GRAALに向かう途中のエッジ効果 - ページ 10 1...34567891011121314 新しいコメント СанСаныч Фоменко 2011.10.20 17:44 #91 Vizard: どちらかというと検索モデルとして...と言いたいところですが、検索はフィット感に行き着くことが多いので...。 原理的にはどんなアルゴリズムでも合うので、モデルを探すときのサンプルは大きければ大きいほどいい（たとえば同じ誤差でも）......。と、これにはかなりの注意を払う必要があります...。 NSは手軽ではない、ブラックボックスだが、アマチュアはいる。もっと便利なのは回帰で、係数を推定すればすぐに適合度の推定ができる。 Алексей Тарабанов 2011.10.20 17:50 #92 faa1947: 信頼性」が何かはわからないが、モデルの安定性ならわかる。ヒストリカルデータでは、モデルの安定性を実現する必要があります。 誤差が割り当てられた閾値を超えない確率。 ただ、モデルの安定性というのがよくわからないんです。感謝します :) СанСаныч Фоменко 2011.10.20 17:57 #93 tara: 誤差が割り当てられた閾値を超えない確率。 閾値が定数なら、そうでないなら、確率変数なら、非定常確率変数ならどうでしょうか。 ただ、モデルの安定性というのがよくわからないんです。感謝します。） 予測誤差のグラフを見てください。滑らかな線を描くには、たくさんのテストを行い、それに基づいて判断する必要があります。ここでは説明できません。ブルコウドル 円相場を予測する方法。 Алексей Тарабанов 2011.10.20 17:59 #94 faa1947: 予測誤差のグラフを見てください。滑らかな線を出すには、何度もテストをして決めなければなりません。ここでは説明できません。ブルコウドル円相場を予測する方法。 明日も続けられるかな？ СанСаныч Фоменко 2011.10.20 18:01 #95 tara: 続きは明日にしましょうか。 そうだ、消灯だ。 Vizard 2011.10.20 18:02 #96 faa1947: NSはブラックボックスで不便だが、アマチュアはいる。回帰はもっと便利で、係数の推定はすぐに適合度の推定値を与えてくれます。 グリッドには、いくつかのパッケージの入力の重みが表示されています...+ ns ... 何が問題なく再翻訳されるか... 何が可能で、与えられたサンプルで必要とされない入力を破棄するか、等...- 無式... 回帰はもっと簡単です...求められたものを見つけ、計算式を取り、それを使う...。 係数の推定値が適合性を示すかどうかはわからないが...モデルによって大きく異なる...。 プレスコットによる評価については、すでに私の意見を述べましたが...評価の方法ではなく、プレスコットの存在が間違っているのです...もちろん、私の意見ではありますが...。 Юсуфходжа 2011.10.20 18:02 #97 Vizard: どちらかというと検索モデルとして...と言いたいところですが、検索はフィット感に行き着くことが多いので...。 原理的にはどんなアルゴリズムでも合うので、モデルを探すときのサンプルは大きければ大きいほどいい（たとえば同じ誤差でも）......。と、これにはかなりの注意を払う必要があります...。 H4でEAを走らせ、1時間ごと、あるいはもっと頻繁に、後知恵を最適化してEAで更新し、市場にとどまるか離れるかを決定する、ということをすることにしました。非常に良い結果が得られるのですが、自動化する必要があります。そうすることで、市場の変動に追随し、その性質が変化する可能性がある場合には、時間的な余裕をもって適切に対応することができると考えています。 СанСаныч Фоменко 2011.10.20 18:04 #98 Vizard: プレスコットの評価については、すでに私の意見を述べましたが・・・評価の方法ではなく、プレスコットの存在が間違っていると思います・・・もちろん私の意見ではありますが・・・すべて... 貧しさからくるプレスコット私が考える理想はウェーブレットです。しかし、Matlabという巨大なツール群でありながら、断片的で、何を 収集すべきかを理解しなければならず、そのような理解はまだないのです。 Юсуфходжа 2011.10.20 18:09 #99 faa1947: NSは手軽ではない、ブラックボックスだが、アマチュアはいる。回帰はもっと便利で、係数を推定するとすぐに適合度の推定値が得られます。 。 私は回帰モデルを持って いますが、別の不明瞭な変数を導入しないようにそれを推定しようと考えたことはありません、私はそれがフィットするかどうかにかかわらず、それが作り出すものに満足しています。フィッティングという言葉にはネガティブな要素が多すぎる、何も問題はないのだが、トレーダーの脳自体がまさにそうなっている、そう受け取ればいいのだろう。 Vizard 2011.10.20 18:16 #100 faa1947: プレスコットは貧困出身です。私の考えでは、理想はウェーブレットです。しかし、これはMatlabという巨大なツール群ですが、断片的で、何を 構築すればいいのか理解する必要があり、そのような理解はまだありません。 ))) ウェーブレットもめちゃくちゃになる（本体がオーバーフローする）...どこもかしこもそんなに単純じゃないんだ...。 しかし、時間を節約するためには、市場の難しい領域でモデルをテストすることが必要です。つまり、限界点...それが私たちの最も関心のあるところです（不連続性） パッケージのことはどうでもよくて、時間を節約することが重要なのです。本番のテストにもっと時間を割くことが重要だ で、Matlabはもちろん最強のパッケージなんですが...。+ とはいえ、私自身は使っていないのですが......。 1...34567891011121314 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
どちらかというと検索モデルとして...と言いたいところですが、検索はフィット感に行き着くことが多いので...。
原理的にはどんなアルゴリズムでも合うので、モデルを探すときのサンプルは大きければ大きいほどいい（たとえば同じ誤差でも）......。と、これにはかなりの注意を払う必要があります...。
信頼性」が何かはわからないが、モデルの安定性ならわかる。ヒストリカルデータでは、モデルの安定性を実現する必要があります。
誤差が割り当てられた閾値を超えない確率。
ただ、モデルの安定性というのがよくわからないんです。感謝します :)
誤差が割り当てられた閾値を超えない確率。
閾値が定数なら、そうでないなら、確率変数なら、非定常確率変数ならどうでしょうか。
ただ、モデルの安定性というのがよくわからないんです。感謝します。）
予測誤差のグラフを見てください。滑らかな線を描くには、たくさんのテストを行い、それに基づいて判断する必要があります。ここでは説明できません。ブルコウドル 円相場を予測する方法。
予測誤差のグラフを見てください。滑らかな線を出すには、何度もテストをして決めなければなりません。ここでは説明できません。ブルコウドル円相場を予測する方法。
明日も続けられるかな？
続きは明日にしましょうか。
NSはブラックボックスで不便だが、アマチュアはいる。回帰はもっと便利で、係数の推定はすぐに適合度の推定値を与えてくれます。
グリッドには、いくつかのパッケージの入力の重みが表示されています...+ ns ... 何が問題なく再翻訳されるか... 何が可能で、与えられたサンプルで必要とされない入力を破棄するか、等...- 無式...
回帰はもっと簡単です...求められたものを見つけ、計算式を取り、それを使う...。
係数の推定値が適合性を示すかどうかはわからないが...モデルによって大きく異なる...。
プレスコットによる評価については、すでに私の意見を述べましたが...評価の方法ではなく、プレスコットの存在が間違っているのです...もちろん、私の意見ではありますが...。
どちらかというと検索モデルとして...と言いたいところですが、検索はフィット感に行き着くことが多いので...。
原理的にはどんなアルゴリズムでも合うので、モデルを探すときのサンプルは大きければ大きいほどいい（たとえば同じ誤差でも）......。と、これにはかなりの注意を払う必要があります...。
プレスコットの評価については、すでに私の意見を述べましたが・・・評価の方法ではなく、プレスコットの存在が間違っていると思います・・・もちろん私の意見ではありますが・・・すべて...
NSは手軽ではない、ブラックボックスだが、アマチュアはいる。回帰はもっと便利で、係数を推定するとすぐに適合度の推定値が得られます。 。
プレスコットは貧困出身です。私の考えでは、理想はウェーブレットです。しかし、これはMatlabという巨大なツール群ですが、断片的で、何を 構築すればいいのか理解する必要があり、そのような理解はまだありません。
))) ウェーブレットもめちゃくちゃになる（本体がオーバーフローする）...どこもかしこもそんなに単純じゃないんだ...。
しかし、時間を節約するためには、市場の難しい領域でモデルをテストすることが必要です。つまり、限界点...それが私たちの最も関心のあるところです（不連続性）
パッケージのことはどうでもよくて、時間を節約することが重要なのです。本番のテストにもっと時間を割くことが重要だ
で、Matlabはもちろん最強のパッケージなんですが...。+ とはいえ、私自身は使っていないのですが......。