GRAALに向かう途中のエッジ効果 - ページ 7 1234567891011121314 新しいコメント Neutron 2009.01.12 14:48 #61 mql4com писал(а)>> システムは予測しない＝このような確率で価格がある水準に達するとは言えないが、一定回数の取引の後、ある水準のamount of profitが得られる確率はそうであると言うことは可能である。 mql4com さん、確かにあなたの視点は誰よりも尊重します。それ（視点）は存在する権利がある。問題は、それが自分にとってどれだけ面白いかだ......。>>それを今、考えているところです。 削除済み 2009.03.26 08:09 #62 Desperado писал(а)>> 皆さん、こんにちは。 私は逆MTSに取り組んでいます。エキスパートアドバイザーが買いシグナルと売りシグナルを出し、システムが売買を反転させる。 これらの信号に応じて 売りはインジケータの最大値、買いはインジケータの最小値で表示されます。この指標は、独自のものであり を複数のスライダーで表示し、価格変動の勢いを表現します（RSIに似ていますが、それとは異なります）。 インジケーター自体にノイズが多いので、ローパスフィルターやウェーブレットを使って平滑化することを試みた。 ウェーブレットによる平滑化は最もうまくいきましたが、エッジ効果（極端な点での歪み）がすべてを台無しにしてしまいました。 EURUSDの2000年から2008年までのウェーブレットによる指標の近似を1分足で実験してみました。 MMなどの添加物を一切使用せず、月平均2000〜4000ポイントを付与しています。純粋にアドバイザーとして。 残高の伸びのグラフは滑らかで、ほぼ直線的です。 もちろん、実際のオンライン取引では、エッジ効果はマイナスにしかならないので、喜ぶべきことではありません。 質問：関数の近似や極値を求める他の方法を試したことのある人はいますか？ それとも無駄な事件なのか？ それとも、まだ何か思いつくことがあるのでしょうか？ Dear Desperado!エッジ効果はいかがでしょうか？ マイヤーウェーブレットを使った実験では、いくつかの興味深いアイデアを得ることができました。例えば、Meyerウェーブレットによるウェーブレット近似の顕著な特性は、それが滑らかで微分可能であることである。もしかしたら、トレンドの強弱を判断するのに使えるかも？例えば、高次近似して変曲点を探すと、トレンドが弱くなっていることを示唆する場合があります。 ウェーブレット変換単体では、何の予測もできないような気がするのですが。しかし、あらゆる予測アルゴリズムの入力時にデータを前処理するための優れたツールであると思われます。ノイズフィルタリングや長短期トレンドの分解には、ウェーブレット解析が非常に適していると思います。例えば、ウェーブレット近似は、MAと違ってラグがないんです。ただ、問題はエッジ効果です。おそらく、適切なパディング方法、例えば、高次の線形近似を続けることを考えるべきでしょう。 これが、今の私の実験の象徴です。下図では 上のグラフで - 薄いグレーの線は価格 - 赤の太線はMeyerウェーブレットレベル5で近似したもの。アスタリスクはmax/minを示す。 - 太い緑色-近似値。レベル3です。アスタリスクはmax/minを示す。 真ん中のグラフに - 赤色の細い部分 - 3レベル近似の1次導関数 - 薄い青色 - 3レベル近似の2次導関数 下段のチャートでは - 赤色の細い部分 - レベル5近似による1次微分 - 薄い青色 - 5レベル近似の2次微分値 に注意することをお勧めします。 1. 長期的なトレンドと短期的なトレンドが非常にきれいに定義されている。線に偏りがなく、滑らかな線 2.1次導関数で最小/最大ポイント（下のチャートの赤い線）を決定することができます - たとえば、サンプル1850-2000には、明確なチャネルがあります。チャンネルの場合の取引システムに応用することは、非常に考えやすいと思います。クラシック」との主な違いは、不偏的であること、しかし、やはり - エッジ効果の可能性 3.2次導関数は、長期トレンドや短期トレンドの変曲点（下図の青い線）を特定するために使用できます。最下段のチャートの青い線に注目。長期前のトレンドが鈍化すると、ゼロとのクロスオーバーが起こる。例えば、1620年ごろから上昇トレンドが始まり、1670年ごろには減速しています。また、付加信号として使用することもできる。 Vladimir Belozercev 2010.03.05 08:51 #63 同僚 Meyer waveletの実装に関する情報（リンク、書籍、コード）を教えていただけると幸いです。インターネットをくまなく探しましたが、言及されているものしか見つかりませんでした。差し支えなければ、シェアしてください。 trol222 2011.10.20 11:56 #64 つまり、限界効果は誰かに負けたかどうかということです。 Diamant 2011.10.20 13:28 #65 trol222: つまり、エッジ効果は誰かに負けたかどうかということです。同じウェーブレットの基本的な特性なのに、どうして負けるんだろう。 他の方法を使う必要があります。 Igor Makanu 2011.10.20 14:03 #66 Henry_White: 同僚 Meyer waveletの実装に関する情報（リンク、書籍、コード）を教えていただけると幸いです。インターネットをくまなく探しましたが、言及されているものしか見つかりませんでした。差し支えなければ、シェアしてください。 不思議なことに、私のグーグルではちゃんと見つかりました。こちらhttp://zhurnal.gpi.ru/articles/200 7/093.pdf。 trol222 2011.10.20 15:13 #67 Diamant: 同じウェーブレットの基本特性なのに、どうやって倒すんだ？ 他の方法を使う必要があります。 例えば... Diamant 2011.10.20 16:07 #68 trol222: 例えば...知りたい 実は、この問い自体を考える価値があるのです。 価格をここまで右端に寄せて研究する必要があるのかどうか、まったくもって疑問です。EVERYTHING（エブリシング）。 СанСаныч Фоменко 2011.10.20 16:09 #69 Desperado: あなたはまだ旅の始まりに過ぎないのです。 予測するためには、「安定した方程式 があるのか、ないのか」という問いに答えなければなりません。安定しなければ、予測はできない。 安定性に関する質問に答えるために、あなたの指標と商の間の残差を分析する必要があります。そこに情報があり、この情報が方程式の安定性について答えてくれるかもしれません。 私の考えでは、ウェーブレットを使って残差の定常性を達成することができ、定常残差は定常予測誤差を与えるので、あなたは成功の始まりを迎えたのです。 trol222 2011.10.20 16:12 #70 faa1947: あなたはまだ旅の始まりに過ぎないのです。 予測するためには、「安定した方程式 があるのか、ないのか」という問いに答えなければなりません。安定しなければ、予測はできない。 安定性に関する質問に答えるために、あなたの指標と商の間の残差を分析する必要があります。そこに情報があり、この情報が方程式の安定性について答えてくれるかもしれません。 私の考えでは、ウェーブレットを使って残差の定常性を達成することができ、定常的な残差は定常的な予測誤差を与えるので、あなたは成功の始まりを迎えたのです。 日付からして、もう終盤ですね...。 1234567891011121314 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
システムは予測しない＝このような確率で価格がある水準に達するとは言えないが、一定回数の取引の後、ある水準のamount of profitが得られる確率はそうであると言うことは可能である。
mql4com さん、確かにあなたの視点は誰よりも尊重します。それ（視点）は存在する権利がある。問題は、それが自分にとってどれだけ面白いかだ......。>>それを今、考えているところです。
皆さん、こんにちは。
私は逆MTSに取り組んでいます。エキスパートアドバイザーが買いシグナルと売りシグナルを出し、システムが売買を反転させる。
これらの信号に応じて
売りはインジケータの最大値、買いはインジケータの最小値で表示されます。この指標は、独自のものであり
を複数のスライダーで表示し、価格変動の勢いを表現します（RSIに似ていますが、それとは異なります）。
インジケーター自体にノイズが多いので、ローパスフィルターやウェーブレットを使って平滑化することを試みた。
ウェーブレットによる平滑化は最もうまくいきましたが、エッジ効果（極端な点での歪み）がすべてを台無しにしてしまいました。
EURUSDの2000年から2008年までのウェーブレットによる指標の近似を1分足で実験してみました。
MMなどの添加物を一切使用せず、月平均2000〜4000ポイントを付与しています。純粋にアドバイザーとして。
残高の伸びのグラフは滑らかで、ほぼ直線的です。
もちろん、実際のオンライン取引では、エッジ効果はマイナスにしかならないので、喜ぶべきことではありません。
質問：関数の近似や極値を求める他の方法を試したことのある人はいますか？
それとも無駄な事件なのか？
それとも、まだ何か思いつくことがあるのでしょうか？
Dear Desperado!エッジ効果はいかがでしょうか？
マイヤーウェーブレットを使った実験では、いくつかの興味深いアイデアを得ることができました。例えば、Meyerウェーブレットによるウェーブレット近似の顕著な特性は、それが滑らかで微分可能であることである。もしかしたら、トレンドの強弱を判断するのに使えるかも？例えば、高次近似して変曲点を探すと、トレンドが弱くなっていることを示唆する場合があります。
ウェーブレット変換単体では、何の予測もできないような気がするのですが。しかし、あらゆる予測アルゴリズムの入力時にデータを前処理するための優れたツールであると思われます。ノイズフィルタリングや長短期トレンドの分解には、ウェーブレット解析が非常に適していると思います。例えば、ウェーブレット近似は、MAと違ってラグがないんです。ただ、問題はエッジ効果です。おそらく、適切なパディング方法、例えば、高次の線形近似を続けることを考えるべきでしょう。
これが、今の私の実験の象徴です。下図では
上のグラフで
- 薄いグレーの線は価格
- 赤の太線はMeyerウェーブレットレベル5で近似したもの。アスタリスクはmax/minを示す。
- 太い緑色-近似値。レベル3です。アスタリスクはmax/minを示す。
真ん中のグラフに
- 赤色の細い部分 - 3レベル近似の1次導関数
- 薄い青色 - 3レベル近似の2次導関数
下段のチャートでは
- 赤色の細い部分 - レベル5近似による1次微分
- 薄い青色 - 5レベル近似の2次微分値
に注意することをお勧めします。
1. 長期的なトレンドと短期的なトレンドが非常にきれいに定義されている。線に偏りがなく、滑らかな線
2.1次導関数で最小/最大ポイント（下のチャートの赤い線）を決定することができます - たとえば、サンプル1850-2000には、明確なチャネルがあります。チャンネルの場合の取引システムに応用することは、非常に考えやすいと思います。クラシック」との主な違いは、不偏的であること、しかし、やはり - エッジ効果の可能性
3.2次導関数は、長期トレンドや短期トレンドの変曲点（下図の青い線）を特定するために使用できます。最下段のチャートの青い線に注目。長期前のトレンドが鈍化すると、ゼロとのクロスオーバーが起こる。例えば、1620年ごろから上昇トレンドが始まり、1670年ごろには減速しています。また、付加信号として使用することもできる。
同僚
Meyer waveletの実装に関する情報（リンク、書籍、コード）を教えていただけると幸いです。インターネットをくまなく探しましたが、言及されているものしか見つかりませんでした。差し支えなければ、シェアしてください。
つまり、エッジ効果は誰かに負けたかどうかということです。
同じウェーブレットの基本的な特性なのに、どうして負けるんだろう。
他の方法を使う必要があります。
同僚
Meyer waveletの実装に関する情報（リンク、書籍、コード）を教えていただけると幸いです。インターネットをくまなく探しましたが、言及されているものしか見つかりませんでした。差し支えなければ、シェアしてください。
不思議なことに、私のグーグルではちゃんと見つかりました。こちらhttp://zhurnal.gpi.ru/articles/200 7/093.pdf。
同じウェーブレットの基本特性なのに、どうやって倒すんだ？
他の方法を使う必要があります。
例えば...
知りたい
実は、この問い自体を考える価値があるのです。
価格をここまで右端に寄せて研究する必要があるのかどうか、まったくもって疑問です。EVERYTHING（エブリシング）。
あなたはまだ旅の始まりに過ぎないのです。
予測するためには、「安定した方程式 があるのか、ないのか」という問いに答えなければなりません。安定しなければ、予測はできない。
安定性に関する質問に答えるために、あなたの指標と商の間の残差を分析する必要があります。そこに情報があり、この情報が方程式の安定性について答えてくれるかもしれません。
私の考えでは、ウェーブレットを使って残差の定常性を達成することができ、定常残差は定常予測誤差を与えるので、あなたは成功の始まりを迎えたのです。
あなたはまだ旅の始まりに過ぎないのです。
予測するためには、「安定した方程式 があるのか、ないのか」という問いに答えなければなりません。安定しなければ、予測はできない。
安定性に関する質問に答えるために、あなたの指標と商の間の残差を分析する必要があります。そこに情報があり、この情報が方程式の安定性について答えてくれるかもしれません。
私の考えでは、ウェーブレットを使って残差の定常性を達成することができ、定常的な残差は定常的な予測誤差を与えるので、あなたは成功の始まりを迎えたのです。