エコノメトリックス：一歩先の予測 - ページ 19

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いや、まだ読んでないからわかんないけど。でも、そんなことはないと思います。まだチャオティカには手を出していませんから。ありがとうございます、これからダウンロードします。
 
faa1947:

実は、EViewsは計量経済学の最も進んだパッケージの一つなんです。状態空間に関する追加の文献を読んでも、パッケージにないものは出てきませんでした。

国家空間での協力の申し出はまだ有効です。

アプリケーションの例は添付ファイルのとおりです。しかし、これはプログラムの案内ではありません。パッケージを探してください、ドキュメントと一緒にあります。ドキュメントの各章には、関連するアルゴリズムを概説した書籍が参照されています。

状態空間法に関する文献はたくさんありますし、この方法はいろいろな方向に発展してきました。ですから、どんなに高度なパッケージであっても、計量経済 学の進歩をすべて1つのパッケージに詰め込むことは望めません......。-- むしろ、いくつかの要素を使うだけで、それ以上にはならない......。上の例では、モデルの1つが利用されていることがわかりますが、このモデルは決してメソッドの全体像と能力を反映しているわけではありません。

あなたの提案がよくわからないのですが -- どういう意味ですか？

 
avtomat:

状態空間法については多くの科学的文献があり、さまざまな方向に発展しているので、どんなに高度な計量経済学であっても、その進歩をすべて1つのパッケージに詰め込むことはできないと思われますが......。-- むしろ、いくつかの要素を使うだけで、それ以上にはならない......。上の例では、モデルの1つが利用されていることがわかりますが、このモデルは決してメソッドの全体像と能力を反映しているわけではありません。

あなたの提案がよくわからないのですが、どういうことでしょうか？

というわけで、すべての進歩を一つの計量経済学の パッケージに詰め込む ことは不可能でした。

状態空間にあるものをすべて詰め込む作業はないと考えてのことです。ツールが提供する対象分野への適合性が問われるのです。私の考えでは、状態空間でのモデルの可能性は、回帰やARMA、ARCHラグアルモンなどでも使えるものよりも計り知れないほど大きいです。予測を生み出す何らかの「状態」をモデル化する可能性、「観測できない」事象の利用、残差のモデル化の可能性の拡張......。- は、どれも魅力的なものばかりです。

あなたの提案がよくわからないのですが、どういうことでしょうか？

モデルを書いてくれれば、EViewsで動かしてみるよ。ここでは、そのモデルについて理解することができます。



それでいいのなら、OK。そうでない場合は、ドキュメントを読む必要があります。

 
faa1947:

もうひとつ予言しておこう。

モデルチェンジはしていません。月曜日00:00のオープニング価格です。

日付 価値 予想 価値 エラー R二乗 エラー


オープン
で 予想 ピプス単位で レスレッチング レスレッチング

2011.11.09 00:00 1,383 2011.11.09 1,3798 56 0,9761 55


2011.11.10 00:00 1,3524 2011.11.10 1,3613 60 0,9749 57 -0,0306 -0,0032 矯める
2011.11.11 00:00 1,361 2011.11.11 1,3541 59 0,9751 57 0,0086 0,0089 矯める
2011.11.14 00:00 1,3778 2011.11.14 1,3676 59 0,9739 57 0,0168 -0,0069 ふてってい







不明


予想 11月14日(月)


予測誤差はどのようにpipsで計算されるのですか？最初の2つの予測については、御社のデータを使用すると、（予測値から値を引いたもの）が得られます。

1.3798 - 1.3830 = 32ピップス

1.3613 - 1.3524 = 89 pips

 
gpwr:


予測誤差をpipsで計算するにはどうしたらいいですか？最初の2つの予測については、御社のデータを使うと、（予測値から値を引いたもの）が得られます。

1.3798 - 1.3830 = 32ピップス

1.3613 - 1.3524 = 89 pips

予測誤差を算出し、それをpipsに換算した（※10000）。計算式は最後のコラムを参照
 

faa1947:

そのため、すべての進歩を1つの計量経済学のパッケージに詰め込む ことはできないと思われます。

状態空間にあるものをすべて詰め込む作業はないと考えてのことです。それは、そのツールが対象とする分野への適合性を問うものである。私の考えでは、状態空間でのモデルの可能性は、回帰やARMA、ARCHラグアルモンなどでも使えるものよりも計り知れないほど大きいです。予測を生み出す何らかの「状態」をモデル化する可能性、「観測できない」事象の利用、残差のモデル化の可能性の拡張......。- は、どれも魅力的なものばかりです。

あなたの提案がよくわからないのですが、どういうことでしょうか？

モデルを書いてくれれば、EViewsで動かしてみるよ。ここでは、そのモデルについて理解することができます。



それで十分なら、OKです。そうでない場合は、ドキュメントを読む必要があります。

モデルを書く」とはどういうことか...。 モデルは連立方程式(33.1〜33.2)で与えられる。極めて明快でわかりやすい。Matkadecで作ると30分くらいかかります（まさかEViewsで作れと言っているのではあるまいな）。しかし、もうひとつは、既存のBPにリンクするためには、モデル値を特定する必要があります。これはさまざまな方法で行うことができます。要は、自分が何をやっているのかを理解することなのですが...。

ところで、このモデル、わかりますか？

 
avtomat:

ところで、このモデル、わかりますか？

残念ながら、あまりないですね。

 
faa1947:

残念ながら、そうでもないんです。


ハリーのアプローチは興味深い。 Spiderは現在動作していませんので、こちらの ディスカッションスレッドをご覧ください。
 
Avals:

ハリーのアプローチは、計量経済学やトレーディングに適したモデルという点で、興味深い。 Spiderは現在動作していませんので、こちらの ディスカッションスレッドをご覧ください。
ページがありません。
 
faa1947:
僮僕


はい、Yandexを通して見て - クエリ "ハリーと市場への彼のアプローチと呼ばれるトレーダー" - 最初のリンクは "コピー "をクリックします。現在スパイダーがぶら下がっているため、yandexキャッシュからになります。

あるいはここhttp://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fforex.kbpauk.ru%2Fprintthread。php%2FCat%2F0%2FBoard%2Ftrading%2Fmain%2F39461%2Ftype%2Fthread&text=%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80&l10n=ru&mime=html&cht=1&sign=37c0d2a96b68df40eb5368b916539921&keyno=0

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