GRAALに向かう途中のエッジ効果 - ページ 8

[Юсуфходжа]

Diamant:

知りたい

実は、この問いの立て方そのものが反省すべき点なのです。

価格をここまで右端に寄せて研究する必要があるのかどうか、まったくもって疑問です。EUPOSHY。

予測のための計算に含める後知恵を最終的に決める必要がある。

[Петр]

yosuf:
最終的には、予測のための計算に含める後知恵を決めなければならない。

はい、医者を知っています。昔からある。タキがお手伝いします。あるいは、ただただ共感する。さて、それでは...

[СанСаныч Фоменко]

yosuf:
最終的には、予測のための計算に含める後知恵を決めなければならない。

最初は、平滑化、平滑化後の残留ノイズ、サンプルサイズなど、すべてを含んだモデルである必要があり、十人十色の問題です。

[Юсуфходжа]

faa1947:
最初は、平滑化と平滑化後に残ったノイズというすべてをモデルに含める必要があり、サンプルサイズは十人十色です。

私のTSにとって最も重要な要素は、後知恵です。なぜなら、スムージングやノイズ抽出などの試みは、有害だと思うからです。装飾やカーテンを一切つけずに、マーケットと正面から向き合わなければならないのです。

[СанСаныч Фоменко]

yosuf:
私のTSでは、スムージング、ハイライトノイズ、および同様の試みは有害な行為であると考えるため、最も重要な要因であることが後知恵で証明されました。装飾やカーテンを一切つけずに、マーケットと正面から向き合わなければならないのです。

過去をきちんと分析するのは、統計委員会の仕事である。

トレードの本質は、未来を予測すること、そこに利益があること。予測とは、単にモデルを未来に外挿するだけでなく、その外挿の誤差を評価することでもあるのです。

[Алексей Тарабанов]

faa1947:

過去をきちんと分析するのは、統計委員会の仕事である。

トレーディングのポイントは、未来を予測すること、そこに利益をもたらすことです。予測とは、単にモデルを未来に外挿するだけでなく、その外挿の誤差を評価することでもあります。

誤差の推定値をどうするか？

[СанСаныч Фоменко]

tara:

誤差の推定値をどうするか？

平滑化後、多分繰り返し、誤差は定常でなければならない：MOと分散は等しい定数であり、さらに分散はホモキャディスティックでなければならない。

[Алексей Тарабанов]

faa1947:
平滑化後、多分繰り返し、誤差は定常であるべきです：Moと分散は等しい定数であり、さらに分散は同次確率であるべきです。

サン・サンチ、シンプルでありたいと思います。ここで未来に - 利益は、我々は予測が必要な理由です。共感はしないが、異論もない。

そして、信頼性については、実際の取引（飛行、水泳、レース）で何をするつもりなのでしょうか？

homokedastic "とは？

[СанСаныч Фоменко]

tara:

誤差の推定値をどうするか？

以下はモデル（回帰）です： EURUSD = 0.999639862102*HP(-1) - 0.0587695175407*HP_D(-1) - 0.426573959137*HP_D(-2)

HPはHedrick-Prescottフィルターです。商そのものとフィルタの残滓を平滑化する。

上半期の予想はこちらです。

そして、この予測の誤差がここにある。

誤差のピークは1時間足で34pipsで、明らかにランダムな値になっています。そんな誤差のある予報を信用していいのだろうか？

[СанСаныч Фоменко]

tara:

そして信憑性ですが、実際の取引で何をするつもりなのでしょうか（飛ぶ、泳ぐ、走る）？

信頼性」の意味はわからないが、モデルの安定性の意味はわかる。ヒストリカルデータでは、モデルの安定性を達成する必要があります。