TCの構築における代替・共通アプローチ - ページ 8

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hrenfx:
気になるFIを一度にRecycle2に詰め込んで、相関の度合いを見てみましょう。もし高すぎると感じたら、貢献度が低すぎるものを削除してください。

hrenfx 、 私はまだこのインデュレーターの使い方のコツを掴んでいません。もう全部mt4に入れましたけど。明日からやろうと思っています。

もしお時間があれば、mf=m30の入力バリアントに対する最適な欧州債のサイズをご教示ください。

FGBMH1 - vs (FGBLH1+GFBSH1)。

例：MIDDLE vs (LONG+SHORT)

 
hrenfx:
そう、平等と適正価格について皮肉ったのだ。インデックスがゴミのようだ。

ある種の公正なドルインデックスは、流動性の低い通貨、例えば原油価格が上昇したときの同じルーブルで探すことができます;)。
 
hrenfx:

この場合、全く異なるアプローチを取ることになります。TSを思い通りに動かすには、どんな金融商品が必要なのかを考えるのです。考え抜いた末に、今あるFIの中からどうすればそのような合成ができるかを考え始めるのです。このような合成を行った上で、我々と同じ最適化操作を行うことになります。最適化、Out of Sample、その他フィッティングを取り除くことを目的としたあらゆるトリックの結果は、オリジナルのインストルメンテーションの結果よりも良いものになるでしょう。TSはどのFIで走らせるのですか？

うーん...。数学的な直感では、次のような方向で考えることになる。ある基準で最適な合成を見つけたとすると、それはすでにこのスレッドで議論されているので、確実性のための最大ボラティリティ（分散）であるとする。そのような合成で、例えばブレイクアウトシステムの結果が良くなると言うことですか？失礼しました。むしろ、合成に含まれるFIの最高峰よりも絶対に良くないという意味だと捉えています。なぜダメなのか？端的に言えば確率分布の 形状、自己相関、頻度構成など、事実上、市場に出回っているすべてのFIは同じではないが、非常によく似た統計的特性を持っている。さて、このような金融商品の線形結合が、それぞれの金融商品の特性とは本質的に異なる統計的特性を持つと断言する根拠はない（むしろその逆である可能性が高い）。そのような根拠はあるのでしょうか？
 
チェック する。
 
hrenfx:
チェック する。

いや、そういうわけにもいかないんです。そこで、いくつかの楽器を合成してStatisticに放り込んでみたところ、どうでしょう。分布は、それぞれが別々に（わずかに理論と一致するトップをカット - TFTはちょうどゼロの近傍で動作/安心のために添付描画/）として、同じ指数尾を持つままである。有意な自己相関はない（ないのと同じ、第2図）...。その他の特性も正常です。何が変わるのか？私の推理のキーワードが「適当に」であることは、絶対に信じない。最適」な特性を持つライブのシンセティック・インストゥルメントを、少なくとも1つ、ヒストリーファイルの形で見せていただけないでしょうか。個人的に分析して、本当に違うことがわかったら、人前で帽子を食べることにします（この合成で稼いだお金で買います：）。


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市場にあるほぼすべてのFIは、同じではなく、非常によく似た統計的特性（確率分布の形状）を持っています。

ディストリビューションについて。奇妙に聞こえるかもしれませんが、推定サンプルが属する一般集団の分布が先験的に分かっていないと、その推定（ヒストグラム）は原理的に正しく構築できない（あるいは非常に難しい）ようです。

この質問をモスクワ大学のフォーラムに投げかけた。

http://www.mathforum.ru/forum/read/1/33909/（誰も何も言っていない）。

NSUのフォーラム（そこにはエコノメトリックの専門家がいる）。

http://www.nsu.ru/phpBB/viewtopic.php?t=22051（ある人は、作れないと言っていた）。

最近、教科書にも同じような問題の情報が載っていました。

KendallとStewartは "Theory of Distributions "に情報が載っているとのことですが、まだ手をつけてません。

ヒストグラムを構成 するためにどの程度の区間を取るか、等確率か、最初の中心区間の位置を決めるシフトパラメータはどうするか、などを決定する方法はありません。これらすべてによって、ヒストグラムのスコアは強く（致命的に）浮き上がります（つまり、これらによって、原理的に異なる法則のテストを成功させることができるのです）。統計学」が行ったテストは、記載されている問題をすべて解決しているのでしょうか？


追伸：分布のヒストグラム推定器も作りたかったのですが、まだ出来ませんでした。

 
-Aleksey-:

ディストリビューションについて。奇妙に聞こえるかもしれませんが、推定サンプルが属する一般集団の分布が先験的に分かっていないと、その推定値（ヒストグラム）は原理的に正しく構成できない（あるいは非常に難しい）ようです。

この質問をモスクワ大学のフォーラムに投げかけた。

http://www.mathforum.ru/forum/read/1/33909/（誰も何も言っていない）。

NSUのフォーラムで質問しました（そこは計量経済学の専門家）。

http://www.nsu.ru/phpBB/viewtopic.php?t=22051（ある人は、作れないと言っていた）。

最近、教科書にも同じような問題の情報が載っていました。

KendallとStewartは "The Theory of Distributions "に情報があるとのことですが、私はまだ手をつけていません。

ヒストグラムを構成するためにどの程度の区間を取るか、等確率か、最初の中心区間の位置を決めるシフトパラメータはどうするか、などを決定する方法はありません。これらすべてによって、ヒストグラムの推定値が強く（致命的に）浮いてしまうのです。Statistics」によるテスト実行で、記載されている問題はすべて解決するのでしょうか？


いつかは浮くかもしれないが、すべてが明白である以上、確かに浮くことはないだろう。ここで、横になったり、後ろになったりしますが、ヒストグラムは同じです。つまり、この場合の統計学が行うテストは、視覚的なイメージを与えるためのものであり、その後、数字を確認しようという気持ちは、使い勝手が悪いという理由で消えてしまうのです。

ところで、計量経済学者は、自分たちの数学的装置を適用するために、どこでも正規分布を使おうとするからそう言うのであって、それが合わない...。

削除済み  
いつかは浮くかもしれないが、すべてが明白である以上、確かに浮くことはないだろう。ここで、横になったり、後ろになったりしますが、ヒストグラムは同じです。こ
れは、前述のパラメーターの値を変えてテストを行った場合にのみ想定されることです。他の法律がコンプライアンスに有効である可能性は十分にあります（もちろん、テストした中にあればの話ですが、そうでない場合は？）それが問題なんです。
 

静止画合成の一例。

一般に、定常性は必要ない。

 
hrenfx:
ところで、Recycle2のメジャーをUSDLFXと一緒に置くと、LiteForexがドルインデックスを計算する正確な計算式をすぐに見ることができます。

USDLFX、AUDUSD、EURUSD、USDJPY、GBPUSD、USDCAD、USDCHFのみ相関があることが分かります。

これらの比率から、USDLFXがどのように計算されているかがわかります。

全く意味のない計算式で算出されていることが明らかになった。

usdlfx = ((usdjpy * usdchf * usdcad) / (eurusd * gbpusd * audusd))^(1 / 7)

追伸：この バージョンのインデックスでも、より理にかなっています（次数＝1 / 6があるでしょう）。

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