Gardenn>>: У меня нарисовался такой алгоритм всего этого (опять же, сильно не бейте, с Бернулли и Марковым я, мягко говоря, не знаком). 1. Виртуальный цикл. Засекаем текущую точку в каждой паре из нашей корзины (я взял 21 - полный комплект 7 валют). Ждём суммарного пунктового отклонения (заданного - поскольку возможности тестирования всего этого мультивалютного хозяйства нет, приходится это отклонение задавать из опыта на глаз). (*Тут еще примечание на полях, что нормировать стоимость пункта кажется избыточным, потому что если браться за нормировку, то сначала надо будет отнормировать пункт по каждой паре, а потом лот. Из общих соображений понятно, что сии операции взаимообратны и в какой-то большой степени взаимоперекрывающи.) Когда суммарное пунктовое отклонение достигнуто, находим пару с максимальным отклонением и берем еще все другие, отклонение которых не меньше половины максимального. И заряжаем всех их равными лотами в сторону камбэка - соответственно начинаем реальный цикл. 2. Реальный цикл. Ждем либо запланированной суммарной прибыли либо граничного минуса. Если достигается минус, то повторно прогоняем ту же операцию открытия новых поз, что при старте. Есть еще ряд тюнинговых тонкостей, которые в процессе проверки и прояснения, но общая схема именно такова. И в целом, при разумном манименеджементе (два пункта в самом начале этого поста) надеюсь будет рисоваться плюс.
Andrei01>>: Разве временем наступления случайного события в будущем можно влиять из прошлого? Может быть будет точнее, если под временем наступления события в будущем подразумевается лишь вероятность получения какого-то профита в течении заранее определенного периода времени?
Разве временем наступления случайного события в будущем можно влиять из прошлого? Да можно.
2) случайное событие (которое наступит в будущем) получение профита или стопа, при условии что диапазоны с учетом спрэда имеют отклонение (sl 40 tp 20) количество сделок которые закроются профитом будет превышать стоповые (в колличественном выражении) и если посмотреть опять таки в периоде на то сколько в среднем времени ушло на исполнение стопа и профита, в этом эксперименте, То вы увидите, что профит закрывался с прежней скоростью, а времени на получение стопа уходит в 2 раза больше.
Andrei01>>: А разве количество сделок с профитом имеет значение когда речь идет об общем профите по всем сделкам? Разве цель "управления временем" получить большее количество профитных сделок в ущерб общему профиту?
Я только привел пример ........... и ответил на поставленный вопрос.
В данном контексте, А разве количество сделок с профитом имеет значение когда речь идет об общем профите по всем сделкам? а к чему же мы стремимся?
Подкину идею: Если я могу распределить время исполнения (профита) и (стопа) и реально могу управлять этими значениями, зная заранее усредненное время циклов и вероятность исполнения ордеров. Почему бы мне пока я не получил стоп (... скажем условно) в это время не сидеть сложа руки, а получать по той же схеме профиты? Наверное работа на опережение, да еще имея такое колличество исходных и управляемых значений, принесет устойчивый положительный результат? :-)))
настоятельно рекомендую посмотреть фильм BBC о структуре времени, очень полезное видео.
У меня нарисовался такой алгоритм всего этого (опять же, сильно не бейте, с Бернулли и Марковым я, мягко говоря, не знаком).
1. Виртуальный цикл. Засекаем текущую точку в каждой паре из нашей корзины (я взял 21 - полный комплект 7 валют). Ждём суммарного пунктового отклонения (заданного - поскольку возможности тестирования всего этого мультивалютного хозяйства нет, приходится это отклонение задавать из опыта на глаз). (*Тут еще примечание на полях, что нормировать стоимость пункта кажется избыточным, потому что если браться за нормировку, то сначала надо будет отнормировать пункт по каждой паре, а потом лот. Из общих соображений понятно, что сии операции взаимообратны и в какой-то большой степени взаимоперекрывающи.)
Когда суммарное пунктовое отклонение достигнуто, находим пару с максимальным отклонением и берем еще все другие, отклонение которых не меньше половины максимального. И заряжаем всех их равными лотами в сторону камбэка - соответственно начинаем реальный цикл.
2. Реальный цикл. Ждем либо запланированной суммарной прибыли либо граничного минуса. Если достигается минус, то повторно прогоняем ту же операцию открытия новых поз, что при старте.
Есть еще ряд тюнинговых тонкостей, которые в процессе проверки и прояснения, но общая схема именно такова. И в целом, при разумном манименеджементе (два пункта в самом начале этого поста) надеюсь будет рисоваться плюс.
サイクルがバーチャルであれば、何も待つ必要はありません。履歴を過去に巻き戻すと、現在の時点で最大偏差のペアが表示される...。偏差値（pips）の計算方法は簡単で、1ペアの平均偏差値にペア数を掛けたものです。各ペアのpipとlotを正規化する必要はありません。各ペアの仮想ポジションの数量に、pips単位の乖離を乗じたポイント値で十分である。当然、スプレッドも考慮しなければなりませんが...。
あなた方は、今日がAPRIL 1であるという時間的な要因を考慮していない...。
Разве временем наступления случайного события в будущем можно влиять из прошлого? Может быть будет точнее, если под временем наступления события в будущем подразумевается лишь вероятность получения какого-то профита в течении заранее определенного периода времени?
未来に起こるランダムな事象のタイミングに、過去から影響を与えることができるのか？ はい、できます。
例
1）ランダムなイベント（将来的に発生する）利益またはストップを取る、スプレッドを含む範囲が等しい（SL 23 TP 20）と仮定すると、これでチャンスは50/50結果です、 - あなたが一連の実験を行う場合は、1：1の平均を得るでしょう。そして、このサイクルの実行時間を確認すると、期間内は同じになります。
2）ランダムなイベント（将来的に発生する）利益やストップを取得し、スプレッドを考慮した範囲が偏差（SL 40 TP 20）を持っていることを条件に、利益で閉じている取引の数は、（定量的に）停止を超えるだろうし、それはこの実験では、ストップと利益を埋めるために平均でかかった時間上の期間で再び見れば、それは停止を得るために多くの時間の倍かかりながら利益は、同じ割合で閉鎖したことを参照してください。
ランダムなイベントのタイミングをコントロールすることは、それほど難しいことではありません :-)))
Разве временем наступления случайного события в будущем можно влиять из прошлого? Да можно.
2) случайное событие (которое наступит в будущем) получение профита или стопа, при условии что диапазоны с учетом спрэда имеют отклонение (sl 40 tp 20) количество сделок которые закроются профитом будет превышать стоповые (в колличественном выражении) и если посмотреть опять таки в периоде на то сколько в среднем времени ушло на исполнение стопа и профита, в этом эксперименте, То вы увидите, что профит закрывался с прежней скоростью, а времени на получение стопа уходит в 2 раза больше.
На форуме уже выложили модули для мультивалютного тестирования, так что может прогонять по тестеру.
リンク先を教えてください。お願いА разве количество сделок с профитом имеет значение когда речь идет об общем профите по всем сделкам? Разве цель "управления временем" получить большее количество профитных сделок в ущерб общему профиту?
私はただ例を挙げて.........出された質問に答えただけです。
その中で、全トレードの総利益を考えた場合、利益が出たトレードの数は重要なのでしょうか？
もし私が執行時間（利益）と（ストップ）を配分し、平均サイクルタイムと注文執行の確率を事前に知って、これらの値を本当に管理することができるとしたら、 どう でしょうか。 なぜこの時、ストップがかかるまで（...条件付きとしましょう）じっとせず、同じスキームで利益を得る必要があるのでしょうか？おそらく、先取り作業、特にこれだけの初期値と管理可能な数値があれば、安定した好結果が得られるのでは？ :-))
BBCの時間構造に関する映画を見ることを強くお勧めします、とても役に立つビデオです。
Я только привел пример ........... и ответил на поставленный вопрос.
В данном контексте, А разве количество сделок с профитом имеет значение когда речь идет об общем профите по всем сделкам? а к чему же мы стремимся?
Подкину идею: Если я могу распределить время исполнения (профита) и (стопа) и реально могу управлять этими значениями, зная заранее усредненное время циклов и вероятность исполнения ордеров. Почему бы мне пока я не получил стоп (... скажем условно) в это время не сидеть сложа руки, а получать по той же схеме профиты? Наверное работа на опережение, да еще имея такое колличество исходных и управляемых значений, принесет устойчивый положительный результат? :-)))
настоятельно рекомендую посмотреть фильм BBC о структуре времени, очень полезное видео.
ところで、この映画の名前、教えてもらえますか？(英語の原題はもっと面白いです）