私たちのマーシャ! - ページ 6 12345678910111213...21 新しいコメント Prival 2009.01.20 11:53 #51 Neutron писал(а)>> OK、αかβか,-) パラメータが2つあることから、アルファベッタフィルタという名前がついている。あなたの言葉で言えば、アルファは「スムーズさ」、ベタは「遅れ」ですね。 しかし、騒音への配慮もあります。 Neutron 2009.01.20 12:29 #52 Vinin писал(а)>> スムーズにはいかないようです。 問題なし! この関数に、Mashaの2次導関数を滑らかにするための項を追加するだけです。 S=w1*(X-Y)^2+w2*(Y[i]-Y[i-1])^2+ w3*{(Y[i]-Y[i-1])-( Y[i-1]-Y[i-2] )}^2 -w4*{(Y[i]-Y[i-1])*(X[i]-X[i-1])}^2 -->minを満たす。 そこから微分をとり、ゼロに等化すれば、超ド級の収益性と滑らかなメッシュを同時に実現する再帰式が得られるのです! Sceptic Philozoff 2009.01.20 12:41 #53 ニュートロン、どこに行くんだ？このままでは市場全体が機能屋に成り下がるぞ。考えるための材料を残してください :) Victor Nikolaev 2009.01.20 13:06 #54 Neutron писал(а)>> おお、素晴らしい! 正確にはスムーズではないことは問題ではなく、要はうまくいったということであり、極端なトレードをすることで利益の伸び率が最大になるはずです（上記のような注意点はありますが）。Vinin さん、MAKSのテストのために、MTSファイルも送りたいのですが。 描きすぎです。はい？ MTS-couは、そうではありません。まだ（一時的に）能力がないんです。 計算されたヒストリーの深さへの依存性を確認するために、計算されるバーの数に制限を加えました。レンダリングに違いは感じられない。係数は0.25より大きくてはならない。 Neutron 2009.01.20 13:11 #55 Mathemat писал(а)>> ニュートロン、どこに行くんだ？ うおぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉビールを飲みに行く。 こんな市場クソくらえだ。ビールを稼ぐには時間がかかりますよ。 Victor Nikolaev 2009.01.20 13:35 #56 最初の値を計算するとき、コンピュータが不安定になる。計算棒の本数を制限したバリアントを作ったら、コンピュータがハングアップしてしまった。制限を解除したら、パソコンがハングアップしてしまった。削除された投稿からインジケータをダウンロードされた方がいらっしゃいましたらその点については、申し訳なく思っています。 ファイル: ideal_ma_1.mq4 2 kb Виктор 2009.01.20 13:49 #57 ちょっと恥ずかしいのですが、EURUSDのM1 Ideal_MA 0.02はMA 50 Smoothed Closeと全く同じであることを報告させていただきます。 Victor Nikolaev 2009.01.20 13:57 #58 granit77 писал(а)>> ちょっと恥ずかしいのですが、EURUSDのM1でIdeal_MA 0.02がMA 50 Smoothed Closeと全く同じであることを報告させていただきます。 そうですね、SMMA(N)と完全1/N比のマッシュアップの違いは、ほぼ同じです。その差はほとんど見えない（あるにはあるのだが）。 Evgeniy Gutorov 2009.01.20 13:58 #59 Neutron писал(а)>> おお、素晴らしい! 正確には滑らかでないことは問題ではなく、要はうまくいったということであり、極端な取引は利益の伸び率を最大化するはずです（上記のような注意点はありますが）。Vinin さん、MAKSをテストするためのMTSを提供していただけませんか？ ちなみに、極値はまさにコティールとMAの交点で発生することに注意してください。 解析の本で出てくるこの交点の要件が頭に浮かびます...。面白いことばかりです。 OK、アルファかベタか) 描き直している。はい？ MAHAは常に合計値を表示するため、最新のデータの再計算は常に必要であり、現在の値を仮定するしかない。 Леонид 2009.01.20 14:19 #60 granit77 писал(а)>> ちょっと恥ずかしいのですが、EURUSD M1でIdeal_MA 0.02がMA 50 Smoothed Closeと全く同じであることを報告させていただきます。 Vinin wrote(a)>> そう、SMMA(N)と完全な1/Nファクター振りの違いは、ほとんど同じです。その差はほとんど見えない（あるにはあるのですが）。 つまり、超大型のスイングは、SMAやEMAの対応する部分と、より小さな周期で密接に一致させることができるのです。例えば、周期10、位相+100のJurikは、EMA4やSMA5とほぼ同じです。確かにJurikの方が滑らかですが、その滑らかさによって劇的に高い利益が得られるわけではありません。本当に違うMAを作るには、市場の先を行く、つまり市場を予測するMAを作る必要があります。そうですね、既存のMAの中に、その類似品は見当たりませんね。私たちМАшекшекに知られているすべては、過去（歴史）からのデータを考慮し、将来からではなく、MAHの期間を変化させるように市場の背後に行く、あなたは常にプラスまたはマイナスの別のものに合うことができます - 差は相当（利益への影響 - 最小）されません... しかし、市場の前に行くと予測しますMAH - それを作るためにどのように？） 12345678910111213...21 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
OK、αかβか,-)
パラメータが2つあることから、アルファベッタフィルタという名前がついている。あなたの言葉で言えば、アルファは「スムーズさ」、ベタは「遅れ」ですね。
しかし、騒音への配慮もあります。
スムーズにはいかないようです。
問題なし!
この関数に、Mashaの2次導関数を滑らかにするための項を追加するだけです。
S=w1*(X-Y)^2+w2*(Y[i]-Y[i-1])^2+ w3*{(Y[i]-Y[i-1])-( Y[i-1]-Y[i-2] )}^2 -w4*{(Y[i]-Y[i-1])*(X[i]-X[i-1])}^2 -->minを満たす。
そこから微分をとり、ゼロに等化すれば、超ド級の収益性と滑らかなメッシュを同時に実現する再帰式が得られるのです!
おお、素晴らしい!
正確にはスムーズではないことは問題ではなく、要はうまくいったということであり、極端なトレードをすることで利益の伸び率が最大になるはずです（上記のような注意点はありますが）。Vinin さん、MAKSのテストのために、MTSファイルも送りたいのですが。
描きすぎです。はい？
MTS-couは、そうではありません。まだ（一時的に）能力がないんです。
計算されたヒストリーの深さへの依存性を確認するために、計算されるバーの数に制限を加えました。レンダリングに違いは感じられない。係数は0.25より大きくてはならない。
ニュートロン、どこに行くんだ？
うおぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉビールを飲みに行く。
こんな市場クソくらえだ。ビールを稼ぐには時間がかかりますよ。
ちょっと恥ずかしいのですが、EURUSDのM1でIdeal_MA 0.02がMA 50 Smoothed Closeと全く同じであることを報告させていただきます。
そうですね、SMMA(N)と完全1/N比のマッシュアップの違いは、ほぼ同じです。その差はほとんど見えない（あるにはあるのだが）。
おお、素晴らしい!
正確には滑らかでないことは問題ではなく、要はうまくいったということであり、極端な取引は利益の伸び率を最大化するはずです（上記のような注意点はありますが）。Vinin さん、MAKSをテストするためのMTSを提供していただけませんか？
ちなみに、極値はまさにコティールとMAの交点で発生することに注意してください。 解析の本で出てくるこの交点の要件が頭に浮かびます...。面白いことばかりです。
OK、アルファかベタか)
描き直している。はい？MAHAは常に合計値を表示するため、最新のデータの再計算は常に必要であり、現在の値を仮定するしかない。
つまり、超大型のスイングは、SMAやEMAの対応する部分と、より小さな周期で密接に一致させることができるのです。例えば、周期10、位相+100のJurikは、EMA4やSMA5とほぼ同じです。確かにJurikの方が滑らかですが、その滑らかさによって劇的に高い利益が得られるわけではありません。本当に違うMAを作るには、市場の先を行く、つまり市場を予測するMAを作る必要があります。そうですね、既存のMAの中に、その類似品は見当たりませんね。私たちМАшекшекに知られているすべては、過去（歴史）からのデータを考慮し、将来からではなく、MAHの期間を変化させるように市場の背後に行く、あなたは常にプラスまたはマイナスの別のものに合うことができます - 差は相当（利益への影響 - 最小）されません... しかし、市場の前に行くと予測しますMAH - それを作るためにどのように？）