алексей Тарабанов 2012.02.03 18:45 #56 よし、別の言い方をしよう。原始的なトレンドトレード戦術をエミュレートしたEAを送る 準備はできている。手数料、ギャップ、スリッページを考慮しないため、損をすることはない。トレンドを察知した瞬間にポジションを建て、トレンドが崩れた時に決済する。つまり、最もシンプルなトレンドフォローのExpert Advisorなのです。計量経済学的な観点から研究する覚悟はあるのか？ anonymous 2012.02.03 18:48 #57 alexeymosc: 共積分手段を示せるか？その差が静止しているように。 このスレッドの最初の投稿を読んでください。 faa1947 共分散は非常に強力な概念です。2つのランダムプロセスの差が定常ランダムプロセスである場合、共統合しているとみなされる。ランダムなプロセスの中にトレンドやバイアスが存在する場合は、それを除去する必要があります。 エコノメトリックス様、先ほどの定義をお読みください。 やはり、wikipediaを読むと、普通の言葉で、"1980年代以前は、多くの経済学者が（トレンド除去した[citation needed]）非定常時系列データに対して線形回帰を使っていたが、ノーベル賞受賞者のクライブ・グレンジャー[1] らが、偽の相関を生み出す危険なアプローチであることを示した "と書かれている。 faa1947 コチエと利益は共分散しているのかいないのか、気になるところです。 もし、それらが共集合していなければ、利益はランダムである。また、それらが共集積しているのであれば、利益はランダムではないのでしょうか？ もし誰かが、kotirとprofitの2つの行を持つファイルをくれたら、私はcointegrationを数えるでしょう。とても気になりますね。 バイ・アンド・ホールド戦略の場合は共分散している。一般的なケースでは共分散していないが、この共分散が成立するような利益系列の例を構築することは可能である。 ここでは利益のランダム性・非ランダム性とは全く関係ないんです。 数学 faa さん、せめて指に何か書いて説明してください。まあ、虚偽の相関とでも言いましょうか。 http://www.burns.com/wcbspurcorl.htm faa1947 しかし、今は共和分を持っており、それを証明することができます。それがどうした？ では、アウトオブサンプルを証明してみてください。間違いのヒントになるような・・・。 具体的には、ドルインデックスをとって、ユーロドル・ペアと比較しました。これは、これらの系列の間に共和分（cointegration）が存在することの経済的根拠を示している。 このインデックスはどこで取引されているのですか？せめて先物で？この結果は、任意の系列に対して、別の系列を構成することができ、この系列のペアは共積分であることを証明するものです。 共和制について読むと、トレンドの問題が基本になっています。 信じてください、私は読み、（あなたと違って）どのように適用するかという実用的な考えを持っています。何をどのようにコイネグレーションの適用をするのかまで書いています。 faa1947 多通貨を使用する場合、常に誤相関の問題があります。ただ、私には、共和分というのは、誤った相関を切り取るためのツールだと思えたんです。 共積分と相関は全く別の概念である。一方は他方なしでも存在しうるし、どちらの概念も他方の存在を必要とするものでは決してない。 faa1947結論：合わないから、依存しない。 それなら、選ぶ機種を間違えていますよ。多項式回帰のような非線形モデルを使えば、幸せになれますよ。 次の事実で、あなたを失望させます。 フィッティングは、確率変数の独立性とは関係ない。理論派には独立の定義が厳然としてあるのです。 Alexey Burnakov 2012.02.03 18:49 #58 faa1947: というのが、この話題の発端です。そこがポイントです。グラフと計算で、見てみましょう。しかし、それをどうするか？ 見てきました。しかし、ひとつには、その間隔が非常に狭いということです。馬鹿馬鹿しい、せめて1年分の統計をとってくれ。そして、すでにそこにある定常性の統計量を測定する。第二に、ドルインデックスは本物の取引商品なのだろうか。トレーディングに使えるか？ СанСаныч Фоменко 2012.02.03 18:49 #59 tara: よし、別の言い方をしよう。原始的なトレンドトレード戦術をエミュレートしたEAを送る準備はできている。手数料、ギャップ、スリッページを考慮しないため、損をすることはない。トレンドを察知した瞬間にポジションを建て、トレンドが崩れた時に決済する。要するに、シンプルなトレンドフォロー型のExpert Advisorです。計量経済学的に研究する準備はできているのか？ Expert Advisorの等時刻での相場とバランス値に興味があります。/csvの形式で。私自身は、2つの系列の間の共和分について興味があります。どうやら、今回の件で成功の重要性を理解した人はいないようだ。フォワードテストとは別に、より信頼性の高いツールを手に入れることができるだろう。 ファイルをクリックします。明日、計算してみます。 СанСаныч Фоменко 2012.02.03 18:56 #60 anonymous: とても興味深い記事です。しかし、考えるべきことはある。 12345678910111213...28 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
共積分手段を示せるか？その差が静止しているように。
いいえ、全部ではありません。教えるつもりはない。
そうですね、線形相関ということです。
サン・サニッチ！
信頼できないが、その確率は信頼できる :)
何もわからないんです。虚偽相関とは何か、読んでみます。
冷蔵庫の霜取りが28日ごとに勝手に行われるとしたら、このイベントは月の満ち欠けと1.00に近い係数で相関しているが、だからといって月の満ち欠けが冷蔵庫の霜取りのリズムに依存しているとは言えない（相関は関係ではない）、ということなのだろうと思います。
よし、別の言い方をしよう。原始的なトレンドトレード戦術をエミュレートしたEAを送る 準備はできている。手数料、ギャップ、スリッページを考慮しないため、損をすることはない。トレンドを察知した瞬間にポジションを建て、トレンドが崩れた時に決済する。つまり、最もシンプルなトレンドフォローのExpert Advisorなのです。計量経済学的な観点から研究する覚悟はあるのか？
共積分手段を示せるか？その差が静止しているように。
このスレッドの最初の投稿を読んでください。
共分散は非常に強力な概念です。2つのランダムプロセスの差が定常ランダムプロセスである場合、共統合しているとみなされる。ランダムなプロセスの中にトレンドやバイアスが存在する場合は、それを除去する必要があります。
エコノメトリックス様、先ほどの定義をお読みください。
やはり、wikipediaを読むと、普通の言葉で、"1980年代以前は、多くの経済学者が（トレンド除去した[citation needed]）非定常時系列データに対して線形回帰を使っていたが、ノーベル賞受賞者のクライブ・グレンジャー[1] らが、偽の相関を生み出す危険なアプローチであることを示した "と書かれている。
コチエと利益は共分散しているのかいないのか、気になるところです。
もし、それらが共集合していなければ、利益はランダムである。また、それらが共集積しているのであれば、利益はランダムではないのでしょうか？
もし誰かが、kotirとprofitの2つの行を持つファイルをくれたら、私はcointegrationを数えるでしょう。とても気になりますね。
バイ・アンド・ホールド戦略の場合は共分散している。一般的なケースでは共分散していないが、この共分散が成立するような利益系列の例を構築することは可能である。
ここでは利益のランダム性・非ランダム性とは全く関係ないんです。
faa さん、せめて指に何か書いて説明してください。まあ、虚偽の相関とでも言いましょうか。
http://www.burns.com/wcbspurcorl.htm
しかし、今は共和分を持っており、それを証明することができます。それがどうした？
では、アウトオブサンプルを証明してみてください。間違いのヒントになるような・・・。
具体的には、ドルインデックスをとって、ユーロドル・ペアと比較しました。これは、これらの系列の間に共和分（cointegration）が存在することの経済的根拠を示している。
このインデックスはどこで取引されているのですか？せめて先物で？この結果は、任意の系列に対して、別の系列を構成することができ、この系列のペアは共積分であることを証明するものです。
共和制について読むと、トレンドの問題が基本になっています。
信じてください、私は読み、（あなたと違って）どのように適用するかという実用的な考えを持っています。何をどのようにコイネグレーションの適用をするのかまで書いています。
多通貨を使用する場合、常に誤相関の問題があります。ただ、私には、共和分というのは、誤った相関を切り取るためのツールだと思えたんです。
共積分と相関は全く別の概念である。一方は他方なしでも存在しうるし、どちらの概念も他方の存在を必要とするものでは決してない。
結論：合わないから、依存しない。
それなら、選ぶ機種を間違えていますよ。多項式回帰のような非線形モデルを使えば、幸せになれますよ。
次の事実で、あなたを失望させます。 フィッティングは、確率変数の独立性とは関係ない。理論派には独立の定義が厳然としてあるのです。
というのが、この話題の発端です。そこがポイントです。グラフと計算で、見てみましょう。しかし、それをどうするか？
よし、別の言い方をしよう。原始的なトレンドトレード戦術をエミュレートしたEAを送る準備はできている。手数料、ギャップ、スリッページを考慮しないため、損をすることはない。トレンドを察知した瞬間にポジションを建て、トレンドが崩れた時に決済する。要するに、シンプルなトレンドフォロー型のExpert Advisorです。計量経済学的に研究する準備はできているのか？
Expert Advisorの等時刻での相場とバランス値に興味があります。/csvの形式で。私自身は、2つの系列の間の共和分について興味があります。どうやら、今回の件で成功の重要性を理解した人はいないようだ。フォワードテストとは別に、より信頼性の高いツールを手に入れることができるだろう。
ファイルをクリックします。明日、計算してみます。