GRAALに向かう途中のエッジ効果
最近、ある指標の統計を取ったのですが、どのような値で価格が上昇（下落）する確率が高くなるかということです。カーブには凹凸があることがわかった。それをスムーズにするために発明したのです。うまくいっているようです。方法は簡単で、考えられる3つの値a,b,cを取ります。極値の平均値(a+c)/2を算出する。平均値bより大きい場合は、その半分の差を平均値に加え（つまり、b = b + ((a+c)/2 - b)/2）、極値を減らす（a = a - ((a+c)/2 - b)/4, c = c - ((a+c)/2 - b)/4) とします。グラフは滑らかになりますが、スパイクは失われます（しかし、それこそが私が望んでいたことなのです）。
double raznicha; // Наша разница значений через исследуемое
for (j = 2; j <= step-1; j++) // Пробегаемся по числу отрезков индикатора от 1 до последнего, т.е. [a - step; a = max]
{
raznicha = LOG_norm_Bay[j] - (LOG_norm_Bay[j-1] + LOG_norm_Bay[j+1])/2;
LOG_norm_Bay[j] =(LOG_norm_Bay[j-1] + LOG_norm_Bay[j+1])/2; // Среднее значение есть среднее из крайних
LOG_norm_Bay[j-1]= LOG_norm_Bay[j-1] + raznicha/2;
LOG_norm_Bay[j+1]= LOG_norm_Bay[j+1] + raznicha/2;
}
このケースは不成功に終わり、未来を見通すことが根本的に不可能であることの帰結である。したがって、エッジ効果は平滑化手法にかかわらず原理的に不可逆であるが、理論的に最小にすることは可能であり、しかし、取引上の大きなメリットはない。
これは理解できるのですが、誤差を小さくするか、指標の次の結果を予測し、予測した部分で元の信号を平滑化するという選択肢があります。本当に、試したことがないんです。
1）減らすようにした。誤差は常に最初の指標と同じ符号で、均等になるというある種の規則性があることがわかりました。
は、最後の出力での最大値から、i-10出力での最小値まで減少する。しかし、この値をどうやって求めるのか、それがわからない。
2) トランスフォームの長さのバリエーションも試してみました。ウェーブレット変換自体は、入力ベクトルの長さに依存する。
この場合、ベクトル距離法を用いて、現在のベクトルに最も近い変換を求めることができる。
しかし、ウェーブレットは極端なところで方向が変わることが多く、それをもとにした取引はあまりうまくいきません。
ところで、センター出しのCloseシグナルだけを指標にした人はいるのでしょうか？
分布はガウシアンであり、相関はほとんどない。
最近、ある指標の統計を取ったのですが、どの値で価格が上昇（下落）する確率が高いかということです。カーブは飛び飛びになることがわかった。スムージングを考えました。うまくいっているようです。方法は簡単で、考えられる3つの値a,b,cを取ります。極値の平均値(a+c)/2を算出する。平均値bより大きい場合は、その半分の差を平均値に加え（つまり、b = b + ((a+c)/2 - b)/2）、極値を減らす（a = a - ((a+c)/2 - b)/4, c = c - ((a+c)/2 - b)/4) とします。プロットがスムーズになりますが、明らかなジャンプがなくなります（でも、それこそが私が望んでいたことなのです）。
スムージングしても、滑らかな曲線ではなく、折れ線になってしまう。
でも、悪いアイデアではないので、試してみます。
そうしないとうまくいかない :(.すみません。スムージングを行うと、ラグが発生します。計算してみてください。今は、明示的ではないものの、物語にフィットしたものがありますよね。どんな正常化でも、高値と安値は落ち着くものです。そうすれば、より正確な、しかし、もはや＋にはならないでしょう。多分、シグナルを増やしたり減らしたりする代わりに、インジケータがオーバーするレベルを定義する必要があるのでしょう。(スプレッドも気になります。たった2ポイントですが、そうでなければソチに行っているはずです。しかし、「私の」スムージングの減少が1バレルのシグナルにつながり、増加がラグにつながる）。
そうしないと動かないんです:(；ﾞﾟ'ωﾟ')すみません。スムージングを行うと、ラグが発生します。計算してみてください。今、あなたは暗黙のうちに、しかし明示的に、物語に適合しているのです。どんな正常化でも、高値と安値は落ち着くものです。そうすれば、より正確な、しかし、もはや＋にはならないでしょう。多分、シグナルを増やしたり減らしたりする代わりに、インジケータがオーバーするレベルを定義する必要があるのでしょう。(スプレッドも気になります。たった2ポイントですが、そうでなければソチに行っているはずです。しかし、「私の」スムージングを減少させると、1bpのシグナルにつながり、一方、増加 - ラグ）。
レベルを超えても、あまり魅力的な結果にはなりません。これは私も頭をよぎりました。
指標では、高値と安値の分布はガウス則に従いますが、手数が異なるだけです。
高値は約0.3、安値は約-0.3です。
バーが高いほど、シグナルの信頼性が高く、数が少ないことを意味します。
それに、毎月200ポイントも貯まるのはおもしろくないですしね :)
そうですね、残念ながら歪みかラグがありますね。
そして、月に200pipsを稼ぐのは面白くないです :)
200±500なら面白くないし、200±10ならすぐソロスのようになる。
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皆さん、こんにちは。
私は逆MTSに取り組んでいます。エキスパートアドバイザーが買いシグナルと売りシグナルを出し、システムが売買を反転させる。
これらの信号に応じて
売りはインジケーターの最大値、買いは最小値で表示されます。この指標は、独自のものであり
を複数のスライダーで表示し、価格変動の勢いを表現します（RSIに似ていますが、それとは異なります）。
インジケーター自体にノイズが多いので、ローパスフィルターやウェーブレットを使って平滑化することを試みた。
ウェーブレットによる平滑化は最もうまくいきましたが、エッジ効果（極端な点での歪み）がすべてを台無しにしてしまいました。
EURUSDの2000年から2008年までのウェーブレットによる指標の近似を1分足で実験してみました。
MMなどの添加物を一切使用せず、月平均2000〜4000ポイントを付与しています。純粋にアドバイザーとして。
残高の伸びのグラフは滑らかで、ほぼ直線的です。
もちろん、実際のオンライン取引では、エッジ効果はマイナスにしかならないので、喜ぶべきことではありません。
質問：関数の近似や極値を求める 他の方法を試したことのある人はいますか？
それとも無駄な事件なのか？
それとも、まだ何か思いつくことがあるのでしょうか？