私たちのマーシャ! - ページ 3 12345678910...21 新しいコメント Neutron 2009.01.19 16:54 #21 mql4com писал(а)>> 細かいことですが、ある程度の時間間隔をおいて、そのような解決策を見つけました。>> 次はどうする？ 考えろ！それから、大きな区間で平均化された値を操作しているので、得られた解は局所的なものではなく、BPのどの部分に対しても当てはまるものです。 TheXpert さんが書き込みました >>1 IMHOは、機能Yのタイプが不足している。それとも、何か見落としているのでしょうか？ 私たちは、正しい曲線Yの種類を先験的に知っているわけではありません。必要なものはすべて、機能の中に埋もれているはずです。 S=w1*(X[i]-Y[i])^2+w2*(Y[i]-Y[i-1])^2-w3*{(Y[i]-Y[i-1])*(Х[i]-Х[i-1])}^2-->min そこから、運が良ければ、MAの形というか、再帰的な形が見えてくる。 削除済み 2009.01.19 17:25 #22 TheXpert >> :例えば？稼ぐ--収益性はターゲット機能に組み込まれている。 過去の儲かる機能では、儲かるのか？最適化後に利益を出そうとするのと、どう違うのでしょうか？ Neutron 2009.01.19 17:45 #23 mql4com писал(а)>> 儲かる元機能では......儲かるのか？最適化した後に利益を出そうとするのと、どう違うのでしょうか？ 他の人よりもうまくやるんだ！」と。なぜなら、ベストを尽くしている（収益性を最大化している）からです。もちろん、元のBPに（ある意味で）悪用できるものがなければ、ゼロになる。でも、もしあったら...。そうすれば、収益性は最大になるはずです。 削除済み 2009.01.19 18:03 #24 Neutron >> : 他の人よりもうまくやるんだ！」と。なぜなら、ベストを尽くしている（収益性を最大化している）からです。もちろん、元のBPに（ある意味）悪用できるものがなければ、ゼロになる。でも、もしあったら...。を最大限に活用します! あなたが言った言葉を選んでいるのです。 ある期間を設定し、そこで得られる最大限の利益を計算する。その時間軸での機能の結果と同じになるのでしょうか？ それとも、最大営業利益があるのでしょうか？搾取の可能性の程度を評価するのは、主観的なものだと思います。 創造するよりも批判する方が簡単（私です）。でもこの場合、行き詰まった開発をしようとしているのでは？ Харитонов А.В. 2009.01.19 18:44 #25 平均化するとラグが発生します。それは事実です。私も一時期、「マシャス」を使う「可能性」に陶酔していた時期がありました。 すると、希望的観測に過ぎないことが非常に多いことに気づいたのです。アベレージの向上は不可能!利益の簡易計算 を棒状にしたもの。ベストケースでの利益／損失＝5／6。そして、テイクプロフィット、ストップロスを踊りながら・・・。遅すぎる信号。 そうでなければ、手にしたフラグを Neutron 2009.01.19 18:49 #26 mql4com писал(а)>>時間枠を決めて、その中で可能な最大の利益を計算する。この時間軸にあなたの関数を適用した結果と同じになるのでしょうか？ いいえ、そうではありません。 なぜなら、私たちはBPの正しい境界線上で（将来を見ずに）仕事をしているのに対して、あなたが策定したもの（最大機会利益）は歴史の仕事、あるいは調整であるからです。これに対して、私たちは「履歴を知らずに」利益を最大化し、最新の気配値とその一つ前の値Х[i]-Х[i-1]だけを 分析し、それだけで済ませる。という感じらしいです。 デドカ さんが書き込みました >>1 平均化するとラグが発生します。これは事実です。私も一時期、「マッハ」の応用の「可能性」に陶酔したことがあります。 そして、私はよく希望的観測をしていることに気づきました。そして、テイクプロフィット、ストップロスを踊りながら・・・。遅すぎる信号。 その違いは、あなた方は科学的手法を使っているのに対し、私たちは理論的に問題を解決していることです。あなたの結果は一般性に欠けるため、証明にはなりません。得られるものは、（ある意味）最高であり、一般的なものである。 追伸：私はこれまで、移動平均法のトレーディングへの適用性について、合理的と思われる見解を繰り返し述べてきました。そして、最適なムーヴを見つける試みは、私の意見を変えることではなく、ただ、その問題自体、また、その定式化や可能な解決策が面白いと思ったからです。 TheXpert 2009.01.19 18:57 #27 Neutron >> : いいえ、そうではありません。 これに対して、履歴を「知らずに」、最新の気配値とその一つ前の値X[i]-X[i-1]だけを分析し、利益を最大化するのである。そんな感じです。 必要な歴史的要素は X[i - 1]と Y[i - 1]から取得する。だから歴史を知ること、つまり必要な部分を知ること。 mql4com>>: 創造することより、批判することのほうが簡単だ（それは私だ）。でもこの場合、行き止まりの道を開発しようとしているのだと思います。 この形のタスクはまだ見たことがないのですが、なかなか良さそうですね。一度試してみてはいかがでしょうか。 Neutron 2009.01.19 19:05 #28 TheXpert писал(а)>> 必要な歴史的要素はX[i - 1]と Y[i - 1] から取得する。だから歴史を知ること、つまり必要な部分を知ること。 再帰的フィルタでは、muvの各カウントは、減衰する係数で取られた商の以前のすべての値についての情報を含んでいます...履歴を考慮し、それを見据えて利益を最適化していることがわかったのですが......。フィット感はあっても、テスターでのダム最適化とは違う、「正しい」フィット感かもしれません。 誰か、パラメータ Y[i]にS 関数の微分をとり、それをゼロに等化してくれ!だって、もうソワソワしてるんだもん・・・。 TheXpert 2009.01.19 19:06 #29 Neutron >> : 再帰的フィルターでは、各muvカウントは、減衰する係数で取得された以前のすべての商の値に関する情報を含んでいます...履歴を考慮してプロファイルを最適化していることがわかったのですが...。フィッティングの可能性もありますが、フィッティングはテムターでのダム最適化のようにではなく「正しい」のでしょう。 うん、そういうことだ。 Prival 2009.01.19 19:19 #30 パーフェクトMAは、そのようなものです。'著者の台詞。アレクサンドル・スミルノフ」。 投稿を見るANG3110 2008.02.06 20:48 12345678910...21 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
細かいことですが、ある程度の時間間隔をおいて、そのような解決策を見つけました。>> 次はどうする？
考えろ！それから、大きな区間で平均化された値を操作しているので、得られた解は局所的なものではなく、BPのどの部分に対しても当てはまるものです。
IMHOは、機能Yのタイプが不足している。それとも、何か見落としているのでしょうか？
私たちは、正しい曲線Yの種類を先験的に知っているわけではありません。必要なものはすべて、機能の中に埋もれているはずです。
S=w1*(X[i]-Y[i])^2+w2*(Y[i]-Y[i-1])^2-w3*{(Y[i]-Y[i-1])*(Х[i]-Х[i-1])}^2-->min
そこから、運が良ければ、MAの形というか、再帰的な形が見えてくる。
例えば？稼ぐ--収益性はターゲット機能に組み込まれている。
過去の儲かる機能では、儲かるのか？最適化後に利益を出そうとするのと、どう違うのでしょうか？
儲かる元機能では......儲かるのか？最適化した後に利益を出そうとするのと、どう違うのでしょうか？
他の人よりもうまくやるんだ！」と。なぜなら、ベストを尽くしている（収益性を最大化している）からです。もちろん、元のBPに（ある意味で）悪用できるものがなければ、ゼロになる。でも、もしあったら...。そうすれば、収益性は最大になるはずです。
他の人よりもうまくやるんだ！」と。なぜなら、ベストを尽くしている（収益性を最大化している）からです。もちろん、元のBPに（ある意味）悪用できるものがなければ、ゼロになる。でも、もしあったら...。を最大限に活用します!
あなたが言った言葉を選んでいるのです。
ある期間を設定し、そこで得られる最大限の利益を計算する。その時間軸での機能の結果と同じになるのでしょうか？
それとも、最大営業利益があるのでしょうか？搾取の可能性の程度を評価するのは、主観的なものだと思います。
創造するよりも批判する方が簡単（私です）。でもこの場合、行き詰まった開発をしようとしているのでは？
平均化するとラグが発生します。それは事実です。私も一時期、「マシャス」を使う「可能性」に陶酔していた時期がありました。
すると、希望的観測に過ぎないことが非常に多いことに気づいたのです。アベレージの向上は不可能!利益の簡易計算
を棒状にしたもの。ベストケースでの利益／損失＝5／6。そして、テイクプロフィット、ストップロスを踊りながら・・・。遅すぎる信号。
そうでなければ、手にしたフラグを
時間枠を決めて、その中で可能な最大の利益を計算する。この時間軸にあなたの関数を適用した結果と同じになるのでしょうか？
いいえ、そうではありません。
なぜなら、私たちはBPの正しい境界線上で（将来を見ずに）仕事をしているのに対して、あなたが策定したもの（最大機会利益）は歴史の仕事、あるいは調整であるからです。これに対して、私たちは「履歴を知らずに」利益を最大化し、最新の気配値とその一つ前の値Х[i]-Х[i-1]だけを 分析し、それだけで済ませる。という感じらしいです。
平均化するとラグが発生します。これは事実です。私も一時期、「マッハ」の応用の「可能性」に陶酔したことがあります。
そして、私はよく希望的観測をしていることに気づきました。そして、テイクプロフィット、ストップロスを踊りながら・・・。遅すぎる信号。
その違いは、あなた方は科学的手法を使っているのに対し、私たちは理論的に問題を解決していることです。あなたの結果は一般性に欠けるため、証明にはなりません。得られるものは、（ある意味）最高であり、一般的なものである。
追伸：私はこれまで、移動平均法のトレーディングへの適用性について、合理的と思われる見解を繰り返し述べてきました。そして、最適なムーヴを見つける試みは、私の意見を変えることではなく、ただ、その問題自体、また、その定式化や可能な解決策が面白いと思ったからです。
いいえ、そうではありません。
これに対して、履歴を「知らずに」、最新の気配値とその一つ前の値X[i]-X[i-1]だけを分析し、利益を最大化するのである。そんな感じです。
必要な歴史的要素は X[i - 1]と Y[i - 1]から取得する。だから歴史を知ること、つまり必要な部分を知ること。
創造することより、批判することのほうが簡単だ（それは私だ）。でもこの場合、行き止まりの道を開発しようとしているのだと思います。
この形のタスクはまだ見たことがないのですが、なかなか良さそうですね。一度試してみてはいかがでしょうか。
必要な歴史的要素はX[i - 1]と Y[i - 1] から取得する。だから歴史を知ること、つまり必要な部分を知ること。
再帰的フィルタでは、muvの各カウントは、減衰する係数で取られた商の以前のすべての値についての情報を含んでいます...履歴を考慮し、それを見据えて利益を最適化していることがわかったのですが......。フィット感はあっても、テスターでのダム最適化とは違う、「正しい」フィット感かもしれません。
誰か、パラメータ Y[i]にS 関数の微分をとり、それをゼロに等化してくれ!だって、もうソワソワしてるんだもん・・・。
再帰的フィルターでは、各muvカウントは、減衰する係数で取得された以前のすべての商の値に関する情報を含んでいます...履歴を考慮してプロファイルを最適化していることがわかったのですが...。フィッティングの可能性もありますが、フィッティングはテムターでのダム最適化のようにではなく「正しい」のでしょう。
うん、そういうことだ。
パーフェクトMAは、そのようなものです。'著者の台詞。アレクサンドル・スミルノフ」。
投稿を見るANG3110 2008.02.06 20:48