計量経済学：なぜ共統合が必要なのか - ページ 28

[anonymous]

tol64:

...すべて理解できたが、次に係数の求め方がまだわからない。例えば、こんな感じです。

したがって、次のような誤差補正モデル（ECMモデル）に到達する。

dY1 = -a1*S + lagged(dY1, dY2)
dY2 = -a2*S + lagged(dY1, dY2)

a1、a2という 2つの変数がどこから来たのか、私にはまだ理解できません。lagged(dY1, dY2) が何を意味するかも。))

2つの時系列x(t), y(t)に対して、共和分ベクトルは非常に単純である。任意の方法で一対一線形回帰 y(t)=a+b*x(t)+N(0, sigma)を推定する。そして、共和分ベクトルは [-b; 1] であり、そのベクトル [x(t), y(t)] のスカラー倍は、N(a, sigma) の形の定常過程を与え、ECMモデルでは、それはSと表記される。

直交OLSを使うか、残差分散の大きい回帰を選ぶか（このようなプロセスの方が取引しやすいので、取引目的）、2つの解決策があります。

ECM-modelは、コインテグレーション関係の別の書き方である。係数 a1, a2 は平均値からの偏差 S が過程 x(t), y(t) の更なる増分に与える影響を反映するものである。長くなるので、全部は書きません。エリセーヴァの計量経済学の教科書に詳しい解説が載っているようです。

マーカーを 使用します。

このスレッドにはトレーダーはいません、露骨なk眼に従事する理論数学者だけです))

知性のレベルは、あなたが議論された方法の助けを借りてお金を稼ぐことができないので、洪水を停止してください。そして、トレーダーを誤解している。

[СанСаныч Фоменко]

tol64:

ありがとうございます。しかし、MT5で共和分検定を行いたいのですが。まだ何も必要ないんです。特別な希望はないんです。私にとっては、あくまでも研究用ツールです。

あなたの指摘はこの（この掲示板に限らず）掲示板で広まっています。TAと計量経済学は、自発的にせよ非自発的にせよ、類似しています。 計量経済学のアナロジー：いくつかの手法をとってTSを作る。残念ながら、計量経済学は、相互に関連する多数のツールのセット＋これらのツールの適用可能性の理解＋これらのツールの適用経験である。

あなたの例で言うと促されるままに共和分ベクトルを計算すると、「回帰の残差は定常的になるのか」という問いに答えることが義務づけられます。それに、ベクトルの中の係数の値だけでなく、適用されるISCに付随する情報を見ることも重要です.........。

ご提案いただいたアルゴリズムは氷山の一角であり、必要に応じて適用できるよう、既製のツールを完備しておくことが重要です。その意味で、Matlabは統計パッケージではないので、各ステップで結果の意味をよく理解し、さらにステップが必要かどうかを判断しなければならないので、あまり適していないのです。

[Anatoli Kazharski]

anonymous:

...

ありがとうございます。何か考えてみるよ。

faa1947

...

だから「...」と書いたのです。バイバイ もう何もいらない」。でも、もちろん必要に応じてツールキットを拡張していくつもりです。ありがとうございます。