確率論的な質問ですが...。 - ページ 7 12345678 新しいコメント Neutron 2008.07.11 10:58 #61 Yurixx писал (а)>> Hの値に関係なく、市場は常に トレンドになる」ということを除けば、全く同感です。大きなスレッドに掲載した写真を見ないとね。でも、それは細かいことです。神聖な意味は込めません。しかし、Pastukhovは、H-ボラティリティをトレンド・フラット状態の指標として 使うことができると主張した。しかし、私の結果によると、そうではありません。H=2の左近傍では、Hボラティリティが線形に振る舞うので、まだ可能性があるが、右近傍では絶対にありえない。第一に、そこでの挙動は非常に非線形であり、第二に、H=2点でHボラティリティは最小となる、すなわち、そこではチャートへの接線は水平となる。その結果、直近のHボラティリティは、市場環境の変化に対してほとんど影響を受けない。そして、ここが最も重要なポイントである、トレンド状態への移行の瞬間です。 いや～、それにしても、私だけなのか、みんななのか。 由良 そうすると、相関係数ゼロに対するHボラティリティのグラフの偏りは、元のBPの離散性によるものですね。刻み目の系列が（数学的な意味で）連続的であれば、全く問題はないと思います。 Aleksandr Pak 2008.07.11 11:02 #62 rider писал (а)>> この疑問をずっとぶつけているのですが、誰も反応してくれません......頭が悪いのでしょう......。最後に試したのは...。 と言ってみましょう。 - どうかしている - 定義しきれない：選択肢は多いが、視点は直感的に推測できる......。 どちらが簡単か、もっと重要なのは、経済的にも時間的にも都合が良いことです。 - を最後まで勉強して、もうTCでスカルプトするんですか？ - 2-3-4種類のTCを作るために...。をテストする、などでしょうか。 もちろん、一般的には、問題はより広いです：トレーディングシステムの基礎となることができる外国為替の統計的な時間のパターンがあるか、またはいくつかの共生が必要なのでしょうか？) と叫んでいるわけではなく、CLが急にオンになった :))) ここには数学と取引物理のギャップがある。 - 識別され、その純粋な形で好みを研究し、 運用部分を追加し ...は、統計的選好性が消失した。 つまり、操作を含まないオブジェクトの集合でstat.preferenceが定義され、これらの操作が追加されると同時に、別の代数が得られるというものであった。 Sceptic Philozoff 2008.07.11 11:45 #63 Prival писал (а) >> У меня совпадает и АКФ и ФР, куда зайти почитать плиз. Может и я на что сгожусь ブリーン、ヨモヨ、ヨリッパリ。ユウウリクス、聞こえるか？つまり、それを求めて...。ニュートロン どころの話じゃない。 roza 2008.07.11 12:13 #64 vizit писал (а)>> 非常に簡潔ではありますが、分かりやすく説明したいと思います。 指標のセット（数＝N）があります。すべての指標は同時に売買のシグナルを出す。各指標が正しい方向を選択する確率＝Dn（ここで指標n＝1...N）。指標のシグナルに従って、注文の開始方向を、指標の多くがシグナルを出す方向に選択します。 質問：正しい注文開始方向が選択される確率は？ - 1週間前から答えを探していました。もう、元気がないんです。このあたりは、どなたか詳しい方がいらっしゃるかもしれませんね。回答ありがとうございました。 期間限定なので、お早めにどうぞ。 roza 2008.07.11 12:15 #65 Korey писал (а)>> ここには、数学とトレーディングの物理の間にギャップがあるのです。 - 識別され、その純粋な形で好みを研究し、 運用部分を追加し ...は、統計的選好性が消失した。 つまり、演算を含まないオブジェクトの集合でstat.preferenceが定義され、演算が追加されるとすぐに別の代数を手に入れることができた。 エスト Yurixx 2008.07.11 13:15 #66 Mathemat писал (а)>> ブリーン、ヨモヨ、ヨリッパリ。ユウウリクス、聞こえるか？つまり、それを求めて...。ニュートロン どころの話じゃない。 :-))) いいえ、そうではありません。私は統計学の専門家ではありませんが、なんとなく、ジェネレータや生成モデルのパラメータを変えることで、実際のACFやFRに近いSPの系列を再現できるような気がしています。そして、その本質は、テスターのExpert Advisorの最適化とあまり変わらないでしょう。私たちは皆、grailというテーマが好きなんですね。だから、同じようなグレイルでも、トレーディングのものではなく、「ジェネレーターのもの」になるのです。本当の意味での"Grail "を見分けるポイントは何でしょうか？歴史の中ではうまくいくが、現実にはうまくいかない。なぜ？なぜなら、この現実とは全く関係のないモデルに基づいているからです。そして、私の関心は、すでに説明したように、ダニの発生過程そのものではなく、現実との関係を持った、できればできるだけ現実に近いモデルを構築することにある。 もしプライヴァルが そのようなモデルを作ったのなら、それは十分にあり得ることなので、彼を褒めてあげてください。そして、それで大儲けして、いいことに使いたい、でもモデルは大衆から遠ざけたい、という願いも。もしまだなら、そのような生成の価値は純粋に技術的なものです。IMHO Yurixx 2008.07.11 13:19 #67 Neutron писал (а)>> 由良 そうすると、相関係数ゼロに対するHボラティリティのグラフの偏りは、元のBPの離散性に起因していることになりますね。刻み目の系列が（数学的な意味で）連続的であれば、全く問題はないと思います。 信じがたい話ですね。数値実験と解析結果の両方が収束して、全く逆のことを言っているんです。 Александр 2009.04.06 18:05 #68 一連の指標は矛盾したシグナルを出し、一部は買い、一部は売りとなる。 この場合、「投票済み」の単純多数決を考慮して、プリファレンスを算出することが可能です。 また、各エキスパート・インジケータにある程度の重みを持たせることも可能です。 年功序列を考慮した上で、投票となります。 しかし、各グループ内の信号の "統一性 "を調べること、つまり を使って、意見信号の一貫性の尺度を調べ、それを元に順序付けすることができます。 を測定し、それに順位をつける。 paralocus 2009.04.06 18:51 #69 TheVilkas >> : 一連の指標は矛盾したシグナルを出し、一部は買い、一部は売りとなる。 この場合、「投票済み」の単純多数決を考慮して、プリファレンスを算出することが可能です。 また、各エキスパート・インジケータにある程度の重みを持たせることも可能です。 年功序列を考慮した上で、投票となります。 しかし、各グループ内の信号の "統一性 "を調べること、つまり を使って、意見信号の一貫性の尺度を調べ、それを元に順序付けすることができます。 とランキングすることで、その対策に取り組んでいます。 ...で、ほとんどの人が必ず負けることを考慮します。 Prival 2009.04.06 18:59 #70 Neutron писал(а)>> セルゲイさん、こんにちは。 実際に2つの条件を満たすティックフローモデルを作ることができたとしたら。 1.オリジナルBPとモデルBPの一次差分系列の確率密度関数の一致度。 2. 一次差分系列とモデルリターン系列で正の整数で区切られたサンプル間の相関係数の一致度。 尊敬します あなたのアイデアを確認するための適切なグラフを掲載し、あなたの方法について少し教えてもらえますか？ この質問を見逃していました。見ていない。申し訳ありません ここに、グラフと、どのように、何を作ったかの説明を掲載しました。「ランダムフロー理論とFOREX 私のビルドだけでなく、すべてを殺す唯一のもの。 12345678 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
Hの値に関係なく、市場は常に トレンドになる」ということを除けば、全く同感です。大きなスレッドに掲載した写真を見ないとね。でも、それは細かいことです。神聖な意味は込めません。しかし、Pastukhovは、H-ボラティリティをトレンド・フラット状態の指標として 使うことができると主張した。しかし、私の結果によると、そうではありません。H=2の左近傍では、Hボラティリティが線形に振る舞うので、まだ可能性があるが、右近傍では絶対にありえない。第一に、そこでの挙動は非常に非線形であり、第二に、H=2点でHボラティリティは最小となる、すなわち、そこではチャートへの接線は水平となる。その結果、直近のHボラティリティは、市場環境の変化に対してほとんど影響を受けない。そして、ここが最も重要なポイントである、トレンド状態への移行の瞬間です。
いや～、それにしても、私だけなのか、みんななのか。
由良 そうすると、相関係数ゼロに対するHボラティリティのグラフの偏りは、元のBPの離散性によるものですね。刻み目の系列が（数学的な意味で）連続的であれば、全く問題はないと思います。
この疑問をずっとぶつけているのですが、誰も反応してくれません......頭が悪いのでしょう......。最後に試したのは...。
と言ってみましょう。
- どうかしている
- 定義しきれない：選択肢は多いが、視点は直感的に推測できる......。
どちらが簡単か、もっと重要なのは、経済的にも時間的にも都合が良いことです。
- を最後まで勉強して、もうTCでスカルプトするんですか？
- 2-3-4種類のTCを作るために...。をテストする、などでしょうか。
もちろん、一般的には、問題はより広いです：トレーディングシステムの基礎となることができる外国為替の統計的な時間のパターンがあるか、またはいくつかの共生が必要なのでしょうか？)
と叫んでいるわけではなく、CLが急にオンになった :)))
ここには数学と取引物理のギャップがある。
- 識別され、その純粋な形で好みを研究し、 運用部分を追加し ...は、統計的選好性が消失した。
つまり、操作を含まないオブジェクトの集合でstat.preferenceが定義され、これらの操作が追加されると同時に、別の代数が得られるというものであった。
Prival писал (а) >> У меня совпадает и АКФ и ФР, куда зайти почитать плиз. Может и я на что сгожусь
ブリーン、ヨモヨ、ヨリッパリ。ユウウリクス、聞こえるか？つまり、それを求めて...。ニュートロン どころの話じゃない。
非常に簡潔ではありますが、分かりやすく説明したいと思います。
指標のセット（数＝N）があります。すべての指標は同時に売買のシグナルを出す。各指標が正しい方向を選択する確率＝Dn（ここで指標n＝1...N）。指標のシグナルに従って、注文の開始方向を、指標の多くがシグナルを出す方向に選択します。
質問：正しい注文開始方向が選択される確率は？
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1週間前から答えを探していました。もう、元気がないんです。このあたりは、どなたか詳しい方がいらっしゃるかもしれませんね。回答ありがとうございました。
期間限定なので、お早めにどうぞ。
ここには、数学とトレーディングの物理の間にギャップがあるのです。
- 識別され、その純粋な形で好みを研究し、 運用部分を追加し ...は、統計的選好性が消失した。
つまり、演算を含まないオブジェクトの集合でstat.preferenceが定義され、演算が追加されるとすぐに別の代数を手に入れることができた。
エスト
ブリーン、ヨモヨ、ヨリッパリ。ユウウリクス、聞こえるか？つまり、それを求めて...。ニュートロン どころの話じゃない。
:-)))
いいえ、そうではありません。私は統計学の専門家ではありませんが、なんとなく、ジェネレータや生成モデルのパラメータを変えることで、実際のACFやFRに近いSPの系列を再現できるような気がしています。そして、その本質は、テスターのExpert Advisorの最適化とあまり変わらないでしょう。私たちは皆、grailというテーマが好きなんですね。だから、同じようなグレイルでも、トレーディングのものではなく、「ジェネレーターのもの」になるのです。本当の意味での"Grail "を見分けるポイントは何でしょうか？歴史の中ではうまくいくが、現実にはうまくいかない。なぜ？なぜなら、この現実とは全く関係のないモデルに基づいているからです。そして、私の関心は、すでに説明したように、ダニの発生過程そのものではなく、現実との関係を持った、できればできるだけ現実に近いモデルを構築することにある。
もしプライヴァルが そのようなモデルを作ったのなら、それは十分にあり得ることなので、彼を褒めてあげてください。そして、それで大儲けして、いいことに使いたい、でもモデルは大衆から遠ざけたい、という願いも。もしまだなら、そのような生成の価値は純粋に技術的なものです。IMHO
由良 そうすると、相関係数ゼロに対するHボラティリティのグラフの偏りは、元のBPの離散性に起因していることになりますね。刻み目の系列が（数学的な意味で）連続的であれば、全く問題はないと思います。
信じがたい話ですね。数値実験と解析結果の両方が収束して、全く逆のことを言っているんです。
一連の指標は矛盾したシグナルを出し、一部は買い、一部は売りとなる。
この場合、「投票済み」の単純多数決を考慮して、プリファレンスを算出することが可能です。
また、各エキスパート・インジケータにある程度の重みを持たせることも可能です。
年功序列を考慮した上で、投票となります。
しかし、各グループ内の信号の "統一性 "を調べること、つまり
を使って、意見信号の一貫性の尺度を調べ、それを元に順序付けすることができます。
を測定し、それに順位をつける。
一連の指標は矛盾したシグナルを出し、一部は買い、一部は売りとなる。
この場合、「投票済み」の単純多数決を考慮して、プリファレンスを算出することが可能です。
また、各エキスパート・インジケータにある程度の重みを持たせることも可能です。
年功序列を考慮した上で、投票となります。
しかし、各グループ内の信号の "統一性 "を調べること、つまり
を使って、意見信号の一貫性の尺度を調べ、それを元に順序付けすることができます。
とランキングすることで、その対策に取り組んでいます。
...で、ほとんどの人が必ず負けることを考慮します。
セルゲイさん、こんにちは。
実際に2つの条件を満たすティックフローモデルを作ることができたとしたら。
1.オリジナルBPとモデルBPの一次差分系列の確率密度関数の一致度。
2. 一次差分系列とモデルリターン系列で正の整数で区切られたサンプル間の相関係数の一致度。
尊敬します
あなたのアイデアを確認するための適切なグラフを掲載し、あなたの方法について少し教えてもらえますか？
この質問を見逃していました。見ていない。申し訳ありません
ここに、グラフと、どのように、何を作ったかの説明を掲載しました。「ランダムフロー理論とFOREX
私のビルドだけでなく、すべてを殺す唯一のもの。