エコノメトリックス：一歩先の予測 - ページ 10

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faa1947:
最後にもうひとつ、開発の質を段階的に評価することが可能なこと。そして、もう一方をパクるのではなく、磨き上げるのです。そして、私のものでは全くありません。世界中の何百万人ものトレーダーに使われているものです。

HP残差を得るために段階的なモデルフィッティングが行われますが、これは戦略の収益性という点では何の意味もありません。科学的ではあるが、フィットしている
 
gpwr:


すべてのバーでポジションを建てるのでしょうか？そうでない場合は、どのような条件下で？予測が2スプレッドを超えた時点でポジションを建てる場合、外挿誤差はその条件下でのみ計算されるべきです。そして、エントリー、エグジット条件に関わらず、外挿誤差を知りたいということです。確かに、私はここで時間を浪費しています。


確率変数とその誤差は切り離せない概念である。あなたはここに書かれていることを理解していない
 
Avals:
NR残差を得るための段階的なモデルフィットがありますが、これは戦略の収益性という点では何の意味も持ちません。科学的とはいえ、フィット感がある。

トピックの冒頭のモデル（式）を見てください。HPの指標があり、指標と商の差（誤差）がある。そして、その誤差（コチエとモデルの不一致）が最も小さくなるように、つまりOLSで方程式の係数を推定する作業がある。いきなりではなく、一番小さいもの。採算が取れるまでの道のりは遠い。しかし、モデルが見積もり価格に見合うかどうか分からないのに、なぜモデルの収益性を語るのでしょうか。

そして、特に国際的に認知された科学を科学的と呼ぶときには、注意が必要です。

 
faa1947:

トピックの冒頭のモデル（式）を見てください。HPの指標があり、指標と商の差（誤差）がある。そして、その誤差（コチエとモデルの不一致）が最も小さくなるように、つまりOLSで方程式の係数を推定する作業がある。いきなりではなく、一番小さいもの。採算が取れるまでの道のりは遠い。しかし、商に対するモデルの適合度が分からないのに、なぜモデルの収益性について語るのでしょうか？

モデルが見積もり価格と整合していることを保証するものは何か。すべてのテストに合格しているか。
 
Avals:
モデルが見積もりを満たしていること、つまりすべてのテストに合格していることを保証するものは何ですか？
一番簡単な答えはR2乗ですが、これは条件付きなので真ではありません。この段階：R2乗、できればモデル係数がゼロに等しいという仮説を厳密に否定する。これは旅の始まりに過ぎない。もし残差がAKであれば、結果としてモデルと商の対応を信頼することはできない。一般に、残差は定常でなければならない。最初のステップでは、これはおそらく得られない。
 
P.S. インジケータは全く予測できません。それを使って構築されたルールが予測を行うのです。また、必ずしもその上だけとは限りません。また、必ずしも全てのバーで売買シグナルが出るとは限りません。指標などを段階的に分析する方法は？
 
Avals:
追伸：このインジケータは全く予測できません。それを使って構築されたルールが予測を立てるのです。また、必ずしもその上だけとは限りません。また、売買シグナルは必ずしもすべてのバーで出る必要はありません。指標などを段階的に分析する方法は？

全く同感です。指標を外挿することは、数式を外挿することにほかならない。ランダム性はありません。

そういえば、レシェトフが開設した支店もありましたね。彼は、非定常系列を定常系列に変換した。関連するブランチですが、EViewsのシステム化がされていません。

 
TheXpert:
ニューロンについての講義は続けるのでしょうか？

そうします。講義は残り1回です。仕事が少し慌ただしくなった。今週末に投稿するかもしれません。
 
faa1947:

関連するブランチですが、EViewsのシステム化がされていません。



なぜgretlではなくEViewsなのか？http://gretl.sourceforge.net/ ロシア語、無料。開発者のモットーは「エコノメトリシャンから、エコノメトリシャンのために」だそうです。
 
faa1947: 最後にもうひとつ、開発の質を段階的に評価する可能性です。そして、もう一方をパクるのではなく、洗練させるのです。そして、私のものでは全くありません。世界中の何百万人ものトレーダーが使っているのです。

何百万って、私の同僚。数千人が自分たちのしていることを理解しているなんて、神様の思し召しだ...。

(返信が遅くなりました。コメントを読みながら対応します。そして全般的に話題がダイナミックなのが良いですね...)

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