金融商品のコ・ムーブメント分析に本格的に取り組んだことがある（ある）方（＞2） - ページ 22

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CCは全く実証されていない。当時は、最初の多通貨表示の 1つとして、単なるギミックに過ぎなかった。
 
hrenfx:
CCは微塵も正当化されない。最初の多通貨表示の一つとして、一時はギミックに過ぎなかったのです。

なぜ正当化されないと思うのか、その理由を話そう。反論というか、疑問があります。

1.マッシュアップでスムージング - 必要か？ある程度長い期間、安定しているはずのものを、なぜアイロンで仕上げるのか。

2.なぜ、アップサイドでなくダウンサイドで勝負するのか？インデックスがMAXの通貨でも、もうしばらく、かなり長い間、攻め続けることができます。

3.なぜ、ペアムーブメントから符号の和という不思議な関数が選ばれたのでしょうか？確かにここにはステイタス的な理由はないのですが......。

それに、もし平滑化しないのであれば、どの瞬間にもリーダー通貨（ペアの全セットで他のすべての通貨と比較して上昇）と敗者通貨（下落）が存在することは簡単に証明できます。従って、Leader/Loserの買い（Loser/Leaderの売り）が最適なエントリーとなる。このようなエントリーがいつでもあるのだから、これはよくない。でも、ペアはずっと勢いがあるわけではなく、たまたま横ばいになってしまう...。そう考えられる合理的なレベルの最小限の動きが必要で、それ以下はゼロムーブメントとして切り捨てるべきでしょう。

 
Mathemat:

なぜ正当化されないと思うのか、その理由をお話ししましょう。

私にとってSSは、チャートによる自虐的なシャーマニズムと受け止められています。その説明から。

なお、もともとComplex_Pairという指標は開発されていたが、かなり資源が必要であった。その後、研究中に同じ指標を作る別の原理が発見されましたが、非常に高速なアルゴリズムを使って、同じ情報を別の通貨の価格チャートからだけ抽出することができます。Complex_PairとComplex_Pair1は全く異なる方法でデータを取得しているにもかかわらず、両者の視覚的な類似性は高い時間軸において絶対的なものであった。小さいタイムフレームでは、多少の違いはありましたが、Complex_Pair1では、株式、先物、商品など、あらゆる金融商品に対応できます。

ここで多通貨の話をするのはどうなんだ！？多通貨MAが2つの単通貨の違いとなる場合。

SSの実装そのものではなく、「強いもの」と「弱いもの」を見つけるという発想についてなら、また別問題です。

言い換えれば、強さによる通貨のランキングです。

 

では、まとめ。

1.SSはシャーマニズムです。セメニヒの こんな言葉が印象に残っている。そして、そこには多通貨が存在しないように見えることを示唆しているのです。もしかしたら、この問題のポイントは計算アルゴリズムにあるのでは？

2.定常性（チャネリング）計算におけるシンセティック - 正当化されない。経験主義。

3.他に思いつくことは？なんとなくですが、IgorM さんの投稿があったような気がします。しかし、1つのFIでの仲裁に関する投稿であり、オフトピックであった。例えば、2つの指標の差が平均に近いものを選び、その差が大きすぎるときにオープンするとする。テストはしていない。

 
Complex_PairとComplex_Pair1ではデータの受け取り方が全く異なるにもかかわらず、上位のタイムフレームでは視覚的な類似性が絶対的であった。小さいタイムフレームでは、違いが ありましたが、Complex_Pair1では、株式、先物、商品など、あらゆる金融商品で動作させることができます。

インジケーターのコードに間違いがあったようで、TFのスイッチの計算で、breakコマンドが抜けていました...。

===

switch(Period())
     {
       case 1:     res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 5;
       case 5:     res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 3;
       case 15:    res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 2;
       case 30:    res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 2;
       case 60:    res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 4;
       case 240:   res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 6;
       case 1440:  res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 4;
       case 10080: res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 4;
       case 43200: res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i);
     }
   return(res);
 
Mathemat:

3.他に思いつくことは？以前、IgorM さんの投稿があったような気がします。しかし、FI一本で仲裁可能ということで、オフトピックとなった。2つの指標をとって、その差が多かれ少なかれ平均に 戻るように、この差が大きくなったときに開くという感じです。テストはしていない。

Offtopic:

MAは素晴らしい指標です。以下は、EURUSDと指数 平均の差とその 分布です。

これを交換するのは素晴らしい...ただし、MAを取引することはできません。

つまり、EURUSDの買いとそのMAの売りを同時に行うことはできないのです。そうでなければ、グレイビーペアトレードになってしまう。

 

もちろん、一度に全部は無理です。しばらくスイングを溜めておいて、儲かるタイミングで、逆張りのプライストレードで取って、ロックすることができます。スタッツを見てたんだ。あまり良くないこともある（積み重ねるのに時間がかかる、つまりタイミングを待つ）。プロセスの性質に関する一般的な仮定の下で、レートが反転するタイミングについて、統計的裁定理論にはいくつかの定理がある。

でも、それはオフトピックです。

追伸：セメニヒと シンセティックとの交配を試みる方法について、いくつかアイディアがあります。後でいくつか形式化するつもりです。

 
Mathemat:

3.他に思いつくことは？以前、IgorM さんの投稿があったような気がします。しかし、この投稿は一つのFIの仲裁可能性に関するものであり、オフトピックであった。2つの指標をとって、その差が多かれ少なかれ平均に戻るように、この差が大きくなったときに開くという感じです。テストはしていない。


ローソク足は捕まるが、FIが「落ち着く」と、この戦略はミニトレンドの変化時に預金を失い始めるという古いテーマで、もう使っていない。

現在では、FIを市場メカニズムとして分析し、バーの終了時刻とその期間の最良価格の両方に関連する、より多くの依存関係があることがわかります。

安息日：イモ - 収益性の高い戦略はtopikstarteromによって提案されたメカニズムによって動作しないはずです、あなたがstat.Arbitrageから取ることができる唯一のものは、他のに流れた主要なドルから予測を行うことです - すなわち、彼らのクロスの速度にのみ依存しますが、ドルではない通貨を見つけて、私はそれが特に何も見てだと思う - 通常円は欧州通貨における ドルの供給の過剰のバッファとして機能します。

削除済み  

フィンテックの共運動の分析に真剣に取り組んでいる（いる）方へ（＞2）。

奇妙な合成物質の探索。

この「シンセティック」は、すでに五線譜の楽器の中にたくさんある。

その中には必ず「シンセティック」があり、数ヶ月間、日記に通常のチャンネルをキープしています。

 
もっと、具体的なものをスタジオに置こうよ。一緒に見てみましょう。
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