計量経済学：なぜ共統合が必要なのか - ページ 12 1...5678910111213141516171819...28 新しいコメント Sceptic Philozoff 2012.02.04 13:06 #111 faa1947: 馴染みがないと思います。リンクを張っていただくことは可能でしょうか。 何冊かあるんですけどね。いずれも英語、Wiley & Sons社刊。 ファイル: vidyamurthy_pairs_trading.zip 1059 kb pole_statistical_arbitrage.zip 1349 kb anonymous 2012.02.04 13:14 #112 faa1947: 馴染みがないと思います。リンクを貼っていただけませんか。 統計的裁定は30年前にモルガンスタンレーで開発されたものである。その鍵を握るのが、「共和分」という概念です。 faa1947 スプレッド取引は、極端な値から相場がゼロに戻るという確信がありますが、どのくらい後に戻るのでしょうか？ この値は確率論的な計算方法を用いて推定することができる。 タラ スプレッドは、市場参加者の取引意欲を特徴づけるものであり、それ以外のものを特徴づけるものではない。ある商品のAskとBidの差としてのスプレッドを語る場合。 マーケットに指値注文を出したということは、すでに取引をしたいということです。買い」と「売り」の2つの指値注文がある場合、あなたも取引をしたい、適正な価格もある程度わかっているということです。同時に、1pip単位の公正な価格を指定することはできず、この精度の低さがリスクの源泉となります。当然、このリスクをコントロールするために、予想されるフェアプライスよりも低いところに1つ、高いところにもう1つ注文を出したくなります。その際、フェアプライスの価値に対する不安が大きければ大きいほど、注文は遠のく。 したがって、スプレッドは、価格の挙動に関する市場参加者の不確実性に関する情報を反映している。 取引したくない場合は、単に注文を出さないだけです。 Avals 2012.02.04 13:34 #113 共和分とスプレッドの話題の詳細http://www.russian-trader.ru/forums/content.php?r=48-pravduk-regression СанСаныч Фоменко 2012.02.04 13:51 #114 Avals: 共和分とスプレッドの話題の詳細http://www.russian-trader.ru/forums/content.php?r=48-pravduk-regression ユニットルート検定という言葉を聞いたことがない人はいないでしょうし、そうでなければならないでしょう。 Avals 2012.02.04 13:57 #115 faa1947: ユニットルート検定という言葉を聞いたことがない人はいないでしょうし、そうでなければならないでしょう。 実際、通過するときにもわかります)。フラットはフラットです。しかし、形式上、実行することもできるし、ハーストを測定することもできる。重要なのは、将来もほぼ同じ方法で入力できるような、このようなスプレッドの堅牢性である。 СанСаныч Фоменко 2012.02.04 14:28 #116 Avals: 実際にいつ行くのかがわかる))フラットはフラットです。でも、形式上、実行してもいいし、ハーストを測定してもいい。重要なのは、将来もほぼ同じ方法で入力できるような、このようなスプレッドの堅牢性である。 ロバスト性と非定常性は両立しない。Pravdyukをざっと見ましたが、非定常性との格闘は感じられませんでした。見ていない人は、この仲裁人の無知さにただただ驚くレベルです。 СанСаныч Фоменко 2012.02.04 17:51 #117 コインテグレーションに基づくアービトラージは、私には疑問が残る。 EURUSDとGBPUSDの間の共分散ベクトルを計算してみましょう。 この2つの相場を定常的に差分した級数を計算式で計算してみましょう。 GENR COINT = EURUSD -(1.156203*GBPUSD - 0.455564 - 0.000106*@TRANSD) 1つのグラフにすべてを表示しよう 乖離があるが、動きが一致している場合に裁定取引で利益を得る。数カ所で利益確認を行った。一度だけ43pips、普段は10～20ですが、スプレッドに近いですね。 全体的に疑問が残る。 Алексей Тарабанов 2012.02.04 19:45 #118 anonymous: グラスに指値注文を入れたということは、すでに取引したいということです。買い注文と売り注文の2つの指値注文がある場合は、取引もしたいし、適正価格もある程度わかっているはずです。同時に、1pip単位の公正な価格を指定することはできず、この精度の低さがリスクの源泉となります。当然、このリスクをコントロールするために、予想されるフェアプライスよりも低いところに1つ、高いところにもう1つ注文を出したくなります。その際、フェアプライスの価値に対する不安が大きければ大きいほど、注文は遠のく。 したがって、スプレッドは、価格の挙動に関する市場参加者の不確実性に関する情報を反映している。 取引したくなければ、注文を出さないというだけです。 同感です!(行動の不確実性について）。 つまり、スプレッドは参加者の取引意欲（「したい」ではなく、意欲の度合い、つまり「熱意」）を反映しているということです。 注文は、ほとんどの場合、とりあえず出すことになります。例 両替所。原油が高騰し、人々はルーブルを渇望している。台座以下の価格で通貨を買っている。昨日と同じように売ります。 Алексей Тарабанов 2012.02.04 20:14 #119 faa1947: 待っています。必ずお答えします。 サン・サンチ、このままじゃダメなのか？ ファイル: 20120205_1.zip 29 kb Nafany 2012.02.05 05:09 #120 faa1947: 売れすぎ／売れ残りみたいな？ 同時に、適切なポイントで、ユーロを買い、逆ドルインデックスを売る、ロカのようなものです。そして、別の時点で、両方のオペレーションを終了し、逆のオペレーション、つまり、ユーロを売り、逆のインデックスを買うことを開始します。ここで重要なのは単位時間当たりの収益率で、写真から判断すると、だいたい1週間で30～40ピップスといったところでしょうか。商品のスプレッド・スワップや開閉時のスリッページを除けば、1週間で15～20ピップス程度になります。一般的には安定していれば問題ないわけで、この点は非常に注意深くチェックする必要があります。 1...5678910111213141516171819...28 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
faa1947:
馴染みがないと思います。リンクを貼っていただけませんか。faa1947
スプレッド取引は、極端な値から相場がゼロに戻るという確信がありますが、どのくらい後に戻るのでしょうか？
タラ
スプレッドは、市場参加者の取引意欲を特徴づけるものであり、それ以外のものを特徴づけるものではない。ある商品のAskとBidの差としてのスプレッドを語る場合。したがって、スプレッドは、価格の挙動に関する市場参加者の不確実性に関する情報を反映している。
取引したくない場合は、単に注文を出さないだけです。
共和分とスプレッドの話題の詳細http://www.russian-trader.ru/forums/content.php?r=48-pravduk-regression
ユニットルート検定という言葉を聞いたことがない人はいないでしょうし、そうでなければならないでしょう。
実際、通過するときにもわかります)。フラットはフラットです。しかし、形式上、実行することもできるし、ハーストを測定することもできる。重要なのは、将来もほぼ同じ方法で入力できるような、このようなスプレッドの堅牢性である。
実際にいつ行くのかがわかる))フラットはフラットです。でも、形式上、実行してもいいし、ハーストを測定してもいい。重要なのは、将来もほぼ同じ方法で入力できるような、このようなスプレッドの堅牢性である。
ロバスト性と非定常性は両立しない。Pravdyukをざっと見ましたが、非定常性との格闘は感じられませんでした。見ていない人は、この仲裁人の無知さにただただ驚くレベルです。
コインテグレーションに基づくアービトラージは、私には疑問が残る。
EURUSDとGBPUSDの間の共分散ベクトルを計算してみましょう。
この2つの相場を定常的に差分した級数を計算式で計算してみましょう。
GENR COINT = EURUSD -(1.156203*GBPUSD - 0.455564 - 0.000106*@TRANSD)
1つのグラフにすべてを表示しよう
乖離があるが、動きが一致している場合に裁定取引で利益を得る。数カ所で利益確認を行った。一度だけ43pips、普段は10～20ですが、スプレッドに近いですね。
全体的に疑問が残る。
したがって、スプレッドは、価格の挙動に関する市場参加者の不確実性に関する情報を反映している。
取引したくなければ、注文を出さないというだけです。
同感です!(行動の不確実性について）。
つまり、スプレッドは参加者の取引意欲（「したい」ではなく、意欲の度合い、つまり「熱意」）を反映しているということです。
注文は、ほとんどの場合、とりあえず出すことになります。例
両替所。原油が高騰し、人々はルーブルを渇望している。台座以下の価格で通貨を買っている。昨日と同じように売ります。
待っています。必ずお答えします。
サン・サンチ、このままじゃダメなのか？
売れすぎ／売れ残りみたいな？
同時に、適切なポイントで、ユーロを買い、逆ドルインデックスを売る、ロカのようなものです。そして、別の時点で、両方のオペレーションを終了し、逆のオペレーション、つまり、ユーロを売り、逆のインデックスを買うことを開始します。ここで重要なのは単位時間当たりの収益率で、写真から判断すると、だいたい1週間で30～40ピップスといったところでしょうか。商品のスプレッド・スワップや開閉時のスリッページを除けば、1週間で15～20ピップス程度になります。一般的には安定していれば問題ないわけで、この点は非常に注意深くチェックする必要があります。