エコノメトリックス：一歩先の予測 - ページ 15

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Mathemat:
気にしないでください。お前が原理主義者 なのはもうわかったよ。数学的な計算は読めません。

私はユダヤ人ですらない :((

 
Tantrik:

私はユダヤ人ですらない :((

素晴らしい話題の終わり方
 
faa1947:
なんという素晴らしい結末の話題なのでしょう。

今後の予想に期待(せめて5点以上の目標を立てるべき:))(とりあえず薪、藁を作らないと)
 
どんなに美しく、もっともらしい予測も、実現する確率は50％である
 
Tantrik:

今後の予想に期待(せめて5点以上の目標を立てるべき:))(とりあえず薪、藁を作らなければならない）。

そうします。多通貨のEURUSDの予測を作って、既存のラグモデルと比較しようと思っているのですが。
 
Debugger:
どんなに美しく、もっともらしい予測も、実現する確率は50％である
その発言はどこから出てくるのでしょうか？どこで計算するのですか？最後の予測では、絶対誤差と％が示された。50%の確率はどのように計算したのですか？
 
faa1947:
私は、もし私が許されるなら、そしてすべての人に聞かれるために、願いをしたいと思います：トピックのメリットと具体的な証拠で何か、これまで1つのかゆみ。 。

ご遠慮なくどうぞ。

" ...モデルは y = f(x1, x2, ... xn) という形の任意の関数（回帰 ）である。関数yは、例えばEURUSDまたは他の通貨ペアです。 xi -関数の引数 （独立変数、リグレッサー）は、ターミナルで利用できる他の引用符です...」。

1.(本題ではないのですが）「任意の機能」とはどういうことですか？どんな回帰でも、補間に何らかの多項式を使用します。

2.(主) 「機能」の厳密な定義は、議論されているケースに適用してみてください。

 
tara:

ありがとうございます、やっと本質的な質問ができました。

1.(メインではない）「任意の機能」とはどういう意味ですか？どんな回帰でも、補間に何らかの多項式を使用します。

2.(主) 「機能」の厳密な定義は、議論されているケースに適用してみてください。

厳密にはできないのですが、少し説明します。既存の例から行きましょう。

kotir hp1(-1 to -4) hp1_d(-1) hp1_d(-2)

1. 2つのラグ変数（HP - kotirのHedrock-Prescott指標、hp_d -指標とkotirの間の残差）を持つ線形関数を持っています。なお、コチエ自体のラグ変数を用いていない。

2.関数には、例えば他の引用符のように、多くの異なる変数が存在する可能性があります。

3.線形性には、変数による線形性とパラメータによる線形性の2種類があり、区別している。我々の関数（回帰）は完全な線形である。

4.変数（引数、独立変数、回帰変数-私の場合は同義語）に非線形な関数は、EViewsで許可されている数学関数の枠組みの中で、かなり任意のフォームを持つことができます。例：log(x)-自然対数、1/xなど。(ドキュメント参照) この種の非線形性は、適切な式に置き換えることで線形版に還元されます。例えば、 xx = 1/xとし、xの代わりにxxを使用するのです。

5.方程式がパラメータで非線形である場合はもっと悪い、例えば：y = x*(c^2), ここで定数は二乗である)。困ったことに、MNCは機能しないのです。

6.さらに悪いことに、 方程式のパラメータは推定されたもの、つまり確率変数で ある。方程式の推定値の最後の列は、対応する係数がゼロである確率である。係数という確率変数の分布則が正規であればすべて良し、非正規であれば推定値は全く信用できない、ただの数字に過ぎないのです。

結論：すべてのTAはでたらめであり、すべての指標は数式であるが、誰も上記のようにこれらの数式を分析することはない。

これは私の考えとは全く異なるもので、計量経済学の基本に関連する、私が読んだ本の再録であることを指摘しておきます。

 

予報に戻ります。金曜日には予報が出ていました

見通し：1.3548-ショート。結果：終値＝1.3753、ロング - 予測は不正確。誤差＝205pips。

予測の際、予測誤差が非常に大きい＝249pipsであることを指摘し、結果的に誤差は計算内に収まっていますが、全く満足のいくものではありません。もちろん、3つの予測のうち、2つが正解で1つが不正解ですが、それも関係ありません。やるべきことがないのです。

誤差をより許容できる値に減らすために式を変更する必要がある、という方向性は明らかだ。同時に、得られた成果である「方程式の係数がゼロに等しいという仮説を厳密に棄却する」ことを維持する必要があります。提案を待っています。

方程式は、例えば、こんな形で与えられることを思い出してください。

kotir hp1(-1 to -4) hp1_d(-1) hp1_d(-2)

一番左が関数、つまり独立した予測変数（我々の場合はEURUSD）、一番右が関数の引数 です。この模式は、より親しみやすい形の式に対応するものである。

kotir = c(1)*hp1(-1) + c(2)*hp1(-2) + c(3)*hp1(-3) + c(4)*hp1(-4) + c(5)*hp1_d(-1) + c(6)*hp1_d(-2)

C(i)の具体的な値は推定によって得られ、我々の式では次のような形になる。

kotir = -11.2283410255*hp1(-1) + 35.6907876956*hp1(-2) - 34.1403883033*hp1(-3) + 10.6774253876*hp1(-4) - 0.662636180868*hp1_d(-1) - 0.897124355018*hp1_d(-2)

は、計算や予測に使用されます。この指標は、97％引用符と一致していることに注目したい。マッシュアップ好きにはたまらない。Vininのおもちゃに安住するのは嫌だ。

月曜日の午後には、始値で予想しているので、来週に入るときにギャップを考慮する機会になるので、また予想をします。


 
faa1947:

予報に戻ります。金曜日には予報が出ていました

見通し：1.3548-ショート。結果：終値＝1.3753、ロング - 予測は不正確。誤差＝205pips。


表を作って、予想を書き込むとか？
1...8910111213141516171819202122...139
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