金融商品のコ・ムーブメント分析に本格的に取り組んだことがある（ある）方（＞2） - ページ 29

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hrenfx:

ここでは、上記のような相関指標をご紹介します。任意のサイズのスライディングウィンドウに対して、何十万ものCCを瞬時に計算することができます。読み取り値は、マトリックスパケットと100％一致します。

あなたと一緒にカウントされるものは謎です。


見てきました。

smaは何の関係があるんだ!!!?

SMAを使って相関関係を計算するにはどうしたらいいのでしょうか？

いかに平均化できるか。ひねくれている。

SMAを使って相関を計算し、2つのシリーズを平均化しても、美しさしか得られないことが証明されています。1.3333と1.51111などの相関は、ほとんど気づかないうちにすでに100％の一致を下回っています。

 

どこの計算でSMAを見たんだ！？

このような意味であれば

ExpKoef - коэффициент для построения экспоненциального сглаживания КК. Используется для оценки мат. ожидания КК

QCの計算とは関係ない。QC期待値（算出済みのQC系列）の推定に使用すると書かれています。

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hrenfx:

どこの計算でSMAを見たんだ！？

このような意味であれば

QCの計算とは関係ない。QC期待値（算出済みのQC系列）の推定に使用すると書かれています。


CMAは使えないので、一旦使用を拒否しました。
 

マトリックスパッケージの結果と比較することは常に可能です。ピアソンのQCは、そんな初歩的なことで、どこでも実施されているのです。

追伸：EURUSD, GBPUSD, EURGBPの接続をなぜか追加しました。そんなつながりが、いたるところにある。例えば、XAGUSD、XAUUSD、XAGXAUなどです。

 
new-rena:


それがあったんだ...を開始しました。ポイントは、2つの系列に対して同時にピアソンの公式をとって適用し、1つのグラフを得ることと、ペアを同じ分母に持っていくことを忘れないことです。

---相関指標はどのような値でオープン-クローズするのですか？

ゼロより多いか少ないかは、見ての通りです。閉じてから...ほぼオープン


レナートが言いたいのは、昔エクセルでやったような些細な相関計算だと思います（Pearsonの式があります）、古いスクリーンショットが残っています。

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hrenfx:
マトリックスパッケージの結果と比較することは常に可能である。ピアソンのQCは、そんな初歩的なことがどこでも実施されているのです。

わかりました。仮にそうしましょう。では、提示されたチャートの相関指標は何を物語っているのか、つまり、どう取引して何を得るのか。
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Cmu4:


Renatが言いたいのは、昔Excelでやったような些細な相関計算（Pearson式）だと思います、古いスクリーンショットが残っています。


一般的に言えば、こうでしょうか。式は同じですが、私は相関残差を取るだけです。つまり、例えば、2つの行の値1.3と1.32に加えて1.5と1.52があります。最小値を求め、何と何とを足すと、1.3-1.3=0で1.32-1.3=0.02に加えて1.5-1.3=0.2と1.52-1.3=0.22。 そして現時点で「N」回となるわけです。別の地点に移動して、もう一度。ここではその後に、相関の結果を見ています。そうでない場合は、ほぼ同じ値の相関を考えることになり、すでに明確ではなく、誤解を招くことが多い。

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  1. 8つの値のスライディングウィンドウでQCを構築 - 代表性がない。8時間なら、M1値を480個以上取ること。大きなスライディングウィンドウに対して何千ものピアソンQC値を計算することは、非常にリソースを消費する作業であるため、お使いのインジケータは このような計算を 処理できない可能性があります。
  2. ピアソンQCのテーマは、このリソースで完全にカバーされています。さらに、2BP以上のQCという、他ではなかなか見られないものまであります。
  3. ピアソンQCに基づく取引は、ペア取引（スプレッド取引）です。この話題は、何度も何度も乗り換えました。ロットや位置の指示の自動計算まで。
  4. さらに、この資料では、ペア・トレーディングの一般化されたケースとして、統計的裁定取引（2つではなく、より多くの金融商品について）さえも掲載されています。
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hrenfx:
  1. 8つの値のスライディングウィンドウでQCを構築 - 代表性がない。8時間なら、M1値を480個以上取ること。大きなスライディングウィンドウに対して何千ものピアソンQC値を計算することは、非常にリソースを消費する作業であるため、お使いのインジケータはこのような計算を処理できない可能性があります。
  2. ピアソンQCのテーマは、このリソースで完全にカバーされています。さらに、2BP以上のQCという、他ではなかなか見られないものまであります。
  3. ピアソンQCに基づく取引は、ペア取引（スプレッド取引）です。この話題は、何度も何度も乗り換えました。ロットや位置の指示の自動計算まで。
  4. さらに、この教材には、ペア取引の一般化したケースとして、2つではなく、より多くの金融商品を対象とした統計的裁定取引まで収録されています。


おいおい、どうしたんだ。行ってきました。

8番の方が公平性という点では優れています。480分でもOKです。5000という計算も、それほど揺るぎはない。誰もデータアレイを扱うことを禁じてはいません。私は、株式の最適なパラメータを設定し、サンプリングサイズを指定するとすぐに、実際の取引で1999年以降のすべてをカウントし始めることはありません。例えば、480分とって終わり。

 

ソースを投入する。何を恐れることがあるのでしょうか。

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