エコノメトリックス：一歩先の予測 - ページ 13

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tara:

レバレッジとはテコのことなのか、また勘違いしているのか？そうでない場合は、私はクリーンとランダムについてもっと知りたいのですが、レバレッジなし ...

EViewsのレバレッジは、強い動きの後に反転するコチエールの特性である。おそらく訳し方が間違っていたのでしょう。提案してください、よろしくお願いします。
 
Mathemat:

まあ実際は全然よくもないし、よくもないんですけどね。変な言い回しですね。

faa さんは、なぜバランスと比較してエクイティがそんなに嫌いなのか、コメントをお願いします。

嫌いとは書いてませんよ。私が言いたいのは、アクセルを踏む前に、車の設計 段階でも運転段階でも、エンジンがジャムらないことを確認するべきだということです。そして、エクイティやバランスは、通常マイナスであり、その理由は不明である。
 
faa1947:

これらの記事を参考に、一歩先の通貨ペアの相場を予測するための計量モデルを共同で作成することを提案します。1ステップの大きさは、記事2で紹介したExpert Advisorが装着されている時間枠に対応する。

引用にエコノメトリックモデルを使うのは意味がないと私は思っています。もしかしたら、GDPや失業率の水準によっては、計量経済 学を適用することに意味があるのかもしれませんね。でも、見積もりって、全然違うモノなんですよね。
 
HideYourRichess:
引用にエコノメトリックモデルを適用するのは意味がないと私は思います。もしかしたら、GDPや失業率のようなものに計量経済学を適用するのは意味があるのかもしれませんね〜。でも、見積もりって、全然違うモノなんですよね。
地獄のようです。H1までは、ローソクの長さに匹敵する予測誤差があるようです。今のところ、これが問題だと考えています。周期が長いほど早く安定した残差が得られるので安心ですし、ローソクの長さに比べて誤差もかなり少なくなります。
 
Mathemat:

すでにここで 扱われています。同僚が誤ってマーチンゲイルと混同してしまった、そんなこともあるのです...。

もし許されるなら、希望を述べたい。話題の本質に迫ったもの、具体的な根拠を持ったもの、今のところ痒いところに手が届くようなものです。
 
faa1947:

最も興味深いのは、状態空間モデル です。

モデルの例を挙げて--ケーススタディにしましょう--計量経済学的モデルの真相に迫ります。

ちなみに、計量 経済学で状態空間モデルが使われる場合は、制御理論からの借用であり、それ以外ではない。

 

昨日の予報の結果、見事に的中

今日の予報を新たに作成する。

ここでkotierは終了です。

2011.11.06 00:00,1.3828
2011.11.07 00:00,1.3816
2011.11.08 00:00,1.3766
2011.11.09 00:00,1.383
2011.11.10 00:00,1.3524

2011.11.11 00:00,1.361

これまでクレームがなかったため、旧型を採用しています

kotir hp1(-1 to -4) hp1_d(-1) hp1_d(-2)

を計算し、係数を推定する。以下のような係数が得られる。

kotir = c(1)*hp1(-1) + c(2)*hp1(-2) + c(3)*hp1(-3) + c(4)*hp1(-4) + c(5)*hp1_d(-1) + c(6)*hp1_d(-2)

代用される係数。
=========================

kotir = -11.2283410255*hp1(-1) + 35.6907876956*hp1(-2) - 34.1403883033*hp1(-3) + 10.6774253876*hp1(-4) - 0.662636180868*hp1_d(-1) - 0.897124355018*hp1_d(-2)

評価結果


信用しない手はない。

予想：1.3548 - ショート

予想される統計値。

非常に驚くべきは、平均絶対予測誤差（mean Absolute Error）=229ピップスです!ただし、%では0.29%である。

土曜日を待っています。

 
avtomat:

モデルの例を挙げて -- ケーススタディとさせてください -- エコノメトリックモデルに入るために。

このスレッドでは、すでに2機種が公開されています。決定論的な成分をNRの最後の4つの値として分離し、誤差＝NRと商（2つの値）の差を考慮するという、非常に古いアイデアが利用されているのである。

ちなみに、状態空間モデルが計量経済学 で使われる場合、それは制御理論からの借用であり、それ以外の何物でもない

当然です。そういう意味で、Matlabは非常に面白い。あくまで計量経済学としてのARCHモデルを指している。しかし、それとは別に、EViewsを組み立てることができるツールボックスがあり、それはあらゆる意味でよりエレガントな形をしているだけです。そこには、肉眼で見える親近感がある。

 
faa1947:

モデルの例を挙げて -- ケーススタディとさせてください -- エコノメトリックモデルに入るために。

このスレッドでは、すでに2機種が公開されています。決定論的な成分をNRの最後の4つの値として分離し、誤差＝NRと商（2つの値）の差を考慮するという、非常に古いアイデアが利用されているのである。

ちなみに、状態空間モデルが計量経済学で使われる場合、それは制御理論からの借用であり、それ以外の何物でもない

当然です。そういう意味で、Matlabは非常に面白い。あくまで計量経済学としてのARCHモデルを指している。しかし、それとは別に、EViewsを組み立てることができるツールボックスがあり、それはあらゆる意味でよりエレガントな形をしているだけです。そこには、肉眼で見える親近感がある。

だめ訳ない

意味のある応用計量経済学の 問題の例ということです。

 
avtomat:

だめ訳ない

意味のある応用計量経済学の問題の例ということです。

理解できない。明確にしてください。与えられたモデルは非常に有意義で、どんな指標の集合よりもはるかに有意義です。どういうことですか？
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