金融商品のコ・ムーブメント分析に本格的に取り組んだことがある（ある）方（＞2） - ページ 23

新しいコメント
 
Mathemat:
もっと、具体的なものをスタジオに持ち込もう。一緒に見てみましょう。

そう、たとえば、こんな合成で何が悪いんだ。

まあ、仮に人々が超合成チャンネルを作ったとして、この合成チャンネルがどれだけ長く使えるかが問題なんだけどね...。

 
more:

そう、たとえば、こんな合成で何が悪いんだ。

オフトピです。同様のチャンネルはこちらなどでも 紹介しています。
 
hrenfx:
オフトピです。このようなチャンネルについては、例えばこちらで 紹介しています。

ただ、本題ですが、合成樹脂から比較的予測しやすい挙動を得たいからです。

この合成がどんなに高度なものであっても、結局はメジャーの上に築かれることになる。

とメジャーの挙動が変わるので、合成が複雑になったからと言って、予想がつくとは思えません。

 

スレッドの名前はまだ関係あります。

金融商品のコ・ムーブメント分析について述べている（＞2）。シンセティックはそのような分析の特殊なケース であるため、ここで取り上げることにした。

あなたの例は、残念ながら、このトピックには合いません。トピックの名称は、類似のもの（monoFI）と少し異なるもの（biFI）をふるい分けるために、あえてつけられたものです。

この事実に共感していただきたいのです。

 

MetaDriver:


すなわち、ポートフォリオを構成する際に、合成を「純粋なトレンド」または「純粋なフラット」のいずれかに「誘導」しようとする試みがある。

そして、1）「トレンドがあれば継続する」 2）「価格は必ず戻る」という2つのおとぎ話のどちらかの仮定に基づいて持っています。

私が言いたいのは、全体的にちょっと不合理（まあ正直に言うと、ただ採算が合わない）だということです。なぜ？名言集そのものです。

彼らは一つのおとぎ話に長く留まることはなく、バラエティーに富んでいるのが好きなんです。

最も興味深いのは、市場のブラフやほとんどすべての種類の危機の確率をポートフォリオに許容できることである。つまり、奇跡を期待するのではなく、市場が迷走したときの状況を支払いマトリックスに追加して再計算すればいいのです。別のポートフォリオが手に入るが、すでにコンティンジェンシーが用意されている。そして、不思議と効果があるんです。

問題は、歴史によってポートフォリオを形成するとき、Nバー前に利益を得たであろう形でそれを得ることである。もしエントリーしていれば、ドローダウンなしで利益をフルに得ることができたはずです。しかし、列車はとっくに出発しており、今飛び乗ろうとしても、修正、反転、中銀の介入など、何かしらの事態に遭遇する可能性が高い。したがって、市場が同じ動きを「続ける」という奇跡に頼るのではなく、このような以前は予測できなかった状況をポートフォリオに加えることに意味がある。市場の「安定」という奇跡に対する素朴な希望は失敗しがちである-金融商品は非定常である。

 
Reshetov:

最も興味深いのは、市場のブラフやポートフォリオの ほとんどすべての危機の確率を予見できる ことである。つまり、簡単に言えば、奇跡を期待するのではなく、ポートフォリオを計算するための支払いマトリックスに、市場が狂う状況を加えて計算し直すということです。別のポートフォリオが 手に入るが、すでにコンティンジェンシーが用意 されている。そして、不思議とうまくいくのです。


市場のブラフの確率をすでに想定した上で、そのような異なる ポートフォリオの作り方をもう少し具体的に教えて頂ければと思います。
 
genro:
可能であれば、そのような異なる ポートフォリオの作り方を具体的に示してください。その際、市場のハッタリの確率はすでに含まれているはずです。

エレメンタリー、ワトソンヒストリカルデータのプロット（バー）の1つを180度反転させる。そして再計算する。例えば、ポートフォリオの支払行列 value[][] を作成し、その各セルに value[i][j] =iClose(s[j], 0, i) - iClose(s[j], 0, i + 1], i はバー番号、jはFIインデックス、 s[j] はj番目のFIのシンボルとすると、バー-iの1つですべてのセルは次のように再計算されます。value[i][j] = iClose(s[j], 0, i + 1) - iClose(s[j], 0, i], for all j.である。

すなわち、N本のバーでポートフォリオを作成した場合、N-1本のバーではヒストリカルデータと完全に一致し、1本のバーでは完全に矛盾することになる。このようなポートフォリオはフィットよりはるかに悪いパフォーマンスを持っていますが、もはや100％のフィットではありません。

 

MetaDriver:

すなわち、合成を「純粋にトレンド」または「純粋にフラット」に「追い込む」試みがある。なぜ？引用文そのもの

取引戦略は、一つのおとぎ話に長く留まる傾向がなく、多様性を好みます。

中には、明らかに合成を横ばいやトレンドに追い込んでいるものもあります。もちろん、これはやってはいけないことです。合成樹脂をどんなカーブにも追い込むのは、フィット感だからだ。

相関性を求めるなら話は別です。例えば、あるFI（EURUSD）と別のFI（同じくEURUSD）を持っているとします。しかし、あなたは彼らの名前を知らない。あなたは彼らの歴史しか持っていない。

相関関係を見出す方法があるはずです。そんな方法が提案されています。

なお、相関を求める方法が提案されているのであって、取引用の合成物ではない。

相関は重み付けとして定義される。例えば、係数が最大のFIと最小のFIを取ると、歴史上の彼らのクロスは「最も幅の広い」チャートになります。スプレッドFIの初歩的な例として、GBPJPYがあります。

GBPJPYは非流通だが、メジャーがあると想像してください。メジャー間の相関を見つけ、上で提案した原則に基づいてGBPJPYのシンセティックを正当に作成することを誰が阻むのでしょうか？

同じように、見つかった相関関係をもとに、あらゆる種類の合成を行うことができます。

相関関係を統計的に評価することができます。履歴の上で係数がどのように変化するかを見て、適切な結論を導き出す。

ただ、合ってるとは言わない。そうでなければ、歴史という形で常にBackTestがあり、未来という形でOOSがあるので、すべてがフィットします。

なぜかGBPJPYには多くの人が信頼を寄せています。それなら、同じGBPJPYかもしれないし、何か別のものかもしれない、その合成の履歴を同様に信頼してはどうでしょうか。

基本は人間関係です。そして、シンセティック（取引用に設計されたもの）は、それらを使用しなければならない。横ばいでも、トレンドでもないはずです。既存の相関関係を合理的な（統計的な）方法で利用すればよいのです。

 
もう一つ、達人に質問です。純粋なSBの信奉者は、市場間の相関をどう解釈しているのだろうか。彼らは、どのような原理でこのような相関が可能だと考えているのだろうか。
 

>
1...161718192021222324252627282930...38
新しいコメント