GRAALに向かう途中のエッジ効果 - ページ 3 12345678910...14 新しいコメント Азиз Мамедов 2008.12.30 20:36 #21 Erics писал(а)>> 非対称関数は、私の理解では、時系列の前の値だけを基に構築されます。 エッジエフェクトは最後の1行で作成されます。 非常に素晴らしいインジケーターです。しかし、それはまた歪みかラグがある。 それを使ってどのようにトレードするかは、問題です。 明日は祝日ですが、皆様、紅白の新年をお迎えください。 バランスシートが強気でありますように !!!!:) 最初の番号からMatlabで作業を開始し、何か判明したら、このフォーラムに投稿するつもりです。 みんな頑張ってね、ありがとう。 p.s. 今後の記事：エッジ効果を低減するアイデアやスムージング機能を投入してください。 もしかしたら、一緒に聖杯を見つけることができるかもしれませんね :)。 改めまして、Happy NEW YEAR! Evgeniy Kvasov 2009.01.01 05:43 #22 うまくいく))それはどこにも行かない。 ドベシ、5桁の3。Matlabから Азиз Мамедов 2009.01.06 11:30 #23 vladevgeniy писал(а)>> うまくいく))それはどこにも行かない。 ドベシ、5桁の3。Matlabから。 現在地から10以上離れた成果では、すべてが美しい。最後の結果に対して、ウェーブレットがどのように振る舞うかを問う。 連休明けにオンラインになったばかりです。まだキーが混乱している :) ドベシ7順とレベル5を試しました。M1では真。 VladEvgeniyさん、MatlabからMTへのライブラリのコンパイルと接続ができたとのことですね。 DLLを共有していただけませんか？まだディスクショップに行ってないので、4.5Gバイトをダウンロードするのは難しいです。 私のExpert Advisorにライブラリを接続して、新しいスムージングアルゴリズムでテストしてみます。 Evgeniy Kvasov 2009.01.06 11:54 #24 matlabがないと、このDLLは動作しません。matlabがインストールされているか、別途ライブラリが必要です（matlabフォルダにあります）。dllそのものは何もしません。さらに、まずmatlabそのものを見て、その手間に見合うかどうかを評価することもできます。 Азиз Мамедов 2009.01.06 11:59 #25 vladevgeniy писал(а)>> matlabがないと、このDLLは動作しません。matlabがインストールされているか、ライブラリが別途必要です（matlabフォルダにあります）。dllそのものは何もしません。さらに、まずmatlabそのものを見て、手間をかける価値があるかどうかを評価することができます。 Азиз Мамедов 2009.01.06 12:00 #26 え...ディスクを取りに行く 削除済み 2009.01.06 13:37 #27 Neutron >> : このケースは不成功に終わり、未来を見通すことが根本的に不可能であることの帰結である。したがって，マージナル効果は平滑化手法にかかわらず原理的に避けられないが，理論的には最小にすることができ，しかし，顕著な取引上の優位性を得ることはできない。 私もそう思います。なぜかほとんどの人が、指標に基づいた負けを承知でシステムを使ってトレードしようとします。 価格の動きを比較してパターンを探し、この価格（指標）の何らかの機能を除外ルールとしてフィルタリングすることは、収益性の高いシステムへの正しい道ではないように思われます。 パターンを探すのであれば、価格そのものから探すべきだろう。 Азиз Мамедов 2009.01.06 15:12 #28 mql4com писал(а)>> 私もそう思います。そのため、彼らの多くは、インジケータをベースにした負けを承知でシステムを使ったトレードをしようとするのです。 価格とその機能（指標）を比較してパターンを探し、除外ルールとしてフィルターをかけることは、収益性の高いシステムへの正しい道ではありません。 パターンを探すのであれば、価格そのものに。 もちろん、元はといえば価格です。しかし、指標というのは、そこから不要な情報を排除して変換された価格である。 指標にも価格の規則性が保たれている。相関分析で確認できます。 インジケーターシステムの収益性の証明は、インジケーターを使った取引の世界的な長期的な経験で見つけることができます。 拒否することはありませんよね？少なくとも、（期待ペイオフと分散による）正規化価格指標には、すでに 面白いものがたくさんあって、価格チャートでは見えないものが見えてくる。 フィルターについては同感です。システムは1つで、パッチがないこと。 Sceptic Philozoff 2009.01.06 21:08 #29 Desperado >>: フィルターの件、了解です。システムは1つで、パッチを使わないこと。 私もつい最近までそう思っていました。でも、最近はよそ見をしています。手短に言うと、ここで仕掛けをすることができるのです。フィルター自体は、ある条件下では、メインのインディケーターと形式的に入れ替えることができるため、インディケーターをフィルターと呼ぶことができる。これは、システム自体の解釈に大きく影響する可能性があります。でも、これはどちらかというと、心理戦の領域です。 Азиз Мамедов 2009.01.07 10:01 #30 Matlab 7.01をインストール。強力なものです。 ウェーブレットを発見 でも、どうやって信号をシステムに読み込めばいいんだろう？ 例えばテキストファイルからMATファイルへのコンバータはありますか？ 12345678910...14 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
非対称関数は、私の理解では、時系列の前の値だけを基に構築されます。
エッジエフェクトは最後の1行で作成されます。
非常に素晴らしいインジケーターです。しかし、それはまた歪みかラグがある。
それを使ってどのようにトレードするかは、問題です。
明日は祝日ですが、皆様、紅白の新年をお迎えください。
バランスシートが強気でありますように !!!!:)
最初の番号からMatlabで作業を開始し、何か判明したら、このフォーラムに投稿するつもりです。
みんな頑張ってね、ありがとう。
p.s. 今後の記事：エッジ効果を低減するアイデアやスムージング機能を投入してください。
もしかしたら、一緒に聖杯を見つけることができるかもしれませんね :)。
改めまして、Happy NEW YEAR!
うまくいく))それはどこにも行かない。
ドベシ、5桁の3。Matlabから
うまくいく))それはどこにも行かない。
ドベシ、5桁の3。Matlabから。
現在地から10以上離れた成果では、すべてが美しい。最後の結果に対して、ウェーブレットがどのように振る舞うかを問う。
連休明けにオンラインになったばかりです。まだキーが混乱している :)
ドベシ7順とレベル5を試しました。M1では真。
VladEvgeniyさん、MatlabからMTへのライブラリのコンパイルと接続ができたとのことですね。
DLLを共有していただけませんか？まだディスクショップに行ってないので、4.5Gバイトをダウンロードするのは難しいです。
私のExpert Advisorにライブラリを接続して、新しいスムージングアルゴリズムでテストしてみます。
matlabがないと、このDLLは動作しません。matlabがインストールされているか、ライブラリが別途必要です（matlabフォルダにあります）。dllそのものは何もしません。さらに、まずmatlabそのものを見て、手間をかける価値があるかどうかを評価することができます。
え...ディスクを取りに行く
このケースは不成功に終わり、未来を見通すことが根本的に不可能であることの帰結である。したがって，マージナル効果は平滑化手法にかかわらず原理的に避けられないが，理論的には最小にすることができ，しかし，顕著な取引上の優位性を得ることはできない。
私もそう思います。なぜかほとんどの人が、指標に基づいた負けを承知でシステムを使ってトレードしようとします。
価格の動きを比較してパターンを探し、この価格（指標）の何らかの機能を除外ルールとしてフィルタリングすることは、収益性の高いシステムへの正しい道ではないように思われます。
パターンを探すのであれば、価格そのものから探すべきだろう。
私もそう思います。そのため、彼らの多くは、インジケータをベースにした負けを承知でシステムを使ったトレードをしようとするのです。
価格とその機能（指標）を比較してパターンを探し、除外ルールとしてフィルターをかけることは、収益性の高いシステムへの正しい道ではありません。
パターンを探すのであれば、価格そのものに。
もちろん、元はといえば価格です。しかし、指標というのは、そこから不要な情報を排除して変換された価格である。
指標にも価格の規則性が保たれている。相関分析で確認できます。
インジケーターシステムの収益性の証明は、インジケーターを使った取引の世界的な長期的な経験で見つけることができます。
拒否することはありませんよね？少なくとも、（期待ペイオフと分散による）正規化価格指標には、すでに
面白いものがたくさんあって、価格チャートでは見えないものが見えてくる。
フィルターについては同感です。システムは1つで、パッチがないこと。
私もつい最近までそう思っていました。でも、最近はよそ見をしています。手短に言うと、ここで仕掛けをすることができるのです。フィルター自体は、ある条件下では、メインのインディケーターと形式的に入れ替えることができるため、インディケーターをフィルターと呼ぶことができる。これは、システム自体の解釈に大きく影響する可能性があります。でも、これはどちらかというと、心理戦の領域です。
Matlab 7.01をインストール。強力なものです。
ウェーブレットを発見
でも、どうやって信号をシステムに読み込めばいいんだろう？
例えばテキストファイルからMATファイルへのコンバータはありますか？