エコノメトリックス：一歩先の予測 - ページ 4 1234567891011...139 新しいコメント Vasiliy Sokolov 2011.11.10 09:45 #31 あなたの記事が見事に証明しているように、外挿モデルが市場に適用されるとは思えません。また、「ノイズを滑らかにする」とはどういうことでしょうか。ノイズでごちゃごちゃしたあなたのカーブの上を市場が歩いていれば本当にうまくいくのですが、市場はあなたが信じているトレンド成分を意識していないようなのです。 СанСаныч Фоменко 2011.11.10 10:00 #32 モデルが適切であるためには、予測値が価格に移動するのではなく、価格が予測値に戻る必要があります。つまり、この「フェア」））価格に対する平均回帰特性が必要なのである。その場合、残差の正規性はそれ自体で存在することになる。 これは新しいアイデアですが、あまり明確ではありません。価格が存在しない場合の予測です。そして、予測誤差からチャネル内で価格が動きます。 Avals 2011.11.10 10:00 #33 ここでは、残差分布が正規分布であることが予測モデルの適切さの十分条件ではないことを示す簡単な例を示します。ランダムウォークのグラフを取り、価格が変化しないことを予測する、つまり最後の値を予測する。10期分の予想を想定してみましょう。残差は正規分布になりますが、このモデルは何も予測しません。戻り特性もなければ、反対特性もない。 СанСаныч Фоменко 2011.11.10 10:10 #34 C-4: また、「ノイズを滑らかにする」とはどういうことでしょうか。ノイズでごちゃごちゃしたあなたのカーブに市場が追随してくれれば本当にうまくいくのですが、市場はあなたが信じているトレンド成分を意識していないようなのです。 外挿モデルは市場に適用されないと思います。 市場の暴落など、過去に起因しないことは予測できない。 また、「ノイズを滑らかにする」とはどういうことでしょうか。 もちろん、そんなことはありません。商は確率変数であるが、商に決定論的な要素がなければ数学的統計学は適用可能である。もしあれば、ランダム性を遮断することができます。したがって、決定論的な成分を特定し、残差が決定論的な成分を持っていないことを願いながら解析する必要があるのです。 市場がノイズでごちゃごちゃしたあなたのカーブを歩けば本当にうまくいくのですが、あなたが考えるようなトレンドの要素を市場は意識していないような のです。 そんなことはない。私の予想では、決定論的な要素が一歩先を行っていると考えています。そのため、数歩先までの予測はできません。 СанСаныч Фоменко 2011.11.10 10:14 #35 Avals: ランダムウォークのグラフを取り、価格が変化しないことを予測する、つまり最後の値を予測するのです。 純粋なランダムウォーク（ドリフトやレバレッジなし）は予測できない - 聞いたことがない、できればリンクを。 Avals 2011.11.10 10:34 #36 faa1947: 純粋なランダムワンダリング（解体やテコ入れなし）は予測できない - 聞いてない、できればリンクしてほしい。 を予測することは可能ですが、予測誤差は正規分布になりますが、予測だけでは意味がありません。予測が無意味であることのリンクはありませんが、ランダムウォークの定義からきています（共同独立性https://ru.wikipedia.org/wiki/Случайное_блуждание） Vasiliy Sokolov 2011.11.10 10:36 #37 faa1947: 市場の暴落など、過去から導き出されたものでないものは予測できません。 あなたにはできないが、他の計量経済学者にはできる。 金融市場の暴落を予測する方法。 Sceptic Philozoff 2011.11.10 10:40 #38 予測の妥当性を示す十分な条件はまだ考案されていない。必要なものは豊富にある。そこで、いつかその集合が十分なものになることを期待して、新しいレンガ、つまり必要条件をランダムに拾っていくのです。 これが計量経済学の深い意味の全てであるように思います。しかし、実際には、真空中の球形の馬のモデルで遊んでいるだけなのです。完全に空洞化した意味ですが、多くの統計的検定が、この活動すべてに科学的品質を与えています。 過去数回の値しか考慮しないモデルを真面目に考えるのはどうかと思います。たとえ一部の通貨だけであっても。ここでいう「数人」とは、1人か2人のことです。 私は、強力な主食装置を持つ計量経済学に反対しているわけでは全くありません。しかし、一般化された(G)ARCHやARIMA、その他の無意味な回帰ではなく、意味のある モデルで動作するようにしましょう! faa さん、実はユスフホヤと 同じことをやっているんですよ、同じ回帰を。ところが、後者はどうにも正当化できない（すみません、訳の分からない形で推論された(18)があります）のですが、統計的検定という形で正当化を重ねているのですね。 これはすべて私の謙虚で小さなイメトレ です、あまり真に受けないでください。 Чистое случайное блуждание (без сноса или левериджа) не прогнозируется - я не слышал, если можно, то ссылку. リンク先がわからない。テルテル坊主の教科書にも載っている。そしてそれは、Wiener過程がマルチンゲールであることから導かれる。 СанСаныч Фоменко 2011.11.10 10:41 #39 Avals: を予測することは可能ですが、予測誤差は正規分布になりますが、予測だけでは意味がありません。 全く同感ですが、商はランダムにさまようものではなく、肉眼で見れば、かなり具体的な傾向がわかります。だから、それを外挿するのです。そして、残差が定常（モ定数と分散）であり、ランダムに分布していない場合のみ、外挿を信用します。 СанСаныч Фоменко 2011.11.10 10:51 #40 C-4: あなたにはできないが、他の計量経済学者にはできる。 金融市場の暴落を予測する方法。 リンクありがとうございます。一見すると面白いのですが、役に立たないためです。 一歩先を予測することを心がけています。私のTSがトレンドを予測するだけでなく、外れ値も予測できるとします。それで？そのような情報を利用するか、それとも市場をやめるか。安定性ではないので、そうします。このような予測は、政治家にとって、今後数年間のマクロ経済予測の一部として興味深いものである。私はそうではありません。 1234567891011...139 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
モデルが適切であるためには、予測値が価格に移動するのではなく、価格が予測値に戻る必要があります。つまり、この「フェア」））価格に対する平均回帰特性が必要なのである。その場合、残差の正規性はそれ自体で存在することになる。
これは新しいアイデアですが、あまり明確ではありません。価格が存在しない場合の予測です。そして、予測誤差からチャネル内で価格が動きます。
また、「ノイズを滑らかにする」とはどういうことでしょうか。ノイズでごちゃごちゃしたあなたのカーブに市場が追随してくれれば本当にうまくいくのですが、市場はあなたが信じているトレンド成分を意識していないようなのです。
外挿モデルは市場に適用されないと思います。
市場の暴落など、過去に起因しないことは予測できない。
また、「ノイズを滑らかにする」とはどういうことでしょうか。
もちろん、そんなことはありません。商は確率変数であるが、商に決定論的な要素がなければ数学的統計学は適用可能である。もしあれば、ランダム性を遮断することができます。したがって、決定論的な成分を特定し、残差が決定論的な成分を持っていないことを願いながら解析する必要があるのです。
市場がノイズでごちゃごちゃしたあなたのカーブを歩けば本当にうまくいくのですが、あなたが考えるようなトレンドの要素を市場は意識していないような のです。
そんなことはない。私の予想では、決定論的な要素が一歩先を行っていると考えています。そのため、数歩先までの予測はできません。
ランダムウォークのグラフを取り、価格が変化しないことを予測する、つまり最後の値を予測するのです。
純粋なランダムワンダリング（解体やテコ入れなし）は予測できない - 聞いてない、できればリンクしてほしい。
を予測することは可能ですが、予測誤差は正規分布になりますが、予測だけでは意味がありません。予測が無意味であることのリンクはありませんが、ランダムウォークの定義からきています（共同独立性https://ru.wikipedia.org/wiki/Случайное_блуждание）
市場の暴落など、過去から導き出されたものでないものは予測できません。
あなたにはできないが、他の計量経済学者にはできる。
金融市場の暴落を予測する方法。予測の妥当性を示す十分な条件はまだ考案されていない。必要なものは豊富にある。そこで、いつかその集合が十分なものになることを期待して、新しいレンガ、つまり必要条件をランダムに拾っていくのです。
これが計量経済学の深い意味の全てであるように思います。しかし、実際には、真空中の球形の馬のモデルで遊んでいるだけなのです。完全に空洞化した意味ですが、多くの統計的検定が、この活動すべてに科学的品質を与えています。
過去数回の値しか考慮しないモデルを真面目に考えるのはどうかと思います。たとえ一部の通貨だけであっても。ここでいう「数人」とは、1人か2人のことです。
私は、強力な主食装置を持つ計量経済学に反対しているわけでは全くありません。しかし、一般化された(G)ARCHやARIMA、その他の無意味な回帰ではなく、意味のある モデルで動作するようにしましょう!
faa さん、実はユスフホヤと 同じことをやっているんですよ、同じ回帰を。ところが、後者はどうにも正当化できない（すみません、訳の分からない形で推論された(18)があります）のですが、統計的検定という形で正当化を重ねているのですね。
これはすべて私の謙虚で小さなイメトレ です、あまり真に受けないでください。
Чистое случайное блуждание (без сноса или левериджа) не прогнозируется - я не слышал, если можно, то ссылку.
リンク先がわからない。テルテル坊主の教科書にも載っている。そしてそれは、Wiener過程がマルチンゲールであることから導かれる。
を予測することは可能ですが、予測誤差は正規分布になりますが、予測だけでは意味がありません。
全く同感ですが、商はランダムにさまようものではなく、肉眼で見れば、かなり具体的な傾向がわかります。だから、それを外挿するのです。そして、残差が定常（モ定数と分散）であり、ランダムに分布していない場合のみ、外挿を信用します。
あなたにはできないが、他の計量経済学者にはできる。
金融市場の暴落を予測する方法。リンクありがとうございます。一見すると面白いのですが、役に立たないためです。
一歩先を予測することを心がけています。私のTSがトレンドを予測するだけでなく、外れ値も予測できるとします。それで？そのような情報を利用するか、それとも市場をやめるか。安定性ではないので、そうします。このような予測は、政治家にとって、今後数年間のマクロ経済予測の一部として興味深いものである。私はそうではありません。