金融商品のコ・ムーブメント分析に本格的に取り組んだことがある（ある）方（＞2） - ページ 21

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このツールはクラスターで使えるのかな？

 
MetaDriver:

すべてのバリエーション（トレンド（トレンドマット、ユーリのポートフォリオ）とコントレンド（アーボマット、リサイクル）の2つの主要な極がある）において

は、暗黙のうちに何らかの予測を用いている。

これは予想ではなく、どちらも歴史に合わせた意図的な調整です。


DJI指数に含まれる銘柄を対象に算出したrポートフォリオが下落を予測できずに下げた場合の最も単純な例として、「木曜日の取引中に、ダウ平均が1万ポイントを割り込んだ-9％以上」-http://www.gazeta.ru/news/lenta/2010/05/07/n_1491879.shtml。


Recycleでも、Sampleの時だけチャネルプロパティを持ち、OOSの時にはそれを失うので、履歴の調整を見るのは難しいことではありません


つまり、上記2つの方法のどちらかで作成されたポートフォリオを予測として信頼することは、少なくともナイーブであると言えるでしょう。

 
sanyooooook:
また、理論的なものだけでなく、実践的なものなど、さまざまな方法で興味を持つことができると理解しています。推定するのであれば，解析（例えば，こんな係数のこんな対が，こんな耐久性のチャンネルを作る（義務ではない））すべきです。


+1

理論的な構築方法については、議論しても無駄です。原理的に良くも悪くもならないのです。実践、つまりコードで形式化されたトレーディングのアイデアがなければ、議論することはできません。そして、分析し、他の方法を適用し、比較することができます。

 

クールなトピック、私は同じ息でそれを読んで、すでにCorrelationsスクリプトをテストしている - オーガズムのフィットで。数学者がまた燃え上がる!しかし、これは質問なのですが、どなたか主要な金融商品の過去10年間の履歴を、少なくとも日足の棒グラフの形でお持ちではないでしょうか。全部見つかると思うのですが、わからないので、よろしければ教えてください。まず、ファンダメンタルの楽器に興味があります。インデックス（SP、DJ、FTSEなど）、CRB-Index、T-Bond、債券、金、ドルインデックス、WTIなど。

それでも、日中の時間枠は非常に警戒が必要です。線形回帰分析を 適用して、多くの商品の夜間の低ボリュームのフラットが互いに非常によく似ていることを発見し、それを基にデイトレードを始めることも可能です。

 
C-4:

クールなトピック、私は同じ呼吸でそれを読んで、私はすでにCorrelationsスクリプトをテストしています - オーガズムのフィットで。数学者がまた燃やす!しかし、これは質問なのですが、主要な金融商品の10年間の履歴を、少なくとも日足の棒グラフの形で持っている人はいますか？全部見つかると思うのですが、わからないので、よろしければ教えてください。まず、ファンダメンタルの楽器に興味があります。インデックス（SP、DJ、FTSEなど）、CRB-Index、T-Bond、債券、金、ドルインデックス、WTIなど。

それでも、日中の時間枠は非常に警戒が必要です。線形回帰分析を適用して、多くの商品の夜間の低ボリュームのフラットが互いに非常によく似ていることを見つけ出し、それを基にデイトレードを始めることができるのです。

確かにそうですね。多通貨分析が効果を発揮します。私も中・長期で大きな成果を上げています。

非常に深い歴史を持つほとんどの楽器は、ここで 1つ10ルーブルでダウンロードすることができます。登録が必要です。

 
C-4:

クールなトピック、私は同じ息でそれを読んで、すでにCorrelationsスクリプトをテストしている - オーガズムのフィットで。数学者たちよ、燃え続けろ!しかし、これは質問なのですが、どなたか主要な金融商品の過去10年間の履歴を、少なくとも日足の棒グラフの形でお持ちではないでしょうか。全部見つかると思うのですが、わからないので、よろしければ教えてください。まず、ファンダメンタルの楽器に興味があります。インデックス（SP、DJ、FTSEなど）、CRB-Index、T-Bond、債券、金、ドルインデックス、WTIなど。

パブリックドメインでほとんど入手できない。これは商用データです。各証券取引所、またはTenfore、Reuters、IQFeed、ESignalなどの相場情報提供会社で購入することができます。

中にはfinamから無料でダウンロードできるものもありますが、引用の質は超一流ではありません。

 
Zhunko:

そうですね、確かに多通貨分析が効果を発揮します。また、中・長期的にも大きな成果を上げています。

あなただけでなく、建設的なことを言いたいのなら、言ってください。そうでなければ、もちろん誰も禁じることはできませんが、「誰が一番長く持っているか」という、支店の命運をかけた非常に厄介な意味合いを含んで溢れています。
 
C-4:

どこかに揃っていると思うのですが、場所がわかりません、難しいことでなければ、教えてください。きっとどこかで全部手に入れることができるのでしょうが、場所がわかりません、催促するのが難しいのでなければお願いします。まず、ファンダメンタルの楽器に興味があります。インデックス（SP、DJ、FTSEなど）、CRB-Index、T-Bond、債券、金、ドルインデックス、WTIなど。

http://finance.yahoo.com/
 
C-4:

クールなトピック、私は同じ息でそれを読んで、すでにCorrelationsスクリプトをテストしている - オーガズムのフィットで。数学者がまた燃え上がる!しかし、これは質問なのですが、主要な金融商品の10年間の履歴を、少なくとも日足の棒グラフの形で持っている人はいますか？全部見つかると思うのですが、わからないので、よろしければ教えてください。まず、ファンダメンタルの楽器に興味があります。インデックス（SP、DJ、FTSEなど）、CRB-Index、T-Bond、債券、金、ドルインデックス、WTIなど。

それでも、日中の時間枠は非常に警戒が必要です。線形回帰分析を適用して、多くの商品の夜間の低ボリュームのフラットが互いに非常によく似ていることを発見し、それを基にデイトレードを始めることも可能です。


Finamのここで試してみてください。

http://www.finam.ru/analysis/export/default.asp

 

アービトラージやシンセティックに集中し、クラスター分析など他の機会を忘れている。

セメニヒは 何度か論文を発表しているが、彼が提案すること（分析ではなく、実行すること！）は必ずしも利益にならないので、簡単にはいかないのだ。

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