金融商品のコ・ムーブメント分析に本格的に取り組んだことがある（ある）方（＞2） - ページ 19 1...121314151617181920212223242526...38 新しいコメント Artem Kachalkov 2010.12.24 10:55 #181 hrenfx: 市場全体が100のFIであると仮定してみましょう。市場全体なので、FIは次のように相互に関連している：あるFIから減少した場合、これは他のFIに再分配されている。これは、エネルギー保存の法則になぞらえている。つまり、私たちの市場は閉じたシステムなのです。そして、100個のFIは「リング」を表しています。つまり、どんなFIも99人の他者を介して絶対的に計算できるのです。 ここで、ある金融機関の情報を全く知らない場合を考えてみましょう。残りの99個の相関関係をどのように調べるのですか？ あるFIから出たお金が、自分の「土俵」ではない、まったく別の市場に行くこともあるのです。 そして、絶対にすべての市場、すべてのお金は、一つの「リング」で閉じることはできない、少なくともそれは非常に、非常に困難な作業である。 Artem Kachalkov 2010.12.24 10:56 #182 Reshetov:通貨発行量は常に変化しており、ほとんどの場合、インフレによって上向きになるため、通貨供給量保存の法則は完全に正しいとは言えません。 そういうことなんです。 ただ、ある通貨 ペアの為替レートは、必ずしもその市場の他のFIに影響されるわけではなく、他の市場からの資金流入によって影響を受けることがある。 削除済み 2010.12.24 11:11 #183 Reshetov: ここはディックの言うとおりです。通貨ペアの個別FIの価格は、2つの通貨ペアを介してトリビアルに計算されます。つまり、リングを形成する3つのFIのうち、2つのFIの価格がわかっていれば、3つ目のFIは些細なことなのです。 簡単に言えば、メジャーとクロスという通貨市場全体を計算するためには、クロスは些細なことなので、メジャーだけが必要かつ十分なのである。 通貨発行量は常に変化しており、ほとんどの場合、インフレによって上向きになるため、通貨供給量保存の法則は完全に正しいとは言えません。しかし、おおよその目安としては使えます。 )))))インフレとエミッションの概念を混同していますね。発行はインフレの原因か？もしかして、インフレの原因のひとつはマネーサプライの放出なのでは？ 市場閉鎖が現実味を帯びてきた。資本は消えたり、なくなったりすることはなく、形を変えるだけです。唯一の問題は、閉ループシステムを表示するには、FX、先進国のすべての国の株式市場、債券・社債市場、商品市場、債券市場などを考慮に入れなければならないことです。これは事実上、非現実的な話です。 Mislaid 2010.12.24 11:56 #184 3通貨ペアのロックを3通貨分作成する (x,y,z)を3通貨の異なる通貨ペア、ロッカー(a,b,c)をロックを発生させるオープンポジションの 数量とする。 (a,b,c) がロックを作成する場合、任意のk<>0 に対して、 (k*a,k*b,k*c) もロックとなる。k は、ロックの方向を選択し、トータルポジションを正規化するために使用されます。 パターン 3通貨の通貨ペアは、2つのパターンを形成することがあります。 以下のアルゴリズムで計算し、ペアを構成する通貨のランクを定義してみましょう。 通貨ランクをゼロにする カレンシーペア周期（x,y,z） 2.1 通貨ペアを選択する 2.2 分子の通貨ランクを 1 つ上げ、分母の通貨ランクを 1 つ下げる。 3.サイクル終了 明らかに。 3つの通貨のランクの合計が0になります。 通貨のランクは、2、0、-2 のいずれかです。 コローリ（Corollary）。 ランクが0である通貨が存在する。 x,y 、ランク0の通貨（分子と分母に1通貨ずつ）を使って形成される通貨ペアとする。 そうすると、2つのパターンしかありえない。 z=x*y、これが主なパターンです。 z= 1 /(x*y)、無名パターン(非常に稀)。 メインパターン(x,y,x*y)の場合、ロッカーは( -y, -x, 1 )となる。 無名パターン(x,y, 1/(x*y) )の場合、ロッカーは(y,x,(x*y)^2 )になります。 削除済み 2010.12.24 13:15 #185 Mislaid: 3通貨ペアリングロコの作成 なんて複雑なんだ。 ここでは、euとポンドを最もシンプルにまとめています。 hrenfx 2010.12.24 16:28 #186 kch: あるFIから出たお金が、自分の「土俵」ではない、まったく別の市場に行くこともあるのです。 そして、絶対にすべての市場とすべてのお金イモは、1つの "リング "に閉じることは不可能であり、少なくともそれは非常に、非常に困難な作業です。 自分の言葉を引用します。 市場全体が 100のFIであると想像してみましょう。市場全体 なので、では...。 市場全体が FOREXではなく、ファンドでもない。それは全世界の ことです。市場全体を 分析することはできません。しかし、数学の理論と同じように、まず全体をイメージし、それを「落とし込む」のです。 だから、市場全体が閉じて いるんです。そして、マネーサプライの保存則でもない。 Artem Kachalkov 2010.12.24 16:36 #187 hrenfx: だから、市場全体が閉じて いるんです。 実用的な意味で何を与えてくれるのでしょうか。 つまり、あるFIから別のFI（他人）へお金が流れるのを見てきたわけですが、その後はどうでしょうか？いつでも、どこでも、流れることができる。 これでどうやって儲けるんだ？ Vladimir Gomonov 2010.12.24 16:50 #188 kch: いつでも、どこでも、こぼれ落ちそうです。 どうすれば儲かるのか？ "いつでもどこでも "は無理。 もしそれが可能なら、全市場における第一引用符の差の分布は正規分布になるはずである。そして、そうではないのです。 だから、普通の（統計的な知識を持った）トレーダーは負けるのです。 ;) Alexandr Bryzgalov 2010.12.24 16:53 #189 hrenfx: 自分の言葉を引用すると 市場全体が FOREXではなく、ファンドでもない。それは全世界の ことです。市場全体を 分析することはできません。しかし、数学の理論と同じように、まず全体を想像し、それを「現実に落とし込む」のです。 だから、市場全体が閉じて いるんです。しかも、マネーサプライの保存則ではない。 断る(?)、実践で結果が出る(本当に効果があるもの(アカウント))、それともネットサーフィンを続けるのか? SZS：市場全体が世界全体であるならば、世界的な上昇トレンドがあるはずです。人の欲望は利益につながり、それは上昇志向を意味します。 Artem Kachalkov 2010.12.24 17:10 #190 MetaDriver: "いつでも、どこでも "は無理です。 私はここで、ある金融機関から別の金融機関へのお金の流れがランダムであることを意味したのではありません。 資産の波及（売り買い）には理由があり、それはランダムなものではないこと、つまり、その動きの背後には本当の目的を持った人々がいることは明らかである。 1...121314151617181920212223242526...38 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
市場全体が100のFIであると仮定してみましょう。市場全体なので、FIは次のように相互に関連している：あるFIから減少した場合、これは他のFIに再分配されている。これは、エネルギー保存の法則になぞらえている。つまり、私たちの市場は閉じたシステムなのです。そして、100個のFIは「リング」を表しています。つまり、どんなFIも99人の他者を介して絶対的に計算できるのです。
ここで、ある金融機関の情報を全く知らない場合を考えてみましょう。残りの99個の相関関係をどのように調べるのですか？
あるFIから出たお金が、自分の「土俵」ではない、まったく別の市場に行くこともあるのです。
そして、絶対にすべての市場、すべてのお金は、一つの「リング」で閉じることはできない、少なくともそれは非常に、非常に困難な作業である。
通貨発行量は常に変化しており、ほとんどの場合、インフレによって上向きになるため、通貨供給量保存の法則は完全に正しいとは言えません。
そういうことなんです。
ただ、ある通貨 ペアの為替レートは、必ずしもその市場の他のFIに影響されるわけではなく、他の市場からの資金流入によって影響を受けることがある。
ここはディックの言うとおりです。通貨ペアの個別FIの価格は、2つの通貨ペアを介してトリビアルに計算されます。つまり、リングを形成する3つのFIのうち、2つのFIの価格がわかっていれば、3つ目のFIは些細なことなのです。
簡単に言えば、メジャーとクロスという通貨市場全体を計算するためには、クロスは些細なことなので、メジャーだけが必要かつ十分なのである。
通貨発行量は常に変化しており、ほとんどの場合、インフレによって上向きになるため、通貨供給量保存の法則は完全に正しいとは言えません。しかし、おおよその目安としては使えます。
)))))インフレとエミッションの概念を混同していますね。発行はインフレの原因か？もしかして、インフレの原因のひとつはマネーサプライの放出なのでは？
市場閉鎖が現実味を帯びてきた。資本は消えたり、なくなったりすることはなく、形を変えるだけです。唯一の問題は、閉ループシステムを表示するには、FX、先進国のすべての国の株式市場、債券・社債市場、商品市場、債券市場などを考慮に入れなければならないことです。これは事実上、非現実的な話です。
3通貨ペアのロックを3通貨分作成する
(x,y,z)を3通貨の異なる通貨ペア、ロッカー(a,b,c)をロックを発生させるオープンポジションの 数量とする。
(a,b,c) がロックを作成する場合、任意のk<>0 に対して、 (k*a,k*b,k*c) もロックとなる。k は、ロックの方向を選択し、トータルポジションを正規化するために使用されます。
パターン
3通貨の通貨ペアは、2つのパターンを形成することがあります。
以下のアルゴリズムで計算し、ペアを構成する通貨のランクを定義してみましょう。
2.1 通貨ペアを選択する
2.2 分子の通貨ランクを 1 つ上げ、分母の通貨ランクを 1 つ下げる。
3.サイクル終了
明らかに。
3つの通貨のランクの合計が0になります。
通貨のランクは、2、0、-2 のいずれかです。
コローリ（Corollary）。
ランクが0である通貨が存在する。
x,y 、ランク0の通貨（分子と分母に1通貨ずつ）を使って形成される通貨ペアとする。
そうすると、2つのパターンしかありえない。
z=x*y、これが主なパターンです。
z= 1 /(x*y)、無名パターン(非常に稀)。
メインパターン(x,y,x*y)の場合、ロッカーは( -y, -x, 1 )となる。
無名パターン(x,y, 1/(x*y) )の場合、ロッカーは(y,x,(x*y)^2 )になります。
3通貨ペアリングロコの作成
なんて複雑なんだ。
ここでは、euとポンドを最もシンプルにまとめています。
あるFIから出たお金が、自分の「土俵」ではない、まったく別の市場に行くこともあるのです。
そして、絶対にすべての市場とすべてのお金イモは、1つの "リング "に閉じることは不可能であり、少なくともそれは非常に、非常に困難な作業です。
自分の言葉を引用します。
市場全体が 100のFIであると想像してみましょう。市場全体 なので、では...。
市場全体が FOREXではなく、ファンドでもない。それは全世界の ことです。市場全体を 分析することはできません。しかし、数学の理論と同じように、まず全体をイメージし、それを「落とし込む」のです。
だから、市場全体が閉じて いるんです。そして、マネーサプライの保存則でもない。
だから、市場全体が閉じて いるんです。
実用的な意味で何を与えてくれるのでしょうか。
つまり、あるFIから別のFI（他人）へお金が流れるのを見てきたわけですが、その後はどうでしょうか？いつでも、どこでも、流れることができる。 これでどうやって儲けるんだ？
いつでも、どこでも、こぼれ落ちそうです。 どうすれば儲かるのか？
"いつでもどこでも "は無理。 もしそれが可能なら、全市場における第一引用符の差の分布は正規分布になるはずである。そして、そうではないのです。
だから、普通の（統計的な知識を持った）トレーダーは負けるのです。 ;)
自分の言葉を引用すると
市場全体が FOREXではなく、ファンドでもない。それは全世界の ことです。市場全体を 分析することはできません。しかし、数学の理論と同じように、まず全体を想像し、それを「現実に落とし込む」のです。
だから、市場全体が閉じて いるんです。しかも、マネーサプライの保存則ではない。
断る(?)、実践で結果が出る(本当に効果があるもの(アカウント))、それともネットサーフィンを続けるのか?
SZS：市場全体が世界全体であるならば、世界的な上昇トレンドがあるはずです。人の欲望は利益につながり、それは上昇志向を意味します。
"いつでも、どこでも "は無理です。
私はここで、ある金融機関から別の金融機関へのお金の流れがランダムであることを意味したのではありません。
資産の波及（売り買い）には理由があり、それはランダムなものではないこと、つまり、その動きの背後には本当の目的を持った人々がいることは明らかである。