TCの構築における代替・共通アプローチ - ページ 5 12345678910 新しいコメント hrenfx 2010.10.12 19:11 #41 sever30: 結果は？ マーティンの話はしません、そうしないとこのスレッドは悪い運命に陥りますから・・・。 マーチンについて唯一言えることは、数学的には他のすべてのTSと同じであるということです。悪くもなく、良くもなく。人気があるのは、TSのシンプルさとユーザーの不手際によるものでしかない。 sever30 2010.10.12 19:14 #42 hrenfx: マーティンの話はしません、そうしないとこのスレッドは悪い運命に陥りますから・・・。 マーチンについて唯一言えることは、数学的には他のすべてのTSと同じであるということです。悪くもなく、良くもなく。人気があるのは、TSのシンプルさとユーザーの不手際によるものでしかない。 :))) マーティンのことではない、間接的にさえ言及していない。 ある金融商品の20年間の非リターンの動きの分布が分かればそしてそれは、歴史を分析することでわかる初歩的なことなのです。 長い歴史のインターバルで、楽器のノーリターン運動の分析に興味があるのですが...。 Tantrik 2010.10.12 19:16 #43 sever30: :))) マーチンのことは間接的にも言ってませんよ ウラジミール、気にするな、彼は何も知らないんだ...。頭がいいんです、頭がいいんです、でも、口が...。 削除済み 2010.10.12 19:44 #44 hrenfx: このページの最初の投稿をもう一度読んで、最後にある質問に自分で答えてみてください。 答えることがないから避けているのですか？ hrenfx 2010.10.12 19:57 #45 sever30: あるツールのロールバックの動きを長い歴史的な間隔で分析することに興味があるのですが...。 げっ、難しいとは思わなかった。このように行われます。 膝の大きさの条件>= N で ZigZag を実行し、膝の数を確認する。そうして、すべてのNの 関心事に。Nは 絶対値（ポイント）ではなく、相対値でとらえる。 最初の列がN、2番目の列が膝の数を示す表が得られます。これがバウンスバック動作の最もシンプルな解析方法です。 hrenfx 2010.10.12 20:04 #46 Azerus: また、もしある合成物質が将来にわたってその振る舞いの安定性を保証しないのであれば、なぜそれを必要とするのでしょうか？ 私は、あなたの質問にシンプルで明確な理由づけで答えようと しました。なぜまた私に宛てるのかわかりません。 もし、歴史上のすべてのFIの中で、あなたのアンチフィッティングの方法が、あなたのTCがFip 上で最も安定して動作することを示すなら、あなたは、どんな保証があり、どんな保証もないことを認識しているので、その上で走るか、何もしないかを決めるのは、あなた次第である。そして、それまで私は、この記事で合成樹脂について一切触れていません。 もう少し考えてみると、Fipは 合成であることがわかるかもしれません。 削除済み 2010.10.12 21:09 #47 hrenfx: 私は、あなたの質問にシンプルで明確な理由づけで答えようと しました。なぜまた私に宛てるのかわかりません。 歴史上のすべてのFIの中で、あなたのTCがFip 上で最も安定して動作することをあなたのアンチフィッティングの方法が示すならば、あなたはすでに、保証がないことを実現するように、あなたはそれで実行するか、何もしないかどうかを決定し、されることはありません。そして、それまで私は、この記事で合成樹脂について一切触れていません。 しかし、もう少し推理すると、Fipは 合成物であることがわかるかもしれません。 返信ありがとうございました...。あなたの論理は明快です......。 明確化のための質問ですが、なぜ、特定の楽器にTCのパラメーターを合わせるよりも、楽器（シンセティック）にTCのパラメーターを合わせる方が「正しい方法」だと思われるのでしょうか？もし、TCのパラメータをカスタマイズできるのであれば、どのように初期のTCパラメータを設定すれば、適切な人造人間を見つけることができるのでしょうか。 sever30 2010.10.12 21:19 #48 hrenfx: まさか、こんなに複雑だとは思わなかったよ。このように行われます。 膝の大きさの条件≧Nで ZigZagを実行し、膝の数を確認するのです。そうして、すべてのNの 関心事に。Nは 絶対値（ポイント）ではなく、相対値でとらえる。 最初の列がN、2番目の列が膝の数を示す表が得られます。これがバウンスバック動作の最もシンプルな解析方法です。 実際にどのような形で実施されたのか、また、その結果の表はあるのか？ hrenfx 2010.10.13 10:28 #49 sever30: 実際にどのような形で実施されたのか、また、その結果の表はあるのか？ コメントは 別紙をご参照ください。 Leonid Borsky 2011.02.12 15:38 #50 hrenfx:.......... 比較対象： この例では、代替案がより良い結果、つまり安定性と利益をもたらすことは明らかです。 関連性があるかどうかはわかりません。4つの金融商品（ドルインデックス、ユーロ、ポンド、フラン）の多通貨分析のバリエーションに基づいて、入力のためのプログラムアルゴリズムを実装しています。基本的には、4つの商品のMAラインの構成に基づいて、指定された商品の1つへのエントリーが実行されます。 これ以上はお話しできません。それは「企業秘密」です!一般論」としては、これまで言われてきたことで十分だと思います。 その結果、とても驚きましたExpert Advisorを月次の履歴で最適化した（12月15日から1月17日まで）。 そして、昨年8月から今日までの利用可能なすべての履歴で実行しました 結果を確認してください。 初期預金 10000.00 純利益 3414.03 利益合計 5213.14 Total loss -1799.11 Profitability 2.90 Expected payoff 18.36 Relative drawdown 8.01% (871.89) Total trades 186 ショートポジション(勝率) 91 (80.22%) ロングポジション(勝率) 95 (81.05%) 最大の利益トレード 70.11 負けトレード -176.00 平均の利益トレード 34.75 負けトレード -49.98 ==================================================================================================================================================== エントリーアルゴリズムでは、最初のエントリー信号に対して、非攻撃的なサイズ追加で2つのシェアがあります。(0.1-0.2-0.3 - pos.の大きさ）すなわち、実際には非攻撃的なマーチンの2つのステップ。実は、追加しなくても十分に機能するのです。総利益が小さくなるだけです（ドローダウンも同様）。 興味深いことに、異なる証券会社で同一のパラメータで（始値で）実行したところ、ほぼ同じ結果が得られました（broker-alpari-masterforex）!同じバランスチャートでも損切りは無理をせず、Expert Advisorのシグナルで厳密に閉じる。 だから、どうやらこの方法で、さらなる仕事の見通しがつくようだ。来週はどこかでExpert Advisorをモニターしてみようと思っています。 Alternative and common approaches オフィスで働くトレーダーやアナリストの探し方 FOREX - Trends, Forecasts 12345678910 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
結果は？
マーティンの話はしません、そうしないとこのスレッドは悪い運命に陥りますから・・・。
マーチンについて唯一言えることは、数学的には他のすべてのTSと同じであるということです。悪くもなく、良くもなく。人気があるのは、TSのシンプルさとユーザーの不手際によるものでしかない。
マーティンの話はしません、そうしないとこのスレッドは悪い運命に陥りますから・・・。
マーチンについて唯一言えることは、数学的には他のすべてのTSと同じであるということです。悪くもなく、良くもなく。人気があるのは、TSのシンプルさとユーザーの不手際によるものでしかない。
:)))
マーティンのことではない、間接的にさえ言及していない。
ある金融商品の20年間の非リターンの動きの分布が分かればそしてそれは、歴史を分析することでわかる初歩的なことなのです。
長い歴史のインターバルで、楽器のノーリターン運動の分析に興味があるのですが...。
:)))
マーチンのことは間接的にも言ってませんよ
このページの最初の投稿をもう一度読んで、最後にある質問に自分で答えてみてください。
答えることがないから避けているのですか？
sever30:
あるツールのロールバックの動きを長い歴史的な間隔で分析することに興味があるのですが...。
げっ、難しいとは思わなかった。このように行われます。
膝の大きさの条件>= N で ZigZag を実行し、膝の数を確認する。そうして、すべてのNの 関心事に。Nは 絶対値（ポイント）ではなく、相対値でとらえる。
最初の列がN、2番目の列が膝の数を示す表が得られます。これがバウンスバック動作の最もシンプルな解析方法です。
また、もしある合成物質が将来にわたってその振る舞いの安定性を保証しないのであれば、なぜそれを必要とするのでしょうか？
私は、あなたの質問にシンプルで明確な理由づけで答えようと しました。なぜまた私に宛てるのかわかりません。
もし、歴史上のすべてのFIの中で、あなたのアンチフィッティングの方法が、あなたのTCがFip 上で最も安定して動作することを示すなら、あなたは、どんな保証があり、どんな保証もないことを認識しているので、その上で走るか、何もしないかを決めるのは、あなた次第である。そして、それまで私は、この記事で合成樹脂について一切触れていません。
もう少し考えてみると、Fipは 合成であることがわかるかもしれません。
私は、あなたの質問にシンプルで明確な理由づけで答えようと しました。なぜまた私に宛てるのかわかりません。
歴史上のすべてのFIの中で、あなたのTCがFip 上で最も安定して動作することをあなたのアンチフィッティングの方法が示すならば、あなたはすでに、保証がないことを実現するように、あなたはそれで実行するか、何もしないかどうかを決定し、されることはありません。そして、それまで私は、この記事で合成樹脂について一切触れていません。
しかし、もう少し推理すると、Fipは 合成物であることがわかるかもしれません。
返信ありがとうございました...。あなたの論理は明快です......。
明確化のための質問ですが、なぜ、特定の楽器にTCのパラメーターを合わせるよりも、楽器（シンセティック）にTCのパラメーターを合わせる方が「正しい方法」だと思われるのでしょうか？もし、TCのパラメータをカスタマイズできるのであれば、どのように初期のTCパラメータを設定すれば、適切な人造人間を見つけることができるのでしょうか。
まさか、こんなに複雑だとは思わなかったよ。このように行われます。
膝の大きさの条件≧Nで ZigZagを実行し、膝の数を確認するのです。そうして、すべてのNの 関心事に。Nは 絶対値（ポイント）ではなく、相対値でとらえる。
最初の列がN、2番目の列が膝の数を示す表が得られます。これがバウンスバック動作の最もシンプルな解析方法です。
実際にどのような形で実施されたのか、また、その結果の表はあるのか？
実際にどのような形で実施されたのか、また、その結果の表はあるのか？
..........
比較対象：
関連性があるかどうかはわかりません。4つの金融商品（ドルインデックス、ユーロ、ポンド、フラン）の多通貨分析のバリエーションに基づいて、入力のためのプログラムアルゴリズムを実装しています。基本的には、4つの商品のMAラインの構成に基づいて、指定された商品の1つへのエントリーが実行されます。
これ以上はお話しできません。それは「企業秘密」です!一般論」としては、これまで言われてきたことで十分だと思います。
その結果、とても驚きましたExpert Advisorを月次の履歴で最適化した（12月15日から1月17日まで）。
そして、昨年8月から今日までの利用可能なすべての履歴で実行しました 結果を確認してください。
初期預金 10000.00
純利益 3414.03
利益合計 5213.14
Total loss -1799.11
Profitability 2.90 Expected payoff 18.36
Relative drawdown 8.01% (871.89)
Total trades 186
ショートポジション(勝率) 91 (80.22%)
ロングポジション(勝率) 95 (81.05%)
最大の利益トレード 70.11 負けトレード -176.00
平均の利益トレード 34.75 負けトレード -49.98
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エントリーアルゴリズムでは、最初のエントリー信号に対して、非攻撃的なサイズ追加で2つのシェアがあります。(0.1-0.2-0.3 - pos.の大きさ）すなわち、実際には非攻撃的なマーチンの2つのステップ。実は、追加しなくても十分に機能するのです。総利益が小さくなるだけです（ドローダウンも同様）。
興味深いことに、異なる証券会社で同一のパラメータで（始値で）実行したところ、ほぼ同じ結果が得られました（broker-alpari-masterforex）!同じバランスチャートでも損切りは無理をせず、Expert Advisorのシグナルで厳密に閉じる。
だから、どうやらこの方法で、さらなる仕事の見通しがつくようだ。来週はどこかでExpert Advisorをモニターしてみようと思っています。