REALシステムの兆候 - ページ 15 1...8910111213141516171819202122...25 新しいコメント VonDo Mix 2009.10.10 18:34 #141 coaster >> : ロキはすぐに忘れ去られるでしょう。逸話の中なら別ですが。 そして、「コレクトネス」のテーマは、昔も今も変わらず 削除済み 2009.10.10 18:58 #142 RomanS >> : なんでそんなこと知ってるんだ？ 実は、バーチャル・トレーディングのことを指していたのですが...。マーチンはダメだ!!! こんなクソみたいなマーチンゲール誰が使うんだよ、確かに、マーチンゲールなんて！！ 言っとくけど、もっと時間が必要なんだよ。 Evgeniy Logunov 2009.10.10 19:13 #143 FOXXXi писал(а) >> そうそう、数学的には。 ランダムウォークはフラクタルであり、そうでなければ成り立たない。 時系列（別名ランダムウォーク）はフラクタルである。 したがって、TFの上昇・下降のパターンはない⇒歴史は繰り返さない⇒TAの基本原理が満たされない。 ちょっと納得いかないですね。私見ですが、このシリーズは、決定論的な動きからランダムな放浪へと、カオティックにその振る舞いを変えます。その上で、「古いTFにはパターンがない」「低いTFにはパターンがある」というのも、ちょっと納得がいきませんね。また、TAについては一部しか同意していません。TAも状況によっては儲かるのでしょうが（それでも私はTAを深く勉強しませんでした（というか、1週間以上割きませんでした、たぶん無駄でした）、働き方が広まると効率が下がるという意見もありますから）。 価格行動に関する私の考えは、このスレッドのトピックとあまり関係がないように思います。最初の投稿で、私はシステムの性能と使用するTFの独立性について異論を述べ、その正当性を主張しようとしました。 に関しては 悪しきシステムには、相互接続された（〜相関のある）商品の取引が含まれます。 まちがったシステムで、ピップごとに追いかける（トレイリングストップ）。 Sergey Kravchuk 2009.10.10 19:21 #144 lea >> : Re: 間違ったシステムでは、リンクされた（〜correlated）商品で取引することになる まちがったシステムで、ピップごとに追いかける（トレイリングストップ）。 もし、このシステムが特殊性を考慮して開発され、それで成功したのであれば、相関性のあるオーストラリアやニュージーランド通貨でも同様に機能するはずです。 Evgeniy Logunov 2009.10.10 19:27 #145 ForexTools писал(а)>> しかし、私はこれらの点に同意しないと思います。もし、システムが特異性を念頭に置いて設計され（フィットではなく、特異性：例えば、私たちの日本の夜の取引）、うまく機能するなら、それは相関するオーストラリアとニュージーランド通貨でも同様にうまく機能するはずです。 そうですね、相関のある記号で動くシステムにすべきです。1つでより大きなポジションを開くことができるのに、なぜ2つの商品で起動するのでしょうか？ 相関性のない商品での取引については、不測の事態に備え（後述するSL/TP発動後に自己資金を使うため）、必要なことだと思います。 なぜトレーリングが必要なのか？ポジションボリュームと最大ドローダウンを正確に計算することができます。そうすると、かなり遠くのSL/TP（プロテクション）を使って、主にマーケットでクローズすることがあります。 VonDo Mix 2009.10.10 19:29 #146 この話題、私には素晴らしい展開に思えるのです。 "INDICATORSの正しさについて "です。 右のインジケータは、どんなTFでも決して矛盾しない! そのような指標はあるのでしょうか？ Роман 2009.10.10 19:34 #147 lea >> :なぜトレーリングなのか？ 250pの利益に達しないときに肘を噛まないように。 >>2〜3pipsで、一転して80pipsの損切り。 それって、残念なことですよね？ そのためのトラール......なのだ Sergey Kravchuk 2009.10.10 19:37 #148 Sorento >> : 右のインジケータは、どんなTFでも決して矛盾しない! 正しいインジケータは、どのタイムフレームでも矛盾することはありません。もちろん、矛盾する ことはありません。ただ、コードによる1つの同じインジケータが、それぞれのタイムフレームではやはり異なるインジケータであるということです。しかし、МАアルゴリズムの正しさを評価する上では、全く意味がない。 Evgeniy Logunov 2009.10.10 19:39 #149 RomanS писал(а)>> 250pの利益に達しないときに肘を噛まないようにするためです。 2-3pipsで、一転して80pipsでストップを掴んでしまう。 それは残念なことですよね。 それこそ、「傷ついた」「間に合わなかった」「うまくいかなかった」という概念は、欠陥のあるシステムに起因するものだと思います。通常のシステムであれば、反転時にポジションを逆転させる必要があります。また、トロールで利益をかせいでも最適解ではなく（特に相場にはノイズがあることを考慮すれば）、それならSL/TPの計算方法に欠陥がないかを探す必要があるのでは？ Evgeniy Logunov 2009.10.10 19:41 #150 ForexTools писал(а)>> 100%が矛盾する(つまり、一方は上昇、他方は下降を示す)が、これはMAのアルゴリズム自体の正しさを評価する点では意味がない。例えば、ある指標は互いに矛盾することがある。100％矛盾する（つまり、一方は成長を示し、他方は-減少する）。 それが秘密でもないのに、何が矛盾しているのでしょうか。異周期MAとは、最小周期の間引き系列にプロットされたMAのことです。もう一つの疑問は、このようなMAが実際にはいくつかの値を見逃している場合、その挙動をどのように解釈するかということです。 1...8910111213141516171819202122...25 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ロキはすぐに忘れ去られるでしょう。逸話の中なら別ですが。
なんでそんなこと知ってるんだ？
実は、バーチャル・トレーディングのことを指していたのですが...。マーチンはダメだ!!!
こんなクソみたいなマーチンゲール誰が使うんだよ、確かに、マーチンゲールなんて！！ 言っとくけど、もっと時間が必要なんだよ。
FOXXXi писал(а) >>
そうそう、数学的には。 ランダムウォークはフラクタルであり、そうでなければ成り立たない。 時系列（別名ランダムウォーク）はフラクタルである。 したがって、TFの上昇・下降のパターンはない⇒歴史は繰り返さない⇒TAの基本原理が満たされない。
ちょっと納得いかないですね。私見ですが、このシリーズは、決定論的な動きからランダムな放浪へと、カオティックにその振る舞いを変えます。その上で、「古いTFにはパターンがない」「低いTFにはパターンがある」というのも、ちょっと納得がいきませんね。また、TAについては一部しか同意していません。TAも状況によっては儲かるのでしょうが（それでも私はTAを深く勉強しませんでした（というか、1週間以上割きませんでした、たぶん無駄でした）、働き方が広まると効率が下がるという意見もありますから）。
価格行動に関する私の考えは、このスレッドのトピックとあまり関係がないように思います。最初の投稿で、私はシステムの性能と使用するTFの独立性について異論を述べ、その正当性を主張しようとしました。
に関しては
Re:
もし、このシステムが特殊性を考慮して開発され、それで成功したのであれば、相関性のあるオーストラリアやニュージーランド通貨でも同様に機能するはずです。
しかし、私はこれらの点に同意しないと思います。もし、システムが特異性を念頭に置いて設計され（フィットではなく、特異性：例えば、私たちの日本の夜の取引）、うまく機能するなら、それは相関するオーストラリアとニュージーランド通貨でも同様にうまく機能するはずです。
そうですね、相関のある記号で動くシステムにすべきです。1つでより大きなポジションを開くことができるのに、なぜ2つの商品で起動するのでしょうか？
相関性のない商品での取引については、不測の事態に備え（後述するSL/TP発動後に自己資金を使うため）、必要なことだと思います。
なぜトレーリングが必要なのか？ポジションボリュームと最大ドローダウンを正確に計算することができます。そうすると、かなり遠くのSL/TP（プロテクション）を使って、主にマーケットでクローズすることがあります。
この話題、私には素晴らしい展開に思えるのです。
"INDICATORSの正しさについて "です。
右のインジケータは、どんなTFでも決して矛盾しない!
そのような指標はあるのでしょうか？
なぜトレーリングなのか？
250pの利益に達しないときに肘を噛まないように。 >>2〜3pipsで、一転して80pipsの損切り。 それって、残念なことですよね？
そのためのトラール......なのだ
右のインジケータは、どんなTFでも決して矛盾しない!
正しいインジケータは、どのタイムフレームでも矛盾することはありません。もちろん、矛盾する ことはありません。ただ、コードによる1つの同じインジケータが、それぞれのタイムフレームではやはり異なるインジケータであるということです。しかし、МАアルゴリズムの正しさを評価する上では、全く意味がない。
250pの利益に達しないときに肘を噛まないようにするためです。 2-3pipsで、一転して80pipsでストップを掴んでしまう。 それは残念なことですよね。
それこそ、「傷ついた」「間に合わなかった」「うまくいかなかった」という概念は、欠陥のあるシステムに起因するものだと思います。通常のシステムであれば、反転時にポジションを逆転させる必要があります。また、トロールで利益をかせいでも最適解ではなく（特に相場にはノイズがあることを考慮すれば）、それならSL/TPの計算方法に欠陥がないかを探す必要があるのでは？
100%が矛盾する(つまり、一方は上昇、他方は下降を示す)が、これはMAのアルゴリズム自体の正しさを評価する点では意味がない。例えば、ある指標は互いに矛盾することがある。100％矛盾する（つまり、一方は成長を示し、他方は-減少する）。
それが秘密でもないのに、何が矛盾しているのでしょうか。異周期MAとは、最小周期の間引き系列にプロットされたMAのことです。もう一つの疑問は、このようなMAが実際にはいくつかの値を見逃している場合、その挙動をどのように解釈するかということです。