金融商品のコ・ムーブメント分析に本格的に取り組んだことがある（ある）方（＞2） - ページ 17

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皆さん、Recycleの話はもうおしまいです。私がここに議論しに来たものではありません：最初の投稿を読んでください。

議論に参加することなく、利益を得ることを希望する。

 

よし、難しいな、指に．

もっと簡単に言うと、EurUsd と GbpUsd のトレードのバランスが EurGbp のクロスの反映であることに同意しますか?

そして、EurGbpの買いとEurGbpの売りを作る - ロック - どこにそこに躊躇しているのでしょうか？

 
9月11日以降、3つの金融機関のLockedポジションがぶら下がっているログインパスワードを教えましょうか...そこにはそんな変動はありません（スワップによる資本の減少を除けば）。
 
変動はありますが、小さいものです。純粋なアービトラージの 仕事は、大きな変動に基づくものである。

P.S. 簡単なことでの疑問や勘違いは、もう必要ありません。少なくとも、議論することで相互に最低限の利益がなければならない。

 
hrenfx:
変動はありますが、小さいものです。純粋なアービトラージの 仕事は、大きな変動に基づくものである。

P.S. 簡単なことでの疑問や勘違いは、もう必要ありません。少なくとも、議論することで相互に最低限の利益がなければならない。

そして、当然ながら、その通りです
 
hrenfx さん、mt4Rはわかりましたか？Rがmt4で活用できれば非常に興味深い。
 
  1. ここから R 2.12.1 for Windows（37メガバイト、32/64ビット）をインストールします。
  2. R for MetaTraderはこちらから ダウンロードしてください。アーカイブから適切なフォルダーにファイルを転送する。\experts⇄libraries⇄mt4R.dll,\experts⇄include⇄mt4R.mqh.
  3. common_functions.mqhをここから ダウンロードし、適当なフォルダに入れる。
  4. 例としてArb-O-Matと Trend-O-Matを こちらからダウンロードしてください。適切なフォルダーに入れる。\평평평
  5. ダウンロードした例では、Rterm.exeの パスを入力してください。
    // Мой путь к Rterm.exe: "c:\Program Files\R\R-2.12.1\bin\x64\Rterm.exe".
// Обратите внимание на направление слэша при задании пути.
// Также добавьте к пути еще " --no-save".
#define RPATH "c:/Program Files/R/R-2.12.1/bin/x64/Rterm.exe --no-save"

Trend-O-Matの 例での結果。

 
hrenfx:

インジケーターについては、私よりもあなたの方が詳しいのではないでしょうか。指標は合成を示すものであり、公平性を示すものではありません。

ウエイトでエクイティを構成し、差分を10個求めます。


Hrenfx。
スプレッドが固定されたDCを持ち、「リング」を開いて、エクイティがどのように変動していくかを観察する。このような揺らぎが目に見えるのです。
"Correlation=FALSE "の場合、最適合成Recycleの重み付け係数の実用部分が表示されます。これらのウェイトは、合成取引における対応する金融商品の数量を反映している..." - Recycleの説明より（実用化されている）。

3つの楽器のRecycleを作り、それぞれの楽器のロット数として重み係数を使い、この合成のためのEqutyを作りました。

Equtyの合成は、本来水平方向に行われるはずなのですが、なぜかそうなっていません。

何が間違っているのか、あるいはインジケーターの意味を十分に理解していないのかもしれません。

批判を求めるのではなく、インジケーターの仕組みを理解し、納得したいだけなのです。

このスレッドでhrenfx さんがRecycleの話を終えたので、Recycleで この投稿を重複して行いました（でもどうせ逃げられないんでしょうけど）。


 
hrenfx:
  1. ここから R 2.12.1 for Windows（37メガバイト、32/64ビット）をインストールします。
  2. R for MetaTraderはこちらから ダウンロードしてください。アーカイブから適切なフォルダーにファイルを転送する。\experts⇄libraries⇄mt4R.dll,\experts⇄include⇄mt4R.mqh.
  3. common_functions.mqhをここから ダウンロードし、適当なフォルダに入れる。
  4. 例としてArb-O-Matと Trend-O-Matを こちらからダウンロードしてください。適切なフォルダーに入れる。\평평평
  5. ダウンロードした例では、Rterm.exeの パスを入力してください。

Trend-O-Matの 例の結果です。

これはすべて自明のことで、このスレッドにリンクされている有名なフォーラムに詳しく説明されています。

ここで議論されている問題との関連で回帰分析が正しいかどうかはフィット感ですが、私の観点ではRecycleよりもFFフォーラムで7bit さんが提供している指標の方がずっと使い勝手が良いですね。繰り返しになりますが、Arb-O-MatやTrend-O-Matの計算が正しいのか、これらの計算がトレードに応用できるのか、それとも単なるフィッティングなのかは分かりませんが、これらの指標を使うことは非常に簡単で便利なのです。
数理、RはMT4で活用できる。7bitが できるなら、hrenfx、Mathematics、......もできるはずだ。のさらに下。mt4RでRecycleするようにhrenfxに そのフォーラムで対処済みです。


 

この場合、高速なC++で書かれたRは、低速なMQL4で書かれたRecycleよりも数段遅い。

Rは普遍的な統計ツールであるため、Recycleのように特定のタスクに最適化することはできません。

Recycle on MQL4は、Recycle on mt4Rと比較して、あらゆる点で優れています。

回帰分析の 活用がフィットしている。

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