kraizislot>>: А как предложенный фильтр сказываеться на торговых системах постовляемых ДЦ вместе с терминалом?. Неужели получиться сразу пяток надёжных/стабильных торговых систем (тот же вильямс, и прочие поставляемые).
Если в общих чертах, то используется наклон линейной регрессии кривой баланса, ну и задается регулировочная функция размера лота в зависимости от наклона...
Если в общих чертах, то используется наклон линейной регрессии кривой баланса, ну и задается регулировочная функция размера лота в зависимости от наклона...
Вначале объявляем переменные: Потом в функцию init() добавляем: потом в функцию start() добавляем: И, наконец, при расчёте лота добавляем: ???????? PROFIT!!!
秘密でないとすれば、トピックスターターが提案したバージョンと何が違うのでしょうか？
いやいや、これではうまくいきそうにありません。Dserg氏は 、「非常に緩い」バランスカーブを持つオリジナルのシステムを示した。ノウハウのようなものでもあります。
取引ごとのスプレッドを小出しにするだけのシステムでは、そんなことはできない。
Dima_S.
Если не секрет, в чем отличие Вашей версии от предложенной топикстартером?
一般的にはバランスカーブの直線回帰の傾きを利用し、その傾きに応じてロットサイズの調整関数を設定する...というもの。
Нет-нет, вряд ли получится. Dserg спецом нашел исходную систему с "очень расшатанной" кривой баланса. Это тоже своего рода ноу-хау.
Из системы, тупо сливающей спред за сделку, ничего подобного не выйдет.
はい、その通りです。たまにはシステムも動かさないとね。Если в общих чертах, то используется наклон линейной регрессии кривой баланса, ну и задается регулировочная функция размера лота в зависимости от наклона...
ありがとうございました。それも選択肢の一つとして、試してみてはいかがでしょうか。
1回濾過した後。
別の後。
エキスパートコード添付
もちろん、あくまでおもちゃですが、ダブルバランスカーブのフィルタリングが実装されているんです。
Если в общих чертах, то используется наклон линейной регрессии кривой баланса, ну и задается регулировочная функция размера лота в зависимости от наклона...
いくつかの疑問が生じました...
数学を忘れ始めてしまった...。線形回帰は、x/yの組み合わせに対して、座標軸上に近似直線をプロットすること？
この場合、ロットサイズと利益の比率を使用しているのでしょうか？
トレードの歴史の "深さ "とは？なぜなら、連続するごとに、量が多ければトレンド（近似直線）の傾きに与える影響は小さくなるからです。そのため、急激なドローダウンが「見逃される」ことがあります。
ダースグ
ロット計算のアルゴリズムの理論を簡単に説明すると。
ありがとうございます。
ダースグ
ロット計算アルゴリズムの背景となる理論を簡単に説明してください。
ありがとうございます。
バランスカーブをpipsで計算しています。この曲線に2つの目盛りを描いています。速いものが遅いものを下に横切った時点で、ロットを100倍にしています。高速のものが後ろを横切ったら、すぐにロットを復元するんです。
Вначале объявляем переменные:Потом в функцию init() добавляем:
потом в функцию start() добавляем:
И, наконец, при расчёте лота добавляем:
????????
PROFIT!!!
本当に天才的なフォーラムのトップがここにいる!しかし、すぐに多くの疑問が湧いてきます。正直なところ-初めて聞いたのですが、なぜか市場そのものとは関係ない左翼的なもので影響を与えることで「市場を管理する」ことを連想させますね。でも...1.うまくいったら、なぜ？やはり、フルロットでの最初の損切りトレードは、バランスカーブを減少させる原因となります。そして、その後の羽振りの良さは、MA自体の特殊性によるものです。
2.その仕組みは、ロットサイズの管理だけに使われているのですか？あるいは、不採算のポジションを決済するために使うこともできるのでしょうか？
3.通常のロットでポジションを建てた場合と比較して、（ロットを下げた）「オーバーサブスクリプション」トレードの何パーセントが実際に負けトレードになるのでしょうか？
4.この仕組みは、全シリーズで利益と損失を交互に繰り返すExpert Advisorに有効なようです。これは私の意見です。しかし、一回だけ負けトレードがあった場合はどうでしょう。この場合-シリーズと同じファーストである。
あなたの意見は......？
そして、新旧のアイデアをありがとうございました!!!
バランス曲線を分析する適切なトレーダーは、単一の取引で考えることはありません（例外 - SL/TP>1によるスキャルパーとマーチンゲーラー）。平均化ウィンドウを通して残高グラフ（エクイティ）、例えば過去20回のトレードの結果を見る。この浮動小数点演算結果が、実質的な現在のプロフィット・ファクターとなる。
もちろん、この手法ではPUPUPUPUP（利食い・損切り）の連続取引には対応できない。(損益計算書)をご参照ください。