Тем не менее, моя просьба к hrenfx в силе - дать пример синтетического инструмента, который, как предполагается имеет существенно отличные характеристики от отдельных ФИ. Чисто в исследовательских целях, просто чтобы убедиться, существует ли улучшение характеристик на самом деле или это фикция.
FGBMH1 - （FGBLH1+GFBSH1）に対するもの。
そのようなことを想定するのは、前述のパラメーターを様々な値でテストした後です。他の法律でもコンプライアンスに効果がありそうです（もちろんテストされるものの中にあればの話ですが、なければ？）それが問題なのです。
問題ないです。ポイントは、最初の計測器が0.00001の有意水準、つまり1000分の1パーセントで指数 分布に対して正確に検定されることです。合成分布を形成する場合、偏差が小さいほど市場のノイズに対応するため、この分布は上部だけが不鮮明になり、ここで各商品が互いに最大の独立度を持つため、DPTを適用して、ゼロに近い限られた領域では合成は正規法則に近い分布をし、初期FI数が多いほど近くなると主張することができます。しかし、尾部では状況は逆で、広範な市場の動きは、原則として根本的な理由によって引き起こされるため、異なるFI間で非常に強い相関があります。その結果、偏差が大きい領域では独立性の条件が満たされず、指数尾がそのまま残ってしまい、TPTが機能しない。
ですから、合成分布を既知の分布のどれかに特定しようとすると、むしろ2つの異なる法則が混在していることになり、おそらくうまくいかないでしょう。
しかし、私がhrenfx 社に求めたのは、個々の FI とは大きく異なる特性を持つはずのシンセティック・インストルメンツの例を挙げてほしいということです。純粋に、性能向上が実際に存在するのか、それとも見せかけなのかを確認するための研究用です。
しかし、私がhrenfxに 求めたのは、個々のFIとは大きく異なる性能を持つとされるシンセティック・インストゥルメントの例を挙げることです。純粋に、性能向上が実際に存在するのか、それとも見せかけなのかを確認するための研究用です。
と 例を 挙げた。確かに、歴史の浅いところでは、そうですね。=)
問題ないです。ポイントは、最初の計測器が0.00001の有意水準、つまり1000分の1パーセントで指数分布に対して正確に検定されることです。合成分布を形成すると、偏差が小さいほど市場のノイズに対応するため、この分布の頂点だけがぼやけ、ここで、金融商品間の独立性が最大となるため、DPTを適用して、合成分布はゼロ付近の限られた領域では正規分布に近く、初期FI数が多いほど、それに近くなると主張することができるのです。しかし、尾部では状況は逆で、広範な市場の動きは、原則的にファンダメンタルな理由によって引き起こされるため、異なるFI間で非常に強い相関があります。その結果、偏差が大きい領域では独立性の条件が満たされず、指数尾がそのまま残ってしまい、TPTが機能しない。
ですから、合成分布を既知の分布のどれかに特定しようとすると、むしろ2つの異なる法則が混在していることになり、おそらくうまくいかないでしょう。
しかし、私がhrenfx 社に求めたのは、個々の FI とは大きく異なる特性を持つはずのシンセティック・インターフェクツの例を挙げてほしいということです。純粋に、性能向上が実際に存在するのか、それとも見せかけなのかを確認するための研究用です。
問題ないです。合成を構成する楽器の動的係数を拾うだけ で、任意の形状のBPを生成することができるのです。問題は、「適合する」という言葉が、ちょうどそのような動的係数を持つhrenfxが 提示する合成BPグラフを適合させ、降伏させるという意味であることだ。しかし、例えばWTIとCRBをダイナミック係数なしで掛け合わせ、同じリターンや自己相関でも 根本的に異なるイメージを得ることができたとしたら、それは素晴らしいことだと思います。
おそらく、より大きな関心は、正規分布とは著しく異なる分布の総体である中立的な履歴書を表しているのだろうが、どうやらこれは別の枝の話題であるようだ。
そんなに簡単なら、みんな季節ごとのスプレッドなどで取引して、ハッピーになるはずです。
しかし、例えばWTIとCRBをダイナミック係数 なしで掛け合わせ、同じリターンや自己相関でも根本的に異なるイメージを得ることができたとしたら、それは素晴らしいことだと思います。
上記は、静止 画合成の例でした。
一般的なケースでは、係数が動的であるため、定常性は必要ない。
今となっては、まったく意味のない計算式で算出されていることが明らかです。
usdlfx = ((usdjpy * usdchf * usdcad) / (eurusd * gbpusd * audusd))^(1 / 7)
追伸：この バージョンのインデックスでも、より理にかなっています（次数＝1 / 6があるでしょう）。
七度根が正解です。6番目はそうではありません。
問題は、指数の暗黙の計算において、すべての要素が1倍されることである=USD/USD
すなわち、完全な式は次のとおりです。 USDLFX = ((USDUSD*USDJPY *USDCHF *USDCAD) / (EURUSD *GBPUSD * AUDUSD))^(1 /7)
そして、その通りです。
は、2通貨バスケットから裁定取引で何か「搾り取る」ことができるのでしょうか？
とはいえ、予測部分にも何もないのではと思いますが((.
Тем не менее, моя просьба к hrenfx в силе - дать пример синтетического инструмента, который, как предполагается имеет существенно отличные характеристики от отдельных ФИ. Чисто в исследовательских целях, просто чтобы убедиться, существует ли улучшение характеристик на самом деле или это фикция.
その要望は今も変わっていません。トピックスターターの説得力のある事例を待っています。